Prof G, top 10 div stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Prof G, top 10 div stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Prof G, top 10 div stocks на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.30% с начала года и доходность в 12.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Prof G, top 10 div stocks | 16.30% | -2.85% | 8.30% | 20.83% | 12.88% | 12.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | 16.85% | -3.17% | 0.72% | 13.09% | 9.43% | 9.70% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.47% | -11.59% | 5.00% | 27.79% | 18.89% | 14.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.70% | 1.00% | 3.95% | 20.27% | 17.34% | 6.97% |
JNJ Johnson & Johnson | -0.84% | -7.45% | -0.01% | 5.29% | 5.26% | 6.33% |
TGT Target Corporation | 10.16% | -4.49% | -3.72% | 20.26% | 8.75% | 11.67% |
T AT&T Inc. | 40.79% | 3.44% | 32.21% | 49.91% | 0.70% | 4.13% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 25.45% | -0.06% | 7.19% | 39.33% | 11.60% | 8.65% |
SBUX Starbucks Corporation | 4.75% | 3.77% | 31.80% | -5.15% | 5.32% | 11.81% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 23.79% | -3.67% | 17.46% | 34.49% | 20.72% | 18.60% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.49% | -6.11% | -8.40% | 1.82% | 7.32% | 8.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prof G, top 10 div stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.75% | 3.82% | 5.06% | -4.58% | 0.46% | -0.56% | 4.58% | 4.49% | 2.21% | -0.56% | 16.30% | ||
| 2023 | 2.77% | -2.85% | -0.16% | 2.74% | -9.20% | 4.80% | 3.08% | -1.64% | -3.19% | -2.47% | 6.23% | 2.62% | 1.70% |
| 2022 | 0.57% | -2.51% | 2.92% | -0.88% | -0.98% | -4.65% | 4.01% | -2.41% | -5.37% | 12.40% | 6.46% | -3.44% | 4.79% |
| 2021 | -0.72% | 3.75% | 6.64% | 3.54% | 2.39% | 0.39% | 2.55% | 0.30% | -3.27% | 5.35% | -2.16% | 7.27% | 28.62% |
| 2020 | -3.68% | -8.02% | -13.92% | 14.78% | 5.13% | -0.18% | 3.32% | 6.45% | -2.56% | -2.82% | 11.52% | 3.70% | 10.65% |
| 2019 | 4.75% | 3.95% | 3.47% | 2.78% | -5.27% | 6.45% | 0.64% | 2.18% | 2.73% | 0.74% | 3.99% | 2.54% | 32.50% |
| 2018 | 4.35% | -5.67% | -3.79% | -1.53% | 1.07% | -0.12% | 4.51% | 2.55% | 2.91% | -4.79% | 4.53% | -7.34% | -4.26% |
| 2017 | -1.27% | 2.15% | 1.31% | 0.47% | 0.39% | -0.33% | 1.35% | -1.33% | 4.19% | -0.08% | 4.52% | 3.05% | 15.18% |
| 2016 | -1.37% | 0.00% | 5.33% | 1.52% | 0.11% | 2.43% | 3.14% | -2.28% | -0.66% | -3.44% | 5.46% | 1.80% | 12.23% |
| 2015 | -3.84% | 4.59% | -1.21% | 1.30% | 1.54% | 0.21% | 1.74% | -5.44% | -1.24% | 7.39% | -0.23% | -0.21% | 4.02% |
| 2014 | -6.52% | 3.12% | 2.37% | 0.73% | 0.49% | 2.37% | -1.15% | 3.70% | 0.52% | 3.10% | 5.03% | 0.16% | 14.27% |
| 2013 | 4.05% | 1.31% | 4.41% | 3.95% | 1.18% | 0.84% | 6.15% | -4.45% | 2.07% | 5.81% | 1.46% | 1.32% | 31.44% |
Комиссия
Комиссия Prof G, top 10 div stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Prof G, top 10 div stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 0.85 | 1.25 | 1.17 | 1.47 | 4.63 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.21 | 1.54 | 1.26 | 1.65 | 5.19 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.05 | 1.57 | 1.19 | 1.08 | 4.77 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.35 | 0.63 | 1.07 | 0.30 | 1.01 |
TGT Target Corporation | 0.69 | 1.26 | 1.15 | 0.42 | 1.79 |
T AT&T Inc. | 2.54 | 3.53 | 1.44 | 1.63 | 14.67 |
PRU Prudential Financial, Inc. | 1.78 | 2.23 | 1.34 | 2.30 | 8.85 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.14 | 0.06 | 1.01 | -0.13 | -0.29 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.58 | 2.26 | 1.28 | 1.63 | 4.38 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.11 | 0.28 | 1.03 | 0.12 | 0.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Prof G, top 10 div stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.09% | 3.46% | 3.21% | 3.33% | 3.77% | 3.24% | 3.69% | 2.92% | 2.94% | 2.97% | 2.51% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.66% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.19% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
TGT Target Corporation | 2.16% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
T AT&T Inc. | 4.99% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.10% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.35% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.66% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.18% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Prof G, top 10 div stocks показал максимальную просадку в 34.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Prof G, top 10 div stocks составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.54% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 135 |
| -16.27% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -14.58% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 102 | 11 нояб. 2022 г. | 143 |
| -12.13% | 5 дек. 2022 г. | 226 | 27 окт. 2023 г. | 63 | 30 янв. 2024 г. | 289 |
| -11.1% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Prof G, top 10 div stocks составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XOM | ABBV | TGT | SBUX | T | LOW | PG | PEP | JNJ | PRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.50 |
| ABBV | 0.28 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.31 |
| TGT | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.29 | 0.47 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.36 |
| SBUX | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.41 |
| T | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
| LOW | 0.29 | 0.27 | 0.47 | 0.43 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.45 |
| PG | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 1.00 | 0.64 | 0.48 | 0.25 |
| PEP | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.64 | 1.00 | 0.48 | 0.26 |
| JNJ | 0.27 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.34 |
| PRU | 0.50 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 1.00 |