Prof G, top 10 div stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	10%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	10%
T AT&T Inc.	Communication Services	10%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prof G, top 10 div stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Prof G, top 10 div stocks на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 9.03% с начала года и доходность в 11.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Prof G, top 10 div stocks	-0.51%	-3.57%	9.03%	11.93%	11.31%	9.10%	9.83%	11.83%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
TGT Target Corporation	0.00%	-0.29%	24.48%	37.65%	19.10%	-6.85%	-7.05%	7.03%
T AT&T Inc.	0.07%	-1.19%	15.38%	7.25%	5.08%	19.93%	10.68%	5.53%
PRU Prudential Financial, Inc.	-0.41%	-1.18%	-12.38%	-1.70%	-8.81%	11.22%	6.01%	7.79%
SBUX Starbucks Corporation	-0.07%	-6.53%	8.01%	5.64%	-6.59%	-2.45%	-1.51%	6.36%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-2.10%	-10.35%	-3.77%	-5.71%	0.17%	6.30%	5.79%	13.82%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Prof G, top 10 div stocks закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.29%	5.68%	-2.49%	-1.39%									9.03%
2025	4.10%	4.26%	-3.22%	-7.48%	0.21%	1.72%	0.61%	6.14%	-1.43%	-1.63%	3.69%	0.27%	6.63%
2024	1.75%	3.82%	5.06%	-4.58%	0.46%	-0.56%	4.58%	4.49%	2.21%	-0.56%	0.38%	-6.09%	10.76%
2023	2.77%	-2.85%	-0.16%	2.74%	-9.20%	4.80%	3.08%	-1.64%	-3.19%	-2.47%	6.23%	2.62%	1.70%
2022	0.57%	-2.51%	2.92%	-0.88%	-0.98%	-4.65%	4.01%	-2.41%	-5.37%	12.40%	6.45%	-3.44%	4.79%
2021	-0.72%	3.75%	6.64%	3.54%	2.39%	0.39%	2.55%	0.30%	-3.27%	5.35%	-2.16%	7.27%	28.62%

Метрики бенчмарка

Prof G, top 10 div stocks: годовая альфа составляет 3.64%, бета — 0.77, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.06%) было выше, чем в снижении (78.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.64% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.64%

Бета: 0.77

R²: 0.70

Участие в росте: 87.06%

Участие в снижении: 78.18%

Комиссия

Комиссия Prof G, top 10 div stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Prof G, top 10 div stocks имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.88	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.37	-0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.21	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	1.39	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.89	6.43	-3.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
TGT Target Corporation	57	0.56	0.98	1.12	1.02	2.16
T AT&T Inc.	43	0.23	0.46	1.06	0.19	0.42
PRU Prudential Financial, Inc.	24	-0.33	-0.27	0.96	-0.37	-0.91
SBUX Starbucks Corporation	30	-0.19	-0.04	1.00	-0.27	-0.48
LOW Lowe's Companies, Inc.	37	0.01	0.20	1.02	0.03	0.08
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Prof G, top 10 div stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.75
За 5 лет: 0.70
За 10 лет: 0.72
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Prof G, top 10 div stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.25%	3.42%	3.32%	3.46%	3.21%	3.32%	3.77%	3.24%	3.69%	2.92%	2.94%	3.00%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
TGT Target Corporation	3.77%	4.62%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%
T AT&T Inc.	3.92%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
PRU Prudential Financial, Inc.	5.59%	4.78%	4.39%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%
SBUX Starbucks Corporation	2.72%	2.91%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	1.13%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.06%	1.95%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Prof G, top 10 div stocks показал максимальную просадку в 34.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Prof G, top 10 div stocks составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.54%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	108	25 авг. 2020 г.	135
-16.27%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	295
-14.73%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	190	9 янв. 2026 г.	217
-14.58%	21 апр. 2022 г.	41	17 июн. 2022 г.	102	11 нояб. 2022 г.	143
-12.13%	5 дек. 2022 г.	226	27 окт. 2023 г.	63	30 янв. 2024 г.	289

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	ABBV	TGT	T	SBUX	PG	JNJ	PEP	LOW	PRU	Portfolio
Benchmark	1.00	0.44	0.42	0.45	0.38	0.57	0.39	0.41	0.42	0.58	0.64	0.74
XOM	0.44	1.00	0.26	0.24	0.33	0.23	0.21	0.26	0.23	0.28	0.48	0.56
ABBV	0.42	0.26	1.00	0.24	0.28	0.25	0.32	0.46	0.33	0.27	0.30	0.57
TGT	0.45	0.24	0.24	1.00	0.27	0.35	0.27	0.26	0.29	0.47	0.36	0.61
T	0.38	0.33	0.28	0.27	1.00	0.27	0.36	0.36	0.34	0.28	0.39	0.58
SBUX	0.57	0.23	0.25	0.35	0.27	1.00	0.31	0.31	0.37	0.43	0.40	0.61
PG	0.39	0.21	0.32	0.27	0.36	0.31	1.00	0.48	0.63	0.32	0.25	0.57
JNJ	0.41	0.26	0.46	0.26	0.36	0.31	0.48	1.00	0.48	0.30	0.32	0.59
PEP	0.42	0.23	0.33	0.29	0.34	0.37	0.63	0.48	1.00	0.33	0.25	0.59
LOW	0.58	0.28	0.27	0.47	0.28	0.43	0.32	0.30	0.33	1.00	0.45	0.65
PRU	0.64	0.48	0.30	0.36	0.39	0.40	0.25	0.32	0.25	0.45	1.00	0.68
Portfolio	0.74	0.56	0.57	0.61	0.58	0.61	0.57	0.59	0.59	0.65	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Prof G, top 10 div stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов