FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	14%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	7%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	7%
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF	Small Cap Value Equities	7%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	7%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	7%
DFIV Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	14%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	5%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	13%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	8%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2022 г., начальной даты AVSC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV	0.04%	-1.52%	3.87%	7.38%	21.13%	13.12%	—	—
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.62%	0.82%	0.60%	3.34%	3.06%	1.33%	2.52%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.23%	0.34%	1.33%	3.82%	3.98%	1.80%	1.74%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.13%	-1.05%	0.03%	0.77%	4.08%	3.19%	0.33%	1.32%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.00%	0.53%	1.46%	3.49%	2.14%	—	—
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	0.08%	-2.70%	0.41%	3.15%	21.02%	17.81%	11.29%	—
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	-0.01%	-1.86%	7.14%	12.33%	24.40%	18.05%	—	—
AVDE Avantis International Equity ETF	-0.52%	-2.40%	4.22%	9.40%	32.64%	17.80%	10.09%	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-0.56%	9.54%	12.30%	27.33%	16.21%	10.57%	—
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	-0.75%	-2.89%	4.81%	7.99%	36.50%	18.50%	7.00%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.07%	3.56%	-4.22%	0.61%									3.87%
2025	2.39%	0.55%	-0.96%	0.08%	3.56%	3.01%	0.39%	3.89%	1.55%	0.44%	1.80%	1.44%	19.59%
2024	-1.25%	2.02%	3.09%	-3.00%	3.65%	-0.75%	3.93%	0.93%	1.38%	-2.36%	3.08%	-3.53%	7.01%
2023	6.55%	-2.41%	-0.29%	0.68%	-2.77%	4.48%	3.68%	-2.60%	-2.63%	-2.97%	6.24%	5.59%	13.51%
2022	-2.91%	-1.03%	0.39%	-4.71%	1.63%	-7.07%	4.61%	-2.87%	-7.56%	5.45%	6.45%	-2.73%	-10.95%

Метрики бенчмарка

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV: годовая альфа составляет 2.09%, бета — 0.58, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 14.01.2022.

Портфель участвовал в 68.23% снижения S&P 500 Index, но только в 65.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.09% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.09%

Бета: 0.58

R²: 0.76

Участие в росте: 65.23%

Участие в снижении: 68.23%

Комиссия

Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

DFIV

Dimensional International Value ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

AVSC

Avantis US Small Cap Equity ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	0.88	+0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.52	1.37	+1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	1.39	+1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.19	6.43	+4.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	52	1.08	1.61	1.19	1.64	5.01
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.48	—	—	—	—
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	63	1.12	1.67	1.26	1.70	8.32
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	70	1.31	1.88	1.29	1.84	8.79
AVDE Avantis International Equity ETF	87	1.92	2.57	1.39	2.87	11.22
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	63	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	84	1.83	2.42	1.36	2.80	10.66

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.81
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.59%	2.73%	2.87%	2.64%	2.47%	1.67%	1.23%	0.88%	0.83%	0.66%	0.65%	0.53%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.82%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.42%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	1.03%	1.08%	1.27%	1.41%	1.59%	1.08%	1.19%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	1.20%	1.33%	1.58%	1.85%	2.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.67%	2.66%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.41%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV показал максимальную просадку в 18.55%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.55%	14 янв. 2022 г.	176	27 сент. 2022 г.	309	19 дек. 2023 г.	485
-10.1%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-6.44%	27 февр. 2026 г.	16	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.9%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-4.58%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	24	14 февр. 2025 г.	51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	VGSH	VGIT	TIP	AVEM	VNQ	DFIV	AVUV	AVSC	AVLV	AVDE	AVUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.05	0.09	0.18	0.68	0.62	0.67	0.74	0.77	0.87	0.74	0.96	0.83
SPAXX	0.00	1.00	0.07	0.05	0.03	-0.07	0.04	-0.05	-0.03	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02
VGSH	0.05	0.07	1.00	0.90	0.70	0.08	0.23	0.11	0.02	0.05	0.00	0.15	0.03	0.17
VGIT	0.09	0.05	0.90	1.00	0.81	0.10	0.29	0.14	0.05	0.09	0.04	0.18	0.07	0.21
TIP	0.18	0.03	0.70	0.81	1.00	0.16	0.34	0.22	0.16	0.18	0.15	0.25	0.17	0.30
AVEM	0.68	-0.07	0.08	0.10	0.16	1.00	0.46	0.75	0.59	0.61	0.65	0.79	0.69	0.78
VNQ	0.62	0.04	0.23	0.29	0.34	0.46	1.00	0.57	0.64	0.67	0.65	0.60	0.66	0.73
DFIV	0.67	-0.05	0.11	0.14	0.22	0.75	0.57	1.00	0.72	0.71	0.75	0.96	0.74	0.91
AVUV	0.74	-0.03	0.02	0.05	0.16	0.59	0.64	0.72	1.00	0.97	0.92	0.72	0.88	0.89
AVSC	0.77	-0.03	0.05	0.09	0.18	0.61	0.67	0.71	0.97	1.00	0.89	0.72	0.88	0.89
AVLV	0.87	-0.01	0.00	0.04	0.15	0.65	0.65	0.75	0.92	0.89	1.00	0.77	0.96	0.91
AVDE	0.74	-0.03	0.15	0.18	0.25	0.79	0.60	0.96	0.72	0.72	0.77	1.00	0.79	0.93
AVUS	0.96	-0.01	0.03	0.07	0.17	0.69	0.66	0.74	0.88	0.88	0.96	0.79	1.00	0.91
Portfolio	0.83	-0.02	0.17	0.21	0.30	0.78	0.73	0.91	0.89	0.89	0.91	0.93	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2022 г.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/25/5 AV

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов