PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

VMFXX 4.42%BND 3.94%FFRHX 3.39%VWEHX 2.87%BNDX 1.77%GLD 56.26%VIG 10.96%VTI 8.87%VEU 3.22%VIGI 2.31%PHT 1.63%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
3.94%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
1.77%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		High Yield Bonds
3.39%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
56.26%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		Financial Services
1.63%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
3.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10.96%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
2.31%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
4.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
8.87%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
0.36%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		High Yield Bonds
2.87%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.80%
16.59%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Current22.15%3.05%11.80%30.69%10.78%N/A
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		29.28%4.13%12.17%36.65%11.86%7.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%-1.54%6.82%12.44%0.10%1.55%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		3.44%0.01%4.64%11.06%-0.01%2.13%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.70%-0.02%3.94%7.86%3.56%2.40%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.14%1.24%4.26%9.82%5.52%4.62%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.04%-0.04%7.24%15.80%3.74%4.54%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		18.30%-0.07%11.93%30.16%6.50%1.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		22.57%3.83%17.22%37.03%15.33%13.46%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		19.60%2.81%16.88%31.21%13.02%12.66%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.73%1.53%11.10%24.81%7.00%5.82%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		10.75%-0.11%12.87%24.50%8.18%N/A
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.04%0.42%2.67%5.43%2.28%1.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.52%1.27%5.73%0.53%2.03%0.48%4.12%2.07%3.56%22.15%
20235.15%-3.94%5.21%1.08%-1.24%0.46%2.16%-1.23%-3.97%3.53%4.01%2.31%13.78%
2022-2.58%2.64%1.12%-3.26%-1.90%-3.09%0.79%-2.83%-4.46%1.11%7.10%0.33%-5.48%
2021-2.16%-2.95%0.56%3.21%4.87%-3.96%2.01%0.72%-3.16%2.42%-0.96%3.17%3.38%
20202.60%-2.40%-4.01%7.19%3.03%2.08%7.70%1.43%-2.90%-0.88%0.23%4.96%19.85%
20193.91%0.78%-0.34%0.74%-0.40%6.39%0.42%4.35%-1.49%1.88%-1.10%2.91%19.25%
20183.09%-2.35%0.04%-0.50%-0.26%-2.00%-0.22%-0.55%-0.14%-0.78%0.83%0.86%-2.07%
20173.62%2.81%-0.09%1.51%0.50%-1.09%1.83%2.42%-1.36%0.13%1.01%1.62%13.57%
20160.95%3.26%-3.34%5.51%2.15%-1.73%0.43%-2.30%-4.24%-0.44%-0.18%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.008.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 23.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0023.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust		2.473.371.444.6615.51
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.153.221.400.728.75
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.574.021.480.839.93
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.546.421.863.9936.44
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.8812.484.0011.7862.29
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		3.927.222.102.2329.92
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		3.335.001.741.1320.59
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		3.344.421.622.9521.68
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		3.434.751.653.4823.57
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.173.051.391.5314.71
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.343.371.421.4414.44
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.63————

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.22
2.69
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current1.48%1.51%1.24%1.06%0.94%1.22%1.29%1.08%1.10%1.21%1.08%1.01%
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.46%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.72%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.45%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.95%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%5.79%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		7.64%9.37%11.38%8.12%9.25%8.49%9.79%8.70%9.45%14.48%9.62%9.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.86%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.91%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.28%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 16.43%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.43%9 мар. 2022 г.14227 сент. 2022 г.20619 июл. 2023 г.348
-14.92%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.4320 мая 2020 г.62
-9.41%19 авг. 2016 г.8315 дек. 2016 г.1152 июн. 2017 г.198
-8.21%25 янв. 2018 г.14315 авг. 2018 г.2004 июн. 2019 г.343
-7.55%6 янв. 2021 г.428 мар. 2021 г.4917 мая 2021 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.24%
3.03%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VMFXXGLDBNDXBNDFFRHXVTIPPHTVWEHXVIGVTIVEUVIGI
VMFXX1.00-0.020.030.030.250.010.040.26-0.02-0.01-0.04-0.03
GLD-0.021.000.300.410.040.410.120.110.050.040.200.21
BNDX0.030.301.000.77-0.040.420.130.210.050.030.040.10
BND0.030.410.771.00-0.010.550.140.240.030.010.040.11
FFRHX0.250.04-0.04-0.011.000.080.300.520.260.290.310.28
VTIP0.010.410.420.550.081.000.170.220.110.120.170.19
PHT0.040.120.130.140.300.171.000.420.430.460.460.45
VWEHX0.260.110.210.240.520.220.421.000.410.440.470.46
VIG-0.020.050.050.030.260.110.430.411.000.910.740.75
VTI-0.010.040.030.010.290.120.460.440.911.000.810.78
VEU-0.040.200.040.040.310.170.460.470.740.811.000.94
VIGI-0.030.210.100.110.280.190.450.460.750.780.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.