Current

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Current

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

In process of adjusting to GOAL 5/2024 portfolio.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12.32%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	1.44%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	5.94%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	2.16%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	2.85%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10.31%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.26%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	18.53%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	1.43%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	7.48%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.13%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	7.60%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Current	46.15%	0.34%	15.58%	67.72%	51.81%	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
LLY Eli Lilly and Company	57.74%	-3.68%	19.17%	61.71%	53.35%	32.70%
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.24%	74.64%
AAPL Apple Inc	19.33%	1.04%	33.89%	31.09%	34.25%	26.20%
VGT Vanguard Information Technology ETF	20.21%	0.16%	10.04%	38.71%	22.92%	20.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	20.99%	2.22%	9.79%	31.67%	15.70%	13.16%
QQQ Invesco QQQ	18.37%	0.65%	8.58%	33.32%	21.29%	18.15%
TSLA Tesla, Inc.	-1.84%	10.32%	41.14%	-7.11%	72.57%	30.85%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	45.52%	6.09%	-13.30%	159.42%	31.61%	N/A
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	6.25%	10.33%	87.13%	24.24%	22.04%
HD The Home Depot, Inc.	14.79%	6.93%	0.06%	28.83%	14.47%	18.33%
GOOG Alphabet Inc.	16.12%	-3.26%	10.02%	21.58%	21.68%	18.81%
CELH Celsius Holdings, Inc.	-37.51%	-15.56%	-62.54%	-43.66%	96.24%	70.44%
PLD Prologis, Inc.	-1.32%	4.27%	0.53%	9.48%	11.64%	16.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.26%	14.73%	4.42%	-4.62%	10.71%	7.38%	-1.43%	1.74%					46.15%
2023	16.53%	4.73%	14.02%	1.90%	11.75%	10.80%	3.36%	1.99%	-6.10%	-0.17%	11.82%	4.55%	102.85%
2022	-10.49%	-3.18%	7.61%	-13.68%	-2.26%	-10.23%	14.59%	-7.73%	-10.21%	4.62%	6.42%	-9.61%	-32.51%
2021	4.13%	0.82%	1.21%	6.50%	-0.70%	10.95%	3.54%	7.09%	-6.05%	16.69%	6.24%	-1.73%	58.21%
2020	9.16%	-2.69%	-8.39%	17.91%	9.91%	8.39%	10.51%	19.29%	-6.19%	-2.94%	15.59%	11.02%	110.58%
2019	6.02%	5.10%	6.31%	4.41%	-5.03%	12.96%	2.54%	-1.75%	1.92%	8.48%	4.72%	6.91%	65.45%
2018	7.27%	-0.82%	-7.24%	4.34%	4.46%	-1.27%	4.25%	7.84%	-1.80%	-7.92%	-5.45%	-9.56%	-7.69%
2017	4.58%	2.99%	4.06%	2.59%	27.05%	-3.81%	4.18%	12.34%	-2.61%	7.19%	5.72%	2.95%	86.87%
2016	-8.41%	0.16%	9.24%	-0.54%	8.62%	2.96%	8.59%	0.44%	4.19%	0.91%	4.24%	8.52%	44.59%
2015					-0.25%	-2.17%	1.78%	-2.75%	2.12%	9.12%	5.99%	3.18%	17.71%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Current

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
LLY Eli Lilly and Company	1.99	2.74	1.36	3.21	11.82
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.71	4.05
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.75	2.30	1.31	2.41	8.65
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.39	3.20	1.43	2.62	14.27
QQQ Invesco QQQ	1.76	2.35	1.31	2.27	8.35
TSLA Tesla, Inc.	-0.16	0.16	1.02	-0.13	-0.36
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	2.66	2.98	1.36	2.26	11.39
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81
HD The Home Depot, Inc.	1.33	1.95	1.23	0.90	3.24
GOOG Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.34
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.81	-1.11	0.87	-0.72	-1.61
PLD Prologis, Inc.	0.34	0.65	1.08	0.22	0.77

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Current	0.50%	0.55%	0.71%	0.52%	0.71%	0.91%	1.14%	1.08%	1.32%	1.40%	1.52%	1.71%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.64%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
QQQ Invesco QQQ	0.49%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.26%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLD Prologis, Inc.	2.92%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 37.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Current составляет 4.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.68%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	379
-33.81%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	53	1 июн. 2020 г.	71
-27.34%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	200
-18.05%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	35	4 апр. 2016 г.	65
-16.61%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 7.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GBTC	CELH	LLY	PLD	TSLA	HD	META	NVDA	AAPL	GOOG	MSFT	VOO	VGT	QQQ
GBTC	1.00	0.13	0.07	0.11	0.16	0.12	0.16	0.22	0.17	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23
CELH	0.13	1.00	0.12	0.17	0.23	0.21	0.24	0.27	0.23	0.24	0.25	0.31	0.31	0.32
LLY	0.07	0.12	1.00	0.27	0.13	0.25	0.26	0.22	0.26	0.28	0.33	0.40	0.33	0.36
PLD	0.11	0.17	0.27	1.00	0.24	0.45	0.29	0.30	0.36	0.36	0.41	0.54	0.45	0.45
TSLA	0.16	0.23	0.13	0.24	1.00	0.26	0.35	0.42	0.42	0.37	0.39	0.46	0.49	0.53
HD	0.12	0.21	0.25	0.45	0.26	1.00	0.36	0.38	0.40	0.41	0.46	0.62	0.53	0.53
META	0.16	0.24	0.26	0.29	0.35	0.36	1.00	0.52	0.52	0.67	0.60	0.62	0.66	0.72
NVDA	0.22	0.27	0.22	0.30	0.42	0.38	0.52	1.00	0.54	0.54	0.60	0.63	0.75	0.74
AAPL	0.17	0.23	0.26	0.36	0.42	0.40	0.52	0.54	1.00	0.61	0.65	0.70	0.79	0.78
GOOG	0.18	0.24	0.28	0.36	0.37	0.41	0.67	0.54	0.61	1.00	0.71	0.71	0.73	0.79
MSFT	0.20	0.25	0.33	0.41	0.39	0.46	0.60	0.60	0.65	0.71	1.00	0.76	0.84	0.84
VOO	0.22	0.31	0.40	0.54	0.46	0.62	0.62	0.63	0.70	0.71	0.76	1.00	0.90	0.90
VGT	0.23	0.31	0.33	0.45	0.49	0.53	0.66	0.75	0.79	0.73	0.84	0.90	1.00	0.97
QQQ	0.23	0.32	0.36	0.45	0.53	0.53	0.72	0.74	0.78	0.79	0.84	0.90	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Current

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество