A Portfolio SIPP

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^GSPC S&P 500 Index		13%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	10%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	5%
BTC-USD Bitcoin		5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	9%
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	5%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	8%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	7%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	15%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	Small Cap Value Equities	13%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A Portfolio SIPP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

A Portfolio SIPP на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.49% с начала года и доходность в 11.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель A Portfolio SIPP	-0.01%	-2.57%	0.49%	0.81%	11.77%	11.71%	5.87%	11.56%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.62%	0.82%	0.60%	3.34%	3.06%	1.33%	2.52%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.55%	-0.08%	0.10%	2.63%	3.79%	0.18%	1.74%
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund	0.11%	-1.57%	-0.33%	-0.18%	3.10%	3.99%	0.06%	1.87%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.42%	-1.17%	0.15%	-0.08%	4.82%	4.23%	0.20%	2.67%
BTC-USD Bitcoin	-1.99%	-2.31%	-23.70%	-44.66%	-19.07%	33.89%	3.18%	66.03%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.31%	0.90%	1.85%	4.01%	4.71%	3.28%	2.13%
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	0.70%	-1.70%	6.28%	8.94%	28.02%	14.37%	5.73%	9.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении A Portfolio SIPP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.24%	1.81%	-3.80%	0.35%									0.49%
2025	2.44%	-0.03%	-1.13%	0.10%	1.76%	2.60%	0.69%	2.11%	3.14%	0.75%	0.46%	-0.32%	13.20%
2024	-0.73%	3.08%	3.77%	-3.73%	3.06%	0.38%	4.02%	0.71%	1.97%	-0.87%	4.96%	-3.80%	13.07%
2023	6.88%	-2.75%	3.16%	0.40%	-1.78%	2.98%	1.42%	-2.38%	-3.67%	-0.37%	6.39%	5.76%	16.43%
2022	-3.73%	0.27%	0.01%	-6.10%	-0.74%	-5.62%	4.83%	-3.74%	-6.35%	3.07%	3.64%	-2.70%	-16.59%
2021	0.12%	2.35%	3.37%	2.08%	-0.08%	0.06%	2.02%	1.56%	-2.72%	4.62%	-0.90%	0.47%	13.51%

Метрики бенчмарка

A Portfolio SIPP: годовая альфа составляет 6.32%, бета — 0.36, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.29%) было выше, чем в снижении (49.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 6.32%

Бета: 0.36

R²: 0.38

Участие в росте: 60.29%

Участие в снижении: 49.30%

Комиссия

Комиссия A Portfolio SIPP составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IIBAX

Voya Intermediate Bond Fund

GLD

SPDR Gold Shares

TIP

iShares TIPS Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

A Portfolio SIPP имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	0.88	+0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.37	+0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	1.39	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.54	6.43	-0.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^GSPC S&P 500 Index	58	0.88	1.37	1.21	1.39	6.43
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	34	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund	20	0.68	0.97	1.12	1.05	2.88
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	37	0.73	1.03	1.14	1.50	4.10
BTC-USD Bitcoin	39	-0.43	-0.36	0.96	-1.14	-2.03
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	68	1.27	1.84	1.24	2.14	8.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

A Portfolio SIPP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.28
За 5 лет: 0.63
За 10 лет: 1.22
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A Portfolio SIPP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.44%	2.51%	2.58%	2.44%	1.98%	1.42%	1.29%	1.75%	1.88%	1.52%	1.46%	1.42%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund	3.18%	3.43%	4.50%	4.05%	1.98%	2.03%	4.69%	3.23%	2.93%	2.88%	2.96%	2.45%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.54%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	1.75%	1.79%	1.78%	2.02%	2.07%	1.60%	1.49%	1.82%	2.04%	1.63%	1.57%	2.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

A Portfolio SIPP показал максимальную просадку в 22.69%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка A Portfolio SIPP составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.69%	10 нояб. 2021 г.	345	20 окт. 2022 г.	525	28 мар. 2024 г.	870
-18.05%	24 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	82	8 июн. 2020 г.	106
-17.19%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	898	3 июн. 2016 г.	912
-15.53%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	176	19 июн. 2019 г.	550
-8.27%	9 дек. 2024 г.	121	8 апр. 2025 г.	62	9 июн. 2025 г.	183

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	BTC-USD	GLD	BNDX	VTWV	TIP	VTV	^GSPC	IIBAX	TLT	LQD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.16	0.01	0.01	0.75	-0.00	0.87	1.00	-0.05	-0.15	0.15	0.64
BIL	0.01	1.00	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.04
BTC-USD	0.16	0.01	1.00	0.07	0.02	0.13	0.04	0.09	0.13	0.01	-0.00	0.05	0.61
GLD	0.01	0.05	0.07	1.00	0.24	0.02	0.35	-0.00	0.00	0.30	0.27	0.30	0.28
BNDX	0.01	0.02	0.02	0.24	1.00	-0.03	0.55	-0.03	0.01	0.65	0.65	0.62	0.28
VTWV	0.75	0.00	0.13	0.02	-0.03	1.00	-0.02	0.76	0.70	-0.08	-0.15	0.09	0.58
TIP	-0.00	0.00	0.04	0.35	0.55	-0.02	1.00	-0.04	-0.01	0.73	0.74	0.71	0.33
VTV	0.87	0.03	0.09	-0.00	-0.03	0.76	-0.04	1.00	0.83	-0.09	-0.17	0.09	0.54
^GSPC	1.00	0.04	0.13	0.00	0.01	0.70	-0.01	0.83	1.00	-0.06	-0.14	0.13	0.57
IIBAX	-0.05	0.02	0.01	0.30	0.65	-0.08	0.73	-0.09	-0.06	1.00	0.83	0.78	0.29
TLT	-0.15	0.01	-0.00	0.27	0.65	-0.15	0.74	-0.17	-0.14	0.83	1.00	0.78	0.26
LQD	0.15	0.02	0.05	0.30	0.62	0.09	0.71	0.09	0.13	0.78	0.78	1.00	0.45
Portfolio	0.64	0.04	0.61	0.28	0.28	0.58	0.33	0.54	0.57	0.29	0.26	0.45	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

A Portfolio SIPP

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов