NTNew

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NTNew

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

NTNew

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.12%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	Global Equities	5%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.34%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	6.07%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.66%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.43%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	7.73%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.65%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	Large Cap Blend Equities	41.40%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NTNew и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

NTNew

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
NTNew	15.39%	0.29%	4.49%	26.46%	20.11%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	33.73%	26.14%
GOOG Alphabet Inc.	8.07%	-7.15%	11.75%	11.01%	20.44%	18.09%
META Meta Platforms, Inc.	41.63%	-1.84%	-1.02%	68.28%	21.63%	20.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.39%	26.44%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	13.59%	1.88%	5.73%	22.53%	14.14%	12.19%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	51.87%	-4.70%	7.91%	77.98%	31.83%	25.41%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	14.60%	3.25%	7.19%	18.38%	11.61%	9.07%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	-14.34%	-0.94%	-12.82%	-11.69%	10.69%	N/A
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	6.44%	-4.28%	-10.40%	24.83%	24.63%	22.83%
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTNew, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.92%	7.07%	2.61%	-3.72%	6.30%	5.35%	-0.82%	1.59%					15.39%
2023	10.96%	-1.12%	8.15%	1.42%	5.50%	6.02%	3.65%	-2.60%	-4.80%	-1.86%	10.18%	5.12%	47.04%
2022	-6.09%	-4.96%	3.25%	-11.03%	-0.13%	-9.59%	10.33%	-4.54%	-11.02%	1.79%	8.36%	-7.28%	-29.05%
2021	1.15%	1.88%	2.74%	5.90%	-0.09%	4.32%	2.43%	3.71%	-5.73%	6.66%	1.12%	3.29%	30.39%
2020	1.17%	-6.83%	-10.23%	14.85%	4.88%	5.17%	8.87%	8.88%	-4.85%	-1.15%	11.36%	4.83%	39.52%
2019	8.86%	2.87%	3.35%	6.00%	-8.22%	7.57%	2.96%	-1.91%	2.32%	4.41%	4.28%	4.38%	42.23%
2018				-3.05%	5.02%	0.09%	3.89%	4.97%	-0.28%	-8.49%	0.16%	-8.26%	-6.80%

Комиссия

Комиссия NTNew составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

VONE

Vanguard Russell 1000 ETF

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NTNew среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

NTNew

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNew

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.96	1.50	1.18	1.29	3.06
GOOG Alphabet Inc.	0.45	0.76	1.11	0.59	1.84
META Meta Platforms, Inc.	1.83	2.68	1.35	2.75	11.11
AMZN Amazon.com, Inc.	0.92	1.41	1.18	0.74	4.01
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	1.74	2.37	1.32	1.72	8.40
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.98	2.65	1.34	1.92	11.10
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.75	2.40	1.31	1.49	7.66
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	-0.61	-0.74	0.92	-0.41	-1.88
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.64	1.05	1.13	0.86	2.75
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31

Коэффициент Шарпа

NTNew на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NTNew

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NTNew за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
NTNew	0.96%	1.01%	1.17%	0.80%	0.97%	1.31%	1.66%	1.26%	1.47%	1.54%	1.33%	1.39%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
GOOG Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	1.30%	1.40%	1.59%	1.16%	1.45%	1.65%	1.96%	1.69%	1.89%	1.89%	1.68%	1.70%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.31%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.25%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.46%	1.73%	2.84%	1.37%	1.50%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	1.94%	1.62%	1.24%	0.32%	0.29%	1.23%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.72%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%	1.18%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NTNew

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NTNew показал максимальную просадку в 33.95%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка NTNew составляет 8.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.95%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	278	13 дек. 2023 г.	494
-30.82%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-21.75%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	155
-11.98%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-11.48%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	37	13 нояб. 2020 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NTNew составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NTNew

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IXJ	TSM	META	AMZN	AAPL	GOOG	DRIV	MSFT	SOXX	VONE
IXJ	1.00	0.38	0.43	0.41	0.49	0.49	0.56	0.56	0.50	0.73
TSM	0.38	1.00	0.45	0.49	0.52	0.49	0.67	0.53	0.78	0.62
META	0.43	0.45	1.00	0.63	0.55	0.67	0.55	0.63	0.58	0.64
AMZN	0.41	0.49	0.63	1.00	0.62	0.68	0.56	0.70	0.60	0.67
AAPL	0.49	0.52	0.55	0.62	1.00	0.64	0.62	0.68	0.64	0.72
GOOG	0.49	0.49	0.67	0.68	0.64	1.00	0.61	0.73	0.61	0.72
DRIV	0.56	0.67	0.55	0.56	0.62	0.61	1.00	0.60	0.82	0.85
MSFT	0.56	0.53	0.63	0.70	0.68	0.73	0.60	1.00	0.67	0.77
SOXX	0.50	0.78	0.58	0.60	0.64	0.61	0.82	0.67	1.00	0.80
VONE	0.73	0.62	0.64	0.67	0.72	0.72	0.85	0.77	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2018 г.