PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Sawyer Portfolio Aggressive Growth

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


META 10%AAPL 10%TSLA 10%AMZN 10%LLY 10%NVDA 10%AMD 10%MSFT 10%GOOGL 10%GOLD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services10%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical10%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services10%
GOLD
Barrick Gold Corporation
Basic Materials10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sawyer Portfolio Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
28.78%
10.86%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Sawyer Portfolio Aggressive Growth на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 72.39% с начала года и доходность в 34.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%9.93%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth1.11%30.60%72.39%52.31%34.26%34.45%
META
Meta Platforms, Inc.
3.37%49.98%149.02%105.13%13.00%20.25%
AAPL
Apple Inc.
-0.20%11.49%35.64%12.51%27.58%28.28%
TSLA
Tesla, Inc.
13.54%37.37%113.18%-14.95%67.74%35.93%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.45%37.07%61.06%10.72%7.18%23.96%
LLY
Eli Lilly and Company
3.56%72.93%56.95%90.81%42.41%29.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
-10.06%59.61%189.13%220.77%45.44%60.64%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-7.28%2.83%54.92%33.34%26.56%38.66%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.34%18.31%34.67%33.58%24.35%27.89%
GOOGL
Alphabet Inc.
4.18%29.38%51.58%32.23%18.00%19.48%
GOLD
Barrick Gold Corporation
5.16%-7.67%-2.65%12.21%12.12%0.44%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GOLDLLYTSLAAMDMETAAAPLNVDAAMZNMSFTGOOGL
GOLD1.000.040.080.100.110.090.090.100.100.09
LLY0.041.000.140.170.240.250.210.250.330.30
TSLA0.080.141.000.340.340.370.400.400.360.37
AMD0.100.170.341.000.360.410.610.430.460.41
META0.110.240.340.361.000.460.470.550.490.60
AAPL0.090.250.370.410.461.000.500.510.570.54
NVDA0.090.210.400.610.470.501.000.510.560.52
AMZN0.100.250.400.430.550.510.511.000.590.66
MSFT0.100.330.360.460.490.570.560.591.000.64
GOOGL0.090.300.370.410.600.540.520.660.641.00

Коэффициент Шарпа

Sawyer Portfolio Aggressive Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.77

Коэффициент Шарпа Sawyer Portfolio Aggressive Growth находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.77
0.74
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sawyer Portfolio Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sawyer Portfolio Aggressive Growth0.49%0.68%0.68%0.50%0.54%0.78%0.75%0.88%1.09%1.20%1.56%1.33%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.77%1.08%1.26%1.82%2.08%2.10%2.73%3.16%2.77%3.41%4.76%5.11%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.74%3.83%4.28%1.47%0.77%1.55%0.93%0.57%2.15%2.15%3.30%2.55%

Комиссия

Комиссия Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
META
Meta Platforms, Inc.
2.00
AAPL
Apple Inc.
0.51
TSLA
Tesla, Inc.
-0.25
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
LLY
Eli Lilly and Company
3.16
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.60
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
GOOGL
Alphabet Inc.
0.87
GOLD
Barrick Gold Corporation
0.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.05%
-8.22%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sawyer Portfolio Aggressive Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 143 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.96%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.1431 июн. 2023 г.383
-31.25%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-21.55%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-15.04%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.11230 апр. 2013 г.151
-14.63%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.5815 дек. 2020 г.73

График волатильности

Текущая волатильность Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.99%
3.47%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля