Thanksgiving ETFs 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Thanksgiving ETFs 2024

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	7%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	2%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming	8%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	11%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	13%
KIE SPDR S&P Insurance ETF	Financials Equities	14%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	7%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	Global Equities, Technology Equities, Gaming	6%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	Building & Construction	6%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	Technology Equities	8%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	7%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	7%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Small Cap Growth Equities	4%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thanksgiving ETFs 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Thanksgiving ETFs 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Thanksgiving ETFs 2024	-9.68%	-5.94%	-6.31%	16.82%	N/A	N/A
Активы портфеля:
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	-14.64%	-8.71%	-12.94%	13.24%	22.18%	11.14%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	-8.01%	-6.96%	-4.00%	20.45%	21.20%	13.79%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	-24.07%	-11.38%	-16.59%	7.77%	17.83%	14.82%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-12.67%	-3.37%	-12.81%	8.69%	28.08%	13.88%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-11.00%	-4.38%	-11.85%	3.39%	17.86%	13.53%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	-12.18%	-3.19%	-19.90%	-0.80%	25.25%	11.24%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	6.21%	-1.30%	20.68%	53.22%	17.81%	N/A
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-21.94%	-10.21%	-9.66%	17.14%	N/A	N/A
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	6.53%	-2.19%	22.15%	48.87%	7.36%	N/A
ARKK ARK Innovation ETF	-20.52%	-12.39%	-6.06%	7.43%	-1.64%	8.62%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	-10.46%	-4.43%	-12.00%	5.51%	15.74%	9.33%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	-6.93%	-6.15%	-5.81%	18.63%	19.66%	N/A
KIE SPDR S&P Insurance ETF	0.84%	-3.94%	-1.91%	17.50%	20.18%	11.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Thanksgiving ETFs 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.32%	-3.28%	-6.47%	-4.29%									-9.68%
2024	0.14%	8.34%	4.43%	-5.23%	6.34%	1.07%	5.30%	1.32%	3.12%	0.71%	12.69%	-5.44%	36.24%
2023				0.26%	-0.24%	7.95%	4.86%	-2.46%	-4.12%	-4.02%	10.87%	7.88%	21.57%

Комиссия

Комиссия Thanksgiving ETFs 2024 составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

ARKK: 0.75%

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

AIRR: 0.70%

PTF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

PTF: 0.60%

PKB

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

PKB: 0.60%

ESPO

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

ESPO: 0.55%

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

IAI: 0.41%

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

XSMO: 0.39%

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

KCE: 0.35%

KIE

SPDR S&P Insurance ETF

KIE: 0.35%

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

XMMO: 0.33%

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

MAGS: 0.29%

NERD

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF

NERD: 0.25%

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Thanksgiving ETFs 2024 составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.67

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.06

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.15

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.71

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.80

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.55	0.91	1.13	0.53	2.07
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.91	1.37	1.20	0.94	3.84
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.02	0.31	1.04	0.03	0.08
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27	0.59	1.07	0.27	0.81
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.05	0.24	1.03	0.05	0.17
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	-0.09	0.07	1.01	-0.08	-0.22
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	2.06	2.78	1.35	2.97	10.49
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.35	0.71	1.09	0.38	1.20
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	2.00	2.66	1.36	2.59	9.16
ARKK ARK Innovation ETF	0.08	0.42	1.05	0.09	0.28
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.17	0.44	1.05	0.17	0.55
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.56	0.93	1.13	0.68	2.67
KIE SPDR S&P Insurance ETF	1.04	1.48	1.21	1.58	4.58

Thanksgiving ETFs 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Thanksgiving ETFs 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Thanksgiving ETFs 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.99%	0.83%	1.06%	1.23%	1.00%	1.00%	0.96%	1.03%	0.76%	0.89%	0.86%	0.81%
Активы портфеля:
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.86%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.23%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.48%	1.31%	1.13%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.27%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.04%	0.26%	0.00%	0.68%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.31%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.56%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	0.23%	0.23%	0.33%	0.43%	0.25%	0.30%	0.37%	0.54%	0.17%	0.31%	0.11%	0.10%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	0.41%	0.44%	0.96%	0.91%	3.37%	0.12%	0.22%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.04%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	1.63%	1.74%	1.07%	0.69%	0.02%	1.05%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.93%	0.63%	0.96%	1.19%	0.30%	0.82%	0.69%	0.66%	0.27%	0.30%	0.35%	1.31%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.58%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
KIE SPDR S&P Insurance ETF	1.66%	1.48%	1.45%	1.90%	1.95%	1.85%	1.76%	1.83%	1.56%	1.55%	1.65%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thanksgiving ETFs 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Thanksgiving ETFs 2024 показал максимальную просадку в 21.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Thanksgiving ETFs 2024 составляет 14.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.47%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.85%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-9.37%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-7.02%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	32
-5.22%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	7	17 сент. 2024 г.	16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thanksgiving ETFs 2024 составляет 14.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Thanksgiving ETFs 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KIE	MAGS	NERD	ESPO	SPMO	ARKK	PTF	IAI	PKB	AIRR	KCE	XSMO	XMMO
KIE	1.00	0.15	0.28	0.29	0.40	0.31	0.30	0.64	0.54	0.58	0.65	0.62	0.61
MAGS	0.15	1.00	0.58	0.63	0.69	0.65	0.70	0.42	0.48	0.42	0.45	0.47	0.52
NERD	0.28	0.58	1.00	0.85	0.55	0.67	0.64	0.50	0.52	0.51	0.55	0.55	0.57
ESPO	0.29	0.63	0.85	1.00	0.59	0.68	0.69	0.53	0.54	0.54	0.60	0.58	0.62
SPMO	0.40	0.69	0.55	0.59	1.00	0.58	0.72	0.61	0.64	0.65	0.61	0.67	0.75
ARKK	0.31	0.65	0.67	0.68	0.58	1.00	0.75	0.64	0.61	0.63	0.70	0.68	0.66
PTF	0.30	0.70	0.64	0.69	0.72	0.75	1.00	0.58	0.64	0.66	0.64	0.69	0.74
IAI	0.64	0.42	0.50	0.53	0.61	0.64	0.58	1.00	0.68	0.73	0.92	0.76	0.76
PKB	0.54	0.48	0.52	0.54	0.64	0.61	0.64	0.68	1.00	0.83	0.76	0.85	0.85
AIRR	0.58	0.42	0.51	0.54	0.65	0.63	0.66	0.73	0.83	1.00	0.80	0.89	0.86
KCE	0.65	0.45	0.55	0.60	0.61	0.70	0.64	0.92	0.76	0.80	1.00	0.84	0.83
XSMO	0.62	0.47	0.55	0.58	0.67	0.68	0.69	0.76	0.85	0.89	0.84	1.00	0.89
XMMO	0.61	0.52	0.57	0.62	0.75	0.66	0.74	0.76	0.85	0.86	0.83	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Thanksgiving ETFs 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество