Momentum

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABX.TO Barrick Gold Corporation	Basic Materials	10%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	10%
DOL.TO Dollarama Inc.	Consumer Defensive	10%
FNV.TO Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	10%
IFC.TO Intact Financial Corporation	Financial Services	10%
K.TO Kinross Gold Corporation	Basic Materials	10%
MRU.TO Metro Inc.	Consumer Defensive	10%
POW.TO Power Corporation of Canada	Financial Services	10%
WN.TO George Weston Limited	Consumer Defensive	10%
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	Basic Materials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2009 г., начальной даты DOL.TO

Доходность по периодам

Momentum на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 4.87% с начала года и доходность в 19.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.44%	0.20%	-2.51%	-2.23%	26.97%	18.25%	12.22%	13.16%
Портфель Momentum	0.34%	-1.57%	4.87%	15.99%	62.18%	36.05%	25.79%	19.81%
Активы портфеля:
K.TO Kinross Gold Corporation	0.62%	-0.53%	13.82%	25.07%	159.52%	88.94%	38.80%	25.37%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	0.13%	-3.12%	25.14%	25.78%	107.03%	59.48%	33.94%	21.46%
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	1.32%	-5.18%	17.36%	25.51%	89.12%	42.81%	30.78%	25.98%
FNV.TO Franco-Nevada Corporation	1.72%	3.06%	27.82%	20.14%	76.71%	21.68%	17.84%	16.92%
ABX.TO Barrick Gold Corporation	0.61%	-6.74%	-2.90%	25.76%	134.67%	32.44%	20.18%	13.57%
DOL.TO Dollarama Inc.	-0.66%	-9.91%	-14.92%	-1.73%	15.79%	28.83%	25.77%	19.71%
MRU.TO Metro Inc.	-0.27%	1.58%	-1.78%	5.84%	1.20%	10.15%	12.36%	10.32%
POW.TO Power Corporation of Canada	-0.74%	4.14%	-5.85%	13.23%	44.99%	31.80%	21.14%	14.79%
IFC.TO Intact Financial Corporation	0.45%	-0.42%	-12.72%	-5.69%	-8.94%	10.16%	11.78%	13.09%
WN.TO George Weston Limited	0.08%	4.46%	5.76%	19.49%	26.69%	20.14%	23.81%	12.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Momentum закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.12%	14.10%	-11.06%	2.20%									4.87%
2025	7.48%	5.91%	8.36%	5.12%	1.30%	2.42%	0.53%	9.39%	10.51%	-3.12%	12.75%	0.38%	79.27%
2024	-1.62%	-0.47%	7.89%	3.87%	7.31%	-0.88%	10.19%	1.70%	1.73%	4.68%	-0.47%	-3.46%	33.85%
2023	6.29%	-6.85%	8.37%	4.89%	-6.37%	0.01%	0.39%	-0.66%	-3.17%	3.04%	6.54%	-0.21%	11.49%
2022	-2.27%	3.36%	8.79%	-2.81%	-4.87%	-6.73%	-1.04%	-1.91%	4.41%	1.83%	8.98%	-0.98%	5.55%
2021	-2.55%	-7.29%	9.96%	4.27%	6.50%	-3.35%	5.86%	-1.79%	-6.72%	1.96%	0.80%	4.23%	10.76%

Метрики бенчмарка

Momentum: годовая альфа составляет 14.05%, бета — 0.28, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 13.10.2009.

Портфель участвовал в 44.79% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -39.34%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.05 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 14.05%

Бета: 0.28

R²: 0.05

Участие в росте: 44.79%

Участие в снижении: -39.34%

Комиссия

Комиссия Momentum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Momentum имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.69	1.66	+1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.16	2.51	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.36	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.97	2.30	+0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.08	8.07	+4.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
K.TO Kinross Gold Corporation	92	3.28	3.21	1.47	4.93	17.23
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	87	2.56	2.78	1.40	3.30	10.80
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	82	2.16	2.40	1.35	2.35	8.78
FNV.TO Franco-Nevada Corporation	84	2.24	2.62	1.38	3.13	8.34
ABX.TO Barrick Gold Corporation	91	3.20	3.29	1.48	4.07	14.25
DOL.TO Dollarama Inc.	53	0.69	1.12	1.16	0.49	1.64
MRU.TO Metro Inc.	32	0.07	0.21	1.03	-0.23	-0.42
POW.TO Power Corporation of Canada	85	2.48	3.06	1.41	2.58	7.72
IFC.TO Intact Financial Corporation	18	-0.46	-0.51	0.94	-0.59	-1.04
WN.TO George Weston Limited	72	1.37	1.92	1.25	2.01	4.46

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Momentum имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.69
За 5 лет: 1.44
За 10 лет: 1.06
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.32%	1.21%	1.79%	2.13%	2.37%	2.12%	1.95%	1.49%	1.88%	1.49%	1.42%	1.62%
Активы портфеля:
K.TO Kinross Gold Corporation	0.43%	0.46%	1.24%	2.04%	2.83%	2.04%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	0.78%	0.96%	1.95%	2.99%	2.96%	3.13%	1.41%	0.92%	1.04%	0.92%	0.98%	1.13%
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	0.51%	0.57%	1.05%	1.25%	1.83%	1.31%	1.08%	1.24%	1.75%	1.54%	1.06%	1.77%
FNV.TO Franco-Nevada Corporation	0.60%	0.75%	1.17%	1.25%	0.91%	0.83%	0.86%	0.98%	1.55%	1.12%	1.42%	1.53%
ABX.TO Barrick Gold Corporation	2.02%	1.23%	2.45%	2.27%	3.64%	4.06%	1.42%	0.92%	1.36%	1.02%	0.59%	1.93%
DOL.TO Dollarama Inc.	0.24%	0.20%	0.25%	0.28%	0.27%	0.31%	0.34%	0.39%	0.48%	0.27%	0.40%	0.44%
MRU.TO Metro Inc.	1.57%	1.50%	1.49%	1.77%	1.47%	1.49%	1.58%	1.49%	1.52%	1.62%	1.39%	1.21%
POW.TO Power Corporation of Canada	3.69%	3.36%	5.02%	5.54%	6.22%	4.40%	7.51%	4.77%	6.13%	4.36%	4.38%	4.23%
IFC.TO Intact Financial Corporation	2.20%	1.86%	1.85%	2.16%	2.05%	2.07%	2.20%	2.16%	2.82%	2.44%	2.41%	2.39%
WN.TO George Weston Limited	1.19%	1.23%	1.42%	1.70%	1.54%	1.57%	2.23%	2.03%	2.17%	1.65%	1.54%	1.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Momentum показал максимальную просадку в 21.67%, зарегистрированную 26 июн. 2013 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Momentum составляет 9.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.67%	5 окт. 2012 г.	182	26 июн. 2013 г.	163	20 февр. 2014 г.	345
-21.06%	11 апр. 2022 г.	73	25 июл. 2022 г.	125	24 янв. 2023 г.	198
-19.98%	3 авг. 2016 г.	573	13 нояб. 2018 г.	139	4 июн. 2019 г.	712
-19.9%	25 февр. 2020 г.	19	20 мар. 2020 г.	15	13 апр. 2020 г.	34
-19.83%	3 февр. 2015 г.	152	9 сент. 2015 г.	103	5 февр. 2016 г.	255

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DOL.TO	POW.TO	IFC.TO	MRU.TO	WN.TO	FNV.TO	K.TO	AEM.TO	ABX.TO	WPM.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.25	0.39	0.24	0.20	0.24	0.03	0.04	0.01	0.03	0.07	0.15
DOL.TO	0.25	1.00	0.21	0.22	0.24	0.28	0.07	0.07	0.04	0.05	0.07	0.26
POW.TO	0.39	0.21	1.00	0.28	0.22	0.28	0.01	0.06	0.02	0.05	0.08	0.22
IFC.TO	0.24	0.22	0.28	1.00	0.26	0.27	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.26
MRU.TO	0.20	0.24	0.22	0.26	1.00	0.56	0.07	0.04	0.05	0.05	0.06	0.25
WN.TO	0.24	0.28	0.28	0.27	0.56	1.00	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.27
FNV.TO	0.03	0.07	0.01	0.09	0.07	0.06	1.00	0.67	0.73	0.69	0.71	0.78
K.TO	0.04	0.07	0.06	0.07	0.04	0.05	0.67	1.00	0.77	0.77	0.75	0.84
AEM.TO	0.01	0.04	0.02	0.08	0.05	0.05	0.73	0.77	1.00	0.80	0.78	0.85
ABX.TO	0.03	0.05	0.05	0.07	0.05	0.06	0.69	0.77	0.80	1.00	0.78	0.84
WPM.TO	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07	0.71	0.75	0.78	0.78	1.00	0.85
Portfolio	0.15	0.26	0.22	0.26	0.25	0.27	0.78	0.84	0.85	0.84	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2009 г.

Momentum

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов