USELESS AF PORTFOLIO
like we can totally short spx
ACTUALLY, we can use synthetic, which actually reaches full rfr (besides option fees) since european options blah blah but who has that much money to be able to short that many spx shares
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -700% | |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | Government Bonds | 100% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 700% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USELESS AF PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
USELESS AF PORTFOLIO на 1 мар. 2025 г. показал доходность в 1.84% с начала года и доходность в 15.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| USELESS AF PORTFOLIO | 1.84% | 1.46% | 7.43% | 15.30% | 14.55% | 15.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | -1.27% | 6.13% | 17.41% | 16.49% | 13.00% |
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.75% | 0.33% | 2.46% | 5.18% | 2.69% | 1.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USELESS AF PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38% | 1.84% | |||||||||||
| 2024 | 0.66% | 0.73% | 1.80% | 1.67% | 1.99% | 1.10% | 0.58% | 1.21% | 1.44% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 16.19% |
| 2023 | 1.18% | 1.20% | 1.80% | 1.40% | 2.12% | 0.78% | 1.73% | 1.46% | 1.22% | 0.62% | 2.19% | 1.52% | 18.66% |
| 2022 | 0.29% | 1.03% | 1.49% | 0.28% | 1.56% | 0.86% | 0.70% | 0.97% | 1.14% | 1.13% | 1.30% | 1.58% | 13.02% |
| 2021 | 0.67% | 1.11% | 2.37% | 0.42% | 0.80% | 0.37% | 1.16% | 0.40% | 0.64% | 0.83% | 0.77% | 1.43% | 11.51% |
| 2020 | 1.14% | 2.24% | 0.40% | 0.86% | 1.64% | 0.23% | 2.56% | -0.18% | 1.30% | 1.62% | 1.35% | 0.40% | 14.41% |
| 2019 | 0.56% | 2.33% | 1.19% | 0.98% | 1.79% | 0.89% | 1.23% | 1.31% | 1.90% | 1.16% | 1.77% | 1.03% | 17.37% |
| 2018 | 0.07% | 1.41% | 1.72% | 0.58% | 1.98% | 2.03% | -0.13% | 1.61% | 1.24% | 0.91% | 0.90% | 2.13% | 15.44% |
| 2017 | -0.07% | 1.29% | 1.23% | 0.90% | 2.05% | 1.12% | 1.02% | 1.45% | 1.09% | 0.95% | 1.89% | 2.22% | 16.23% |
| 2016 | 0.83% | 1.66% | 1.93% | 0.65% | 1.56% | 1.74% | 1.25% | 1.46% | 1.29% | 1.22% | 1.93% | 2.17% | 19.17% |
| 2015 | 1.65% | 0.72% | 0.67% | 2.16% | 1.39% | 0.82% | 1.70% | -0.41% | 2.00% | 0.70% | 2.27% | 0.49% | 15.07% |
| 2014 | 1.64% | 1.11% | 0.77% | 1.29% | 1.46% | 0.92% | 1.49% | 1.07% | 0.20% | 2.22% | 0.84% | 13.80% |
Комиссия
Комиссия USELESS AF PORTFOLIO составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USELESS AF PORTFOLIO составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47 | 1.99 | 1.27 | 2.23 | 9.05 |
^GSPC S&P 500 | 1.34 | 1.83 | 1.24 | 2.03 | 8.08 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 16.74 | 56.08 | 14.53 | 87.91 | 767.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USELESS AF PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 13.54% | 13.88% | 15.31% | 13.63% | 8.74% | 11.20% | 15.26% | 16.10% | 13.49% | 14.40% | 14.72% | 12.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.95% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USELESS AF PORTFOLIO показал максимальную просадку в 4.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка USELESS AF PORTFOLIO составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.6% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 42 | 21 мая 2020 г. | 46 |
| -2.39% | 28 авг. 2015 г. | 3 | 1 сент. 2015 г. | 9 | 15 сент. 2015 г. | 12 |
| -1.93% | 2 мар. 2020 г. | 9 | 12 мар. 2020 г. | 3 | 17 мар. 2020 г. | 12 |
| -1.48% | 28 янв. 2021 г. | 2 | 29 янв. 2021 г. | 12 | 17 февр. 2021 г. | 14 |
| -1.46% | 17 июн. 2020 г. | 10 | 30 июн. 2020 г. | 2 | 2 июл. 2020 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USELESS AF PORTFOLIO составляет 1.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USFR | VOO | ^GSPC | |
|---|---|---|---|
| USFR | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| VOO | 0.01 | 1.00 | 1.00 |
| ^GSPC | 0.01 | 1.00 | 1.00 |