PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Sawyer Portfolio Aggressive Growth

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

META 10%AAPL 10%TSLA 10%AMZN 10%LLY 10%NVDA 10%AMD 10%MSFT 10%GOOGL 10%GOLD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
10%
GOLD
Barrick Gold Corporation		Basic Materials
10%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
10%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
10%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sawyer Portfolio Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.81%
8.95%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Sawyer Portfolio Aggressive Growth на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 35.99% с начала года и доходность в 37.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth35.99%2.78%15.81%58.59%43.55%36.97%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%5.63%10.37%88.26%24.75%21.81%
AAPL
Apple Inc		18.98%1.63%32.79%31.22%34.05%26.07%
TSLA
Tesla, Inc.		-4.12%13.10%39.47%-2.71%71.67%30.42%
AMZN
Amazon.com, Inc.		26.10%8.78%7.12%48.39%16.55%27.91%
LLY
Eli Lilly and Company		58.85%-3.42%19.95%68.50%54.10%32.76%
NVDA
NVIDIA Corporation		134.29%-6.25%23.05%178.86%93.14%74.30%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		5.79%2.80%-13.19%62.11%38.57%45.46%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.85%26.93%
GOOGL
Alphabet Inc.		17.40%0.00%8.77%25.91%21.64%18.58%
GOLD
Barrick Gold Corporation		14.67%1.19%32.74%32.13%4.56%4.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.49%11.36%2.31%-2.66%7.20%7.14%-1.50%2.74%35.99%
202317.16%2.88%14.18%1.56%13.56%7.23%3.65%0.23%-5.39%-1.08%12.17%5.11%95.14%
2022-9.18%-1.75%6.95%-15.08%-0.85%-10.71%12.71%-6.97%-10.22%-3.11%8.57%-9.84%-35.94%
20212.83%-2.87%0.25%7.89%0.60%8.31%4.47%5.35%-6.65%12.80%7.91%-1.50%45.00%
20209.19%-2.44%-5.92%22.26%4.84%9.71%14.07%20.34%-8.31%-4.47%10.70%5.58%98.06%
20199.25%1.00%5.71%2.01%-9.03%10.41%3.37%0.74%-0.54%9.28%5.48%10.12%57.12%
201812.18%-4.17%-6.91%4.37%8.16%3.30%2.55%10.44%2.38%-7.55%-0.64%-6.50%16.20%
20176.74%5.81%4.03%0.84%5.33%-0.07%4.21%3.05%-1.39%3.29%-0.07%-0.34%35.85%
2016-4.22%3.07%8.95%5.95%6.65%3.21%11.96%-1.08%2.57%-0.16%1.06%9.14%56.91%
20151.27%7.06%-5.04%5.62%1.63%-0.29%0.36%-2.67%0.05%11.90%4.62%3.38%30.32%
20142.25%10.39%-4.99%-0.25%2.17%5.03%-1.27%7.01%-4.96%-3.37%3.91%-4.60%10.42%
20133.62%-1.77%1.12%4.81%16.97%-0.04%9.98%5.06%7.23%2.09%0.32%4.94%67.95%

Комиссия

Комиссия Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sawyer Portfolio Aggressive Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 5858
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Ранг коэф-та Шарпа Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
TSLA
Tesla, Inc.		-0.170.141.02-0.14-0.39
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.462.021.261.167.43
LLY
Eli Lilly and Company		2.072.831.373.3512.53
NVDA
NVIDIA Corporation		3.373.571.466.4620.29
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		1.141.741.221.322.92
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
GOOGL
Alphabet Inc.		0.801.191.171.022.93
GOLD
Barrick Gold Corporation		0.811.271.160.452.85

Коэффициент Шарпа

Sawyer Portfolio Aggressive Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.40
2.32
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sawyer Portfolio Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Sawyer Portfolio Aggressive Growth0.42%0.43%0.67%0.65%0.48%0.52%0.73%0.69%0.80%0.97%1.05%1.33%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		1.96%2.21%3.76%4.05%1.34%0.69%1.38%0.82%0.49%1.87%1.84%2.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.95%
-0.19%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sawyer Portfolio Aggressive Growth показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 4.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.96%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.1431 июн. 2023 г.383
-31.25%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-21.55%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-17.95%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-15.04%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.11230 апр. 2013 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 7.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.90%
4.31%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GOLDLLYTSLAAMDMETAAAPLNVDAAMZNMSFTGOOGL
GOLD1.000.040.090.100.110.100.090.110.100.10
LLY0.041.000.140.170.250.240.230.260.330.30
TSLA0.090.141.000.340.330.370.390.390.360.36
AMD0.100.170.341.000.370.400.610.430.460.41
META0.110.250.330.371.000.450.470.560.500.60
AAPL0.100.240.370.400.451.000.480.500.560.54
NVDA0.090.230.390.610.470.481.000.510.560.51
AMZN0.110.260.390.430.560.500.511.000.600.65
MSFT0.100.330.360.460.500.560.560.601.000.65
GOOGL0.100.300.360.410.600.540.510.650.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.