Income Enhanced

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Income Enhanced

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	3%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	15%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	10%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	Government Bonds	25%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	8%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	7%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	4%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	7%
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	4%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	7%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Enhanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Income Enhanced

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2020 г., начальной даты TCHP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
Income Enhanced	-1.64%	-1.28%	-2.28%	7.51%	N/A	N/A
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Trust	26.43%	9.34%	23.12%	39.41%	14.10%	10.33%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.13%	0.07%	0.82%	6.10%	-2.10%	0.71%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1.27%	-3.16%	-4.70%	2.13%	-9.85%	-1.41%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.98%	-0.32%	0.32%	6.37%	-0.93%	1.33%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.28%	-0.99%	0.54%	8.85%	4.52%	3.74%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	1.09%	0.05%	2.21%	5.30%	3.64%	2.51%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-9.91%	-5.89%	-9.03%	6.50%	14.62%	11.57%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	-6.93%	-5.22%	-5.79%	15.09%	18.44%	N/A
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	-14.32%	-5.70%	-10.36%	5.30%	N/A	N/A
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-10.08%	-3.69%	-15.43%	-9.60%	16.76%	9.91%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	-16.19%	-7.82%	-16.95%	-2.09%	7.69%	5.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income Enhanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.96%	-0.43%	-1.60%	-1.53%									-1.64%
2024	0.49%	3.21%	3.00%	-2.95%	2.90%	1.03%	2.64%	1.09%	1.82%	-0.94%	3.50%	-2.48%	13.85%
2023	4.60%	-2.23%	2.34%	0.74%	-0.68%	2.68%	1.46%	-0.76%	-3.22%	-1.37%	5.45%	4.31%	13.65%
2022	-4.30%	-0.38%	-0.58%	-5.56%	-0.45%	-4.04%	4.48%	-2.71%	-5.03%	2.62%	3.82%	-2.26%	-14.05%
2021	-0.32%	-0.48%	-0.20%	2.18%	0.41%	1.12%	0.96%	1.01%	-2.40%	2.37%	-0.80%	1.29%	5.14%
2020								-0.04%	-1.32%	-0.90%	3.73%	2.06%	3.48%

Комиссия

Комиссия Income Enhanced составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TCHP

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

TCHP: 0.57%

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

HYG: 0.49%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

XMHQ: 0.25%

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

IWO: 0.24%

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

GOVT: 0.15%

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

TLT: 0.15%

FLRN

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

FLRN: 0.15%

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SPMO: 0.13%

SPY

SPDR S&P 500 ETF

SPY: 0.09%

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Income Enhanced составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.72

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.09

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.14

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.85

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.69

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GLD SPDR Gold Trust	2.34	3.10	1.41	4.73	12.68
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	1.10	1.63	1.21	0.40	2.97
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.23	0.41	1.05	0.07	0.44
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.29	1.88	1.22	0.53	3.31
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.59	2.35	1.34	1.97	11.00
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	2.85	3.60	2.31	3.70	30.60
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.30	0.56	1.08	0.31	1.40
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.56	0.93	1.13	0.68	2.67
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.18	0.42	1.06	0.19	0.71
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-0.47	-0.56	0.93	-0.43	-1.30
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	-0.13	-0.01	1.00	-0.11	-0.40

Income Enhanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Income Enhanced

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income Enhanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.27%	3.18%	2.67%	1.85%	1.02%	1.37%	1.93%	2.00%	1.64%	1.66%	1.53%	1.44%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	3.32%	3.14%	2.65%	1.77%	0.96%	1.28%	1.98%	1.97%	1.57%	1.40%	1.25%	1.17%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.30%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.79%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.95%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	5.51%	5.67%	5.68%	1.95%	0.39%	1.22%	2.76%	2.39%	1.64%	1.06%	0.63%	0.53%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.36%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.58%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	5.78%	5.20%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.64%	1.34%	1.25%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	0.97%	0.80%	0.73%	0.75%	0.32%	0.44%	0.71%	0.76%	0.73%	0.97%	0.89%	0.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Income Enhanced

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Income Enhanced показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка Income Enhanced составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.88%	10 нояб. 2021 г.	221	27 сент. 2022 г.	358	1 мар. 2024 г.	579
-8.43%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-4.44%	11 февр. 2021 г.	15	4 мар. 2021 г.	68	10 июн. 2021 г.	83
-4.03%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	10	21 авг. 2024 г.	26
-3.68%	5 дек. 2024 г.	25	13 янв. 2025 г.	24	18 февр. 2025 г.	49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Income Enhanced составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Income Enhanced

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLRN	GLD	TLT	GOVT	AGG	SPMO	XMHQ	TCHP	IWO	SPY	HYG
FLRN	1.00	0.04	-0.05	-0.04	-0.01	0.17	0.17	0.17	0.19	0.17	0.17
GLD	0.04	1.00	0.26	0.33	0.35	0.14	0.14	0.14	0.17	0.16	0.29
TLT	-0.05	0.26	1.00	0.93	0.92	0.02	0.01	0.06	0.06	0.04	0.35
GOVT	-0.04	0.33	0.93	1.00	0.95	0.01	0.00	0.06	0.06	0.04	0.38
AGG	-0.01	0.35	0.92	0.95	1.00	0.12	0.12	0.17	0.17	0.16	0.50
SPMO	0.17	0.14	0.02	0.01	0.12	1.00	0.70	0.81	0.70	0.84	0.58
XMHQ	0.17	0.14	0.01	0.00	0.12	0.70	1.00	0.67	0.88	0.83	0.66
TCHP	0.17	0.14	0.06	0.06	0.17	0.81	0.67	1.00	0.73	0.90	0.66
IWO	0.19	0.17	0.06	0.06	0.17	0.70	0.88	0.73	1.00	0.81	0.69
SPY	0.17	0.16	0.04	0.04	0.16	0.84	0.83	0.90	0.81	1.00	0.73
HYG	0.17	0.29	0.35	0.38	0.50	0.58	0.66	0.66	0.69	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Income Enhanced

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество