Consumer Services
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Services и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 1992 г., начальной даты SBUX
Доходность по периодам
Consumer Services на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 15.11% с начала года и доходность в 13.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Consumer Services | 15.11% | -1.06% | 8.44% | 29.56% | 10.77% | 13.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
DIS The Walt Disney Company | 6.96% | 0.12% | -13.08% | 20.09% | -5.60% | 1.43% |
MCD McDonald's Corporation | 1.30% | -2.86% | 9.38% | 16.15% | 11.03% | 15.11% |
SBUX Starbucks Corporation | 3.44% | 0.03% | 11.56% | 7.21% | 5.08% | 12.01% |
WMT Walmart Inc. | 56.98% | 2.41% | 38.53% | 52.38% | 17.75% | 14.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 34.98% | 0.15% | 22.87% | 64.53% | 26.63% | 23.51% |
TGT Target Corporation | 6.18% | -4.67% | -6.75% | 40.60% | 9.21% | 12.27% |
CVS CVS Health Corporation | -25.78% | -7.34% | -15.05% | -13.83% | -0.29% | -1.51% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 20.41% | -1.14% | 16.39% | 42.75% | 20.92% | 18.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Consumer Services, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12% | 7.26% | 3.48% | -5.43% | -1.56% | -0.91% | 0.65% | 7.31% | 4.60% | 15.11% | |||
| 2023 | 9.77% | -4.04% | 1.58% | 3.30% | -8.04% | 4.01% | 1.62% | -3.67% | -4.09% | -0.08% | 8.02% | 3.61% | 11.00% |
| 2022 | -6.87% | -2.79% | 1.31% | -6.17% | -6.20% | -5.86% | 10.35% | 0.19% | -7.26% | 10.02% | 3.90% | -7.53% | -17.65% |
| 2021 | -3.75% | 2.01% | 5.04% | 3.73% | 1.19% | 0.09% | 4.10% | 1.05% | -3.83% | 4.24% | -2.43% | 5.78% | 17.93% |
| 2020 | -1.79% | -9.16% | -9.87% | 12.41% | 5.43% | -2.72% | 5.51% | 10.71% | 0.19% | -1.60% | 12.20% | 5.07% | 25.86% |
| 2019 | 3.64% | 2.12% | 3.23% | 7.04% | -1.81% | 7.32% | 3.46% | 5.05% | -2.18% | -1.83% | 6.64% | -0.04% | 37.09% |
| 2018 | 4.26% | -6.20% | -2.13% | 2.48% | -1.70% | 0.47% | 5.04% | 4.88% | 2.80% | 0.18% | 2.74% | -6.01% | 6.14% |
| 2017 | 0.13% | 2.64% | 1.03% | 4.23% | 1.96% | -3.20% | 1.61% | -1.64% | 0.77% | 2.28% | 7.27% | 2.19% | 20.63% |
| 2016 | -0.36% | -0.99% | 5.17% | -1.30% | -1.98% | 1.22% | 1.06% | -2.38% | -2.15% | -2.16% | 5.72% | 0.90% | 2.37% |
| 2015 | -0.26% | 7.18% | 0.85% | -0.98% | 0.88% | 0.11% | 4.96% | -7.29% | 1.64% | 6.07% | 0.30% | -0.21% | 13.21% |
| 2014 | -5.91% | 4.96% | 0.52% | 0.74% | 1.19% | 0.80% | -0.81% | 2.65% | 0.62% | 1.63% | 8.03% | 0.89% | 15.74% |
| 2013 | 5.61% | 0.78% | 4.82% | 5.15% | -0.28% | 0.83% | 4.15% | -4.43% | 3.73% | 3.82% | 2.57% | 0.96% | 30.90% |
Комиссия
Комиссия Consumer Services составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Consumer Services среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 0.85 | 1.35 | 1.19 | 0.37 | 1.40 |
MCD McDonald's Corporation | 1.02 | 1.47 | 1.20 | 1.05 | 2.38 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.22 | 0.69 | 1.10 | 0.22 | 0.48 |
WMT Walmart Inc. | 2.88 | 3.78 | 1.59 | 5.01 | 15.06 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.49 | 4.10 | 1.61 | 6.63 | 17.31 |
TGT Target Corporation | 1.23 | 2.27 | 1.27 | 0.73 | 3.90 |
CVS CVS Health Corporation | -0.37 | -0.29 | 0.96 | -0.24 | -0.61 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.07 | 2.89 | 1.36 | 1.81 | 5.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Consumer Services за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Services | 1.95% | 1.88% | 1.52% | 1.20% | 1.64% | 1.75% | 2.17% | 2.41% | 2.17% | 2.29% | 1.74% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DIS The Walt Disney Company | 0.78% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
MCD McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.34% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.99% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
TGT Target Corporation | 2.99% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
CVS CVS Health Corporation | 4.73% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.71% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Consumer Services показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Consumer Services составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.57% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 175 | 13 нояб. 2009 г. | 527 |
| -39.34% | 5 апр. 2000 г. | 734 | 11 мар. 2003 г. | 233 | 11 февр. 2004 г. | 967 |
| -28.71% | 20 июл. 1998 г. | 53 | 1 окт. 1998 г. | 58 | 23 дек. 1998 г. | 111 |
| -27.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -26.99% | 8 нояб. 2021 г. | 154 | 17 июн. 2022 г. | 429 | 5 мар. 2024 г. | 583 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Consumer Services составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MCD | CVS | DIS | SBUX | WMT | COST | LOW | TGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| CVS | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.33 |
| DIS | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.34 |
| SBUX | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.32 |
| WMT | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.48 |
| COST | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.47 | 1.00 | 0.41 | 0.45 |
| LOW | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.46 |
| TGT | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 1.00 |