PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TR001
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TR001

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SWPPX 50%XLK 12.5%SOXQ 12.5%AAPL 3.6%MSFT 3.6%META 3.6%AMZN 3.6%GOOGL 3.6%COST 3.5%BRK-B 3.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
3.60%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
3.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
3.50%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
3.50%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
3.60%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
3.60%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3.60%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
50%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TR001 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.42%
8.95%
TR001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
TR00122.54%0.71%9.42%39.68%N/AN/A
Активы портфеля:
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		20.75%1.58%9.68%33.59%15.62%13.17%
AAPL
Apple Inc		18.98%0.80%32.79%31.87%34.14%25.97%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%2.62%1.89%37.24%26.77%27.08%
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%4.99%10.37%90.39%24.32%21.86%
AMZN
Amazon.com, Inc.		26.10%6.38%7.12%48.15%16.42%28.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		17.40%-1.23%8.77%25.72%21.71%18.73%
COST
Costco Wholesale Corporation		38.02%2.90%23.81%68.17%28.15%24.53%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%-1.35%6.20%36.40%23.78%20.28%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		20.53%-4.75%2.40%51.07%N/AN/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.66%1.95%10.62%25.33%16.98%12.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TR001, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.41%6.66%2.44%-4.11%5.97%5.67%-0.77%1.92%22.54%
20239.34%-1.06%7.43%1.14%4.98%6.21%3.72%-1.89%-4.76%-1.74%10.37%5.40%45.16%
2022-6.42%-3.49%3.93%-10.73%-0.31%-9.50%11.25%-5.17%-10.51%4.86%7.48%-7.40%-25.50%
20212.48%2.76%3.58%-5.17%6.93%2.19%3.95%17.50%

Комиссия

Комиссия TR001 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TR001 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TR001, с текущим значением в 5959
TR001
Ранг коэф-та Шарпа TR001, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR001, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR001, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR001, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR001, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TR001
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TR001, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TR001, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TR001, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TR001, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TR001, с текущим значением в 12.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		2.453.271.442.7015.38
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.462.021.261.167.43
GOOGL
Alphabet Inc.		0.801.191.171.022.93
COST
Costco Wholesale Corporation		3.343.931.596.3816.79
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.602.141.282.027.25
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		1.411.931.251.925.84
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.802.451.312.317.89

Коэффициент Шарпа

TR001 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.31
2.32
TR001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TR001 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TR0010.86%1.06%1.22%0.87%1.20%1.23%1.70%1.35%1.68%2.10%1.30%1.25%
Активы портфеля:
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		2.13%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.52%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.39%
-0.19%
TR001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TR001 показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка TR001 составляет 2.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.41%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.398
-12.01%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-10.01%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.75
-6.15%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38
-5.99%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TR001 составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.64%
4.31%
TR001
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BRK-BCOSTMETAAMZNAAPLGOOGLSOXQMSFTSWPPXXLK
BRK-B1.000.370.330.330.430.400.370.390.630.45
COST0.371.000.430.470.490.460.510.540.640.60
META0.330.431.000.610.520.630.610.630.680.68
AMZN0.330.470.611.000.610.690.620.690.710.72
AAPL0.430.490.520.611.000.640.620.680.750.80
GOOGL0.400.460.630.690.641.000.600.740.720.73
SOXQ0.370.510.610.620.620.601.000.680.800.88
MSFT0.390.540.630.690.680.740.681.000.780.87
SWPPX0.630.640.680.710.750.720.800.781.000.91
XLK0.450.600.680.720.800.730.880.870.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2021 г.