Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Retirement Portfolio | -0.02% | -2.44% | -0.58% | 0.31% | 11.92% | 12.01% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -0.03% | -4.33% | -1.26% | -0.51% | 11.18% | 13.85% | 10.87% | 13.11% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | -0.05% | -4.24% | 3.93% | 5.24% | 17.99% | 16.17% | 8.63% | — |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 0.72% | -3.91% | 0.41% | -1.02% | -2.45% | 7.59% | 6.74% | — |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | -0.63% | -2.74% | -1.78% | 1.40% | 16.30% | 8.37% | 4.32% | — |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 1.67% | -3.92% | 0.40% | -5.65% | 13.87% | 11.03% | 4.33% | 10.69% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 0.27% | -0.09% | 0.36% | 3.96% | 10.33% | 8.45% | 4.77% | 4.13% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.13% | -0.32% | 0.50% | 1.92% | 6.01% | 6.90% | 4.52% | 4.69% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.00% | -0.45% | 2.31% | 6.05% | 11.69% | 9.13% | 6.15% | 4.83% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.05% | 0.51% | 0.86% | 2.20% | 5.65% | 6.43% | 4.93% | 5.90% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.04% | 0.17% | 0.80% | 1.82% | 4.21% | 4.87% | 3.34% | 2.51% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Retirement Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 0.99% | -4.26% | 0.60% | -0.58% | ||||||||
| 2025 | 2.67% | -0.48% | -2.72% | 0.10% | 4.10% | 2.92% | 0.60% | 1.93% | 1.92% | 0.45% | 0.33% | 0.42% | 12.74% |
| 2024 | 0.41% | 3.26% | 2.27% | -2.95% | 3.18% | 1.39% | 1.90% | 1.57% | 1.18% | -1.18% | 3.59% | -2.87% | 12.10% |
| 2023 | 5.16% | -1.44% | 1.60% | 0.78% | -0.57% | 4.81% | 2.27% | -1.26% | -3.11% | -1.58% | 6.27% | 4.22% | 17.96% |
| 2022 | -4.19% | -2.03% | 0.84% | -4.93% | 0.08% | -5.49% | 5.64% | -2.86% | -6.23% | 5.25% | 5.29% | -3.15% | -12.10% |
| 2021 | 0.51% | 0.84% | 1.33% | 1.59% | -3.39% | 3.61% | -0.98% | 3.32% | 6.84% |
Метрики бенчмарка
Retirement Portfolio : годовая альфа составляет 0.76%, бета — 0.62, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 68.73% снижения S&P 500 Index, но только в 62.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.62 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 62.06%
- Участие в снижении
- 68.73%
Комиссия
Комиссия Retirement Portfolio составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Retirement Portfolio имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.43 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 37 | 0.73 | 1.16 | 1.17 | 1.02 | 4.55 |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 47 | 0.89 | 1.38 | 1.19 | 1.44 | 5.64 |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 7 | -0.20 | -0.19 | 0.98 | -0.23 | -0.76 |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 43 | 0.90 | 1.34 | 1.18 | 1.35 | 4.79 |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 23 | 0.72 | 1.15 | 1.16 | 0.97 | 2.92 |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 89 | 2.55 | 3.33 | 1.64 | 2.01 | 9.35 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 90 | 1.78 | 2.67 | 1.57 | 2.30 | 15.62 |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 99 | 6.02 | 8.81 | 2.97 | 8.20 | 32.55 |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 99 | 3.60 | 5.64 | 1.96 | 5.48 | 35.54 |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 99 | 8.33 | 17.49 | 3.98 | 28.17 | 138.70 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 2.82% | 3.26% | 2.46% | 1.92% | 1.68% | 1.73% | 1.76% | 2.91% | 1.56% | 1.25% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.38% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.25% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% | 0.00% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.71% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.72% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.74% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.06% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.21% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement Portfolio составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.28% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 484 |
| -11.55% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
| -6.45% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.27% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -3.92% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPAXX | GSST | EIGMX | FTSM | HMEZX | BXMIX | HUSV | GEM | CMNIX | SDVY | IQDG | VUG | WCMIX | DGRW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.39 | 0.49 | 0.65 | 0.64 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.94 | 0.82 | 0.93 | 0.96 |
| SPAXX | 0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | -0.00 | 0.06 | -0.07 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.01 |
| GSST | 0.03 | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.46 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| EIGMX | 0.10 | -0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.03 | 0.06 | 0.22 | -0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| FTSM | 0.06 | 0.09 | 0.46 | 0.03 | 1.00 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| HMEZX | 0.39 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 1.00 | 0.20 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.40 |
| BXMIX | 0.49 | -0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.51 |
| HUSV | 0.65 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.54 | 0.79 | 0.68 |
| GEM | 0.64 | -0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.74 | 0.60 | 0.70 | 0.58 | 0.70 |
| CMNIX | 0.80 | -0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.33 | 0.42 | 0.54 | 0.51 | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 0.78 |
| SDVY | 0.78 | -0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.36 | 0.40 | 0.61 | 0.56 | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.80 | 0.87 |
| IQDG | 0.75 | -0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.32 | 0.45 | 0.55 | 0.74 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.86 | 0.73 | 0.84 |
| VUG | 0.94 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.35 | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.88 |
| WCMIX | 0.82 | -0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.33 | 0.48 | 0.54 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 0.79 | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
| DGRW | 0.93 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.42 | 0.79 | 0.58 | 0.74 | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.96 | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.40 | 0.51 | 0.68 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 1.00 |