Current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.93% | 11.36% | -1.09% | 10.19% | 14.74% | 10.35% |
Current | 15.04% | 8.26% | 12.61% | 28.12% | 12.35% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 26.74% | 9.71% | 21.38% | 44.10% | 13.93% | 10.45% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.25% | -1.34% | 1.60% | 5.62% | -0.82% | 1.45% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.21% | 0.52% | 1.98% | 5.53% | 0.11% | 2.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.36% | 0.08% | 3.85% | 7.01% | 3.97% | 2.83% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.61% | 1.34% | 1.02% | 4.96% | 7.55% | 4.48% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 1.54% | 1.31% | 2.03% | 7.21% | 5.18% | 4.38% |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 0.66% | 6.08% | 2.21% | 10.55% | 12.21% | 4.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 11.57% | -0.93% | 10.81% | 15.74% | 11.67% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.26% | 8.67% | -0.26% | 10.77% | 13.61% | 11.15% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 11.26% | 13.51% | 7.47% | 12.03% | 11.52% | 5.26% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 9.89% | 13.34% | 5.29% | 11.74% | 10.67% | N/A |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 4.14% | 2.49% | 1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.79% | 1.16% | 4.45% | 2.99% | 0.88% | 15.04% | |||||||
2024 | -0.52% | 1.27% | 5.73% | 0.53% | 2.03% | 0.48% | 4.12% | 2.07% | 3.56% | 1.74% | -0.46% | -1.75% | 20.23% |
2023 | 5.15% | -3.94% | 5.21% | 1.08% | -1.24% | 0.46% | 2.16% | -1.23% | -3.97% | 3.53% | 4.01% | 2.31% | 13.78% |
2022 | -2.58% | 2.64% | 1.12% | -3.26% | -1.90% | -3.09% | 0.79% | -2.83% | -4.46% | 1.11% | 7.10% | 0.33% | -5.48% |
2021 | -2.16% | -2.95% | 0.56% | 3.21% | 4.87% | -3.96% | 2.01% | 0.72% | -3.16% | 2.42% | -0.96% | 3.17% | 3.39% |
2020 | 2.60% | -2.40% | -4.01% | 7.19% | 3.03% | 2.08% | 7.70% | 1.43% | -2.90% | -0.88% | 0.23% | 4.96% | 19.85% |
2019 | 3.91% | 0.78% | -0.34% | 0.74% | -0.40% | 6.39% | 0.42% | 4.36% | -1.49% | 1.88% | -1.10% | 2.91% | 19.25% |
2018 | 3.09% | -2.35% | 0.04% | -0.50% | -0.26% | -2.00% | -0.22% | -0.55% | -0.14% | -0.78% | 0.83% | 0.86% | -2.07% |
2017 | 3.62% | 2.81% | -0.09% | 1.51% | 0.50% | -1.09% | 1.83% | 2.42% | -1.36% | 0.13% | 1.01% | 1.62% | 13.57% |
2016 | 0.95% | 3.26% | -3.34% | 5.51% | 2.15% | -1.73% | 0.43% | -2.30% | -4.24% | -0.44% | -0.18% |
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.50 | 3.34 | 1.43 | 5.25 | 13.93 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.05 | 1.53 | 1.18 | 0.44 | 2.67 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.46 | 2.13 | 1.26 | 0.61 | 6.50 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.62 | 5.83 | 1.82 | 7.16 | 24.33 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.58 | 2.53 | 1.60 | 1.51 | 7.16 |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 2.05 | 3.15 | 1.50 | 2.69 | 10.91 |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 0.93 | 1.26 | 1.22 | 0.70 | 4.73 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.48 | 0.82 | 1.12 | 0.50 | 1.94 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.64 | 1.01 | 1.14 | 0.67 | 2.85 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.68 | 1.07 | 1.14 | 0.83 | 2.60 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.74 | 1.13 | 1.15 | 0.77 | 2.21 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.26 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.43% | 1.50% | 1.51% | 1.24% | 1.06% | 0.94% | 1.22% | 1.29% | 1.08% | 1.10% | 1.20% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.48% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.66% | 6.13% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 8.71% | 8.52% | 9.37% | 11.38% | 8.12% | 9.25% | 8.49% | 9.71% | 8.63% | 9.37% | 14.36% | 9.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.87% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.05% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 16.43%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.43% | 9 мар. 2022 г. | 142 | 27 сент. 2022 г. | 206 | 19 июл. 2023 г. | 348 |
-14.92% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 43 | 20 мая 2020 г. | 62 |
-9.41% | 19 авг. 2016 г. | 83 | 15 дек. 2016 г. | 115 | 2 июн. 2017 г. | 198 |
-8.21% | 25 янв. 2018 г. | 143 | 15 авг. 2018 г. | 200 | 4 июн. 2019 г. | 343 |
-7.55% | 6 янв. 2021 г. | 42 | 8 мар. 2021 г. | 49 | 17 мая 2021 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 2.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VMFXX | BNDX | BND | GLD | FFRHX | VTIP | PHT | VWEHX | VIG | VTI | VEU | VIGI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.28 | 0.11 | 0.46 | 0.43 | 0.91 | 0.99 | 0.79 | 0.77 | 0.40 |
VMFXX | -0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.26 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
BNDX | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.76 | 0.28 | -0.03 | 0.42 | 0.14 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.29 |
BND | 0.02 | 0.03 | 0.76 | 1.00 | 0.39 | -0.00 | 0.56 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.37 |
GLD | 0.04 | -0.02 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.03 | 0.40 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.90 |
FFRHX | 0.28 | 0.25 | -0.03 | -0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.08 | 0.31 | 0.52 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.16 |
VTIP | 0.11 | 0.02 | 0.42 | 0.56 | 0.40 | 0.08 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.41 |
PHT | 0.46 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.31 | 0.18 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.31 |
VWEHX | 0.43 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.10 | 0.52 | 0.23 | 0.43 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.29 |
VIG | 0.91 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.11 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.74 | 0.40 |
VTI | 0.99 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 0.11 | 0.46 | 0.44 | 0.91 | 1.00 | 0.80 | 0.78 | 0.40 |
VEU | 0.79 | -0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.31 | 0.17 | 0.46 | 0.47 | 0.74 | 0.80 | 1.00 | 0.94 | 0.51 |
VIGI | 0.77 | -0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.18 | 0.45 | 0.46 | 0.74 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.51 |
Portfolio | 0.40 | -0.01 | 0.29 | 0.37 | 0.90 | 0.16 | 0.41 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 1.00 |