wwwww

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

wwwww

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

wwww

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	11.11%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	11.11%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	11.11%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	11.11%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.11%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	11.11%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	11.11%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в wwwww и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

wwwww

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

wwwww на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 50.25% с начала года и доходность в 47.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
wwwww	50.25%	-6.74%	-7.98%	78.77%	65.49%	47.64%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	-37.12%	-17.52%	-62.19%	-48.03%	96.49%	69.50%
NVDA NVIDIA Corporation	128.98%	-12.78%	25.47%	160.58%	92.73%	73.75%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	53.69%	-29.94%	-51.27%	76.35%	86.04%	31.48%
MSFT Microsoft Corporation	15.19%	2.20%	1.68%	32.07%	26.53%	26.68%
GOOG Alphabet Inc.	14.39%	-4.38%	7.70%	16.12%	21.31%	18.45%
AMZN Amazon.com, Inc.	22.70%	4.61%	4.65%	35.46%	15.79%	27.44%
AVGO Broadcom Inc.	45.91%	-3.60%	27.10%	93.73%	45.89%	37.82%
MSTR MicroStrategy Incorporated	110.05%	-1.98%	-14.21%	291.06%	55.00%	25.51%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-0.98%	-4.35%	-14.89%	14.00%	32.60%	31.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью wwwww, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	11.32%	32.34%	16.08%	-9.25%	8.89%	3.62%	-5.55%	-8.33%					50.25%
2023	17.24%	4.01%	11.45%	2.71%	26.61%	8.47%	9.26%	0.42%	-6.87%	1.00%	11.16%	9.39%	140.58%
2022	-16.38%	4.09%	3.64%	-14.04%	3.98%	-12.40%	26.48%	-3.37%	-11.87%	5.80%	10.35%	-9.78%	-19.87%
2021	7.52%	8.08%	-2.47%	5.91%	-1.62%	11.63%	1.02%	7.79%	-4.79%	11.88%	2.79%	-0.51%	56.37%
2020	6.62%	-3.67%	-9.48%	15.32%	16.40%	9.98%	9.18%	12.18%	-0.23%	-2.33%	27.26%	13.71%	137.07%
2019	8.37%	6.15%	9.77%	4.82%	-11.57%	8.90%	2.69%	-3.35%	-1.01%	4.61%	8.14%	2.80%	45.61%
2018	11.00%	-5.50%	-5.41%	4.23%	7.23%	-0.36%	0.71%	6.19%	-1.14%	-13.51%	1.13%	-5.93%	-3.90%
2017	8.37%	2.33%	2.81%	1.70%	7.87%	-0.79%	1.05%	3.90%	0.85%	5.44%	2.16%	-1.62%	39.24%
2016	-1.94%	-0.93%	10.81%	-2.56%	7.95%	-3.06%	3.45%	2.33%	3.46%	1.77%	6.52%	3.83%	35.31%
2015	5.15%	17.41%	-1.80%	13.78%	2.48%	-0.46%	5.64%	-3.13%	2.00%	6.88%	1.07%	4.05%	65.08%
2014				-0.94%	4.81%	3.59%	-0.94%	4.40%	-1.45%	3.29%	4.18%	-0.26%	17.63%

Комиссия

Комиссия wwwww составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг wwwww среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

wwwww

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

wwwww

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.80	-1.10	0.87	-0.72	-1.60
NVDA NVIDIA Corporation	3.10	3.40	1.43	5.94	18.70
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.78	1.72	1.23	1.13	2.67
MSFT Microsoft Corporation	1.62	2.14	1.28	2.07	6.33
GOOG Alphabet Inc.	0.57	0.91	1.13	0.72	2.11
AMZN Amazon.com, Inc.	1.24	1.78	1.23	0.99	6.11
AVGO Broadcom Inc.	2.06	2.68	1.35	3.71	11.49
MSTR MicroStrategy Incorporated	3.01	3.20	1.38	3.85	14.05
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.46	0.85	1.10	0.57	1.48

Коэффициент Шарпа

wwwww на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

wwwww

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wwwww за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
wwwww	0.28%	0.28%	0.47%	0.33%	0.46%	0.56%	0.58%	0.45%	0.47%	0.52%	0.60%	0.69%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.59%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

wwwww

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

wwwww показал максимальную просадку в 36.24%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка wwwww составляет 18.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.24%	9 нояб. 2021 г.	152	16 июн. 2022 г.	198	31 мар. 2023 г.	350
-33.72%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	45	19 мая 2020 г.	63
-26.36%	20 июн. 2024 г.	55	6 сент. 2024 г.	—	—	—
-24.35%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	133
-20.21%	10 февр. 2021 г.	18	8 мар. 2021 г.	97	26 июл. 2021 г.	115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность wwwww составляет 10.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

wwwww

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CELH	SMCI	MSTR	AVGO	AMZN	GOOG	NVDA	CDNS	MSFT
CELH	1.00	0.19	0.25	0.19	0.21	0.22	0.23	0.25	0.23
SMCI	0.19	1.00	0.32	0.39	0.28	0.30	0.40	0.34	0.33
MSTR	0.25	0.32	1.00	0.37	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41
AVGO	0.19	0.39	0.37	1.00	0.47	0.48	0.61	0.58	0.54
AMZN	0.21	0.28	0.39	0.47	1.00	0.67	0.54	0.55	0.64
GOOG	0.22	0.30	0.40	0.48	0.67	1.00	0.52	0.55	0.69
NVDA	0.23	0.40	0.40	0.61	0.54	0.52	1.00	0.61	0.58
CDNS	0.25	0.34	0.41	0.58	0.55	0.55	0.61	1.00	0.64
MSFT	0.23	0.33	0.41	0.54	0.64	0.69	0.58	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

wwwww

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество