Mixed ETF/Stock portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	5%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	30%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	30%
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	Energy Equities	5%
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	Health & Biotech Equities	5%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	Financials Equities	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	5%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	5%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mixed ETF/Stock portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEMG

Доходность по периодам

Mixed ETF/Stock portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 8.49% с начала года и доходность в 13.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Mixed ETF/Stock portfolio	-0.65%	-0.56%	8.49%	16.38%	58.07%	23.38%	13.82%	13.82%
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	-0.35%	0.47%	5.04%	11.68%	44.76%	20.46%	12.60%	9.75%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-1.88%	3.48%	5.73%	42.53%	15.85%	4.31%	8.31%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	0.19%	-0.32%	-4.14%	4.94%	53.62%	27.99%	8.18%	12.08%
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	-0.75%	-0.53%	2.92%	16.26%	39.84%	15.74%	10.01%	7.98%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.41%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%
LRCX Lam Research Corporation	-1.61%	1.75%	27.76%	50.24%	272.38%	62.76%	29.23%	40.66%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-4.92%	29.44%	25.04%	48.05%	11.53%	13.95%	13.73%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-4.85%	-12.80%	11.75%	27.67%	39.72%	39.64%	31.19%
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.49%	3.84%	37.08%	48.74%	86.62%	13.38%	17.06%	-0.04%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	1.58%	25.49%	44.82%	152.39%	48.52%	27.57%	28.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Mixed ETF/Stock portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.73%	5.51%	-6.86%	0.60%									8.49%
2025	3.60%	1.59%	-0.55%	-0.16%	3.45%	5.43%	0.39%	4.19%	5.54%	4.27%	2.29%	2.86%	38.01%
2024	-1.13%	4.35%	4.55%	-2.16%	3.26%	1.06%	2.54%	1.95%	1.89%	-3.46%	0.83%	-3.97%	9.65%
2023	6.95%	-4.28%	-0.28%	1.42%	-2.59%	6.51%	5.61%	-1.83%	-3.06%	-3.54%	7.49%	5.37%	17.95%
2022	0.18%	-1.65%	1.88%	-5.54%	3.83%	-8.44%	2.68%	-3.76%	-9.12%	9.24%	10.14%	-1.74%	-4.30%
2021	1.71%	5.88%	2.06%	1.49%	4.10%	-0.26%	-2.43%	0.96%	-3.33%	2.55%	-3.31%	4.75%	14.55%

Метрики бенчмарка

Mixed ETF/Stock portfolio: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.90, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

Портфель участвовал в 91.55% снижения S&P 500 Index, но только в 91.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.90 и R² 0.80 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.85%

Бета: 0.90

R²: 0.80

Участие в росте: 91.31%

Участие в снижении: 91.55%

Комиссия

Комиссия Mixed ETF/Stock portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IHE

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

KBWB

Invesco KBW Bank ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Mixed ETF/Stock portfolio имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.37	0.88	+1.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.11	1.37	+1.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.21	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.40	1.39	+2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.43	6.43	+8.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	86	1.94	2.59	1.39	2.91	11.15
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	77	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
KBWB Invesco KBW Bank ETF	57	1.14	1.55	1.24	1.94	5.68
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	75	1.49	2.08	1.27	2.94	9.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
LRCX Lam Research Corporation	97	3.70	3.60	1.50	10.10	31.52
LMT Lockheed Martin Corporation	80	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	59	1.26	1.76	1.25	1.84	5.00
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mixed ETF/Stock portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.37
За 5 лет: 0.90
За 10 лет: 0.77
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mixed ETF/Stock portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.63%	2.79%	3.14%	2.93%	2.86%	2.87%	2.13%	3.20%	3.15%	2.60%	2.48%	2.82%
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.96%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	2.24%	2.04%	2.46%	3.20%	3.05%	2.13%	2.62%	2.38%	2.54%	1.35%	1.53%	1.53%
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	1.71%	1.76%	1.73%	1.39%	2.01%	1.49%	1.19%	1.40%	1.25%	1.36%	0.92%	1.93%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
LRCX Lam Research Corporation	0.46%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	1.27%	1.87%	1.76%	0.97%	0.65%	1.20%	2.07%	2.28%	1.81%	3.42%	0.91%	2.40%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mixed ETF/Stock portfolio показал максимальную просадку в 36.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Mixed ETF/Stock portfolio составляет 7.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.91%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-24.6%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	231	11 янв. 2017 г.	414
-23.69%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	257	2 янв. 2020 г.	486
-22.34%	18 янв. 2022 г.	178	30 сент. 2022 г.	194	12 июл. 2023 г.	372
-15.15%	15 окт. 2024 г.	120	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	LMT	LRCX	IEZ	IHE	CAT	KBWB	IEMG	EFV	SCHD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.41	0.40	0.65	0.49	0.63	0.62	0.68	0.69	0.74	0.82	0.84
LLY	0.41	1.00	0.24	0.22	0.15	0.63	0.21	0.22	0.25	0.30	0.37	0.39
LMT	0.40	0.24	1.00	0.20	0.25	0.34	0.32	0.31	0.24	0.35	0.49	0.41
LRCX	0.65	0.22	0.20	1.00	0.33	0.37	0.44	0.44	0.54	0.48	0.50	0.64
IEZ	0.49	0.15	0.25	0.33	1.00	0.32	0.59	0.54	0.47	0.56	0.57	0.65
IHE	0.63	0.63	0.34	0.37	0.32	1.00	0.39	0.45	0.43	0.52	0.61	0.61
CAT	0.62	0.21	0.32	0.44	0.59	0.39	1.00	0.59	0.54	0.60	0.65	0.71
KBWB	0.68	0.22	0.31	0.44	0.54	0.45	0.59	1.00	0.49	0.64	0.71	0.69
IEMG	0.69	0.25	0.24	0.54	0.47	0.43	0.54	0.49	1.00	0.75	0.59	0.87
EFV	0.74	0.30	0.35	0.48	0.56	0.52	0.60	0.64	0.75	1.00	0.73	0.90
SCHD	0.82	0.37	0.49	0.50	0.57	0.61	0.65	0.71	0.59	0.73	1.00	0.80
Portfolio	0.84	0.39	0.41	0.64	0.65	0.61	0.71	0.69	0.87	0.90	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2012 г.

Mixed ETF/Stock portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов