Current

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Current

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund	Foreign Large Cap Equities, Dividend	15%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	25%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	12.50%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	20%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	2.50%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	10%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	Emerging Markets Equities	5%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	2.50%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	2.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Current	0.40%	7.92%	-1.27%	8.97%	12.75%	N/A
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-6.76%	8.57%	-6.25%	12.24%	17.79%	15.33%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	-3.38%	7.77%	-5.11%	11.24%	16.65%	13.75%
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund	1.47%	10.58%	0.45%	-2.05%	10.59%	8.17%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	5.21%	10.72%	1.32%	10.53%	8.71%	4.20%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	5.41%	11.59%	0.18%	3.15%	10.95%	N/A
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	3.18%	0.60%	2.84%	6.46%	-0.97%	1.33%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	26.79%	4.96%	23.87%	40.59%	14.29%	10.36%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	2.97%	8.42%	-3.61%	13.88%	8.37%	N/A
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-3.02%	7.08%	-10.65%	-9.26%	21.68%	4.30%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	8.77%	10.00%	3.63%	9.45%	9.94%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.78%	-0.74%	-3.61%	0.66%	1.43%								0.40%
2024	0.73%	3.98%	2.67%	-3.15%	3.69%	3.17%	1.31%	1.91%	1.72%	-1.85%	3.36%	-1.77%	16.61%
2023	7.12%	-2.67%	4.67%	1.53%	0.37%	4.55%	2.63%	-1.68%	-3.61%	-1.86%	7.99%	4.55%	25.30%
2022	-4.71%	-2.43%	2.34%	-7.44%	-0.29%	-7.04%	7.56%	-4.03%	-8.11%	4.44%	6.45%	-4.62%	-17.89%
2021	-0.17%	1.49%	2.02%	4.19%	0.98%	2.75%	1.50%	2.32%	-3.97%	4.87%	-1.18%	2.98%	18.94%
2020	-0.12%	-5.66%	-10.18%	10.11%	4.81%	2.77%	4.46%	4.92%	-2.12%	-2.20%	9.14%	4.17%	19.73%
2019	7.36%	2.24%	2.39%	2.96%	-4.46%	5.91%	0.57%	-0.79%	1.28%	2.34%	2.51%	2.93%	27.76%
2018	4.20%	-3.65%	-0.83%	0.40%	1.72%	-0.05%	2.44%	1.43%	-0.21%	-6.33%	1.46%	-5.38%	-5.24%
2017	2.58%	2.99%	1.35%	1.76%	2.06%	-0.09%	1.93%	0.94%	1.19%	1.94%	1.57%	1.63%	21.71%
2016			3.48%	0.58%	0.79%	1.10%	3.39%	-0.20%	0.80%	-2.06%	0.05%	1.58%	9.79%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IHDG

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

XCEM

Columbia EM Core ex-China ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Current составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.50	0.86	1.12	0.53	1.78
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.59	0.98	1.14	0.63	2.41
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund	-0.11	0.00	1.00	-0.08	-0.27
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.59	0.96	1.13	0.62	1.84
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	0.18	0.38	1.05	0.17	0.48
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	1.34	2.05	1.24	0.53	3.26
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.43	3.35	1.43	5.37	14.40
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.76	1.23	1.16	0.64	2.82
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.39	-0.30	0.96	-0.43	-1.15
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.63	1.03	1.14	0.69	1.99

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.59
За 5 лет: 0.88
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.74%	1.82%	1.61%	3.47%	2.01%	1.48%	1.81%	1.71%	1.81%	1.51%	1.72%	1.56%
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.44%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.27%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.17%	1.70%	1.92%	2.04%	1.76%
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund	1.89%	2.42%	1.70%	13.79%	2.77%	1.94%	1.99%	0.22%	1.28%	1.91%	3.04%	3.86%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.64%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%	2.26%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	2.62%	2.76%	1.22%	2.42%	1.94%	1.63%	2.11%	3.24%	8.57%	1.24%	2.57%	0.00%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	3.79%	3.77%	3.16%	2.02%	1.00%	1.62%	2.31%	2.11%	1.65%	1.45%	1.56%	1.44%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.35%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.47%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.89%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 27.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Current составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.27%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-23.54%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	494
-15.19%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.65%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	58	20 мар. 2019 г.	138
-8.42%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	138	27 авг. 2018 г.	147

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SGOL	SCHR	XLE	XLRE	XCEM	SPEM	IHDG	SCHG	VIGI	SCHX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.03	-0.11	0.49	0.57	0.63	0.67	0.77	0.94	0.77	0.99	0.96
SGOL	0.03	1.00	0.40	0.06	0.12	0.19	0.19	-0.02	0.03	0.20	0.03	0.11
SCHR	-0.11	0.40	1.00	-0.22	0.17	-0.06	-0.07	-0.14	-0.07	0.02	-0.11	-0.04
XLE	0.49	0.06	-0.22	1.00	0.27	0.43	0.45	0.40	0.34	0.43	0.49	0.48
XLRE	0.57	0.12	0.17	0.27	1.00	0.37	0.38	0.43	0.48	0.51	0.57	0.56
XCEM	0.63	0.19	-0.06	0.43	0.37	1.00	0.80	0.60	0.58	0.72	0.63	0.73
SPEM	0.67	0.19	-0.07	0.45	0.38	0.80	1.00	0.65	0.63	0.80	0.67	0.78
IHDG	0.77	-0.02	-0.14	0.40	0.43	0.60	0.65	1.00	0.71	0.82	0.77	0.84
SCHG	0.94	0.03	-0.07	0.34	0.48	0.58	0.63	0.71	1.00	0.71	0.94	0.93
VIGI	0.77	0.20	0.02	0.43	0.51	0.72	0.80	0.82	0.71	1.00	0.77	0.88
SCHX	0.99	0.03	-0.11	0.49	0.57	0.63	0.67	0.77	0.94	0.77	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.11	-0.04	0.48	0.56	0.73	0.78	0.84	0.93	0.88	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Current

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество