Financial Data & Stock Exchanges

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	10%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	Financial Services	10%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	10%
CME CME Group Inc.	Financial Services	10%
MSCI MSCI Inc.	Financial Services	10%
NDAQ Nasdaq, Inc.	Financial Services	10%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	10%
FDS FactSet Research Systems Inc.	Financial Services	10%
MORN Morningstar, Inc.	Financial Services	10%
VALU Value Line, Inc.	Financial Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Financial Data & Stock Exchanges и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Financial Data & Stock Exchanges на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -7.89% с начала года и доходность в 16.29% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Financial Data & Stock Exchanges	-1.75%	-3.57%	-7.89%	-4.67%	-11.20%	7.95%	7.17%	16.29%
Активы портфеля:
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	-0.56%	-19.41%	12.19%	11.21%	27.25%	27.99%	21.30%	17.38%
CME CME Group Inc.	-2.09%	-10.39%	-5.50%	-4.13%	-4.58%	15.54%	7.50%	14.50%
FDS FactSet Research Systems Inc.	-3.61%	10.72%	-14.24%	-13.26%	-42.04%	-13.73%	-4.20%	5.60%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	-1.73%	-10.76%	-13.87%	-10.90%	-21.27%	9.51%	6.00%	11.69%
MCO Moody's Corporation	-1.68%	-1.44%	-12.74%	-8.49%	-8.48%	10.67%	6.50%	17.28%
MORN Morningstar, Inc.	-2.29%	2.72%	-16.03%	-15.94%	-41.38%	-3.23%	-4.16%	9.12%
MSCI MSCI Inc.	-2.03%	3.36%	5.89%	13.15%	7.51%	9.71%	6.47%	24.26%
NDAQ Nasdaq, Inc.	-0.57%	-2.40%	-10.37%	-3.06%	2.60%	16.10%	10.50%	16.58%
SPGI S&P Global Inc.	-1.73%	-0.49%	-19.82%	-14.85%	-19.02%	3.63%	2.49%	15.58%
VALU Value Line, Inc.	-0.65%	-7.08%	-14.45%	-11.64%	-13.00%	-8.95%	1.80%	11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Financial Data & Stock Exchanges закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.56%	-4.32%	-4.66%	3.59%	1.46%	-4.47%							-7.89%
2025	0.17%	2.00%	-2.15%	-1.07%	4.65%	1.65%	-0.86%	-2.11%	-5.17%	-3.41%	3.23%	2.50%	-1.04%
2024	-0.34%	0.50%	0.46%	-6.68%	1.49%	2.67%	7.79%	4.61%	2.23%	-0.23%	7.23%	-3.93%	15.92%
2023	6.76%	-4.51%	2.03%	-1.71%	-0.32%	2.55%	7.18%	1.13%	-4.54%	-0.21%	10.08%	5.59%	25.41%
2022	-7.02%	-2.60%	4.11%	-7.97%	-2.37%	-3.76%	12.63%	-4.48%	-12.67%	8.37%	7.77%	-7.32%	-17.08%
2021	-4.30%	2.58%	2.90%	9.14%	-0.01%	5.57%	3.51%	4.64%	-3.16%	12.06%	-0.35%	4.76%	42.78%

Метрики бенчмарка

Financial Data & Stock Exchanges has an annualized alpha of 5.97%, beta of 0.90, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2010.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.94%) than losses (75.68%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.90 and R2 of 0.63, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.97%

Бета: 0.90

R²: 0.63

Участие в росте: 99.94%

Участие в снижении: 75.68%

Комиссия

Комиссия Financial Data & Stock Exchanges составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Financial Data & Stock Exchanges имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Financial Data & Stock Exchanges и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.63	1.94	-2.57
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.73	2.63	-3.36
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.90	1.35	-0.45
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.62	2.59	-3.20
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.23	11.84	-13.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	69	1.01	1.45	1.20	1.11	5.44
CME CME Group Inc.	30	-0.23	-0.17	0.98	-0.21	-0.72
FDS FactSet Research Systems Inc.	10	-1.03	-1.45	0.81	-0.73	-1.11
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	7	-0.98	-1.26	0.84	-0.82	-1.59
MCO Moody's Corporation	27	-0.32	-0.27	0.96	-0.36	-0.79
MORN Morningstar, Inc.	7	-1.21	-1.78	0.78	-0.82	-1.27
MSCI MSCI Inc.	50	0.26	0.56	1.08	0.42	1.10
NDAQ Nasdaq, Inc.	42	0.11	0.30	1.04	0.12	0.28
SPGI S&P Global Inc.	15	-0.70	-0.77	0.89	-0.63	-1.21
VALU Value Line, Inc.	16	-0.47	-0.53	0.94	-0.73	-1.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Financial Data & Stock Exchanges имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.63
За 5 лет: 0.38
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Financial Data & Stock Exchanges за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.82%	1.35%	1.42%	1.47%	1.60%	1.10%	1.37%	1.39%	1.65%	1.69%	1.92%	1.96%
Активы портфеля:
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.03%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
CME CME Group Inc.	4.44%	1.83%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%
FDS FactSet Research Systems Inc.	1.81%	1.50%	0.85%	0.80%	0.87%	0.66%	0.91%	1.04%	1.24%	1.13%	1.19%	1.05%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.41%	1.19%	1.21%	1.31%	1.48%	0.97%	1.04%	1.19%	1.27%	1.13%	1.21%	1.13%
MCO Moody's Corporation	0.89%	0.74%	0.72%	0.79%	1.26%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%
MORN Morningstar, Inc.	1.05%	0.84%	0.48%	0.52%	0.66%	0.28%	0.65%	0.74%	0.91%	0.95%	1.20%	0.95%
MSCI MSCI Inc.	1.28%	1.25%	1.07%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.24%	1.08%	1.22%	1.48%	1.27%	1.00%	1.46%	1.73%	2.08%	1.90%	1.80%	1.55%
SPGI S&P Global Inc.	0.93%	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%
VALU Value Line, Inc.	4.10%	3.32%	2.23%	2.24%	1.91%	1.86%	2.52%	2.73%	3.65%	3.67%	3.44%	4.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Financial Data & Stock Exchanges показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Financial Data & Stock Exchanges составляет 13.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.66%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 1d	5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-24.49%июнь 2022 г.	5mo 18d	1y 6mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2011 года2011	-19.49%авг. 2011 г.	1mo 1d	7mo 8d	8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г.
Коррекция 2026 года2026	-18.19%февр. 2026 г.	6mo 10d	—	10mo 8dавг. 2025 г. - сейчас
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.24%дек. 2018 г.	3mo 20d	3mo 5d	6mo 25dсент. 2018 г. - март 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.53	1.64	1.53	1.45	1.47

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Financial Data & Stock Exchanges с S&P 500 Index

Корреляция Financial Data & Stock Exchanges с S&P 500 Index составляет 0.27 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.44
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.	0.70

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MCO: 0.69, а самая низкая у VALU: 0.22.

0.22

0.28

0.41

0.54

0.54

0.57

0.61

0.63

0.65

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Financial Data & Stock Exchanges. Самая высокая корреляция с портфелем у MCO: 0.76, а самая низкая у VALU: 0.44.

0.44

0.50

0.61

0.66

0.70

0.71

0.73

0.73

0.75

0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VALU	CBOE	CME	MORN	FDS	ICE	MSCI	NDAQ	SPGI	MCO
VALU	1.00	0.08	0.11	0.14	0.15	0.13	0.17	0.15	0.16	0.17
CBOE	0.08	1.00	0.46	0.25	0.30	0.43	0.28	0.38	0.31	0.30
CME	0.11	0.46	1.00	0.33	0.39	0.60	0.38	0.51	0.40	0.40
MORN	0.14	0.25	0.33	1.00	0.53	0.43	0.55	0.47	0.55	0.55
FDS	0.15	0.30	0.39	0.53	1.00	0.47	0.59	0.52	0.58	0.59
ICE	0.13	0.43	0.60	0.43	0.47	1.00	0.49	0.62	0.51	0.54
MSCI	0.17	0.28	0.38	0.55	0.59	0.49	1.00	0.55	0.61	0.63
NDAQ	0.15	0.38	0.51	0.47	0.52	0.62	0.55	1.00	0.54	0.57
SPGI	0.16	0.31	0.40	0.55	0.58	0.51	0.61	0.54	1.00	0.78
MCO	0.17	0.30	0.40	0.55	0.59	0.54	0.63	0.57	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Financial Data & Stock Exchanges

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Financial Data & Stock Exchanges есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации