Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | Industrials | 10% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 10% |
MATX Matson, Inc. | Industrials | 10% |
OII Oceaneering International, Inc. | Energy | 10% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | Industrials | 10% |
PNR Pentair plc | Industrials | 10% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 10% |
TDW Tidewater Inc. | Energy | 10% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 10% |
XYL Xylem Inc. | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Clean Earth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты GOGL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.78% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Clean Earth | -2.72% | 0.77% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.02% | 4.60% | 28.89% | 29.19% | 50.89% | 29.74% | 27.91% | 20.32% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
MATX Matson, Inc. | -0.48% | 14.38% | 38.93% | 95.59% | 69.30% | 41.76% | 20.10% | 19.05% |
OII Oceaneering International, Inc. | -0.69% | 8.77% | 50.65% | 63.06% | 112.94% | 26.77% | 27.23% | 1.34% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -16.65% | -42.53% | -55.14% | -68.82% | 144.25% | -33.94% | -34.29% | -12.25% |
PNR Pentair plc | -0.28% | 2.17% | -13.16% | -15.46% | 10.88% | 20.47% | 9.17% | 11.51% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.08% | -4.02% | 1.88% | -4.11% | -11.03% | 18.07% | 17.18% | 18.61% |
TDW Tidewater Inc. | -1.81% | 12.17% | 70.46% | 79.45% | 143.63% | 25.28% | 48.23% | -10.35% |
WM Waste Management, Inc. | -1.57% | -3.81% | 4.85% | 5.47% | 1.55% | 13.77% | 12.99% | 17.02% |
XYL Xylem Inc. | -0.53% | 7.37% | -5.16% | -10.25% | 19.47% | 9.11% | 4.80% | 13.32% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Clean Earth закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 10 апр. 2026 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.60% | -5.94% | 3.03% | 0.41% |
Комиссия
Комиссия Clean Earth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 82 | 2.29 | 2.78 | 1.43 | 3.39 | 11.51 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | — | — | — | — | — | — |
MATX Matson, Inc. | 74 | 1.64 | 2.37 | 1.33 | 2.71 | 7.57 |
OII Oceaneering International, Inc. | 90 | 2.95 | 3.51 | 1.42 | 8.32 | 20.13 |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 70 | 0.94 | 2.96 | 1.34 | 2.37 | 4.63 |
PNR Pentair plc | 45 | 0.48 | 0.87 | 1.11 | 0.78 | 2.32 |
RSG Republic Services, Inc. | 17 | -0.57 | -0.66 | 0.92 | -0.22 | -0.37 |
TDW Tidewater Inc. | 89 | 2.83 | 3.62 | 1.44 | 6.45 | 15.07 |
WM Waste Management, Inc. | 35 | 0.16 | 0.34 | 1.04 | 0.42 | 1.01 |
XYL Xylem Inc. | 55 | 0.90 | 1.45 | 1.19 | 1.13 | 3.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Clean Earth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.59% | 0.59% | 0.54% | 0.63% | 0.80% | 0.59% | 0.77% | 0.84% | 1.01% | 1.17% | 1.36% | 2.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.83% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.13% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.14% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
WM Waste Management, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
XYL Xylem Inc. | 1.27% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Clean Earth показал максимальную просадку в 9.86%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка Clean Earth составляет 4.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.86% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | 6 | 8 апр. 2026 г. | 26 |
| -4.78% | 9 апр. 2026 г. | 2 | 10 апр. 2026 г. | — | — | — |
| -2.47% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 4 | 19 февр. 2026 г. | 5 |
| -0.83% | 20 февр. 2026 г. | 1 | 20 февр. 2026 г. | 2 | 24 февр. 2026 г. | 3 |
| -0.76% | 10 февр. 2026 г. | 1 | 10 февр. 2026 г. | 1 | 11 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GOGL | WM | OII | RSG | TDW | OMEX | XYL | PNR | MATX | CLH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.16 | 0.19 | -0.15 | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 0.60 | 0.67 | 0.58 | 0.50 |
| GOGL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WM | -0.16 | 0.00 | 1.00 | -0.07 | 0.78 | 0.19 | 0.15 | -0.20 | -0.11 | -0.26 | 0.13 | 0.23 |
| OII | 0.19 | 0.00 | -0.07 | 1.00 | 0.14 | 0.39 | 0.23 | 0.11 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.54 |
| RSG | -0.15 | 0.00 | 0.78 | 0.14 | 1.00 | 0.29 | -0.01 | -0.18 | -0.19 | -0.24 | 0.18 | 0.31 |
| TDW | 0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.39 | 0.29 | 1.00 | 0.02 | -0.02 | 0.34 | 0.19 | 0.39 | 0.58 |
| OMEX | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | -0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.67 |
| XYL | 0.66 | 0.00 | -0.20 | 0.11 | -0.18 | -0.02 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.36 | 0.38 |
| PNR | 0.60 | 0.00 | -0.11 | 0.22 | -0.19 | 0.34 | 0.19 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.57 | 0.50 |
| MATX | 0.67 | 0.00 | -0.26 | 0.26 | -0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.47 |
| CLH | 0.58 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.57 | 0.54 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.50 | 0.00 | 0.23 | 0.54 | 0.31 | 0.58 | 0.67 | 0.38 | 0.50 | 0.47 | 0.73 | 1.00 |