Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
GOLD Barrick Gold Corporation | Basic Materials | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sawyer Portfolio Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Sawyer Portfolio Aggressive Growth на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 72.39% с начала года и доходность в 34.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| Sawyer Portfolio Aggressive Growth | 1.11% | 30.60% | 72.39% | 52.31% | 34.26% | 34.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 3.37% | 49.98% | 149.02% | 105.13% | 13.00% | 20.25% |
AAPL Apple Inc. | -0.20% | 11.49% | 35.64% | 12.51% | 27.58% | 28.28% |
TSLA Tesla, Inc. | 13.54% | 37.37% | 113.18% | -14.95% | 67.74% | 35.93% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.45% | 37.07% | 61.06% | 10.72% | 7.18% | 23.96% |
LLY Eli Lilly and Company | 3.56% | 72.93% | 56.95% | 90.81% | 42.41% | 29.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | -10.06% | 59.61% | 189.13% | 220.77% | 45.44% | 60.64% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -7.28% | 2.83% | 54.92% | 33.34% | 26.56% | 38.66% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.34% | 18.31% | 34.67% | 33.58% | 24.35% | 27.89% |
GOOGL Alphabet Inc. | 4.18% | 29.38% | 51.58% | 32.23% | 18.00% | 19.48% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 5.16% | -7.67% | -2.65% | 12.21% | 12.12% | 0.44% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GOLD | LLY | TSLA | AMD | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1.00 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| LLY | 0.04 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.30 |
| TSLA | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.37 |
| AMD | 0.10 | 0.17 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.61 | 0.43 | 0.46 | 0.41 |
| META | 0.11 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.60 |
| AAPL | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.54 |
| NVDA | 0.09 | 0.21 | 0.40 | 0.61 | 0.47 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.52 |
| AMZN | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.66 |
| MSFT | 0.10 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.09 | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.66 | 0.64 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sawyer Portfolio Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawyer Portfolio Aggressive Growth | 0.49% | 0.68% | 0.68% | 0.50% | 0.54% | 0.78% | 0.75% | 0.88% | 1.09% | 1.20% | 1.56% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.77% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.74% | 3.83% | 4.28% | 1.47% | 0.77% | 1.55% | 0.93% | 0.57% | 2.15% | 2.15% | 3.30% | 2.55% |
Комиссия
Комиссия Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 3.16 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
GOLD Barrick Gold Corporation | 0.26 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sawyer Portfolio Aggressive Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 143 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.96% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 143 | 1 июн. 2023 г. | 383 |
| -31.25% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -21.55% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -15.04% | 20 сент. 2012 г. | 39 | 15 нояб. 2012 г. | 112 | 30 апр. 2013 г. | 151 |
| -14.63% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 58 | 15 дек. 2020 г. | 73 |
График волатильности
Текущая волатильность Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.