PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Consumer Services
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DIS 20%MCD 20%SBUX 15%WMT 15%COST 10%TGT 10%CVS 5%LOW 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
10%
CVS
CVS Health Corporation
Healthcare
5%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services
20%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
5%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
20%
SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical
15%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive
10%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Services и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.44%
15.83%
Consumer Services
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 1992 г., начальной даты SBUX

Доходность по периодам

Consumer Services на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 15.11% с начала года и доходность в 13.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Consumer Services15.11%-1.06%8.44%29.56%10.77%13.26%
DIS
The Walt Disney Company
6.96%0.12%-13.08%20.09%-5.60%1.43%
MCD
McDonald's Corporation
1.30%-2.86%9.38%16.15%11.03%15.11%
SBUX
Starbucks Corporation
3.44%0.03%11.56%7.21%5.08%12.01%
WMT
Walmart Inc.
56.98%2.41%38.53%52.38%17.75%14.73%
COST
Costco Wholesale Corporation
34.98%0.15%22.87%64.53%26.63%23.51%
TGT
Target Corporation
6.18%-4.67%-6.75%40.60%9.21%12.27%
CVS
CVS Health Corporation
-25.78%-7.34%-15.05%-13.83%-0.29%-1.51%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
20.41%-1.14%16.39%42.75%20.92%18.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Consumer Services, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.12%7.26%3.48%-5.43%-1.56%-0.91%0.65%7.31%4.60%15.11%
20239.77%-4.04%1.58%3.30%-8.04%4.01%1.62%-3.67%-4.09%-0.08%8.02%3.61%11.00%
2022-6.87%-2.79%1.31%-6.17%-6.20%-5.86%10.35%0.19%-7.26%10.02%3.90%-7.53%-17.65%
2021-3.75%2.01%5.04%3.73%1.19%0.09%4.10%1.05%-3.83%4.24%-2.43%5.78%17.93%
2020-1.79%-9.16%-9.87%12.41%5.43%-2.72%5.51%10.71%0.19%-1.60%12.20%5.07%25.86%
20193.64%2.12%3.23%7.04%-1.81%7.32%3.46%5.05%-2.18%-1.83%6.64%-0.04%37.09%
20184.26%-6.20%-2.13%2.48%-1.70%0.47%5.04%4.88%2.80%0.18%2.74%-6.01%6.14%
20170.13%2.64%1.03%4.23%1.96%-3.20%1.61%-1.64%0.77%2.28%7.27%2.19%20.63%
2016-0.36%-0.99%5.17%-1.30%-1.98%1.22%1.06%-2.38%-2.15%-2.16%5.72%0.90%2.37%
2015-0.26%7.18%0.85%-0.98%0.88%0.11%4.96%-7.29%1.64%6.07%0.30%-0.21%13.21%
2014-5.91%4.96%0.52%0.74%1.19%0.80%-0.81%2.65%0.62%1.63%8.03%0.89%15.74%
20135.61%0.78%4.82%5.15%-0.28%0.83%4.15%-4.43%3.73%3.82%2.57%0.96%30.90%

Комиссия

Комиссия Consumer Services составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Consumer Services среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Consumer Services, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Consumer Services, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Consumer Services, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Consumer Services, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Consumer Services, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Consumer Services, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Consumer Services
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Consumer Services, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Consumer Services, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Consumer Services, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Consumer Services, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Consumer Services, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DIS
The Walt Disney Company
0.851.351.190.371.40
MCD
McDonald's Corporation
1.021.471.201.052.38
SBUX
Starbucks Corporation
0.220.691.100.220.48
WMT
Walmart Inc.
2.883.781.595.0115.06
COST
Costco Wholesale Corporation
3.494.101.616.6317.31
TGT
Target Corporation
1.232.271.270.733.90
CVS
CVS Health Corporation
-0.37-0.290.96-0.24-0.61
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.072.891.361.815.92

Коэффициент Шарпа

Consumer Services на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.33
3.43
Consumer Services
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Consumer Services за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Consumer Services1.95%1.88%1.52%1.20%1.64%1.75%2.17%2.41%2.17%2.29%1.74%1.71%
DIS
The Walt Disney Company
0.78%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
SBUX
Starbucks Corporation
2.34%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.
0.99%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.18%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
TGT
Target Corporation
2.99%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
CVS
CVS Health Corporation
4.73%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.71%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.67%
-0.54%
Consumer Services
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Consumer Services показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Consumer Services составляет 2.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.57%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.17513 нояб. 2009 г.527
-39.34%5 апр. 2000 г.73411 мар. 2003 г.23311 февр. 2004 г.967
-28.71%20 июл. 1998 г.531 окт. 1998 г.5823 дек. 1998 г.111
-27.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.119
-26.99%8 нояб. 2021 г.15417 июн. 2022 г.4295 мар. 2024 г.583

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consumer Services составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.33%
2.71%
Consumer Services
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MCDCVSDISSBUXWMTCOSTLOWTGT
MCD1.000.270.320.360.320.290.300.30
CVS0.271.000.310.270.320.310.350.33
DIS0.320.311.000.360.310.320.350.34
SBUX0.360.270.361.000.300.350.360.32
WMT0.320.320.310.301.000.470.390.48
COST0.290.310.320.350.471.000.410.45
LOW0.300.350.350.360.390.411.000.46
TGT0.300.330.340.320.480.450.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 1992 г.