PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

001

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 100%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 001 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
94.45%
377.88%
001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

001 на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 20.03% с начала года и доходность в 36.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
00120.03%21.32%94.45%118.90%42.84%36.21%
BTC-USD
Bitcoin
20.03%21.32%94.45%118.90%42.84%36.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.75%
2023-4.09%-11.29%4.00%28.55%8.78%12.07%

Коэффициент Шарпа

001 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.76

Коэффициент Шарпа 001 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.76
2.23
001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


001 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия 001 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
001
2.76
BTC-USD
Bitcoin
2.76

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.94%
0
001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

001 показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка 001 составляет 24.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.07%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.46021 февр. 2013 г.623
-84.53%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.7214 янв. 2017 г.1127
-83.39%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.71630 нояб. 2020 г.1080
-76.64%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.
-70.28%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2025 нояб. 2013 г.209

График волатильности

Текущая волатильность 001 составляет 7.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.69%
3.90%
001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев