PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Retirement Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BXMIX 5.00%HMEZX 5.00%SPAXX 5.30%EIGMX 5.00%2 позиции 9.80%DGRW 14.60%VUG 14.60%SDVY 13.00%HUSV 6.50%IQDG 6.50%WCMIX 6.50%1 позиция 3.20%CMNIX 5.00%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Retirement Portfolio
-0.02%-2.44%-0.58%0.31%11.92%12.01%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-0.03%-4.33%-1.26%-0.51%11.18%13.85%10.87%13.11%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
-0.05%-4.24%3.93%5.24%17.99%16.17%8.63%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
0.72%-3.91%0.41%-1.02%-2.45%7.59%6.74%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
-0.63%-2.74%-1.78%1.40%16.30%8.37%4.32%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
1.67%-3.92%0.40%-5.65%13.87%11.03%4.33%10.69%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
0.27%-0.09%0.36%3.96%10.33%8.45%4.77%4.13%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
0.13%-0.32%0.50%1.92%6.01%6.90%4.52%4.69%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
0.00%-0.45%2.31%6.05%11.69%9.13%6.15%4.83%
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund
0.05%0.51%0.86%2.20%5.65%6.43%4.93%5.90%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
0.04%0.17%0.80%1.82%4.21%4.87%3.34%2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.21%0.99%-4.26%0.60%-0.58%
20252.67%-0.48%-2.72%0.10%4.10%2.92%0.60%1.93%1.92%0.45%0.33%0.42%12.74%
20240.41%3.26%2.27%-2.95%3.18%1.39%1.90%1.57%1.18%-1.18%3.59%-2.87%12.10%
20235.16%-1.44%1.60%0.78%-0.57%4.81%2.27%-1.26%-3.11%-1.58%6.27%4.22%17.96%
2022-4.19%-2.03%0.84%-4.93%0.08%-5.49%5.64%-2.86%-6.23%5.25%5.29%-3.15%-12.10%
20210.51%0.84%1.33%1.59%-3.39%3.61%-0.98%3.32%6.84%

Метрики бенчмарка

Retirement Portfolio : годовая альфа составляет 0.76%, бета — 0.62, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

  • Портфель участвовал в 68.73% снижения S&P 500 Index, но только в 62.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.62 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
0.76%
Бета
0.62
0.95
Участие в росте
62.06%
Участие в снижении
68.73%

Комиссия

Комиссия Retirement Portfolio составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement Portfolio имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск Retirement Portfolio : 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Retirement Portfolio : 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Retirement Portfolio : 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Retirement Portfolio : 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Retirement Portfolio : 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Retirement Portfolio : 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.88

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.43

+0.61


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
370.731.161.171.024.55
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
470.891.381.191.445.64
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
7-0.20-0.190.98-0.23-0.76
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
430.901.341.181.354.79
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
230.721.151.160.972.92
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
892.553.331.642.019.35
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
901.782.671.572.3015.62
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
996.028.812.978.2032.55
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund
993.605.641.965.4835.54
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
998.3317.493.9828.17138.70

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.78%2.82%3.26%2.46%1.92%1.68%1.73%1.76%2.91%1.56%1.25%1.14%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
1.38%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.25%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
5.71%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
7.72%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
1.74%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund
5.06%5.04%6.36%5.07%5.11%3.63%5.83%0.33%19.16%6.88%0.02%0.00%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.21%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Retirement Portfolio составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.2941 дек. 2023 г.484
-11.55%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.383 июн. 2025 г.73
-6.45%26 февр. 2026 г.2330 мар. 2026 г.
-5.27%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-3.92%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkSPAXXGSSTEIGMXFTSMHMEZXBXMIXHUSVGEMCMNIXSDVYIQDGVUGWCMIXDGRWPortfolio
Benchmark1.000.000.030.100.060.390.490.650.640.800.780.750.940.820.930.96
SPAXX0.001.000.05-0.010.090.07-0.000.06-0.07-0.00-0.03-0.02-0.01-0.020.02-0.01
GSST0.030.051.000.070.460.030.060.040.040.040.010.060.040.040.040.05
EIGMX0.10-0.010.071.000.030.060.22-0.020.130.120.100.100.080.080.070.11
FTSM0.060.090.460.031.000.080.030.080.120.050.050.140.050.090.080.09
HMEZX0.390.070.030.060.081.000.200.330.280.330.360.320.350.330.380.40
BXMIX0.49-0.000.060.220.030.201.000.250.410.420.400.450.470.480.420.51
HUSV0.650.060.04-0.020.080.330.251.000.330.540.610.550.470.540.790.68
GEM0.64-0.070.040.130.120.280.410.331.000.510.560.740.600.700.580.70
CMNIX0.80-0.000.040.120.050.330.420.540.511.000.640.610.750.670.740.78
SDVY0.78-0.030.010.100.050.360.400.610.560.641.000.670.630.670.800.87
IQDG0.75-0.020.060.100.140.320.450.550.740.610.671.000.680.860.730.84
VUG0.94-0.010.040.080.050.350.470.470.600.750.630.681.000.790.810.88
WCMIX0.82-0.020.040.080.090.330.480.540.700.670.670.860.791.000.750.88
DGRW0.930.020.040.070.080.380.420.790.580.740.800.730.810.751.000.93
Portfolio0.96-0.010.050.110.090.400.510.680.700.780.870.840.880.880.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.