24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 10% |
0883.HK CNOOC Ltd | Energy | 10% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 10% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | Industrials | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2012 г., начальной даты RNMBY
Доходность по периодам
24 на 23 авг. 2024 г. показал доходность в 47.55% с начала года и доходность в 28.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
| 24 | 48.78% | 6.80% | 20.54% | 60.72% | 40.07% | 28.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 29.24% | 7.11% | 30.79% | 19.13% | 3.65% | 11.51% |
0883.HK CNOOC Ltd | 62.47% | 3.44% | 29.41% | 70.68% | 24.05% | 10.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.44% | -0.21% | 1.94% | 30.01% | 25.68% | 26.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | 161.27% | 15.22% | 64.16% | 181.21% | 96.15% | 73.55% |
LLY Eli Lilly and Company | 64.24% | 16.18% | 24.19% | 73.24% | 54.03% | 32.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | 33.58% | 7.53% | 11.94% | 48.25% | 38.50% | 19.15% |
HESAY Hermes International SA | 17.24% | 10.90% | -0.36% | 22.51% | 29.68% | 22.32% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 89.75% | 16.08% | 35.49% | 129.56% | 40.22% | 28.43% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 12.55% | -6.53% | -2.00% | 18.71% | 28.22% | 16.88% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 21.61% | -1.19% | 3.54% | 29.39% | 20.93% | 11.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.51% | 13.30% | 9.10% | 1.19% | 6.19% | 3.18% | -4.13% | 48.78% | |||||
| 2023 | 10.66% | 0.92% | 12.36% | 3.59% | 1.83% | 8.08% | 3.86% | 2.24% | -3.18% | 0.64% | 7.89% | 0.36% | 60.27% |
| 2022 | -2.74% | 4.24% | 11.46% | -5.15% | 0.13% | -3.09% | 2.23% | -4.07% | -7.71% | 3.12% | 17.80% | -0.71% | 13.52% |
| 2021 | 5.14% | 4.64% | -3.20% | 4.52% | 4.92% | 5.92% | -1.03% | 3.41% | -2.03% | 8.47% | 1.68% | 1.57% | 38.91% |
| 2020 | 0.16% | -5.07% | -4.96% | 6.94% | 7.42% | 5.50% | 0.91% | 7.86% | -2.00% | -4.22% | 8.07% | 5.03% | 26.98% |
| 2019 | 7.40% | 3.21% | 5.16% | 2.24% | -8.55% | 8.42% | -0.93% | -1.86% | 3.44% | 3.21% | 2.00% | 6.31% | 33.00% |
| 2018 | 8.47% | -3.68% | -0.53% | 1.89% | 3.14% | -3.75% | 3.73% | 2.08% | 2.26% | -11.65% | 1.33% | -5.03% | -3.22% |
| 2017 | 4.86% | 0.09% | 3.39% | 2.54% | 6.18% | 1.40% | 4.06% | 4.04% | 3.71% | 5.08% | 3.21% | 1.91% | 48.69% |
| 2016 | -3.52% | -2.46% | 8.19% | 0.74% | 3.33% | -1.26% | 8.37% | 1.66% | 1.47% | -1.01% | 2.60% | 3.53% | 23.00% |
| 2015 | -0.38% | 7.08% | 1.83% | 7.73% | 0.90% | -3.23% | 0.36% | -1.51% | -1.88% | 8.59% | 1.58% | 0.28% | 22.56% |
| 2014 | -1.27% | 10.73% | -3.30% | -0.23% | 3.26% | 4.53% | -1.42% | 2.37% | -3.73% | -0.69% | 1.12% | -2.10% | 8.71% |
| 2013 | 6.17% | -0.07% | -1.21% | 4.06% | 2.33% | -3.97% | 4.49% | 2.38% | 6.88% | 0.69% | 3.13% | 1.46% | 29.12% |
Комиссия
Комиссия 24 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.56 | 0.99 | 1.12 | 0.27 | 1.80 |
0883.HK CNOOC Ltd | 2.15 | 2.85 | 1.36 | 3.34 | 10.42 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.25 | 1.79 | 6.22 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.69 | 1.47 | 6.17 | 20.09 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.40 | 3.18 | 1.43 | 3.85 | 13.54 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.53 | 2.24 | 1.28 | 2.44 | 8.37 |
HESAY Hermes International SA | 0.90 | 1.39 | 1.17 | 1.00 | 2.77 |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 3.98 | 4.46 | 1.59 | 6.71 | 20.58 |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.44 | 1.53 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.28 | 1.67 | 1.25 | 1.12 | 5.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1.62% | 2.20% | 3.06% | 1.81% | 2.61% | 2.28% | 2.48% | 1.95% | 2.21% | 3.09% | 3.54% | 3.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.91% | 1.63% | 0.93% | 0.32% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.19% |
0883.HK CNOOC Ltd | 6.11% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% | 5.46% | 3.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HESAY Hermes International SA | 1.10% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.02% | 1.48% | 1.83% | 2.57% | 2.46% | 2.03% | 2.37% | 1.24% | 1.99% | 0.51% | 1.26% | 3.74% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 2.66% | 2.93% | 3.16% | 3.40% | 8.26% | 8.26% | 9.31% | 6.57% | 7.62% | 8.62% | 8.90% | 14.12% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.30% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
24 показал максимальную просадку в 26.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка 24 составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.22% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 54 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
| -18.84% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 3 апр. 2019 г. | 130 |
| -18.57% | 5 апр. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 48 | 1 дек. 2022 г. | 172 |
| -14.74% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -14.28% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 13 апр. 2016 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 24 составляет 8.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MITSY | 0883.HK | 0700.HK | LLY | RNMBY | HESAY | NVO | NVDA | MSFT | DXJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSY | 1.00 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.19 |
| 0883.HK | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.17 |
| 0700.HK | 0.12 | 0.35 | 1.00 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| LLY | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.10 | 0.12 | 0.39 | 0.22 | 0.32 | 0.27 |
| RNMBY | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 1.00 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.27 |
| HESAY | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.29 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| NVO | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.39 | 0.16 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.32 | 0.27 |
| NVDA | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 1.00 | 0.55 | 0.37 |
| MSFT | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.32 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.55 | 1.00 | 0.41 |
| DXJ | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 1.00 |