My Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AI C3.ai, Inc.	Technology	5%
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	Large Cap Blend Equities	20%
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	Technology Equities	10%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	1.87%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	9.81%
NU Nu Holdings Ltd.	Financial Services	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.46%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Blend Equities	10%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	3.99%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	1.87%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	All Cap Equities, Dividend	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
My Portfolio	2.53%	2.00%	-2.00%	11.78%	N/A	N/A
Активы портфеля:
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	-0.61%	4.49%	-2.53%	15.19%	14.26%	N/A
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.35%	4.05%	-2.90%	12.76%	15.23%	12.20%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-1.01%	5.59%	-1.47%	17.22%	18.23%	15.84%
IAU iShares Gold Trust	25.55%	1.95%	24.84%	41.30%	13.46%	10.41%
SLV iShares Silver Trust	13.94%	3.02%	7.95%	8.07%	12.48%	6.44%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-1.00%	9.46%	-2.85%	0.14%	28.60%	24.75%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	-0.81%	0.14%	-7.14%	8.64%	13.74%	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	0.42%	-9.16%	3.76%	12.22%	10.58%
AI C3.ai, Inc.	-22.77%	18.28%	-26.53%	-10.08%	N/A	N/A
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	3.34%	2.33%	-2.99%	12.36%	15.55%	11.89%
NU Nu Holdings Ltd.	15.93%	-3.53%	0.08%	1.09%	N/A	N/A
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	14.48%	-3.66%	15.62%	38.16%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.65%	-2.49%	-3.78%	-0.44%	3.90%								2.53%
2024	-1.61%	8.96%	2.95%	-4.04%	5.73%	2.67%	0.52%	3.87%	3.09%	1.45%	2.41%	-5.05%	22.07%
2023	10.48%	-1.56%	6.83%	-5.63%	11.83%	5.34%	5.91%	-7.48%	-5.01%	-0.59%	7.96%	3.91%	34.08%
2022	-6.83%	-2.15%	1.39%	-8.77%	-2.20%	-5.77%	4.72%	-2.41%	-9.47%	5.55%	6.88%	-3.21%	-21.50%
2021												0.45%	0.45%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV

iShares Silver Trust

HSTC.L

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

GPSA.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Portfolio составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	0.77	1.01	1.14	0.59	2.20
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.67	0.94	1.14	0.59	2.20
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.67	0.93	1.13	0.59	1.94
IAU iShares Gold Trust	2.24	2.95	1.38	4.75	12.98
SLV iShares Silver Trust	0.19	0.44	1.06	0.30	0.61
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.01	0.14	1.02	-0.13	-0.29
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.69	0.92	1.13	0.59	1.78
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.34	0.49	1.07	0.27	0.82
AI C3.ai, Inc.	-0.11	0.20	1.02	-0.18	-0.37
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	0.87	1.20	1.18	0.84	3.06
NU Nu Holdings Ltd.	-0.03	0.29	1.04	-0.03	-0.05
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	0.85	1.37	1.18	0.74	2.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.66
За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.21%	1.15%	1.19%	1.22%	0.95%	1.22%	1.24%	1.34%	1.13%	1.32%	1.10%	0.95%
Активы портфеля:
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.26%	1.23%	1.47%	1.66%	1.18%	1.41%	1.88%	2.14%	1.69%	1.83%	2.01%	2.20%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.45%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.50%	4.31%	4.66%	5.01%	3.69%	4.96%	4.42%	4.75%	4.64%	4.34%	1.13%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
AI C3.ai, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	2.23%	2.25%	2.42%	2.37%	1.93%	3.03%	3.02%	3.05%	2.37%	3.95%	2.69%	2.38%
NU Nu Holdings Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 30.46%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка My Portfolio составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.46%	13 дек. 2021 г.	216	11 окт. 2022 г.	171	13 июн. 2023 г.	387
-18.49%	20 февр. 2025 г.	33	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.94%	2 авг. 2023 г.	45	3 окт. 2023 г.	91	9 февр. 2024 г.	136
-9.79%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-7.49%	12 нояб. 2024 г.	43	13 янв. 2025 г.	20	10 февр. 2025 г.	63

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAU	SLV	HSTC.L	NU	AI	GPSA.L	SPYD	SMH	SCHD	SCHG	SCHV	ITOT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.11	0.21	0.29	0.51	0.59	0.65	0.68	0.83	0.76	0.95	0.84	0.99	0.83
IAU	0.11	1.00	0.78	0.15	0.08	0.09	0.16	0.15	0.10	0.12	0.08	0.14	0.12	0.21
SLV	0.21	0.78	1.00	0.23	0.15	0.13	0.22	0.21	0.20	0.18	0.18	0.22	0.22	0.31
HSTC.L	0.29	0.15	0.23	1.00	0.21	0.27	0.37	0.26	0.29	0.25	0.27	0.27	0.30	0.49
NU	0.51	0.08	0.15	0.21	1.00	0.46	0.36	0.29	0.46	0.32	0.53	0.40	0.52	0.67
AI	0.59	0.09	0.13	0.27	0.46	1.00	0.43	0.40	0.54	0.42	0.61	0.49	0.62	0.74
GPSA.L	0.65	0.16	0.22	0.37	0.36	0.43	1.00	0.43	0.55	0.47	0.62	0.54	0.64	0.72
SPYD	0.68	0.15	0.21	0.26	0.29	0.40	0.43	1.00	0.41	0.91	0.48	0.90	0.70	0.64
SMH	0.83	0.10	0.20	0.29	0.46	0.54	0.55	0.41	1.00	0.51	0.86	0.59	0.82	0.71
SCHD	0.76	0.12	0.18	0.25	0.32	0.42	0.47	0.91	0.51	1.00	0.57	0.93	0.77	0.67
SCHG	0.95	0.08	0.18	0.27	0.53	0.61	0.62	0.48	0.86	0.57	1.00	0.66	0.94	0.79
SCHV	0.84	0.14	0.22	0.27	0.40	0.49	0.54	0.90	0.59	0.93	0.66	1.00	0.85	0.74
ITOT	0.99	0.12	0.22	0.30	0.52	0.62	0.64	0.70	0.82	0.77	0.94	0.85	1.00	0.85
Portfolio	0.83	0.21	0.31	0.49	0.67	0.74	0.72	0.64	0.71	0.67	0.79	0.74	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество