PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PF2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 30%DBC 2%VTI 40%VEA 15%VWO 5%GNR 3%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

30%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

2%

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities

3%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PF2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
172.60%
343.07%
PF2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2010 г., начальной даты GNR

Доходность по периодам

PF2 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 0.45% с начала года и доходность в 6.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
PF20.45%-3.58%12.80%9.94%6.77%6.57%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.42%-1.73%10.31%6.09%1.74%2.92%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.13%5.01%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.17%11.64%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.63%2.78%9.30%5.10%8.04%4.65%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
6.35%3.21%-2.14%3.24%9.06%-0.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.49%-4.16%15.67%6.82%5.78%4.48%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.34%2.38%2.66%
2023-3.70%-2.54%7.48%4.75%

Комиссия

Комиссия PF2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PF2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PF2, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PF2, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PF2, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PF2, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PF2, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.360.611.070.181.02
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.050.061.01-0.03-0.15
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
0.180.361.040.170.56
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.150.301.040.070.35
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.570.891.110.431.74

Коэффициент Шарпа

PF2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.07

Коэффициент Шарпа PF2 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.07
1.66
PF2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PF2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PF22.69%2.55%2.43%1.91%1.92%2.46%2.68%2.26%2.41%2.50%2.49%2.35%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.56%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.28%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.65%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.42%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.11%
-5.46%
PF2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PF2 показал максимальную просадку в 24.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка PF2 составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-21.86%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-14.76%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206
-12.65%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-12.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PF2 составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.30%
3.15%
PF2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDDBCVNQVWOVTIGNRVEA
BND1.00-0.100.11-0.08-0.13-0.13-0.09
DBC-0.101.000.190.410.350.590.41
VNQ0.110.191.000.480.650.480.57
VWO-0.080.410.481.000.720.760.81
VTI-0.130.350.650.721.000.730.83
GNR-0.130.590.480.760.731.000.82
VEA-0.090.410.570.810.830.821.00