ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS
as the title says
not a recomended buy. Each stock here is rather overvalued and already high market cap, so furthur growth is hard. Also, SARK has been doing really well the past 2 years due to the underpreformance of ARKK. However, ARKK did rather good before 2022, which would have been detrimental to SARK, and thus detrimental to the whole portfolio. Instead of this portfolio, I recommend Hoping Future = Present
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2021 г., начальной даты SARK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS | 75.25% | 0.79% | 17.38% | 84.72% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 173.47% | 8.39% | 52.52% | 200.95% | 92.21% | 75.96% |
FICO Fair Isaac Corporation | 70.87% | 3.95% | 66.71% | 113.77% | 43.27% | 41.68% |
CAT Caterpillar Inc. | 30.46% | -4.05% | 13.60% | 60.22% | 23.77% | 17.31% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.17% | -7.69% | 11.77% | 45.20% | 51.33% | 31.09% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 291.62% | 12.19% | -5.31% | 590.81% | 56.49% | N/A |
HEI HEICO Corporation | 37.60% | -5.96% | 16.38% | 51.93% | 15.24% | 24.87% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 210.69% | 1.65% | 83.12% | 267.91% | 67.82% | N/A |
PGR The Progressive Corporation | 53.36% | -4.95% | 16.39% | 56.37% | 31.71% | 27.85% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.20% | -1.78% | -9.98% | -22.00% | N/A | N/A |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 85.26% | -1.96% | 26.99% | 109.19% | 35.07% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 62.64% | 10.75% | 7.36% | 95.94% | 49.06% | 69.59% |
ETH-USD Ethereum | 7.67% | 1.72% | -21.70% | 32.23% | 66.97% | N/A |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 170.65% | 15.33% | 76.72% | 212.70% | 45.12% | 15.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.59% | 20.75% | 6.11% | 3.38% | 7.52% | 1.41% | 3.47% | 3.90% | -1.56% | 3.40% | 75.25% | ||
| 2023 | -0.45% | 3.05% | 8.11% | 6.54% | -2.30% | 1.64% | -3.84% | 7.31% | 0.74% | 3.97% | -1.31% | 4.31% | 30.53% |
| 2022 | 2.56% | 1.32% | 4.19% | 4.58% | -0.77% | -2.28% | 3.97% | -2.25% | -3.48% | 10.15% | 3.88% | 13.23% | 39.54% |
| 2021 | 1.68% | 6.43% | 8.22% |
Комиссия
Комиссия ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.16 | 2.59 | 1.32 | 2.29 | 11.91 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.94 | 3.29 | 1.46 | 2.51 | 15.23 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.11 | 1.58 | 1.21 | 0.55 | 3.45 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.33 | 0.68 | 1.09 | 0.11 | 1.68 |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 0.95 | 3.35 | 1.41 | 1.86 | 4.91 |
HEI HEICO Corporation | 1.78 | 2.38 | 1.30 | 1.43 | 11.93 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 6.19 | 5.18 | 1.72 | 12.99 | 72.22 |
PGR The Progressive Corporation | 2.04 | 2.87 | 1.36 | 2.23 | 14.71 |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -0.12 | 0.22 | 1.03 | -0.59 | -0.37 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2.40 | 3.66 | 1.50 | 4.15 | 19.36 |
BTC-USD Bitcoin | 0.93 | 1.61 | 1.16 | 0.76 | 3.86 |
ETH-USD Ethereum | -0.45 | -0.31 | 0.97 | 0.00 | -1.08 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.28 | 8.03 | 2.11 | 14.00 | 72.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.41% | 4.62% | 9.22% | 0.86% | 0.76% | 0.96% | 1.06% | 0.81% | 1.19% | 0.88% | 0.84% | 0.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.43% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.84% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.47% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 12.30% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.23% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.06% | 0.40% | 1.48% | 0.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS показал максимальную просадку в 12.54%, зарегистрированную 23 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.54% | 12 мая 2022 г. | 43 | 23 июн. 2022 г. | 134 | 4 нояб. 2022 г. | 177 |
| -8.79% | 15 мар. 2022 г. | 21 | 4 апр. 2022 г. | 37 | 11 мая 2022 г. | 58 |
| -7.42% | 7 мар. 2024 г. | 5 | 11 мар. 2024 г. | 23 | 3 апр. 2024 г. | 28 |
| -6.27% | 4 мая 2023 г. | 71 | 13 июл. 2023 г. | 32 | 14 авг. 2023 г. | 103 |
| -4.59% | 24 февр. 2022 г. | 5 | 28 февр. 2022 г. | 4 | 4 мар. 2022 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PGR | LLY | SFM | VKTX | ETH-USD | BTC-USD | FTAI | CAT | FICO | NVDA | SARK | HEI | HWM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.08 | -0.05 | 0.33 | 0.28 |
| LLY | 0.22 | 1.00 | 0.12 | 0.23 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | -0.15 | 0.24 | 0.17 |
| SFM | 0.18 | 0.12 | 1.00 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.15 | -0.17 | 0.26 | 0.23 |
| VKTX | 0.07 | 0.23 | 0.11 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | -0.41 | 0.22 | 0.27 |
| ETH-USD | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 1.00 | 0.84 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | -0.33 | 0.20 | 0.19 |
| BTC-USD | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.84 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | -0.38 | 0.19 | 0.19 |
| FTAI | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | -0.41 | 0.40 | 0.45 |
| CAT | 0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | -0.36 | 0.41 | 0.52 |
| FICO | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.35 | 0.29 | 1.00 | 0.45 | -0.45 | 0.41 | 0.39 |
| NVDA | 0.08 | 0.22 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 1.00 | -0.52 | 0.38 | 0.38 |
| SARK | -0.05 | -0.15 | -0.17 | -0.41 | -0.33 | -0.38 | -0.41 | -0.36 | -0.45 | -0.52 | 1.00 | -0.36 | -0.38 |
| HEI | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | -0.36 | 1.00 | 0.62 |
| HWM | 0.28 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.45 | 0.52 | 0.39 | 0.38 | -0.38 | 0.62 | 1.00 |