PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
001
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


BTC-USD 100%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 001 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.18%
10.16%
001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

001 на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 133.47% с начала года и доходность в 77.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
001133.47%7.27%60.18%127.14%68.35%77.85%
BTC-USD
Bitcoin
133.47%7.27%60.18%127.14%68.35%77.85%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 001, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%43.72%16.56%-15.00%11.30%-7.13%3.10%-8.74%7.39%10.87%37.36%133.47%
202339.84%0.03%23.03%2.78%-7.00%11.97%-4.09%-11.29%4.00%28.55%8.78%12.07%155.42%
2022-16.89%12.24%5.43%-17.18%-15.70%-37.77%17.95%-14.09%-3.08%5.48%-16.23%-3.62%-64.27%
202114.18%36.31%30.53%-1.98%-35.35%-6.14%18.79%13.31%-7.16%40.03%-7.03%-18.77%59.67%
202029.98%-8.03%-25.13%34.48%9.27%-3.41%23.92%3.16%-7.67%27.79%42.41%47.77%303.16%
2019-7.61%11.48%6.50%30.33%60.25%26.15%-6.76%-4.51%-13.88%10.92%-17.72%-4.97%92.20%
2018-27.80%1.73%-32.93%32.51%-18.90%-14.55%21.49%-9.55%-5.85%-4.65%-36.41%-6.83%-73.56%
20170.69%21.60%-9.17%25.76%69.63%8.50%15.90%63.58%-7.75%49.09%58.21%38.33%1,368.90%
2016-14.35%18.69%-4.79%7.58%18.53%26.71%-7.23%-7.88%5.95%14.96%6.38%29.24%123.83%
2015-32.08%16.92%-3.95%-3.31%-2.52%14.28%8.20%-19.18%2.61%33.09%20.10%14.11%34.47%
201410.07%-33.82%-16.80%-2.05%39.32%2.58%-8.37%-18.50%-19.01%-12.57%11.74%-15.30%-57.53%
201346.47%56.85%198.35%50.78%-7.19%-25.11%9.81%27.58%-1.74%53.38%453.64%-33.24%5,506.02%

Комиссия

Комиссия 001 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 001 составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 001, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 001, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 001, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 001, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 001, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 001, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 001, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.742.16
Коэффициент Сортино 001, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.472.87
Коэффициент Омега 001, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.241.40
Коэффициент Кальмара 001, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.593.19
Коэффициент Мартина 001, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.1413.87
001
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
1.742.471.241.598.14

001 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74
2.16
001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


001 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.03%
-0.82%
001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

001 показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка 001 составляет 7.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.07%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.46021 февр. 2013 г.623
-84.53%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.7214 янв. 2017 г.1127
-83.4%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.71630 нояб. 2020 г.1080
-76.63%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.4694 мар. 2024 г.847
-70.28%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2025 нояб. 2013 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 001 составляет 14.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.16%
3.96%
001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab