PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Current

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


SCHR 12.5%SGOL 2.5%SCHG 25%SCHX 20%IHDG 15%VIGI 10%SPEM 5%XCEM 5%XLE 2.5%XLRE 2.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

12.50%

SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold

2.50%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

25%

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

20%

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
Foreign Large Cap Equities, Dividend

15%

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

10%

SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

5%

XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
Emerging Markets Equities

5%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities

2.50%

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT

2.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
143.32%
156.18%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Current4.73%3.34%13.69%25.36%11.95%N/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
9.49%5.15%22.76%51.93%19.26%15.78%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
6.77%4.22%16.76%30.16%14.43%12.62%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
6.36%4.08%13.73%19.73%12.01%N/A
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
1.10%3.53%6.86%10.56%2.97%4.16%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
0.40%2.95%8.74%17.18%5.28%N/A
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
-1.45%-0.71%2.61%3.17%0.36%1.06%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
-1.37%0.83%6.28%12.28%8.75%3.99%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-3.34%0.60%8.21%5.20%5.65%N/A
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.53%2.03%-0.19%5.29%10.82%3.69%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.43%2.67%11.54%16.49%8.23%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.75%
20232.63%-1.68%-3.75%-1.86%7.99%4.37%

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.40

Коэффициент Шарпа Current находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.40
2.23
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current1.57%1.61%3.47%2.01%1.48%1.81%1.71%1.81%1.67%1.72%1.56%0.87%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.30%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.60%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.77%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.21%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.26%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%1.07%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.46%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.88%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.58%
0.00%2.15%
0.17%
0.00%2.15%
0.16%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.11%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Current
2.40
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.13
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
2.34
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.75
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
0.63
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.21
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.44
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.90
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.22
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.31
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOLSCHRXLEXLREXCEMSCHGIHDGSPEMVIGISCHX
SGOL1.000.440.050.120.160.01-0.060.160.180.01
SCHR0.441.00-0.250.14-0.09-0.09-0.17-0.09-0.02-0.14
XLE0.05-0.251.000.260.450.360.420.470.450.52
XLRE0.120.140.261.000.370.510.440.390.510.58
XCEM0.16-0.090.450.371.000.570.590.790.720.63
SCHG0.01-0.090.360.510.571.000.720.650.730.94
IHDG-0.06-0.170.420.440.590.721.000.660.820.77
SPEM0.16-0.090.470.390.790.650.661.000.810.69
VIGI0.18-0.020.450.510.720.730.820.811.000.79
SCHX0.01-0.140.520.580.630.940.770.690.791.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 27.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-23.54%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-14.82%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.42%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-6.34%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.14%
3.90%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев