PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

as the title says

not a recomended buy. Each stock here is rather overvalued and already high market cap, so furthur growth is hard. Also, SARK has been doing really well the past 2 years due to the underpreformance of ARKK. However, ARKK did rather good before 2022, which would have been detrimental to SARK, and thus detrimental to the whole portfolio. Instead of this portfolio, I recommend Hoping Future = Present

Распределение активов

BTC-USD 3%ETH-USD 3%SARK 34%NVDA 6%FICO 6%CAT 6%LLY 6%VKTX 6%HEI 6%FTAI 6%PGR 6%HWM 6%SFM 6%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
3%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
6%
ETH-USD
Ethereum
3%
FICO
Fair Isaac Corporation		Technology
6%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		Industrials
6%
HEI
HEICO Corporation		Industrials
6%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		Industrials
6%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
6%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
6%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
6%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		Inverse Equities, Leveraged
34%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		Consumer Defensive
6%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		Healthcare
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.05%
7.19%
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2021 г., начальной даты SARK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS69.56%-1.31%23.05%80.96%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-10.90%24.01%168.48%92.83%73.79%
FICO
Fair Isaac Corporation		63.26%8.59%48.46%110.24%43.67%41.89%
CAT
Caterpillar Inc.		21.60%3.44%-1.84%29.71%25.53%16.37%
LLY
Eli Lilly and Company		56.00%-4.74%17.85%59.93%53.06%32.47%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		246.32%-2.56%-8.70%377.76%56.79%N/A
HEI
HEICO Corporation		44.85%7.79%35.41%56.33%15.41%26.40%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		175.73%10.61%95.88%271.17%65.39%N/A
PGR
The Progressive Corporation		62.73%7.92%25.46%81.78%30.72%29.37%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		6.43%-9.35%3.91%-19.31%N/AN/A
HWM
Howmet Aerospace Inc.		75.35%-0.99%40.10%104.12%36.27%N/A
BTC-USD
Bitcoin		45.86%4.47%-5.87%127.22%43.36%65.54%
ETH-USD
Ethereum		3.87%-7.90%-32.16%46.02%61.15%N/A
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		117.96%6.83%68.26%157.01%40.52%12.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.59%20.75%6.11%3.38%7.52%1.41%3.47%3.90%69.56%
2023-0.45%3.05%8.11%6.54%-2.30%1.64%-3.84%7.31%0.74%3.97%-1.31%4.31%30.53%
20222.56%1.32%4.19%4.58%-0.77%-2.28%3.97%-2.25%-3.48%10.15%3.88%13.23%39.54%
20211.68%6.43%8.22%

Комиссия

Комиссия ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
График комиссии SARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 9999
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS
Ранг коэф-та Шарпа ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.006.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с текущим значением в 51.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0051.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.283.481.444.1720.02
FICO
Fair Isaac Corporation		2.973.231.462.7315.93
CAT
Caterpillar Inc.		1.381.831.250.734.26
LLY
Eli Lilly and Company		2.303.121.411.6413.78
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		2.244.491.585.3712.55
HEI
HEICO Corporation		4.004.831.644.6832.26
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		7.736.021.8516.3386.33
PGR
The Progressive Corporation		4.505.921.797.0439.43
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		0.010.401.050.000.05
HWM
Howmet Aerospace Inc.		3.324.721.676.4828.01
BTC-USD
Bitcoin		0.901.561.160.473.94
ETH-USD
Ethereum		-0.180.191.020.02-0.54
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		5.637.302.0012.8966.21

Коэффициент Шарпа

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.57
2.06
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS4.24%4.62%9.22%0.86%0.76%0.96%1.06%0.81%1.19%0.88%0.84%0.58%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%
CAT
Caterpillar Inc.		1.50%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%0.80%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.95%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		0.45%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		11.81%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.24%0.31%0.25%0.13%0.06%0.40%1.48%0.91%0.49%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.86%
-0.86%
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS показал максимальную просадку в 12.54%, зарегистрированную 23 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.54%12 мая 2022 г.4323 июн. 2022 г.1344 нояб. 2022 г.177
-8.79%15 мар. 2022 г.214 апр. 2022 г.3711 мая 2022 г.58
-7.42%7 мар. 2024 г.511 мар. 2024 г.233 апр. 2024 г.28
-6.27%4 мая 2023 г.7113 июл. 2023 г.3214 авг. 2023 г.103
-4.59%24 февр. 2022 г.528 февр. 2022 г.44 мар. 2022 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.34%
3.99%
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PGRLLYSFMVKTXETH-USDBTC-USDFTAICATFICONVDASARKHEIHWM
PGR1.000.220.180.050.050.060.180.260.190.09-0.060.320.28
LLY0.221.000.120.220.070.070.150.160.180.21-0.150.240.17
SFM0.180.121.000.100.060.090.190.280.230.16-0.180.260.22
VKTX0.050.220.101.000.200.200.250.240.280.29-0.420.220.28
ETH-USD0.050.070.060.201.000.850.180.190.190.29-0.320.210.21
BTC-USD0.060.070.090.200.851.000.170.200.210.29-0.370.200.21
FTAI0.180.150.190.250.180.171.000.390.360.36-0.410.400.46
CAT0.260.160.280.240.190.200.391.000.300.34-0.360.420.52
FICO0.190.180.230.280.190.210.360.301.000.45-0.470.410.40
NVDA0.090.210.160.290.290.290.360.340.451.00-0.530.380.39
SARK-0.06-0.15-0.18-0.42-0.32-0.37-0.41-0.36-0.47-0.531.00-0.36-0.39
HEI0.320.240.260.220.210.200.400.420.410.38-0.361.000.63
HWM0.280.170.220.280.210.210.460.520.400.39-0.390.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 нояб. 2021 г.