10-ETF Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

10-ETF Portfolio

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	10%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	10%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	10%
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	Large Cap Growth Equities	10%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	10%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	All Cap Equities, Actively Managed	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	Small Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

10-ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.09%	-4.13%	-7.75%	5.52%	14.25%	10.05%
10-ETF Portfolio	-13.04%	-6.55%	-14.83%	-6.78%	18.03%	N/A
Активы портфеля:
IYW iShares U.S. Technology ETF	-14.29%	-6.37%	-12.88%	2.25%	20.19%	18.83%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-15.65%	-6.84%	-13.62%	2.32%	18.91%	18.60%
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	-5.60%	-4.30%	-9.45%	1.92%	15.69%	N/A
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	-11.15%	-6.40%	-13.21%	-8.92%	15.83%	12.11%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-10.43%	-7.64%	-13.22%	-8.48%	19.28%	N/A
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	-13.31%	-7.42%	-18.26%	-14.36%	20.13%	9.21%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-17.21%	-8.16%	-17.50%	-8.87%	21.94%	N/A
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-21.90%	-8.16%	-26.14%	-25.49%	15.10%	N/A
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	-14.92%	-8.05%	-15.51%	-13.24%	19.93%	7.87%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	-4.85%	-2.58%	-10.49%	0.86%	13.71%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10-ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.63%	-3.52%	-5.75%	-5.91%									-13.04%
2024	-0.41%	4.30%	4.04%	-5.80%	4.17%	0.09%	4.99%	-0.73%	1.10%	-1.80%	7.53%	-5.48%	11.62%
2023	9.09%	-1.62%	-0.37%	-0.94%	-0.15%	8.66%	5.71%	-1.93%	-3.64%	-3.55%	8.92%	7.08%	29.15%
2022	-5.04%	-0.68%	1.74%	-7.13%	1.64%	-10.94%	10.24%	-3.67%	-10.35%	11.21%	6.18%	-6.92%	-15.59%
2021	5.07%	4.94%	6.48%	3.74%	2.51%	1.47%	0.40%	2.75%	-3.84%	5.53%	-0.04%	4.40%	38.40%
2020	-2.76%	-8.70%	-17.83%	15.60%	6.27%	3.55%	4.74%	7.76%	-3.47%	-1.18%	14.70%	5.31%	20.69%
2019									-0.02%	2.88%	4.69%	3.21%	11.13%

Комиссия

Комиссия 10-ETF Portfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

SYLD: 0.59%

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

CALF: 0.59%

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

COWZ: 0.49%

LEAD

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

LEAD: 0.43%

IYW

iShares U.S. Technology ETF

IYW: 0.42%

DSTL

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

DSTL: 0.39%

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

XSVM: 0.39%

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF

SPGP: 0.36%

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVUV: 0.25%

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 10-ETF Portfolio составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.39

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.43

^GSPC: 0.43

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.94

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.34

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: -1.37

^GSPC: 1.00

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.02	0.23	1.03	0.02	0.07
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.02	0.23	1.03	0.02	0.07
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	0.04	0.17	1.02	0.04	0.16
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	-0.49	-0.57	0.92	-0.46	-1.90
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.53	-0.64	0.92	-0.45	-1.82
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	-0.75	-0.98	0.88	-0.58	-2.02
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.41	-0.44	0.94	-0.35	-1.18
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-1.05	-1.52	0.82	-0.78	-2.48
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	-0.60	-0.76	0.91	-0.55	-1.62
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	-0.01	0.10	1.01	-0.01	-0.06

10-ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.68, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

10-ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.51%	1.27%	1.28%	1.38%	1.33%	1.19%	1.16%	1.31%	0.95%	0.91%	1.27%	0.90%
Активы портфеля:
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.24%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.61%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	1.54%	1.35%	1.30%	1.35%	1.02%	0.83%	0.97%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	1.65%	1.38%	1.24%	1.22%	0.69%	1.10%	0.86%	0.95%	0.68%	0.89%	1.12%	1.52%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.01%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.94%	0.13%	0.00%	0.00%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	2.39%	2.04%	1.92%	2.20%	2.22%	2.00%	2.07%	2.52%	1.48%	1.92%	6.45%	3.89%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	2.00%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.33%	1.07%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	2.39%	1.69%	1.31%	1.79%	1.23%	1.21%	1.22%	2.54%	1.90%	2.29%	2.68%	1.32%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	0.94%	0.93%	1.13%	1.27%	1.78%	0.81%	1.32%	1.39%	0.97%	1.39%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10-ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

10-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 38.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка 10-ETF Portfolio составляет 19.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.2%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	143
-24.18%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-24.04%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	203	25 июл. 2023 г.	389
-10.09%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-9.45%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10-ETF Portfolio составляет 14.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

10-ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IYW	VGT	XSVM	LEAD	CALF	SYLD	AVUV	COWZ	DSTL	SPGP
IYW	1.00	0.99	0.47	0.81	0.54	0.50	0.52	0.55	0.73	0.74
VGT	0.99	1.00	0.50	0.84	0.57	0.54	0.55	0.58	0.76	0.77
XSVM	0.47	0.50	1.00	0.67	0.93	0.93	0.94	0.85	0.75	0.79
LEAD	0.81	0.84	0.67	1.00	0.72	0.72	0.71	0.76	0.91	0.89
CALF	0.54	0.57	0.93	0.72	1.00	0.92	0.95	0.88	0.79	0.83
SYLD	0.50	0.54	0.93	0.72	0.92	1.00	0.95	0.92	0.81	0.85
AVUV	0.52	0.55	0.94	0.71	0.95	0.95	1.00	0.90	0.80	0.84
COWZ	0.55	0.58	0.85	0.76	0.88	0.92	0.90	1.00	0.87	0.88
DSTL	0.73	0.76	0.75	0.91	0.79	0.81	0.80	0.87	1.00	0.93
SPGP	0.74	0.77	0.79	0.89	0.83	0.85	0.84	0.88	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

10-ETF Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество