ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

as the title says

not a recomended buy. Each stock here is rather overvalued and already high market cap, so furthur growth is hard. Also, SARK has been doing really well the past 2 years due to the underpreformance of ARKK. However, ARKK did rather good before 2022, which would have been detrimental to SARK, and thus detrimental to the whole portfolio. Instead of this portfolio, I recommend Hoping Future = Present

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		3%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6%
ETH-USD Ethereum		3%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	6%
HEI HEICO Corporation	Industrials	6%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	6%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6%
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	Inverse Equities, Leveraged	34%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	6%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	Healthcare	6%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2021 г., начальной даты SARK

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.22%	0.69%	10.04%	22.93%	12.98%	11.70%
ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS	-7.52%	-6.14%	-7.97%	39.97%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-11.82%	-13.57%	14.18%	89.62%	81.32%	74.48%
FICO Fair Isaac Corporation	-7.45%	-9.56%	16.00%	50.74%	35.27%	38.59%
CAT Caterpillar Inc.	9.28%	8.65%	16.43%	32.21%	26.72%	20.57%
LLY Eli Lilly and Company	4.69%	3.19%	2.59%	26.12%	44.07%	29.91%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-16.85%	-18.71%	-40.80%	39.94%	39.39%	N/A
HEI HEICO Corporation	-0.93%	-2.24%	-1.31%	28.24%	14.07%	22.72%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	-36.37%	-27.90%	-16.05%	73.29%	48.64%	N/A
PGR The Progressive Corporation	5.10%	4.48%	16.81%	41.86%	27.72%	28.80%
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	-14.46%	-6.86%	-54.99%	-50.31%	N/A	N/A
HWM Howmet Aerospace Inc.	11.62%	9.75%	30.34%	119.53%	39.09%	N/A
BTC-USD Bitcoin	9.27%	9.15%	54.21%	135.83%	61.41%	84.25%
ETH-USD Ethereum	-4.61%	-5.09%	-3.04%	37.20%	78.58%	N/A
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	18.16%	16.85%	56.60%	198.09%	57.34%	15.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	12.37%	32.20%	6.17%	0.58%	2.16%	1.03%	4.69%	7.45%	0.23%	5.13%	0.42%	-13.75%	68.06%
2023	-8.65%	1.60%	5.59%	8.35%	-3.19%	-1.49%	-4.14%	8.11%	0.03%	3.49%	-1.62%	4.00%	11.16%
2022	4.27%	1.34%	4.37%	9.35%	-0.37%	-1.08%	-3.38%	0.20%	0.88%	4.57%	2.67%	11.28%	38.67%
2021											-0.32%	6.62%	6.28%

Комиссия

Комиссия ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SARK

Tradr Short Innovation Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.68	1.21	1.16	0.50	3.82
FICO Fair Isaac Corporation	1.43	2.01	1.26	0.64	5.46
CAT Caterpillar Inc.	0.56	1.05	1.12	0.23	2.14
LLY Eli Lilly and Company	0.16	0.44	1.06	0.03	0.42
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-0.77	-1.22	0.86	0.85	-2.38
HEI HEICO Corporation	0.59	0.90	1.13	0.18	2.05
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.32	0.85	1.14	0.13	1.76
PGR The Progressive Corporation	1.52	2.29	1.28	1.01	6.84
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	-0.90	-1.47	0.83	-0.69	-1.75
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.09	3.09	1.40	3.09	16.26
BTC-USD Bitcoin	1.39	2.10	1.21	1.12	6.32
ETH-USD Ethereum	-0.30	-0.03	1.00	0.03	-0.76
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	4.57	5.95	1.76	4.81	26.51

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.52%	5.51%	1.80%	3.61%	0.86%	0.76%	0.96%	1.06%	0.81%	1.18%	0.88%	0.84%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	1.49%	2.13%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
LLY Eli Lilly and Company	0.64%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HEI HEICO Corporation	0.09%	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%	1.02%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	1.64%	1.04%	2.59%	8.72%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.93%	4.26%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	1.98%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	18.11%	15.49%	4.19%	8.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS показал максимальную просадку в 21.98%, зарегистрированную 27 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 21.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.98%	11 нояб. 2024 г.	78	27 янв. 2025 г.	—	—	—
-17.7%	12 мая 2022 г.	84	3 авг. 2022 г.	98	9 нояб. 2022 г.	182
-14.29%	29 дек. 2022 г.	36	2 февр. 2023 г.	77	20 апр. 2023 г.	113
-11.11%	7 мар. 2024 г.	5	11 мар. 2024 г.	53	3 мая 2024 г.	58
-10.84%	15 мар. 2022 г.	21	4 апр. 2022 г.	25	29 апр. 2022 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PGR	LLY	SFM	VKTX	ETH-USD	BTC-USD	FTAI	CAT	FICO	NVDA	HEI	SARK	HWM
PGR	1.00	0.22	0.19	0.07	0.05	0.06	0.19	0.25	0.19	0.08	0.32	-0.05	0.29
LLY	0.22	1.00	0.13	0.23	0.07	0.07	0.17	0.15	0.20	0.21	0.22	-0.16	0.17
SFM	0.19	0.13	1.00	0.11	0.07	0.10	0.19	0.27	0.25	0.16	0.26	-0.17	0.25
VKTX	0.07	0.23	0.11	1.00	0.20	0.20	0.26	0.23	0.27	0.30	0.21	-0.41	0.28
ETH-USD	0.05	0.07	0.07	0.20	1.00	0.83	0.18	0.19	0.20	0.28	0.19	-0.36	0.20
BTC-USD	0.06	0.07	0.10	0.20	0.83	1.00	0.17	0.21	0.21	0.27	0.19	-0.39	0.21
FTAI	0.19	0.17	0.19	0.26	0.18	0.17	1.00	0.34	0.34	0.35	0.39	-0.39	0.44
CAT	0.25	0.15	0.27	0.23	0.19	0.21	0.34	1.00	0.29	0.33	0.40	-0.36	0.51
FICO	0.19	0.20	0.25	0.27	0.20	0.21	0.34	0.29	1.00	0.43	0.40	-0.44	0.40
NVDA	0.08	0.21	0.16	0.30	0.28	0.27	0.35	0.33	0.43	1.00	0.36	-0.52	0.39
HEI	0.32	0.22	0.26	0.21	0.19	0.19	0.39	0.40	0.40	0.36	1.00	-0.35	0.62
SARK	-0.05	-0.16	-0.17	-0.41	-0.36	-0.39	-0.39	-0.36	-0.44	-0.52	-0.35	1.00	-0.38
HWM	0.29	0.17	0.25	0.28	0.20	0.21	0.44	0.51	0.40	0.39	0.62	-0.38	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ONLY STOCKS AND ETFS (NO BONDS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество