Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stoc...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

This happened in 2022 and the 1970's stagflation 40% equities

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	20%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	30%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	-20%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	20%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	20%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL

Доходность по периодам

Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance на 27 мая 2025 г. показал доходность в 8.41% с начала года и доходность в 9.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-3.08%	9.39%	14.45%	10.68%
Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance	8.41%	1.83%	8.68%	18.93%	11.45%	9.89%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	-0.24%	7.76%	0.84%	11.88%	18.00%	17.56%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	4.42%	1.44%	-1.23%	13.72%	10.97%	9.16%
VUG Vanguard Growth ETF	-1.35%	7.41%	0.18%	14.33%	17.10%	15.05%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	2.71%	-1.19%	1.00%	4.75%	-2.99%	0.77%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	4.71%	-3.44%	7.43%	4.46%	-3.03%	1.26%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-6.97%	-0.07%	-5.03%	-0.19%	2.61%	2.17%
GLD SPDR Gold Trust	27.93%	1.65%	27.74%	43.46%	13.67%	10.52%
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.04%	-0.67%	1.65%	5.02%	1.27%	2.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.56%	1.97%	2.29%	-0.04%	1.38%								8.41%
2024	2.40%	1.92%	3.31%	1.42%	2.05%	1.73%	1.22%	2.34%	1.55%	2.45%	0.66%	-0.45%	22.60%
2023	1.86%	-1.46%	4.30%	1.23%	-0.46%	0.56%	0.66%	0.27%	-1.17%	3.48%	1.87%	-0.82%	10.64%
2022	-1.79%	-0.24%	3.64%	-0.40%	-1.54%	-0.72%	0.98%	-1.42%	-3.25%	2.39%	3.16%	-0.73%	-0.18%
2021	-0.74%	-3.84%	2.38%	2.44%	1.68%	-0.38%	2.28%	1.13%	-2.59%	2.85%	0.39%	4.03%	9.75%
2020	3.46%	-3.57%	-3.02%	6.05%	2.43%	1.30%	5.99%	1.61%	-2.62%	-1.73%	-1.58%	2.83%	11.07%
2019	3.19%	1.47%	1.20%	1.28%	-0.21%	3.37%	1.63%	3.89%	-0.68%	0.86%	-0.26%	1.56%	18.60%
2018	2.04%	-1.48%	0.23%	0.32%	1.09%	0.45%	0.50%	1.04%	0.07%	-0.24%	0.86%	-1.13%	3.77%
2017	1.72%	2.98%	0.46%	1.00%	1.42%	-1.97%	1.00%	1.62%	-1.29%	1.41%	0.87%	0.67%	10.28%
2016	1.55%	2.92%	1.06%	0.06%	-0.36%	4.78%	0.54%	-1.43%	-0.08%	-0.60%	-2.71%	0.70%	6.41%
2015	3.20%	-1.01%	-0.99%	-1.38%	1.06%	-1.63%	0.82%	-1.25%	-0.52%	3.39%	-1.09%	-0.30%	0.14%
2014	-0.25%	3.08%	-0.33%	0.78%	0.01%	2.41%	-0.95%	1.23%	-1.22%	0.76%	1.80%	1.17%	8.72%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

GLD

SPDR Gold Trust

SPLV

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

QQQ

Invesco QQQ

TIP

iShares TIPS Bond ETF

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	0.51	0.86	1.12	0.54	1.77
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.06	1.31	1.18	1.36	4.20
VUG Vanguard Growth ETF	0.62	0.98	1.14	0.65	2.19
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.74	0.99	1.11	0.22	1.37
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0.24	0.57	1.07	0.22	0.86
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-0.07	0.05	1.01	0.00	0.01
GLD SPDR Gold Trust	2.47	2.85	1.36	4.70	12.79
TIP iShares TIPS Bond ETF	1.09	1.36	1.17	0.47	2.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.45
За 5 лет: 1.53
За 10 лет: 1.26
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.63%	1.60%	2.82%	1.26%	0.65%	0.45%	0.93%	0.78%	0.47%	0.44%	0.34%	0.46%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.59%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.75%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%	2.20%
VUG Vanguard Growth ETF	0.48%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.74%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%	2.05%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.33%	3.49%	6.14%	1.00%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	4.81%	4.48%	6.45%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.92%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.

Текущая просадка Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.24%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	69	30 июн. 2020 г.	92
-9.44%	3 сент. 2020 г.	125	4 мар. 2021 г.	98	23 июл. 2021 г.	223
-8.34%	5 окт. 2012 г.	181	27 июн. 2013 г.	246	19 июн. 2014 г.	427
-7.95%	22 апр. 2022 г.	112	30 сент. 2022 г.	116	20 мар. 2023 г.	228
-7.35%	27 янв. 2015 г.	147	25 авг. 2015 г.	125	24 февр. 2016 г.	272

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TIP	UUP	GLD	BTAL	IEF	SPLV	QQQ	VUG	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.05	-0.17	0.04	-0.51	-0.22	0.74	0.90	0.94	0.54
TIP	-0.05	1.00	-0.23	0.36	0.06	0.79	0.04	-0.03	-0.02	0.14
UUP	-0.17	-0.23	1.00	-0.46	0.11	-0.19	-0.15	-0.14	-0.16	-0.16
GLD	0.04	0.36	-0.46	1.00	0.01	0.31	0.07	0.04	0.04	0.57
BTAL	-0.51	0.06	0.11	0.01	1.00	0.19	-0.17	-0.46	-0.47	0.12
IEF	-0.22	0.79	-0.19	0.31	0.19	1.00	-0.07	-0.16	-0.17	0.01
SPLV	0.74	0.04	-0.15	0.07	-0.17	-0.07	1.00	0.57	0.63	0.62
QQQ	0.90	-0.03	-0.14	0.04	-0.46	-0.16	0.57	1.00	0.97	0.52
VUG	0.94	-0.02	-0.16	0.04	-0.47	-0.17	0.63	0.97	1.00	0.54
Portfolio	0.54	0.14	-0.16	0.57	0.12	0.01	0.62	0.52	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2011 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Common Sense Portfolio - High Inflation, Poor Stock Preformance

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество