bear market portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bear market portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
bear market portfolio на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -1.22% с начала года и доходность в 9.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| bear market portfolio | -7.39% | -6.49% | -8.41% | 5.61% | 12.39% | 9.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -9.93% | -9.01% | -10.43% | 2.11% | 12.30% | 10.05% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -13.59% | -10.17% | -16.27% | -3.66% | 12.71% | 11.28% |
IAU iShares Gold Trust | 30.46% | 13.38% | 25.71% | 43.09% | 14.58% | 11.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.91% | 1.31% | 1.48% | 5.61% | 0.22% | 1.79% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.26% | 0.33% | 2.17% | 4.84% | 2.53% | 1.75% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 13.17% | -0.86% | -3.47% | 13.70% | 16.47% | 7.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bear market portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33% | -1.59% | -3.15% | -5.97% | -7.39% | ||||||||
| 2024 | 0.14% | 3.43% | 3.10% | -3.34% | 3.85% | 1.91% | 2.31% | 2.26% | 2.43% | -0.95% | 4.05% | -2.77% | 17.30% |
| 2023 | 6.70% | -3.08% | 4.96% | 1.44% | 0.29% | 4.53% | 3.55% | -2.08% | -4.51% | -1.70% | 8.54% | 4.67% | 24.82% |
| 2022 | -4.13% | -1.70% | 2.28% | -7.50% | -0.49% | -6.69% | 7.25% | -4.39% | -7.84% | 6.21% | 6.80% | -4.13% | -14.94% |
| 2021 | -0.76% | 1.83% | 3.14% | 3.96% | 1.61% | 0.91% | 1.64% | 1.60% | -4.27% | 5.09% | -1.53% | 3.47% | 17.59% |
| 2020 | 0.20% | -6.22% | -9.97% | 10.34% | 4.73% | 2.17% | 5.71% | 6.40% | -4.10% | -2.29% | 8.73% | 4.22% | 19.30% |
| 2019 | 6.55% | 2.37% | 0.82% | 2.94% | -5.26% | 6.14% | 1.58% | -0.19% | 1.18% | 2.52% | 2.35% | 2.47% | 25.55% |
| 2018 | 5.27% | -3.61% | -2.13% | 0.33% | 1.46% | 0.21% | 2.54% | 1.62% | 0.66% | -5.03% | 1.75% | -5.65% | -3.11% |
| 2017 | 2.63% | 3.61% | 0.20% | 1.08% | 1.16% | 0.33% | 1.93% | 0.90% | 0.63% | 1.93% | 2.31% | 1.47% | 19.71% |
| 2016 | -3.07% | 1.83% | 4.85% | 2.19% | 0.05% | 1.44% | 3.90% | -0.54% | 0.22% | -1.92% | 1.14% | 1.00% | 11.37% |
| 2015 | -0.94% | 3.25% | -1.33% | 1.14% | 0.64% | -2.01% | 0.46% | -4.38% | -1.95% | 6.33% | -0.58% | -1.69% | -1.45% |
| 2014 | -2.09% | 4.17% | -0.54% | 0.36% | 1.01% | 2.67% | -1.27% | 2.32% | -2.43% | 0.56% | 1.45% | -0.67% | 5.45% |
Комиссия
Комиссия bear market portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг bear market portfolio составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.17 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.71 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -0.19 | -0.15 | 0.98 | -0.16 | -0.67 |
IAU iShares Gold Trust | 2.66 | 3.50 | 1.46 | 5.41 | 14.57 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.50 | 2.17 | 1.26 | 0.63 | 6.72 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.54 |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 0.49 | 0.87 | 1.11 | 0.90 | 1.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bear market portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.82% | 1.78% | 1.36% | 1.14% | 1.13% | 1.59% | 1.68% | 1.30% | 1.34% | 1.48% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.75% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.58% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bear market portfolio показал максимальную просадку в 27.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка bear market portfolio составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -22.51% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 384 |
| -15.19% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.46% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
| -10.95% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 232 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bear market portfolio составляет 11.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BNDX | BND | IAU | SIVR | QQQ | MOAT | DIA | VXUS | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BNDX | 0.02 | 1.00 | 0.72 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.00 |
| BND | 0.02 | 0.72 | 1.00 | 0.37 | 0.24 | 0.00 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | -0.03 |
| IAU | 0.04 | 0.26 | 0.37 | 1.00 | 0.78 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.16 | 0.00 |
| SIVR | 0.02 | 0.16 | 0.24 | 0.78 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.31 | 0.15 |
| QQQ | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.90 |
| MOAT | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.88 |
| DIA | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.02 | 0.13 | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.76 | 0.92 |
| VXUS | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.31 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.80 |
| VOO | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | 0.80 | 1.00 |