LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE!
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 20% |
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | Hedge Fund | 40% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 10% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2016 г., начальной даты PUTW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE! | 0.21% | 1.14% | 0.37% | 13.61% | 11.20% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | -3.23% | 2.69% | -1.01% | 6.55% | 11.72% | N/A |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.43% | 30.39% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -18.80% | 10.28% | -13.78% | 12.10% | 33.62% | 20.87% |
UGL ProShares Ultra Gold | 44.22% | 6.72% | 31.21% | 75.78% | 17.66% | 13.40% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 6.76% | -8.06% | 3.28% | 8.73% | -2.85% | 1.68% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.98% | -13.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE!, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02% | 1.47% | -2.43% | -1.86% | 0.11% | 0.21% | |||||||
| 2024 | 2.03% | 3.47% | 3.70% | -4.23% | 5.67% | 4.36% | 1.29% | 2.34% | 2.64% | -1.33% | 3.49% | -3.40% | 21.35% |
| 2023 | 8.61% | -4.34% | 8.33% | 1.74% | 0.37% | 3.78% | 1.40% | -2.19% | -6.50% | -1.32% | 9.65% | 5.21% | 25.91% |
| 2022 | -5.42% | -2.40% | 2.53% | -9.15% | -2.54% | -4.23% | 6.40% | -7.63% | -11.16% | 2.57% | 7.11% | -5.30% | -27.10% |
| 2021 | -2.04% | -3.60% | 1.96% | 4.75% | 1.74% | 3.71% | 4.09% | 2.55% | -5.36% | 6.84% | 0.80% | 3.49% | 19.82% |
| 2020 | 4.61% | -5.15% | -8.36% | 11.40% | 5.38% | 3.33% | 9.29% | 4.86% | -5.22% | -4.95% | 6.72% | 4.61% | 27.12% |
| 2019 | 6.22% | 1.83% | 4.01% | 2.46% | -2.96% | 7.13% | 1.97% | 4.42% | -1.42% | 2.74% | 1.60% | 1.89% | 33.77% |
| 2018 | 3.74% | -4.31% | -1.51% | 0.00% | 3.22% | 0.69% | 1.66% | 3.63% | -0.84% | -6.65% | 1.55% | -3.65% | -3.05% |
| 2017 | 3.53% | 4.19% | 1.02% | 2.40% | 3.24% | -1.54% | 2.32% | 2.52% | -1.61% | 2.19% | 2.07% | 1.72% | 24.20% |
| 2016 | -0.01% | 4.38% | -0.73% | 1.03% | 5.27% | 3.96% | -0.80% | -0.05% | -2.54% | -3.33% | 1.04% | 8.14% |
Комиссия
Комиссия LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE! составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE! составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 0.57 | 0.82 | 1.14 | 0.58 | 2.25 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.19 | 0.78 | 1.11 | 0.24 | 0.67 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.32 | 0.82 | 1.12 | 0.37 | 1.27 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.24 | 2.75 | 1.35 | 4.83 | 12.06 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.38 | 0.71 | 1.08 | 0.29 | 1.20 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.16 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE! за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.44% | 6.12% | 5.31% | 1.76% | 0.02% | 0.82% | 0.95% | 2.92% | 1.84% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 12.73% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.98% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.27% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE! показал максимальную просадку в 31.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.
Текущая просадка LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE! составляет 5.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.42% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 394 | 10 мая 2024 г. | 596 |
| -25.73% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 67 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -13.23% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -12.82% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.15% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 129 | 7 мая 2021 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LEVERAGE, LEVERAGE, LEVERAGE! составляет 9.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UGL | TMF | BTAL | PUTW | TQQQ | SPXL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | -0.12 | -0.54 | 0.79 | 0.90 | 1.00 | 0.78 |
| UGL | 0.03 | 1.00 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.35 |
| TMF | -0.12 | 0.32 | 1.00 | 0.16 | -0.11 | -0.07 | -0.12 | 0.30 |
| BTAL | -0.54 | 0.02 | 0.16 | 1.00 | -0.45 | -0.48 | -0.54 | -0.24 |
| PUTW | 0.79 | 0.02 | -0.11 | -0.45 | 1.00 | 0.72 | 0.79 | 0.70 |
| TQQQ | 0.90 | 0.04 | -0.07 | -0.48 | 0.72 | 1.00 | 0.90 | 0.82 |
| SPXL | 1.00 | 0.03 | -0.12 | -0.54 | 0.79 | 0.90 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.78 | 0.35 | 0.30 | -0.24 | 0.70 | 0.82 | 0.78 | 1.00 |