bear market portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bear market portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
bear market portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 15.57% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| bear market portfolio | 15.57% | 3.02% | 10.22% | 25.33% | 11.41% | 9.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 13.06% | 3.52% | 7.51% | 26.08% | 11.47% | 11.71% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.02% | 2.41% | 7.36% | 25.95% | 14.90% | 13.18% |
IAU iShares Gold Trust | 26.88% | 5.63% | 20.99% | 35.82% | 11.28% | 7.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.49% | 5.70% | 10.70% | 0.37% | 1.84% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.91% | 3.23% | 9.24% | -0.23% | 2.15% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.89% | 0.48% | 2.67% | 5.37% | 2.18% | 1.48% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 30.83% | 7.78% | 26.12% | 31.99% | 10.48% | 5.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bear market portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.37% | 2.32% | 3.63% | -1.84% | 4.06% | 0.69% | 2.47% | 1.94% | 15.57% | ||||
| 2023 | 5.42% | -3.62% | 5.00% | 1.52% | -0.80% | 3.02% | 3.36% | -1.79% | -4.28% | -0.64% | 7.32% | 3.29% | 18.46% |
| 2022 | -3.16% | -0.23% | 1.45% | -6.05% | -0.78% | -5.48% | 5.16% | -4.37% | -6.00% | 4.73% | 7.17% | -2.22% | -10.40% |
| 2021 | -0.74% | 1.10% | 2.07% | 3.47% | 2.39% | -0.47% | 1.14% | 0.65% | -3.76% | 4.21% | -1.80% | 3.06% | 11.60% |
| 2020 | 0.39% | -5.39% | -9.03% | 8.99% | 5.24% | 1.92% | 7.13% | 6.01% | -4.69% | -1.77% | 6.57% | 4.57% | 19.69% |
| 2019 | 5.72% | 1.73% | 0.41% | 2.17% | -4.13% | 5.64% | 1.59% | 1.25% | 0.24% | 2.50% | 1.24% | 2.48% | 22.53% |
| 2018 | 4.48% | -3.44% | -1.60% | 0.20% | 1.03% | -0.15% | 1.71% | 0.64% | 0.60% | -3.96% | 1.39% | -3.25% | -2.65% |
| 2017 | 2.97% | 3.39% | 0.14% | 0.73% | 1.01% | 0.05% | 1.79% | 1.19% | 0.10% | 1.56% | 1.82% | 1.53% | 17.50% |
| 2016 | -2.24% | 2.38% | 4.32% | 2.95% | -0.81% | 2.45% | 3.85% | -0.93% | 0.32% | -2.07% | 0.41% | 0.75% | 11.67% |
| 2015 | -0.05% | 2.43% | -1.22% | 0.89% | 0.70% | -2.10% | -0.16% | -3.80% | -1.78% | 6.02% | -1.14% | -1.62% | -2.17% |
| 2014 | -1.89% | 4.27% | -0.72% | 0.28% | 0.83% | 2.87% | -1.34% | 2.04% | -2.70% | 0.22% | 1.14% | -0.54% | 4.33% |
| 2013 | -3.79% | 4.21% | 0.82% | 1.18% | 2.12% | 0.01% | 1.32% | 5.83% |
Комиссия
Комиссия bear market portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bear market portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.25 | 3.10 | 1.41 | 2.79 | 12.25 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.77 | 2.48 | 1.32 | 1.54 | 9.15 |
IAU iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.67 | 8.15 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.93 | 487.90 | 488.90 | 500.97 | 7,952.72 |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 1.11 | 1.67 | 1.21 | 1.18 | 4.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bear market portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bear market portfolio | 1.73% | 1.78% | 1.36% | 1.14% | 1.13% | 1.59% | 1.68% | 1.30% | 1.34% | 1.48% | 1.36% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.65% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bear market portfolio показал максимальную просадку в 23.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -19.68% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 416 |
| -11.28% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -10.8% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 232 |
| -7.93% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bear market portfolio составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BNDX | BND | IAU | SIVR | QQQ | MOAT | VXUS | DIA | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| BNDX | 0.01 | 1.00 | 0.73 | 0.27 | 0.17 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.01 |
| BND | 0.03 | 0.73 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | -0.04 |
| IAU | 0.03 | 0.27 | 0.38 | 1.00 | 0.78 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | -0.02 | -0.00 |
| SIVR | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.78 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.13 | 0.15 |
| QQQ | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.90 |
| MOAT | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.85 | 0.89 |
| VXUS | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.30 | 0.72 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.81 |
| DIA | 0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.02 | 0.13 | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.15 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 0.92 | 1.00 |