Current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| Current | 10.30% | 3.70% | 9.11% | 22.68% | 11.75% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 23.05% | 8.29% | 21.37% | 37.36% | 12.90% | 9.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.11% | -1.19% | -0.58% | 4.98% | -1.06% | 1.22% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.32% | 1.09% | 0.96% | 4.37% | 0.15% | 1.70% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.58% | 0.42% | 2.54% | 6.59% | 3.72% | 2.75% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -2.65% | -2.51% | -0.48% | 3.53% | 7.17% | 4.32% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.04% | -2.03% | -0.60% | 5.81% | 4.65% | 4.11% |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | -6.44% | -5.98% | -7.56% | 4.22% | 10.68% | 3.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -9.37% | -3.14% | -7.90% | 4.84% | 15.25% | 11.02% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.20% | -2.47% | -6.65% | 7.16% | 12.98% | 10.72% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.39% | -3.58% | -4.36% | 5.91% | 9.82% | 4.48% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.26% | -2.79% | -6.67% | 4.31% | 9.03% | N/A |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.87% | 4.60% | 2.50% | 1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.86% | 0.97% | 3.78% | 0.38% | 10.30% | ||||||||
| 2024 | -0.35% | 1.68% | 5.56% | 0.02% | 2.31% | 0.68% | 4.10% | 2.20% | 3.45% | 1.59% | 0.07% | -2.00% | 20.83% |
| 2023 | 5.19% | -3.90% | 5.02% | 1.17% | -1.29% | 1.00% | 2.31% | -1.36% | -4.12% | 2.97% | 4.54% | 2.59% | 14.42% |
| 2022 | -3.07% | 1.92% | 1.41% | -3.75% | -1.77% | -3.61% | 1.38% | -2.96% | -4.93% | 1.92% | 7.10% | -0.18% | -6.96% |
| 2021 | -2.17% | -2.63% | 0.86% | 3.40% | 4.49% | -3.41% | 2.05% | 0.98% | -3.44% | 3.01% | -1.08% | 3.47% | 5.17% |
| 2020 | 2.36% | -2.93% | -4.91% | 7.41% | 3.06% | 2.09% | 7.82% | 1.62% | -2.96% | -0.95% | 0.58% | 5.05% | 18.79% |
| 2019 | 4.13% | 0.99% | -0.21% | 1.04% | -0.89% | 6.34% | 0.51% | 3.89% | -1.23% | 1.84% | -0.81% | 2.91% | 19.79% |
| 2018 | 3.22% | -2.49% | -0.07% | -0.46% | -0.14% | -1.85% | 0.15% | -0.27% | -0.06% | -1.57% | 1.03% | -0.29% | -2.89% |
| 2017 | 3.46% | 2.80% | -0.06% | 1.51% | 0.57% | -1.00% | 1.81% | 2.25% | -1.13% | 0.24% | 1.12% | 1.59% | 13.86% |
| 2016 | 0.95% | 3.22% | -3.27% | 5.41% | 2.15% | -1.74% | 0.44% | -2.31% | -4.19% | -0.39% | -0.15% |
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.17 | 2.87 | 1.38 | 4.29 | 11.39 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.58 | 1.19 | 0.42 | 2.80 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.30 | 1.87 | 1.23 | 0.54 | 5.79 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.58 | 5.80 | 1.82 | 6.78 | 24.98 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.13 | 1.81 | 1.43 | 0.91 | 5.73 |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 1.82 | 2.73 | 1.43 | 1.93 | 9.39 |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 0.50 | 0.70 | 1.12 | 0.36 | 2.71 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.32 | 0.58 | 1.09 | 0.32 | 1.52 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.52 | 0.83 | 1.12 | 0.53 | 2.73 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.38 | 0.65 | 1.09 | 0.46 | 1.47 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.31 | 0.54 | 1.07 | 0.32 | 0.95 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.44 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.50% | 1.51% | 1.24% | 1.06% | 0.94% | 1.22% | 1.29% | 1.08% | 1.10% | 1.21% | 1.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.78% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.67% | 8.33% | 8.23% | 5.06% | 3.26% | 3.84% | 5.15% | 4.72% | 4.05% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.13% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 8.46% | 8.52% | 9.40% | 11.48% | 8.18% | 9.32% | 8.55% | 9.79% | 8.70% | 9.45% | 14.48% | 9.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.92% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.03% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.49% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 16.35%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Current составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.35% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -16.02% | 9 мар. 2022 г. | 142 | 27 сент. 2022 г. | 137 | 13 апр. 2023 г. | 279 |
| -9.33% | 19 авг. 2016 г. | 83 | 15 дек. 2016 г. | 115 | 2 июн. 2017 г. | 198 |
| -8.71% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 112 | 6 июн. 2019 г. | 343 |
| -7.11% | 6 янв. 2021 г. | 40 | 4 мар. 2021 г. | 45 | 7 мая 2021 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | GLD | BNDX | FFRHX | BND | VTIP | PHT | VIG | VWEHX | VTI | VEU | VIGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | -0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.27 | -0.02 | -0.05 | -0.03 |
| GLD | -0.02 | 1.00 | 0.29 | 0.03 | 0.39 | 0.40 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.21 |
| BNDX | 0.03 | 0.29 | 1.00 | -0.03 | 0.77 | 0.41 | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| FFRHX | 0.25 | 0.03 | -0.03 | 1.00 | -0.01 | 0.08 | 0.30 | 0.27 | 0.52 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| BND | 0.03 | 0.39 | 0.77 | -0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.14 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| VTIP | 0.02 | 0.40 | 0.41 | 0.08 | 0.56 | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| PHT | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.30 | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| VIG | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.27 | 0.04 | 0.11 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.91 | 0.74 | 0.74 |
| VWEHX | 0.27 | 0.11 | 0.21 | 0.52 | 0.25 | 0.23 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.46 |
| VTI | -0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.46 | 0.91 | 0.44 | 1.00 | 0.80 | 0.78 |
| VEU | -0.05 | 0.21 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 0.16 | 0.45 | 0.74 | 0.47 | 0.80 | 1.00 | 0.94 |
| VIGI | -0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.28 | 0.12 | 0.18 | 0.45 | 0.74 | 0.46 | 0.78 | 0.94 | 1.00 |