best marin 2.2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в best marin 2.2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты USDU
Доходность по периодам
best marin 2.2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 42.26% с начала года и доходность в 21.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| best marin 2.2 | 42.26% | 1.04% | 16.27% | 47.79% | 27.80% | 21.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
SO The Southern Company | 31.55% | 3.81% | 30.76% | 34.31% | 12.35% | 12.36% |
PGR The Progressive Corporation | 63.73% | 7.92% | 26.15% | 82.17% | 30.72% | 29.43% |
LLY Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.42% | 19.95% | 68.50% | 54.10% | 32.79% |
IAU iShares Gold Trust | 26.88% | 5.63% | 20.99% | 35.82% | 11.28% | 7.77% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 15.40% | -2.78% | 8.01% | 3.74% | -1.95% | 0.97% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 13.05% | -2.28% | -4.71% | 5.54% | 16.22% | 7.62% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 5.50% | 0.23% | 1.15% | 3.37% | 2.43% | 2.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью best marin 2.2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.85% | 7.26% | 5.94% | 2.29% | 4.80% | 3.37% | -1.64% | 6.30% | 42.26% | ||||
| 2023 | 2.70% | 1.96% | 5.81% | 3.22% | 3.90% | 3.52% | -0.27% | 5.41% | -0.81% | 4.60% | 2.80% | -2.01% | 35.14% |
| 2022 | -1.93% | -0.33% | 7.30% | -1.12% | 2.54% | 0.39% | 1.33% | -1.40% | -1.74% | 4.65% | 3.10% | -2.05% | 10.75% |
| 2021 | 2.04% | -1.75% | 1.42% | 2.35% | 2.67% | 3.92% | 1.09% | 3.05% | -4.08% | 5.23% | 2.67% | 4.13% | 24.80% |
| 2020 | 5.74% | -2.87% | 1.49% | 4.65% | 2.81% | 1.63% | 3.44% | 2.45% | -0.17% | -3.01% | -0.58% | 4.69% | 21.70% |
| 2019 | 3.90% | 4.58% | 2.40% | 0.16% | -1.67% | 2.11% | 1.11% | 1.87% | 0.77% | 0.63% | 1.80% | 2.92% | 22.47% |
| 2018 | -0.05% | -0.39% | 1.03% | 1.26% | 2.52% | -0.58% | 3.13% | 3.58% | 1.49% | -1.20% | -0.11% | -3.16% | 7.57% |
| 2017 | 1.37% | 2.51% | 0.53% | -0.25% | 4.69% | 0.05% | 1.90% | 0.91% | 1.84% | 2.10% | 1.05% | 0.35% | 18.32% |
| 2016 | 0.30% | 0.32% | 2.58% | -1.67% | 3.83% | 2.36% | 1.84% | -0.62% | 0.91% | 0.00% | 2.45% | 5.49% | 19.06% |
| 2015 | 1.59% | -0.04% | 0.04% | -0.81% | 3.11% | -0.97% | 2.33% | 0.78% | 1.98% | 2.30% | 0.15% | 1.58% | 12.64% |
| 2014 | -0.60% | 5.12% | -0.29% | 0.79% | 0.19% | 1.48% | -2.07% | 3.15% | 0.73% | 2.54% | 3.71% | 0.87% | 16.53% |
| 2013 | 1.13% | 1.13% |
Комиссия
Комиссия best marin 2.2 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг best marin 2.2 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
SO The Southern Company | 1.72 | 2.51 | 1.30 | 1.67 | 8.22 |
PGR The Progressive Corporation | 3.93 | 5.27 | 1.70 | 11.68 | 35.18 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
IAU iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.30 | 0.53 | 1.06 | 0.16 | 0.73 |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.29 | 0.50 | 1.07 | 0.26 | 0.74 |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.67 | 0.99 | 1.12 | 0.87 | 2.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность best marin 2.2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| best marin 2.2 | 1.99% | 2.22% | 1.87% | 1.51% | 1.19% | 1.84% | 1.33% | 1.06% | 1.29% | 2.23% | 2.08% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SO The Southern Company | 3.17% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.32% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 6.63% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% | 1.58% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
best marin 2.2 показал максимальную просадку в 11.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.91% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 17 | 16 апр. 2020 г. | 39 |
| -7.5% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 31 | 8 февр. 2019 г. | 83 |
| -6.32% | 13 окт. 2020 г. | 31 | 24 нояб. 2020 г. | 36 | 19 янв. 2021 г. | 67 |
| -5.73% | 24 авг. 2021 г. | 25 | 28 сент. 2021 г. | 23 | 29 окт. 2021 г. | 48 |
| -5.64% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 7 | 14 авг. 2024 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность best marin 2.2 составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTAL | SO | LLY | NVDA | PGR | IAU | USDU | YCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTAL | 1.00 | 0.08 | -0.08 | -0.36 | -0.10 | 0.03 | 0.15 | -0.14 |
| SO | 0.08 | 1.00 | 0.23 | 0.05 | 0.27 | 0.13 | -0.14 | -0.07 |
| LLY | -0.08 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | -0.01 | -0.02 | 0.11 |
| NVDA | -0.36 | 0.05 | 0.22 | 1.00 | 0.21 | -0.01 | -0.10 | 0.12 |
| PGR | -0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 1.00 | -0.05 | -0.03 | 0.17 |
| IAU | 0.03 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 1.00 | -0.45 | -0.48 |
| USDU | 0.15 | -0.14 | -0.02 | -0.10 | -0.03 | -0.45 | 1.00 | 0.49 |
| YCS | -0.14 | -0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | -0.48 | 0.49 | 1.00 |