ETF Holdings @SAING

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF Holdings @SAING

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	7.14%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	Technology Equities, Cybersecurity	7.14%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
ROM ProShares Ultra Technology	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	7.14%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	0%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	7.14%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
USD ProShares Ultra Semiconductors	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	7.14%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2019 г., начальной даты IHAK

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
ETF Holdings @SAING	-15.29%	20.15%	-17.00%	7.94%	31.47%	N/A
Активы портфеля:
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-48.17%	46.52%	-59.92%	-65.25%	9.48%	21.09%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-6.25%	11.95%	-7.94%	6.60%	18.98%	19.17%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	12.05%	-8.30%	11.24%	18.63%	19.33%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	-25.26%	27.81%	-28.29%	1.00%	26.28%	29.84%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-9.89%	15.02%	-15.93%	-11.36%	20.42%	21.26%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.69%	24.45%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-13.99%	24.00%	-4.18%	34.57%	42.39%	N/A
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	-25.68%	38.62%	-15.54%	32.05%	44.14%	N/A
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-32.27%	36.32%	-37.80%	-17.78%	28.02%	32.61%
USD ProShares Ultra Semiconductors	-32.57%	22.84%	-40.43%	-5.37%	47.62%	39.75%
ROM ProShares Ultra Technology	-18.28%	23.61%	-22.09%	-2.21%	23.72%	27.73%
QLD ProShares Ultra QQQ	-13.98%	18.38%	-15.77%	8.78%	24.76%	26.30%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	-20.00%	22.19%	-25.81%	4.73%	30.82%	20.36%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	2.68%	9.53%	-1.31%	12.27%	11.36%	N/A
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-8.00%	12.10%	-8.35%	11.21%	18.78%	19.08%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Holdings @SAING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.55%	-6.26%	-15.64%	0.27%	6.26%								-15.29%
2024	4.88%	13.76%	3.31%	-9.12%	13.06%	13.66%	-4.96%	-0.14%	3.12%	-1.49%	8.81%	1.29%	52.94%
2023	22.78%	0.93%	19.32%	-2.84%	20.32%	11.98%	6.51%	-4.30%	-11.33%	-4.58%	23.98%	11.22%	130.20%
2022	-15.43%	-8.00%	4.51%	-24.08%	-1.88%	-17.53%	22.98%	-11.24%	-20.75%	5.01%	13.82%	-15.89%	-56.56%
2021	0.69%	4.30%	-0.24%	8.49%	-1.50%	12.94%	2.90%	6.68%	-10.06%	15.98%	5.87%	1.15%	55.06%
2020	5.65%	-10.58%	-23.20%	27.81%	12.96%	11.53%	14.66%	25.43%	-10.50%	-6.13%	21.91%	11.93%	92.59%
2019						4.97%	6.17%	-5.47%	2.02%	8.23%	9.76%	9.48%	39.78%

Комиссия

Комиссия ETF Holdings @SAING составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

USD

ProShares Ultra Semiconductors

ROM

ProShares Ultra Technology

QLD

ProShares Ultra QQQ

IHAK

iShares Cybersecurity & Tech ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Holdings @SAING составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-0.50	-0.25	0.97	-0.73	-1.19
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.23	0.54	1.07	0.28	0.89
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.39	0.73	1.10	0.43	1.39
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.02	0.56	1.08	0.04	0.09
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.24	-0.07	0.99	-0.26	-0.59
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.35	1.05	0.05	0.11
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.54	1.12	1.15	0.70	1.85
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.34	1.08	1.15	0.49	1.15
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-0.19	0.33	1.04	-0.25	-0.58
USD ProShares Ultra Semiconductors	-0.03	0.61	1.08	-0.09	-0.19
ROM ProShares Ultra Technology	-0.02	0.39	1.05	-0.02	-0.07
QLD ProShares Ultra QQQ	0.19	0.62	1.09	0.23	0.66
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	0.09	0.56	1.08	0.14	0.45
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	0.54	0.82	1.10	0.55	1.93
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.39	0.74	1.10	0.43	1.39

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Holdings @SAING имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.16
За 5 лет: 0.67
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Holdings @SAING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.52%	0.42%	0.47%	0.52%	0.28%	0.39%	0.62%	0.73%	0.72%	1.03%	0.60%	0.70%
Активы портфеля:
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	2.49%	1.18%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.72%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.67%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.76%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.58%	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
USD ProShares Ultra Semiconductors	0.26%	0.10%	0.05%	0.30%	0.00%	0.14%	0.72%	0.93%	0.32%	7.11%	0.39%	2.71%
ROM ProShares Ultra Technology	0.27%	0.21%	0.01%	0.00%	0.00%	0.05%	0.16%	0.30%	0.08%	0.20%	0.12%	0.24%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.26%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	1.00%	0.74%	0.98%	0.33%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	0.19%	0.20%	0.13%	0.25%	0.50%	0.40%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.53%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Holdings @SAING показал максимальную просадку в 61.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Holdings @SAING составляет 22.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61.37%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	316	19 янв. 2024 г.	542
-52.62%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	73	6 июл. 2020 г.	95
-42.74%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-28.52%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	83	4 дек. 2024 г.	103
-23.03%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	50	3 дек. 2020 г.	64

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IHAK	FNGU	FNGO	SPXL	SOXL	SOXX	USD	SMH	TECL	XLK	ROM	TQQQ	QLD	FTEC	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.73	0.79	0.79	1.00	0.80	0.81	0.79	0.80	0.91	0.91	0.89	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90
IHAK	0.73	1.00	0.71	0.72	0.73	0.67	0.67	0.66	0.67	0.75	0.75	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.78
FNGU	0.79	0.71	1.00	0.99	0.79	0.77	0.77	0.80	0.79	0.86	0.86	0.89	0.91	0.91	0.87	0.87	0.93
FNGO	0.79	0.72	0.99	1.00	0.79	0.78	0.78	0.80	0.79	0.86	0.86	0.89	0.91	0.91	0.87	0.87	0.93
SPXL	1.00	0.73	0.79	0.79	1.00	0.80	0.80	0.78	0.80	0.91	0.91	0.89	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90
SOXL	0.80	0.67	0.77	0.78	0.80	1.00	1.00	0.96	0.99	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.88	0.88	0.91
SOXX	0.81	0.67	0.77	0.78	0.80	1.00	1.00	0.96	0.99	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.89	0.89	0.91
USD	0.79	0.66	0.80	0.80	0.78	0.96	0.96	1.00	0.98	0.89	0.89	0.89	0.87	0.87	0.89	0.89	0.92
SMH	0.80	0.67	0.79	0.79	0.80	0.99	0.99	0.98	1.00	0.89	0.89	0.89	0.87	0.87	0.89	0.89	0.92
TECL	0.91	0.75	0.86	0.86	0.91	0.88	0.88	0.89	0.89	1.00	1.00	0.99	0.97	0.97	0.99	0.99	0.98
XLK	0.91	0.75	0.86	0.86	0.91	0.88	0.88	0.89	0.89	1.00	1.00	0.99	0.97	0.97	0.99	0.99	0.98
ROM	0.89	0.77	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.89	0.89	0.99	0.99	1.00	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98
TQQQ	0.92	0.78	0.91	0.91	0.91	0.86	0.86	0.87	0.87	0.97	0.97	0.98	1.00	1.00	0.97	0.97	0.98
QLD	0.92	0.78	0.91	0.91	0.91	0.86	0.86	0.87	0.87	0.97	0.97	0.98	1.00	1.00	0.97	0.97	0.98
FTEC	0.91	0.79	0.87	0.87	0.91	0.88	0.89	0.89	0.89	0.99	0.99	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.98
VGT	0.91	0.79	0.87	0.87	0.91	0.88	0.89	0.89	0.89	0.99	0.99	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.98
Portfolio	0.90	0.78	0.93	0.93	0.90	0.91	0.91	0.92	0.92	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ETF Holdings @SAING

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество