Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 6.67% |
SLV iShares Silver Trust | Silver, Precious Metals | 6.67% |
HG=F Copper | 6.67% | |
ETH-USD Ethereum | 6.67% | |
BTC-USD Bitcoin | 6.67% | |
XRP-USD XRP | 6.67% | |
^GSPC S&P 500 Index | 6.67% | |
^RTSI RTS Index | 6.67% | |
GOLD Barrick Mining Corporation | Basic Materials | 6.67% |
DAX Global X DAX Germany ETF | Europe Equities | 6.67% |
^N225 Nikkei 225 | 6.67% | |
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | Europe Equities | 6.67% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | Europe Equities | 6.67% |
MCHFX Matthews China Fund | China Equities | 6.67% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | Large Cap Growth Equities | 6.67% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 001 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.17% | 8.56% | 8.85% | 22.93% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 001 | 0.64% | -6.10% | -2.39% | -1.50% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
^GSPC S&P 500 Index | 0.50% | -0.17% | 8.56% | 8.85% | 22.93% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
^N225 Nikkei 225 | 2.63% | 2.76% | 28.05% | 26.30% | 54.97% | 20.50% | 9.32% | 10.66% |
^RTSI RTS Index | -1.70% | -3.38% | 0.37% | 3.31% | 2.61% | 2.07% | -7.45% | 2.17% |
BTC-USD Bitcoin | 0.05% | -19.79% | -27.32% | -29.56% | -39.85% | 34.86% | 10.27% | 57.32% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 1.43% | 3.54% | 3.38% | 4.10% | 10.32% | 10.10% | 6.89% | 11.35% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 0.26% | 0.49% | -1.45% | -0.46% | 2.74% | 16.82% | 7.62% | 9.57% |
ETH-USD Ethereum | -0.28% | -26.16% | -43.80% | -45.95% | -36.94% | -1.40% | -7.86% | 56.61% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | -10.21% | -2.47% | -2.25% | 23.81% | 28.89% | 17.08% | 12.15% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 2.17% | 7.64% | 31.00% | 40.62% | — | — | — | — |
HG=F Copper | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении 001 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46% | 0.69% | -10.36% | 7.05% | 0.99% | -4.24% | -2.39% | ||||||
| 2025 | 3.29% | 3.29% |
Метрики бенчмарка
001 has an annualized alpha of -10.76%, beta of 1.17, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2025.
- This portfolio participated in 155.76% of S&P 500 Index downside but only 106.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This portfolio had an annualized alpha of -10.76% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -10.76%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 106.03%
- Участие в снижении
- 155.76%
Комиссия
Комиссия 001 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 001 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 73 | 1.86 | 2.53 | 1.34 | 2.53 | 11.37 |
^N225 Nikkei 225 | 86 | 2.22 | 3.13 | 1.37 | 3.90 | 12.47 |
^RTSI RTS Index | 11 | -0.06 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.15 |
BTC-USD Bitcoin | 37 | -0.93 | -1.31 | 0.87 | -0.78 | -1.36 |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 21 | 0.63 | 0.99 | 1.12 | 0.80 | 2.46 |
DAX Global X DAX Germany ETF | 12 | 0.15 | 0.34 | 1.04 | 0.19 | 0.58 |
ETH-USD Ethereum | 70 | -0.55 | -0.50 | 0.95 | -0.55 | -0.94 |
GLD SPDR Gold Shares | 26 | 0.87 | 1.24 | 1.18 | 0.98 | 2.81 |
GOLD Barrick Mining Corporation | — | — | — | — | — | — |
HG=F Copper | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 001 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.64% | 0.63% | 1.61% | 0.91% | 1.11% | 0.91% | 0.43% | 1.03% | 2.30% | 1.23% | 1.31% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^N225 Nikkei 225 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^RTSI RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 2.79% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 4.70% | 6.43% | 4.82% | 3.49% | 3.46% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.50% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
001 показал максимальную просадку в 17.97%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 001 составляет 13.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -17.97%март 2026 г. | 2mo | — | 4mo 15dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -2.49%янв. 2026 г. | 5d | 3d | 8dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.25%дек. 2025 г. | 6d | 5d | 11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.01%янв. 2026 г. | 1d | 4d | 5dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.60%дек. 2025 г. | 3d | 2d | 5dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.55 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.55, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 001 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.73 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ^GSPC: 1.00, а самая низкая у HG=F: 0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 001
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 001 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации