bear market portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	10%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	5%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	15%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в bear market portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

bear market portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.43% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель bear market portfolio	-0.25%	-2.94%	3.43%	6.24%	15.99%	11.61%	6.66%	7.66%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-2.51%	2.81%	6.58%	28.04%	15.41%	7.43%	9.01%
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-8.32%	8.34%	21.05%	49.18%	32.68%	21.72%	14.14%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.55%	-0.08%	0.10%	2.63%	3.79%	0.18%	1.74%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.31%	0.90%	1.85%	4.01%	4.71%	3.28%	2.13%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.49%	-2.51%	0.35%	-0.58%	0.18%	-1.61%	-4.79%	-0.82%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.62%	0.82%	0.60%	3.34%	3.06%	1.33%	2.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении bear market portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.24%	4.03%	-4.80%	0.19%									3.43%
2025	2.38%	1.98%	0.72%	0.01%	1.05%	2.10%	-0.11%	2.71%	3.08%	1.06%	1.50%	0.44%	18.21%
2024	-0.51%	0.81%	3.17%	-2.16%	2.38%	0.65%	3.22%	1.81%	2.16%	-1.18%	1.28%	-2.97%	8.76%
2023	4.69%	-3.25%	3.15%	0.61%	-1.85%	1.79%	1.57%	-1.71%	-3.77%	-1.04%	5.49%	4.21%	9.75%
2022	-2.55%	-0.36%	-0.14%	-4.73%	-0.06%	-4.12%	2.78%	-3.20%	-6.17%	2.08%	6.35%	-1.64%	-11.75%
2021	-1.26%	-0.54%	1.31%	2.35%	2.27%	-0.37%	1.50%	0.72%	-2.63%	2.39%	-0.60%	2.28%	7.50%

Метрики бенчмарка

bear market portfolio: годовая альфа составляет 2.95%, бета — 0.32, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.83%) было выше, чем в снижении (41.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.32 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.95%

Бета: 0.32

R²: 0.56

Участие в росте: 41.83%

Участие в снижении: 41.27%

Комиссия

Комиссия bear market portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

TIP

iShares TIPS Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

bear market portfolio имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	0.88	+0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.51	1.37	+1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	1.39	+1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.67	6.43	+3.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	80	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
IAU iShares Gold Trust	80	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	34	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	11	0.02	0.09	1.01	0.01	0.02
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

bear market portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.81
За 5 лет: 0.82
За 10 лет: 1.00
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bear market portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.85%	3.00%	2.97%	2.80%	2.60%	2.00%	1.59%	2.15%	2.28%	1.88%	1.85%	1.81%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.52%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

bear market portfolio показал максимальную просадку в 17.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

Текущая просадка bear market portfolio составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.84%	3 янв. 2022 г.	202	20 окт. 2022 г.	360	28 мар. 2024 г.	562
-13.82%	24 февр. 2020 г.	19	19 мар. 2020 г.	50	1 июн. 2020 г.	69
-8.1%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	298
-7.38%	28 апр. 2015 г.	185	20 янв. 2016 г.	57	12 апр. 2016 г.	242
-6.51%	2 мар. 2026 г.	19	26 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	IAU	BNDX	TIP	SCHD	BND	VOO	VXUS	VGLT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.81	-0.02	1.00	0.80	-0.16	0.68
BIL	0.01	1.00	0.04	0.01	-0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.04
IAU	0.01	0.04	1.00	0.25	0.38	0.01	0.35	0.01	0.18	0.29	0.52
BNDX	0.01	0.01	0.25	1.00	0.58	-0.02	0.72	0.01	0.03	0.70	0.37
TIP	-0.00	-0.00	0.38	0.58	1.00	-0.01	0.80	-0.00	0.06	0.76	0.46
SCHD	0.81	0.01	0.01	-0.02	-0.01	1.00	-0.03	0.81	0.71	-0.17	0.66
BND	-0.02	0.01	0.35	0.72	0.80	-0.03	1.00	-0.01	0.04	0.90	0.46
VOO	1.00	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.81	-0.01	1.00	0.80	-0.16	0.68
VXUS	0.80	0.01	0.18	0.03	0.06	0.71	0.04	0.80	1.00	-0.12	0.76
VGLT	-0.16	0.00	0.29	0.70	0.76	-0.17	0.90	-0.16	-0.12	1.00	0.33
Portfolio	0.68	0.04	0.52	0.37	0.46	0.66	0.46	0.68	0.76	0.33	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

bear market portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов