PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth IRA

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

QQQ is actually QQQM, just use QQQ for more data

Распределение активов

GLDM 5%FISVX 25%FXAIX 25%FPADX 15%FSPSX 15%QQQ 10%BRK-B 2%ABBV 1%MA 1%COST 1%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.		Healthcare
1%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
2%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
1%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		Small Cap Value Equities
25%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		Emerging Markets Diversified
15%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
15%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
25%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold
5%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
1%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.32%
9.01%
Roth IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты FISVX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Roth IRA16.00%2.83%9.32%26.95%12.33%N/A
Активы портфеля:
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		10.88%5.70%9.38%26.15%9.37%N/A
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		25.37%2.91%18.56%33.72%11.16%N/A
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		9.85%0.73%7.18%16.35%3.84%2.92%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		21.01%2.21%9.75%31.69%15.70%13.24%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		28.89%2.53%11.10%25.32%17.22%12.71%
ABBV
AbbVie Inc.		28.48%-1.29%11.11%30.92%27.32%17.47%
MA
Mastercard Inc		16.11%5.09%1.18%20.80%13.36%21.33%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		12.49%2.57%6.27%20.77%8.08%5.57%
COST
Costco Wholesale Corporation		37.07%2.80%21.67%64.42%28.00%24.41%
QQQ
Invesco QQQ		18.37%0.65%8.58%33.32%21.29%18.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.01%4.18%3.37%-3.65%4.09%1.56%4.32%1.26%16.00%
20238.01%-3.06%1.49%0.31%-0.70%5.67%4.73%-3.30%-4.23%-3.03%8.41%6.46%21.42%
2022-4.20%-1.52%1.89%-7.74%0.51%-8.06%6.94%-3.74%-9.51%6.48%7.86%-4.73%-16.46%
20210.98%3.45%3.02%3.64%2.05%0.62%-0.59%2.52%-3.74%4.40%-2.06%3.84%19.30%
2020-2.03%-7.11%-14.70%10.77%4.01%3.51%5.07%5.80%-3.57%-0.72%12.80%5.77%17.57%
2019-0.85%-2.46%2.53%2.97%2.18%3.86%8.36%

Комиссия

Комиссия Roth IRA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth IRA, с текущим значением в 4444
Roth IRA
Ранг коэф-та Шарпа Roth IRA, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth IRA, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth IRA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth IRA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth IRA, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth IRA, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth IRA, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth IRA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth IRA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth IRA, с текущим значением в 11.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.161.761.210.985.86
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		2.353.271.412.7714.15
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.181.701.210.495.83
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		2.383.191.432.6214.22
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.802.441.302.307.22
ABBV
AbbVie Inc.		1.642.141.301.965.53
MA
Mastercard Inc		1.201.611.231.583.87
FSPSX
Fidelity International Index Fund		1.622.311.291.458.20
COST
Costco Wholesale Corporation		3.283.871.586.2616.44
QQQ
Invesco QQQ		1.762.351.312.278.35

Коэффициент Шарпа

Roth IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.00
2.23
Roth IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth IRA1.62%1.83%2.24%3.56%1.37%1.67%1.57%1.31%1.51%1.68%1.67%1.32%
Активы портфеля:
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.66%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.44%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.88%1.69%2.47%2.03%2.15%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.		3.17%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
MA
Mastercard Inc		0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.83%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%2.59%
COST
Costco Wholesale Corporation		2.15%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Roth IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-24.64%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.535
-8.1%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.98%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.41%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.38%
4.31%
Roth IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDMABBVCOSTBRK-BMAFPADXFISVXQQQFSPSXFXAIX
GLDM1.000.000.090.030.060.210.080.100.230.09
ABBV0.001.000.230.380.300.200.290.260.300.36
COST0.090.231.000.380.430.330.350.600.420.60
BRK-B0.030.380.381.000.550.440.660.480.590.68
MA0.060.300.430.551.000.500.510.630.590.70
FPADX0.210.200.330.440.501.000.570.640.760.67
FISVX0.080.290.350.660.510.571.000.580.700.76
QQQ0.100.260.600.480.630.640.581.000.680.91
FSPSX0.230.300.420.590.590.760.700.681.000.79
FXAIX0.090.360.600.680.700.670.760.910.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2019 г.