TECH moat

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TECH moat

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

TECH stocks are the new moat. They controlled S&P index, it reaches billions of people with the products. People adopted and uses their products globally. They are the new moats.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	6%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	12%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	13%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	12%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SE Sea Limited	Communication Services	5%
SQ Square, Inc.	Technology	5%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

TECH moat

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-5.31%	-0.76%	-4.21%	10.59%	14.55%	10.23%
TECH moat	-6.82%	3.37%	0.75%	25.85%	33.58%	N/A
Активы портфеля:
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	25.34%	21.64%	39.49%	46.60%	44.23%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-30.13%	8.87%	9.56%	53.95%	43.47%	34.14%
GOOGL Alphabet Inc.	-16.02%	2.69%	-8.77%	-1.98%	19.44%	19.25%
MSFT Microsoft Corporation	-6.04%	5.29%	-8.25%	2.30%	18.87%	25.20%
META Meta Platforms, Inc.	-6.15%	-4.75%	-7.07%	28.09%	22.32%	21.51%
NVDA NVIDIA Corporation	-18.88%	0.50%	-21.82%	26.09%	73.30%	69.97%
SE Sea Limited	26.34%	2.73%	40.59%	112.14%	19.68%	N/A
SQ Square, Inc.	5.31%	0.00%	22.12%	22.60%	7.30%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-15.94%	-3.07%	-4.31%	5.38%	10.08%	24.25%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-15.27%	0.42%	-13.68%	23.07%	29.14%	24.30%
CRM salesforce.com, inc.	-19.50%	0.29%	-9.10%	0.50%	11.64%	13.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH moat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.45%	-7.24%	-8.71%	3.37%									-6.82%
2024	5.34%	14.14%	3.85%	-3.16%	6.18%	10.65%	-7.93%	2.83%	5.73%	2.75%	8.52%	2.99%	63.30%
2023	19.30%	3.68%	14.53%	-1.69%	15.31%	3.99%	7.21%	-4.51%	-4.32%	-1.08%	15.91%	6.56%	99.88%
2022	-10.43%	-5.68%	5.81%	-17.72%	-4.96%	-9.68%	12.61%	-7.27%	-12.78%	-5.14%	7.75%	-10.59%	-47.46%
2021	2.71%	1.76%	-1.16%	9.82%	0.24%	8.86%	1.60%	8.32%	-6.83%	11.01%	-1.47%	-4.36%	32.80%
2020	9.66%	-1.08%	-9.79%	19.68%	11.64%	12.30%	13.97%	18.06%	-4.05%	-2.07%	12.95%	7.93%	126.32%
2019						6.10%	8.12%	-4.34%	-2.94%	4.29%	7.06%	3.19%	22.72%

Комиссия

Комиссия TECH moat составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TECH moat составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.75

^GSPC: 0.47

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.20

^GSPC: 0.79

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.16

^GSPC: 1.12

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.93

^GSPC: 0.49

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.59

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.78	1.35	1.17	0.92	2.09
TSLA Tesla, Inc.	0.92	1.74	1.20	1.15	2.93
GOOGL Alphabet Inc.	-0.24	-0.14	0.98	-0.24	-0.55
MSFT Microsoft Corporation	-0.08	0.06	1.01	-0.08	-0.19
META Meta Platforms, Inc.	0.68	1.17	1.15	0.71	2.33
NVDA NVIDIA Corporation	0.41	0.96	1.12	0.66	1.68
SE Sea Limited	2.61	3.18	1.42	1.35	13.70
SQ Square, Inc.	0.54	1.02	1.15	0.25	1.82
AMZN Amazon.com, Inc.	0.08	0.35	1.04	0.09	0.24
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.48	0.96	1.12	0.60	1.69
CRM salesforce.com, inc.	-0.04	0.22	1.03	-0.04	-0.10

TECH moat на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.38 до 0.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TECH moat

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TECH moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.39%	0.32%	0.27%	0.39%	0.24%	0.28%	0.52%	0.60%	0.48%	0.59%	0.65%	0.65%
Активы портфеля:
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.50%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.80%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
SE Sea Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SQ Square, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.48%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
CRM salesforce.com, inc.	0.60%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TECH moat

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TECH moat показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка TECH moat составляет 20.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.53%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	302	19 янв. 2024 г.	542
-34.86%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-24.78%	18 февр. 2025 г.	36	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.05%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	60	29 окт. 2024 г.	78
-16.09%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	34	26 апр. 2021 г.	48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TECH moat составляет 17.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TECH moat

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 9.88

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSLA	SE	CRWD	TSM	SQ	META	CRM	GOOGL	NVDA	AMZN	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.52	0.51	0.47	0.62	0.58	0.66	0.65	0.73	0.69	0.67	0.77	0.81
TSLA	0.52	1.00	0.38	0.38	0.41	0.46	0.39	0.44	0.42	0.46	0.46	0.45	0.61
SE	0.51	0.38	1.00	0.46	0.44	0.55	0.44	0.48	0.44	0.49	0.48	0.45	0.64
CRWD	0.47	0.38	0.46	1.00	0.38	0.50	0.41	0.55	0.40	0.51	0.52	0.49	0.73
TSM	0.62	0.41	0.44	0.38	1.00	0.42	0.47	0.46	0.49	0.67	0.49	0.54	0.69
SQ	0.58	0.46	0.55	0.50	0.42	1.00	0.47	0.54	0.48	0.52	0.51	0.48	0.68
META	0.66	0.39	0.44	0.41	0.47	0.47	1.00	0.55	0.66	0.58	0.64	0.64	0.73
CRM	0.65	0.44	0.48	0.55	0.46	0.54	0.55	1.00	0.55	0.57	0.60	0.63	0.74
GOOGL	0.73	0.42	0.44	0.40	0.49	0.48	0.66	0.55	1.00	0.57	0.68	0.73	0.75
NVDA	0.69	0.46	0.49	0.51	0.67	0.52	0.58	0.57	0.57	1.00	0.61	0.66	0.81
AMZN	0.67	0.46	0.48	0.52	0.49	0.51	0.64	0.60	0.68	0.61	1.00	0.70	0.79
MSFT	0.77	0.45	0.45	0.49	0.54	0.48	0.64	0.63	0.73	0.66	0.70	1.00	0.80
Portfolio	0.81	0.61	0.64	0.73	0.69	0.68	0.73	0.74	0.75	0.81	0.79	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TECH moat

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество