ETF Holdings @SAING

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF Holdings @SAING

Последнее обновление 4 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	7.14%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	Technology Equities, Cybersecurity	7.14%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
ROM ProShares Ultra Technology	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	7.14%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	0%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	7.14%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
USD ProShares Ultra Semiconductors	Leveraged Equities, Leveraged	7.14%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	7.14%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Holdings @SAING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

ETF Holdings @SAING

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2019 г., начальной даты IHAK

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.03%	-2.37%	6.74%	26.74%	12.96%	11.51%
ETF Holdings @SAING	4.64%	0.94%	3.26%	94.11%	36.52%	N/A
Активы портфеля:
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	9.19%	-3.16%	-50.74%	17.54%	10.71%	32.41%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.39%	-2.07%	1.58%	28.88%	21.75%	20.91%
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.79%	-1.67%	6.50%	37.83%	21.75%	21.42%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	4.13%	-4.15%	1.61%	82.40%	31.11%	37.02%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	3.24%	0.05%	-12.32%	24.64%	22.72%	23.70%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	4.01%	-0.30%	-6.61%	52.66%	30.20%	28.55%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	3.35%	5.76%	14.41%	127.04%	53.23%	N/A
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	5.32%	6.89%	13.19%	199.56%	57.66%	N/A
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	4.00%	-8.10%	-10.99%	62.40%	31.27%	40.77%
USD ProShares Ultra Semiconductors	10.38%	5.12%	-1.90%	194.85%	56.51%	47.26%
ROM ProShares Ultra Technology	2.52%	-5.04%	-3.31%	47.99%	28.79%	32.23%
QLD ProShares Ultra QQQ	2.81%	-2.32%	4.19%	56.99%	29.50%	30.44%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	2.77%	-8.18%	12.77%	77.27%	21.92%	25.12%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	0.94%	-5.14%	6.37%	13.67%	12.94%	N/A
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	1.82%	-1.69%	6.54%	38.04%	21.87%	21.17%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Holdings @SAING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.05%	16.91%	3.78%	-9.72%	16.29%	16.75%	-6.91%	-1.60%	3.43%	-0.30%	9.84%	3.97%	70.13%
2023	22.43%	1.20%	19.13%	-3.35%	23.26%	12.74%	7.07%	-4.94%	-12.52%	-4.98%	26.02%	12.08%	136.92%
2022	-18.36%	-11.45%	5.46%	-29.01%	-2.85%	-19.31%	23.49%	-11.54%	-21.23%	3.64%	14.42%	-15.85%	-63.57%
2021	1.32%	6.58%	-4.19%	9.55%	-2.95%	16.68%	0.92%	7.44%	-11.39%	19.85%	4.85%	-1.34%	52.88%
2020	6.19%	-10.69%	-24.62%	27.34%	12.69%	12.07%	16.98%	30.33%	-11.16%	-6.60%	22.09%	15.44%	105.03%
2019						4.97%	6.22%	-5.52%	2.02%	8.25%	9.71%	9.94%	40.32%

Комиссия

Комиссия ETF Holdings @SAING составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

USD

ProShares Ultra Semiconductors

ROM

ProShares Ultra Technology

QLD

ProShares Ultra QQQ

IHAK

iShares Cybersecurity & Tech ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Holdings @SAING составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Holdings @SAING

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.14	0.91	1.11	0.23	0.39
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.27	1.74	1.23	1.65	5.67
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.73	2.26	1.30	2.43	8.74
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.48	1.94	1.26	1.68	6.27
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.68	1.11	1.14	0.95	2.02
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.48	2.00	1.26	2.09	5.10
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	2.53	2.79	1.38	3.72	10.91
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	2.64	2.70	1.36	3.36	11.13
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.90	1.46	1.19	1.30	3.42
USD ProShares Ultra Semiconductors	2.40	2.63	1.34	4.05	10.01
ROM ProShares Ultra Technology	1.04	1.52	1.20	1.42	4.22
QLD ProShares Ultra QQQ	1.54	2.01	1.27	2.11	6.78
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	2.02	2.43	1.34	2.41	11.99
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	0.72	1.06	1.13	1.04	2.21
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	1.72	2.26	1.30	2.43	8.72

ETF Holdings @SAING на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.45 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETF Holdings @SAING

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Holdings @SAING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.38%	0.39%	0.47%	0.63%	0.32%	0.44%	0.97%	0.92%	0.83%	1.09%	0.78%	0.84%
Активы портфеля:
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	1.08%	1.18%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.65%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.59%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.22%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.65%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.00%	0.00%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.28%	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
USD ProShares Ultra Semiconductors	0.09%	0.10%	0.05%	0.59%	0.00%	0.18%	1.08%	1.66%	0.41%	7.11%	0.79%	3.49%
ROM ProShares Ultra Technology	0.20%	0.21%	0.01%	0.00%	0.00%	0.05%	0.16%	0.30%	0.08%	0.20%	0.12%	0.24%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.25%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	0.72%	0.74%	0.98%	0.33%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	0.20%	0.20%	0.13%	0.25%	0.50%	0.40%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.48%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF Holdings @SAING

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Holdings @SAING показал максимальную просадку в 68.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Holdings @SAING составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-68.67%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	345	1 мар. 2024 г.	571
-54.72%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	75	8 июл. 2020 г.	97
-35.37%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	90	13 дек. 2024 г.	110
-27.05%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	78	28 июн. 2021 г.	92
-24.28%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	51	4 дек. 2020 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Holdings @SAING составляет 14.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETF Holdings @SAING

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IHAK	FNGU	SPXL	FNGO	USD	SOXL	SOXX	SMH	TECL	XLK	TQQQ	QLD	ROM	FTEC	VGT
IHAK	1.00	0.71	0.73	0.72	0.66	0.67	0.67	0.67	0.75	0.75	0.78	0.78	0.77	0.79	0.79
FNGU	0.71	1.00	0.78	0.99	0.80	0.77	0.77	0.78	0.86	0.86	0.91	0.91	0.88	0.87	0.87
SPXL	0.73	0.78	1.00	0.78	0.78	0.80	0.80	0.79	0.90	0.90	0.91	0.91	0.89	0.91	0.91
FNGO	0.72	0.99	0.78	1.00	0.80	0.78	0.78	0.79	0.86	0.86	0.91	0.91	0.89	0.87	0.87
USD	0.66	0.80	0.78	0.80	1.00	0.96	0.96	0.98	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.89	0.89
SOXL	0.67	0.77	0.80	0.78	0.96	1.00	1.00	0.99	0.88	0.88	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88
SOXX	0.67	0.77	0.80	0.78	0.96	1.00	1.00	0.99	0.88	0.88	0.86	0.86	0.88	0.89	0.88
SMH	0.67	0.78	0.79	0.79	0.98	0.99	0.99	1.00	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.89	0.89
TECL	0.75	0.86	0.90	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88	1.00	1.00	0.97	0.97	0.99	0.99	0.99
XLK	0.75	0.86	0.90	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88	1.00	1.00	0.97	0.97	0.99	0.99	0.99
TQQQ	0.78	0.91	0.91	0.91	0.87	0.86	0.86	0.87	0.97	0.97	1.00	1.00	0.98	0.97	0.97
QLD	0.78	0.91	0.91	0.91	0.87	0.86	0.86	0.87	0.97	0.97	1.00	1.00	0.98	0.97	0.97
ROM	0.77	0.88	0.89	0.89	0.88	0.87	0.88	0.88	0.99	0.99	0.98	0.98	1.00	0.99	0.99
FTEC	0.79	0.87	0.91	0.87	0.89	0.88	0.89	0.89	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	1.00	1.00
VGT	0.79	0.87	0.91	0.87	0.89	0.88	0.88	0.89	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ETF Holdings @SAING

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество