Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GOLD Barrick Gold Corporation | Basic Materials | 10% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sawyer Portfolio Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Sawyer Portfolio Aggressive Growth на 9 мая 2025 г. показал доходность в -7.83% с начала года и доходность в 36.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Sawyer Portfolio Aggressive Growth | -7.83% | 16.30% | -6.51% | 13.86% | 30.63% | 36.47% |
Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.69% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.47% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.46% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.44% |
LLY Eli Lilly and Company | -2.49% | 3.47% | -5.45% | -2.41% | 39.23% | 28.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.86% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -15.80% | 30.03% | -32.12% | -33.80% | 13.89% | 46.03% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.82% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 22.37% | 7.65% | 3.22% | 15.32% | -4.63% | 5.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.31% | -4.62% | -6.90% | 0.65% | 0.80% | -7.83% | |||||||
2024 | 2.49% | 11.36% | 2.31% | -2.66% | 7.20% | 7.14% | -1.50% | 2.74% | 4.59% | -2.28% | 4.61% | 2.38% | 44.62% |
2023 | 17.16% | 2.88% | 14.18% | 1.56% | 13.56% | 7.23% | 3.65% | 0.23% | -5.39% | -1.08% | 12.17% | 5.11% | 95.14% |
2022 | -9.18% | -1.75% | 6.95% | -15.08% | -0.85% | -10.71% | 12.71% | -6.97% | -10.22% | -3.11% | 8.57% | -9.84% | -35.93% |
2021 | 2.83% | -2.87% | 0.25% | 7.89% | 0.61% | 8.30% | 4.47% | 5.35% | -6.65% | 12.80% | 7.91% | -1.50% | 45.00% |
2020 | 9.19% | -2.44% | -5.92% | 22.26% | 4.84% | 9.71% | 14.07% | 20.35% | -8.31% | -4.47% | 10.70% | 5.58% | 98.06% |
2019 | 9.25% | 1.00% | 5.71% | 2.01% | -9.03% | 10.41% | 3.37% | 0.74% | -0.54% | 9.28% | 5.48% | 10.12% | 57.12% |
2018 | 12.18% | -4.17% | -6.91% | 4.37% | 8.16% | 3.30% | 2.55% | 10.44% | 2.38% | -7.55% | -0.64% | -6.50% | 16.21% |
2017 | 6.74% | 5.81% | 4.03% | 0.84% | 5.33% | -0.07% | 4.21% | 3.05% | -1.39% | 3.29% | -0.07% | -0.34% | 35.85% |
2016 | -4.22% | 3.07% | 8.95% | 5.95% | 6.65% | 3.21% | 11.97% | -1.08% | 2.57% | -0.16% | 1.06% | 9.14% | 56.92% |
2015 | 1.27% | 7.06% | -5.04% | 5.62% | 1.63% | -0.29% | 0.36% | -2.67% | 0.05% | 11.90% | 4.62% | 3.38% | 30.33% |
2014 | 2.25% | 10.39% | -4.99% | -0.25% | 2.17% | 5.03% | -1.26% | 7.01% | -4.96% | -3.37% | 3.91% | -4.60% | 10.42% |
Комиссия
Комиссия Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.06 | 0.21 | 1.03 | -0.05 | -0.11 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.65 | -0.79 | 0.90 | -0.55 | -1.18 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
GOLD Barrick Gold Corporation | 0.44 | 0.86 | 1.10 | 0.28 | 1.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sawyer Portfolio Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.50% | 0.51% | 0.43% | 0.67% | 0.66% | 0.48% | 0.52% | 0.73% | 0.69% | 0.80% | 0.97% | 1.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.12% | 2.58% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% | 1.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sawyer Portfolio Aggressive Growth показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 12.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.96% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 143 | 1 июн. 2023 г. | 383 |
-31.25% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-24.78% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-21.55% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-17.95% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 66 | 8 нояб. 2024 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 15.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GOLD | LLY | TSLA | AMD | META | AAPL | NVDA | AMZN | GOOGL | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.77 |
GOLD | 0.14 | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.28 |
LLY | 0.43 | 0.05 | 1.00 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 |
TSLA | 0.45 | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.63 |
AMD | 0.51 | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.61 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.70 |
META | 0.56 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.60 | 0.50 | 0.67 |
AAPL | 0.64 | 0.10 | 0.24 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 |
NVDA | 0.61 | 0.09 | 0.23 | 0.39 | 0.61 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.74 |
AMZN | 0.64 | 0.10 | 0.26 | 0.40 | 0.43 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.72 |
GOOGL | 0.69 | 0.10 | 0.29 | 0.38 | 0.42 | 0.60 | 0.53 | 0.51 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.70 |
MSFT | 0.72 | 0.10 | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.71 |
Portfolio | 0.77 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 1.00 |