Current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Current | 10.17% | -0.97% | 8.71% | 16.72% | 11.46% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.81% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.67% | -1.15% | 10.95% | 20.68% | 13.88% | 12.49% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 7.47% | -2.39% | 5.17% | 13.06% | 10.62% | 9.42% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 6.60% | -0.75% | 9.16% | 8.03% | 3.79% | 3.01% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 4.72% | 0.35% | 7.38% | 9.55% | 5.82% | N/A |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.79% | 1.09% | 1.55% | 4.17% | 0.01% | 1.21% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 14.24% | 2.64% | 16.78% | 21.17% | 10.59% | 5.83% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.70% | 6.09% | 5.85% | 9.22% | 5.06% | N/A |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 11.39% | 1.45% | 10.84% | 10.97% | 13.43% | 3.13% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 5.17% | 2.14% | 5.41% | 10.54% | 7.14% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.73% | 3.98% | 2.67% | -3.15% | 3.69% | 3.04% | 10.17% | ||||||
2023 | 7.12% | -2.67% | 4.67% | 1.53% | 0.37% | 4.39% | 2.63% | -1.68% | -3.75% | -1.86% | 7.99% | 4.37% | 24.72% |
2022 | -4.71% | -2.43% | 2.34% | -7.44% | -0.29% | -7.04% | 7.56% | -4.03% | -8.11% | 4.44% | 6.45% | -4.62% | -17.89% |
2021 | -0.17% | 1.49% | 2.02% | 4.19% | 0.98% | 2.62% | 1.50% | 2.32% | -3.97% | 4.87% | -1.18% | 2.97% | 18.78% |
2020 | -0.12% | -5.66% | -10.18% | 10.11% | 4.81% | 2.77% | 4.46% | 4.92% | -2.12% | -2.20% | 9.14% | 4.17% | 19.73% |
2019 | 7.36% | 2.24% | 2.21% | 2.96% | -4.46% | 5.72% | 0.57% | -0.79% | 1.09% | 2.34% | 2.51% | 2.93% | 27.06% |
2018 | 4.20% | -3.65% | -0.83% | 0.40% | 1.72% | -0.05% | 2.44% | 1.43% | -0.21% | -6.32% | 1.46% | -5.57% | -5.43% |
2017 | 2.58% | 2.99% | 1.35% | 1.76% | 2.06% | -0.09% | 1.93% | 0.95% | 1.19% | 1.94% | 1.57% | 1.43% | 21.47% |
2016 | 3.65% | 0.58% | 0.79% | 0.90% | 3.39% | -0.20% | 0.66% | -2.07% | 0.05% | 1.29% | 9.29% |
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.69 | 2.37 | 1.30 | 1.52 | 6.58 |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.38 | 2.06 | 1.24 | 1.76 | 5.91 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.58 | 0.91 | 1.11 | 0.29 | 1.65 |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.64 | 0.98 | 1.12 | 0.43 | 1.92 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.70 | 1.06 | 1.12 | 0.24 | 2.19 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 1.46 | 2.09 | 1.26 | 1.63 | 7.11 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.40 | 0.71 | 1.08 | 0.21 | 1.09 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.58 | 0.94 | 1.11 | 0.80 | 1.59 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.95 | 1.43 | 1.17 | 0.56 | 3.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 1.59% | 1.61% | 3.47% | 2.01% | 1.48% | 1.81% | 1.71% | 1.81% | 1.66% | 1.72% | 1.56% | 0.87% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.28% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.64% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% | 3.86% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.16% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.51% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% | 1.07% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.40% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 27.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Current составляет 3.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-23.54% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
-14.82% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-8.42% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
-6.34% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGOL | SCHR | XLE | XLRE | XCEM | SCHG | IHDG | SPEM | VIGI | SCHX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL | 1.00 | 0.42 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | -0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.02 |
SCHR | 0.42 | 1.00 | -0.24 | 0.16 | -0.07 | -0.07 | -0.15 | -0.08 | 0.01 | -0.12 |
XLE | 0.06 | -0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.44 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.50 |
XLRE | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.51 | 0.58 |
XCEM | 0.17 | -0.07 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.79 | 0.72 | 0.63 |
SCHG | 0.02 | -0.07 | 0.35 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.73 | 0.94 |
IHDG | -0.04 | -0.15 | 0.41 | 0.44 | 0.59 | 0.71 | 1.00 | 0.66 | 0.82 | 0.77 |
SPEM | 0.17 | -0.08 | 0.46 | 0.39 | 0.79 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.81 | 0.69 |
VIGI | 0.19 | 0.01 | 0.44 | 0.51 | 0.72 | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.00 | 0.78 |
SCHX | 0.02 | -0.12 | 0.50 | 0.58 | 0.63 | 0.94 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 1.00 |