PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Holdings @SAING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Holdings @SAING

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

XLK 7.14%VGT 7.14%TQQQ 7.14%SOXX 7.14%SMH 7.14%FNGO 7.14%FNGU 7.14%TECL 7.14%USD 7.14%ROM 7.14%QLD 7.14%SPXL 7.14%IHAK 7.14%FTEC 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
7.14%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
7.14%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
7.14%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		Technology Equities, Cybersecurity
7.14%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
7.14%
ROM
ProShares Ultra Technology		Leveraged Equities, Leveraged
7.14%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
7.14%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
0%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
7.14%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
7.14%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
7.14%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
7.14%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
7.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
7.14%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Holdings @SAING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.02%
8.95%
ETF Holdings @SAING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2019 г., начальной даты IHAK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
ETF Holdings @SAING37.74%1.12%10.03%82.14%39.61%N/A
Активы портфеля:
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		7.24%-10.56%-27.54%89.17%23.81%34.39%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%0.97%6.20%36.11%23.72%20.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.79%1.36%9.48%40.17%22.78%20.50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.35%2.56%12.40%99.19%35.51%35.04%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		16.74%-1.60%-0.66%45.11%26.86%24.11%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-1.86%4.51%68.59%34.87%28.40%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		56.29%5.81%19.67%114.71%56.38%N/A
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		78.92%7.08%22.75%180.50%63.44%N/A
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		25.72%-0.49%1.85%92.39%38.64%39.14%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		105.35%-8.68%8.33%205.98%58.26%45.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		22.79%0.42%5.55%64.98%33.15%30.89%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.59%2.25%11.20%66.20%32.20%29.11%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		54.26%5.83%20.29%100.93%25.38%24.30%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		6.80%0.43%3.54%26.39%14.50%N/A
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		19.95%1.23%9.51%40.52%22.95%20.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Holdings @SAING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.88%13.76%3.31%-9.12%13.06%13.66%-4.96%-0.14%37.74%
202322.78%0.93%19.32%-2.84%20.32%11.98%6.51%-4.30%-11.33%-4.58%23.98%11.22%130.20%
2022-15.43%-8.00%4.51%-24.08%-1.88%-17.53%22.98%-11.24%-20.75%5.01%13.82%-15.81%-56.52%
20210.69%4.30%-0.24%8.49%-1.50%12.94%2.90%6.68%-10.06%15.98%5.87%1.19%55.12%
20205.65%-10.58%-23.17%27.81%12.95%11.54%14.66%25.43%-10.50%-6.13%21.91%11.99%92.78%
20195.02%6.17%-5.47%2.05%8.23%9.76%9.88%40.40%

Комиссия

Комиссия ETF Holdings @SAING составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
ROM
ProShares Ultra Technology
График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Holdings @SAING среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 3232
ETF Holdings @SAING
Ранг коэф-та Шарпа ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Holdings @SAING
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.831.601.211.033.34
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.602.141.282.027.25
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.832.391.322.519.01
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.662.101.281.367.48
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.291.791.231.755.21
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		2.112.471.332.289.84
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		2.182.451.322.1710.20
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		1.321.831.241.515.76
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.532.711.354.1511.95
ROM
ProShares Ultra Technology		1.401.881.251.386.18
QLD
ProShares Ultra QQQ		1.692.171.281.467.70
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		2.372.771.371.7013.69
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		1.311.791.230.964.05
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		1.852.421.322.549.16

Коэффициент Шарпа

ETF Holdings @SAING на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.93
2.32
ETF Holdings @SAING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Holdings @SAING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Holdings @SAING0.38%0.47%0.61%0.32%0.43%0.94%0.86%0.82%0.84%0.75%0.72%0.57%
Активы портфеля:
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.74%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.03%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.34%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.02%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%3.71%0.39%1.80%0.63%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.08%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.65%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.10%0.13%0.25%0.50%0.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.66%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.53%
-0.19%
ETF Holdings @SAING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Holdings @SAING показал максимальную просадку в 61.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Holdings @SAING составляет 13.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.35%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.542
-52.62%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.95
-28.52%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-23.03%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.503 дек. 2020 г.64
-20.93%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Holdings @SAING составляет 14.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.72%
4.31%
ETF Holdings @SAING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IHAKFNGUSPXLFNGOSOXLUSDSOXXSMHTECLXLKROMTQQQQLDFTECVGT
IHAK1.000.720.730.720.680.660.680.670.750.750.770.780.780.790.79
FNGU0.721.000.780.990.780.800.780.790.860.860.890.910.910.870.87
SPXL0.730.781.000.790.800.790.800.800.910.900.890.910.910.910.91
FNGO0.720.990.791.000.780.800.780.790.860.860.890.910.910.870.87
SOXL0.680.780.800.781.000.971.000.990.880.880.880.860.870.890.89
USD0.660.800.790.800.971.000.970.980.880.880.880.870.870.890.89
SOXX0.680.780.800.781.000.971.000.990.880.880.880.870.870.890.89
SMH0.670.790.800.790.990.980.991.000.880.880.880.870.870.890.89
TECL0.750.860.910.860.880.880.880.881.001.000.990.970.970.990.99
XLK0.750.860.900.860.880.880.880.881.001.000.990.970.970.990.99
ROM0.770.890.890.890.880.880.880.880.990.991.000.980.980.990.99
TQQQ0.780.910.910.910.860.870.870.870.970.970.981.001.000.970.97
QLD0.780.910.910.910.870.870.870.870.970.970.981.001.000.970.97
FTEC0.790.870.910.870.890.890.890.890.990.990.990.970.971.001.00
VGT0.790.870.910.870.890.890.890.890.990.990.990.970.971.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2019 г.