Cloud Computing Stocks Portfolio
Portfolio consisting of companies positioned to profit from the increasing adoption of cloud computing technology.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
ADSK Autodesk, Inc. | Technology | 10% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 10% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cloud Computing Stocks Portfolio | 61.89% | 6.64% | 17.24% | 54.41% | 24.03% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
ADSK Autodesk, Inc. | 19.88% | 8.26% | 11.24% | 13.93% | 11.07% | 16.98% |
ADBE Adobe Inc | 81.26% | 4.22% | 34.36% | 83.42% | 20.73% | 27.18% |
CRM salesforce.com, inc. | 89.16% | 18.60% | 16.49% | 92.74% | 13.04% | 16.69% |
NFLX Netflix, Inc. | 53.88% | 3.92% | 8.03% | 46.25% | 11.35% | 24.26% |
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
SHOP Shopify Inc. | 108.93% | 15.59% | 18.19% | 87.68% | 37.66% | N/A |
IBM International Business Machines Corporation | 20.66% | 10.65% | 22.46% | 15.04% | 12.63% | 3.83% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.74% | 6.10% | 4.69% | 0.55% | -8.26% | 0.37% | 16.75% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Computing Stocks Portfolio | 0.53% | 0.64% | 0.59% | 0.67% | 0.70% | 0.89% | 0.72% | 0.76% | 0.79% | 0.68% | 0.67% | 0.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.09% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% | 1.72% |
Комиссия
Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
ADSK Autodesk, Inc. | 0.50 | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.74 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 3.09 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.21 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.49 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 0.92 |
Таблица корреляции активов
| IBM | SHOP | NFLX | AAPL | ADSK | CRM | AMZN | GOOGL | ADBE | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.42 |
| SHOP | 0.19 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 0.48 |
| NFLX | 0.23 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.51 |
| AAPL | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.66 |
| ADSK | 0.39 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 0.62 |
| CRM | 0.32 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 1.00 | 0.59 | 0.58 | 0.70 | 0.65 |
| AMZN | 0.30 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.69 | 0.63 | 0.66 |
| GOOGL | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.72 |
| ADBE | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 1.00 | 0.74 |
| MSFT | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.98% | 22 нояб. 2021 г. | 223 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.48% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -27.3% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -22.69% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 161 |
| -14.48% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
График волатильности
Текущая волатильность Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.