Thanksgiving ETFs 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Thanksgiving ETFs 2024

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	7%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	2%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming	8%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	11%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	13%
KIE SPDR S&P Insurance ETF	Financials Equities	14%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	7%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	Global Equities, Technology Equities, Gaming	6%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	Building & Construction	6%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	Technology Equities	8%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	7%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	7%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Small Cap Growth Equities	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Thanksgiving ETFs 2024	4.16%	13.17%	2.41%	24.49%	N/A	N/A
Активы портфеля:
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.36%	16.48%	-2.56%	25.29%	24.88%	13.15%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	7.39%	15.69%	4.52%	33.32%	24.57%	15.50%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	-10.47%	15.84%	-8.97%	12.83%	18.18%	16.71%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.11%	13.91%	-7.96%	10.25%	31.61%	15.75%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.96%	12.55%	-3.91%	8.24%	19.07%	15.08%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	2.92%	15.03%	-7.10%	7.40%	26.65%	12.89%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	18.25%	12.66%	26.75%	44.76%	18.27%	N/A
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-3.07%	17.56%	2.03%	31.56%	N/A	N/A
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	19.24%	13.38%	26.20%	53.06%	8.06%	N/A
ARKK ARK Innovation ETF	1.39%	24.43%	3.08%	27.57%	0.47%	11.75%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	-0.12%	11.05%	-7.60%	9.26%	17.27%	10.76%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.37%	16.01%	8.80%	31.84%	22.48%	N/A
KIE SPDR S&P Insurance ETF	3.36%	1.27%	-0.85%	15.75%	21.34%	11.91%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Thanksgiving ETFs 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.36%	-2.93%	-6.19%	1.14%	8.38%								4.16%
2024	0.25%	8.16%	4.39%	-5.24%	6.34%	1.06%	5.51%	1.45%	3.07%	0.73%	12.86%	-5.50%	36.63%
2023				0.26%	-0.24%	7.93%	4.90%	-2.45%	-3.95%	-4.01%	10.91%	7.86%	21.82%

Комиссия

Комиссия Thanksgiving ETFs 2024 составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

PTF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

PKB

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

ESPO

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

KIE

SPDR S&P Insurance ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

NERD

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Thanksgiving ETFs 2024 составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.96	1.50	1.21	1.01	3.40
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.36	1.95	1.29	1.47	5.34
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.33	0.74	1.09	0.37	0.98
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.36	0.71	1.09	0.36	0.96
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.34	0.63	1.08	0.33	0.97
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	0.26	0.57	1.07	0.24	0.58
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	1.88	3.05	1.39	3.31	11.50
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.94	1.53	1.20	1.12	3.10
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	2.27	3.11	1.43	3.10	10.69
ARKK ARK Innovation ETF	0.62	1.31	1.16	0.86	2.49
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.37	0.73	1.09	0.39	1.08
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.28	1.84	1.26	1.60	5.79
KIE SPDR S&P Insurance ETF	0.80	1.17	1.16	1.21	3.28

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thanksgiving ETFs 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.06
За всё время: 1.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Thanksgiving ETFs 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.87%	0.83%	1.06%	1.23%	1.00%	1.00%	0.96%	1.03%	0.76%	0.89%	0.86%	0.81%
Активы портфеля:
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.58%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.05%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%	1.13%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.23%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.04%	0.26%	0.00%	0.68%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.49%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	0.20%	0.23%	0.33%	0.43%	0.25%	0.30%	0.37%	0.54%	0.17%	0.31%	0.11%	0.10%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	0.37%	0.44%	0.96%	0.91%	3.37%	0.12%	0.22%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.83%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	1.46%	1.74%	1.07%	0.69%	0.02%	1.05%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.84%	0.63%	0.96%	1.19%	0.30%	0.82%	0.69%	0.66%	0.27%	0.30%	0.35%	1.31%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
KIE SPDR S&P Insurance ETF	1.62%	1.48%	1.45%	1.90%	1.95%	1.85%	1.76%	1.83%	1.56%	1.55%	1.65%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thanksgiving ETFs 2024 показал максимальную просадку в 21.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Thanksgiving ETFs 2024 составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.01%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.69%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-9.16%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-6.97%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	32
-5.02%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	7	17 сент. 2024 г.	16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	KIE	MAGS	NERD	ESPO	ARKK	SPMO	IAI	PTF	PKB	AIRR	KCE	XSMO	XMMO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.46	0.80	0.66	0.72	0.74	0.85	0.71	0.80	0.72	0.71	0.74	0.75	0.79	0.89
KIE	0.46	1.00	0.15	0.28	0.29	0.32	0.39	0.63	0.31	0.54	0.58	0.64	0.62	0.61	0.61
MAGS	0.80	0.15	1.00	0.58	0.63	0.66	0.71	0.44	0.70	0.49	0.43	0.47	0.48	0.53	0.67
NERD	0.66	0.28	0.58	1.00	0.85	0.66	0.56	0.50	0.64	0.53	0.52	0.56	0.56	0.58	0.72
ESPO	0.72	0.29	0.63	0.85	1.00	0.68	0.59	0.53	0.68	0.55	0.55	0.60	0.59	0.62	0.76
ARKK	0.74	0.32	0.66	0.66	0.68	1.00	0.60	0.66	0.75	0.62	0.64	0.71	0.69	0.67	0.80
SPMO	0.85	0.39	0.71	0.56	0.59	0.60	1.00	0.63	0.72	0.65	0.66	0.63	0.67	0.75	0.79
IAI	0.71	0.63	0.44	0.50	0.53	0.66	0.63	1.00	0.59	0.68	0.73	0.92	0.76	0.76	0.84
PTF	0.80	0.31	0.70	0.64	0.68	0.75	0.72	0.59	1.00	0.64	0.66	0.64	0.69	0.75	0.83
PKB	0.72	0.54	0.49	0.53	0.55	0.62	0.65	0.68	0.64	1.00	0.83	0.76	0.85	0.85	0.84
AIRR	0.71	0.58	0.43	0.52	0.55	0.64	0.66	0.73	0.66	0.83	1.00	0.81	0.89	0.86	0.86
KCE	0.74	0.64	0.47	0.56	0.60	0.71	0.63	0.92	0.64	0.76	0.81	1.00	0.84	0.83	0.90
XSMO	0.75	0.62	0.48	0.56	0.59	0.69	0.67	0.76	0.69	0.85	0.89	0.84	1.00	0.90	0.89
XMMO	0.79	0.61	0.53	0.58	0.62	0.67	0.75	0.76	0.75	0.85	0.86	0.83	0.90	1.00	0.92
Portfolio	0.89	0.61	0.67	0.72	0.76	0.80	0.79	0.84	0.83	0.84	0.86	0.90	0.89	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Thanksgiving ETFs 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество