Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/30/20 VGT/VOOG/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2018 г., начальной даты BCSF
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 50/30/20 VGT/VOOG/VOO | 0.55% | -2.50% | -5.88% | -4.51% | 25.50% | 21.77% | 13.64% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -4.01% | -3.55% | -1.41% | 23.49% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.12% | -4.34% | -6.87% | -5.15% | 29.32% | 22.10% | 12.49% | 15.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.85% | -2.69% | -5.36% | -5.50% | 39.92% | 23.50% | 15.02% | 21.67% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21% | -4.32% | -3.57% | -3.95% | 30.58% | 28.37% | 17.71% | 17.43% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.86% | -2.66% | -5.31% | -5.33% | 40.34% | 23.87% | 15.25% | 21.45% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.01% | -3.31% | -3.39% | -2.04% | 30.48% | 22.64% | 13.24% | — |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.97% | -3.13% | -1.30% | 24.10% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | -1.70% | 8.94% | 16.89% | 101.23% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 2.40% | -2.99% | -11.27% | -12.20% | -27.66% | 8.35% | 6.29% | 11.73% |
FSK FS KKR Capital Corp. | 3.96% | 0.14% | -25.55% | -22.89% | -39.94% | -3.35% | 1.27% | 2.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 50/30/20 VGT/VOOG/VOO закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | -4.10% | -3.86% | 1.69% | -5.88% | ||||||||
| 2025 | 2.10% | -2.29% | -7.74% | -0.01% | 9.06% | 7.02% | 2.75% | 0.66% | 3.59% | 3.45% | -1.49% | 0.12% | 17.43% |
| 2024 | 2.73% | 5.83% | 3.00% | -3.61% | 7.28% | 5.95% | -0.75% | 1.04% | 2.15% | -0.42% | 5.86% | 0.23% | 32.81% |
| 2023 | 8.62% | -0.97% | 4.88% | 0.27% | 4.57% | 5.74% | 4.26% | -1.19% | -4.27% | -2.32% | 9.95% | 5.04% | 39.16% |
| 2022 | -6.01% | -3.72% | 3.20% | -10.21% | -0.57% | -9.52% | 12.24% | -4.97% | -11.43% | 6.58% | 6.26% | -7.07% | -24.99% |
| 2021 | 0.98% | 2.66% | 2.46% | 5.37% | 0.25% | 5.16% | 2.18% | 3.52% | -4.40% | 7.49% | 1.64% | 2.59% | 33.72% |
Метрики бенчмарка
50/30/20 VGT/VOOG/VOO: годовая альфа составляет 3.61%, бета — 1.11, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 16.11.2018.
- Портфель участвовал в 119.14% роста S&P 500 Index и в 100.15% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 3.61% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.11 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.61%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 119.14%
- Участие в снижении
- 100.15%
Комиссия
Комиссия 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
50/30/20 VGT/VOOG/VOO имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.43 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 53 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 54 | 1.00 | 1.56 | 1.22 | 1.70 | 6.51 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 57 | 1.10 | 1.67 | 1.23 | 1.88 | 5.72 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 56 | 1.01 | 1.55 | 1.23 | 1.91 | 6.68 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 58 | 1.10 | 1.69 | 1.24 | 1.92 | 5.88 |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 58 | 1.05 | 1.60 | 1.23 | 1.97 | 7.10 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 8 | -1.06 | -1.40 | 0.81 | -0.74 | -1.31 |
FSK FS KKR Capital Corp. | 4 | -1.31 | -1.87 | 0.74 | -0.82 | -1.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/30/20 VGT/VOOG/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.61% | 3.70% | 2.79% | 3.23% | 3.31% | 2.26% | 3.29% | 3.24% | 3.34% | 2.84% | 3.05% | 3.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.12% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
FSK FS KKR Capital Corp. | 24.55% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
50/30/20 VGT/VOOG/VOO показал максимальную просадку в 36.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 8.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -30.25% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 487 |
| -23.2% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 53 | 25 июн. 2025 г. | 87 |
| -15.53% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 42 |
| -13.21% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | OXLC | ARDC | BCSF | GLAD | FSK | ARCC | SMH | SPMO | FTEC | VGT | FDMO | VOOG | VOO | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| OXLC | 0.38 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| ARDC | 0.42 | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| BCSF | 0.40 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| GLAD | 0.46 | 0.32 | 0.32 | 0.51 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| FSK | 0.51 | 0.35 | 0.33 | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 0.50 |
| ARCC | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.52 |
| SMH | 0.79 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.73 | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.88 |
| SPMO | 0.86 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.73 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
| FTEC | 0.91 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.89 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.97 |
| VGT | 0.91 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.89 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.97 |
| FDMO | 0.93 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.78 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| VOOG | 0.95 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| VTI | 0.99 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.88 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |