PortfoliosLab logo
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 10%AAPL 10%TSLA 10%AMZN 10%LLY 10%NVDA 10%AMD 10%MSFT 10%GOOGL 10%GOLD 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sawyer Portfolio Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,344.57%
337.30%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Sawyer Portfolio Aggressive Growth на 9 мая 2025 г. показал доходность в -7.83% с начала года и доходность в 36.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth-7.83%16.30%-6.51%13.86%30.63%36.47%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.69%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.47%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.46%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.44%
LLY
Eli Lilly and Company
-2.49%3.47%-5.45%-2.41%39.23%28.58%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.86%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.80%30.03%-32.12%-33.80%13.89%46.03%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.82%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
22.37%7.65%3.22%15.32%-4.63%5.93%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.31%-4.62%-6.90%0.65%0.80%-7.83%
20242.49%11.36%2.31%-2.66%7.20%7.14%-1.50%2.74%4.59%-2.28%4.61%2.38%44.62%
202317.16%2.88%14.18%1.56%13.56%7.23%3.65%0.23%-5.39%-1.08%12.17%5.11%95.14%
2022-9.18%-1.75%6.95%-15.08%-0.85%-10.71%12.71%-6.97%-10.22%-3.11%8.57%-9.84%-35.93%
20212.83%-2.87%0.25%7.89%0.61%8.30%4.47%5.35%-6.65%12.80%7.91%-1.50%45.00%
20209.19%-2.44%-5.92%22.26%4.84%9.71%14.07%20.35%-8.31%-4.47%10.70%5.58%98.06%
20199.25%1.00%5.71%2.01%-9.03%10.41%3.37%0.74%-0.54%9.28%5.48%10.12%57.12%
201812.18%-4.17%-6.91%4.37%8.16%3.30%2.55%10.44%2.38%-7.55%-0.64%-6.50%16.21%
20176.74%5.81%4.03%0.84%5.33%-0.07%4.21%3.05%-1.39%3.29%-0.07%-0.34%35.85%
2016-4.22%3.07%8.95%5.95%6.65%3.21%11.97%-1.08%2.57%-0.16%1.06%9.14%56.92%
20151.27%7.06%-5.04%5.62%1.63%-0.29%0.36%-2.67%0.05%11.90%4.62%3.38%30.33%
20142.25%10.39%-4.99%-0.25%2.17%5.03%-1.26%7.01%-4.96%-3.37%3.91%-4.60%10.42%

Комиссия

Комиссия Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sawyer Portfolio Aggressive Growth, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.541.180.922.28
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
LLY
Eli Lilly and Company
-0.060.211.03-0.05-0.11
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.65-0.790.90-0.55-1.18
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58
GOLD
Barrick Gold Corporation
0.440.861.100.281.24

Sawyer Portfolio Aggressive Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.48
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sawyer Portfolio Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.50%0.51%0.43%0.67%0.66%0.48%0.52%0.73%0.69%0.80%0.97%1.05%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.12%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.52%
-7.82%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sawyer Portfolio Aggressive Growth показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 12.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.96%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.1431 июн. 2023 г.383
-31.25%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-24.78%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-21.55%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-17.95%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.668 нояб. 2024 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sawyer Portfolio Aggressive Growth составляет 15.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.51%
11.21%
Sawyer Portfolio Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGOLDLLYTSLAAMDMETAAAPLNVDAAMZNGOOGLMSFTPortfolio
^GSPC1.000.140.430.450.510.560.640.610.640.690.720.77
GOLD0.141.000.050.080.110.110.100.090.100.100.100.28
LLY0.430.051.000.140.180.260.240.230.260.290.320.36
TSLA0.450.080.141.000.350.340.380.390.400.380.370.63
AMD0.510.110.180.351.000.380.400.610.430.420.460.70
META0.560.110.260.340.381.000.450.470.570.600.500.67
AAPL0.640.100.240.380.400.451.000.470.500.530.560.65
NVDA0.610.090.230.390.610.470.471.000.520.510.560.74
AMZN0.640.100.260.400.430.570.500.521.000.650.600.72
GOOGL0.690.100.290.380.420.600.530.510.651.000.650.70
MSFT0.720.100.320.370.460.500.560.560.600.651.000.71
Portfolio0.770.280.360.630.700.670.650.740.720.700.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.