Baron

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	5%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	5%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	5%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	S&P 500, Dividend	5%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	5%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	5%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	20%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	Materials	5%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Baron	0.07%	-1.02%	7.18%	9.06%	27.39%	12.63%	8.65%	—
Активы портфеля:
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.14%	-2.38%	3.20%	1.76%	11.58%	7.38%	3.02%	4.91%
PLD Prologis, Inc.	-1.06%	-0.84%	4.51%	14.79%	39.42%	5.86%	6.83%	14.84%
EQIX Equinix, Inc.	1.57%	8.42%	33.34%	30.13%	35.69%	15.02%	10.35%	14.23%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	-0.37%	-0.53%	8.91%	4.36%	27.42%	13.18%	10.60%	10.02%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	-0.04%	0.82%	10.25%	11.53%	34.49%	15.43%	11.35%	8.95%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.25%	-0.29%	7.62%	7.94%	50.90%	25.29%	16.25%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.26%	-0.74%	12.65%	14.17%	25.89%	12.10%	8.27%	12.35%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.44%	-1.75%	-3.12%	-1.31%	31.67%	18.81%	11.72%	14.33%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	0.22%	-3.29%	2.51%	3.80%	14.79%	7.78%	6.24%	9.65%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.19%	3.43%	20.41%	27.30%	62.24%	13.54%	11.99%	11.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Baron закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.78%	6.69%	-4.86%	0.78%									7.18%
2025	3.47%	1.28%	-2.47%	-2.34%	3.11%	0.87%	0.72%	3.59%	1.18%	0.66%	1.78%	-0.16%	12.13%
2024	-2.19%	3.08%	3.12%	-6.17%	4.39%	-0.27%	5.89%	2.82%	2.77%	-2.26%	3.98%	-6.21%	8.31%
2023	6.98%	-4.16%	0.72%	0.37%	-2.78%	4.62%	3.05%	-2.28%	-5.16%	-3.08%	8.56%	6.51%	12.82%
2022	-4.86%	-1.62%	5.13%	-3.78%	-2.20%	-7.57%	6.80%	-3.66%	-10.47%	6.39%	7.45%	-3.61%	-13.14%
2021	-0.21%	1.58%	5.72%	5.23%	1.76%	0.18%	2.71%	2.26%	-4.61%	6.11%	-1.24%	7.42%	29.63%

Метрики бенчмарка

Baron: годовая альфа составляет 1.89%, бета — 0.72, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал в 86.63% снижения S&P 500 Index, но только в 81.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.89%

Бета: 0.72

R²: 0.71

Участие в росте: 81.91%

Участие в снижении: 86.63%

Комиссия

Комиссия Baron составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

WOOD

iShares Global Timber & Forestry ETF

GNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Baron имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.16	1.84	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.32	2.97	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.40	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.05	1.82	+0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.89	7.76	+1.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VNQ Vanguard Real Estate ETF	28	0.76	1.17	1.15	0.33	1.11
PLD Prologis, Inc.	81	1.62	2.38	1.30	1.88	7.09
EQIX Equinix, Inc.	71	1.31	1.89	1.28	1.27	2.28
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	72	1.87	2.59	1.33	2.13	5.16
IGF iShares Global Infrastructure ETF	93	3.07	4.49	1.59	3.18	15.27
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	89	2.46	3.62	1.44	2.89	11.24
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	72	1.85	2.93	1.36	1.57	5.95
VOO Vanguard S&P 500 ETF	81	1.94	3.10	1.42	2.04	8.70
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	42	1.06	1.74	1.20	0.67	2.11
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	96	3.35	4.45	1.62	3.96	19.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.16
За 5 лет: 0.61
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Baron за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.68%	2.83%	2.93%	2.78%	2.66%	1.89%	2.31%	2.36%	2.89%	2.38%	2.63%	2.87%
Активы портфеля:
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
PLD Prologis, Inc.	3.10%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%
EQIX Equinix, Inc.	1.89%	2.45%	1.81%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.58%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	2.93%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.85%	0.92%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	2.14%	2.14%	2.05%	2.09%	1.94%	1.89%	2.14%	1.89%	2.37%	1.74%	2.13%	2.02%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	2.29%	2.76%	4.73%	3.37%	4.37%	3.44%	2.78%	3.84%	3.51%	2.40%	2.06%	4.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron показал максимальную просадку в 23.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка Baron составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.06%	21 апр. 2022 г.	123	14 окт. 2022 г.	363	27 мар. 2024 г.	486
-14.89%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	71	22 июл. 2025 г.	158
-8.63%	3 янв. 2022 г.	36	23 февр. 2022 г.	39	20 апр. 2022 г.	75
-8.32%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	22	29 июл. 2020 г.	36
-7.25%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	11	8 окт. 2020 г.	25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	SGOL	EQIX	XLU	PLD	GNR	WOOD	PAVE	IGF	VOO	VNQ	SCHD	NOBL	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.12	0.50	0.40	0.52	0.58	0.62	0.78	0.64	1.00	0.63	0.71	0.73	0.79
SGOV	-0.02	1.00	0.02	0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.00	-0.03	-0.02	-0.02
SGOL	0.12	0.02	1.00	0.16	0.17	0.11	0.38	0.23	0.12	0.29	0.12	0.16	0.11	0.12	0.25
EQIX	0.50	0.01	0.16	1.00	0.44	0.58	0.22	0.34	0.37	0.43	0.50	0.66	0.37	0.43	0.64
XLU	0.40	-0.01	0.17	0.44	1.00	0.49	0.32	0.34	0.40	0.70	0.41	0.60	0.49	0.57	0.64
PLD	0.52	-0.02	0.11	0.58	0.49	1.00	0.36	0.48	0.50	0.52	0.53	0.81	0.54	0.61	0.79
GNR	0.58	-0.04	0.38	0.22	0.32	0.36	1.00	0.71	0.67	0.68	0.58	0.47	0.68	0.63	0.68
WOOD	0.62	-0.04	0.23	0.34	0.34	0.48	0.71	1.00	0.69	0.62	0.62	0.58	0.66	0.68	0.73
PAVE	0.78	-0.02	0.12	0.37	0.40	0.50	0.67	0.69	1.00	0.64	0.78	0.63	0.79	0.82	0.80
IGF	0.64	-0.02	0.29	0.43	0.70	0.52	0.68	0.62	0.64	1.00	0.65	0.68	0.68	0.70	0.80
VOO	1.00	-0.02	0.12	0.50	0.41	0.53	0.58	0.62	0.78	0.65	1.00	0.63	0.72	0.73	0.79
VNQ	0.63	-0.00	0.16	0.66	0.60	0.81	0.47	0.58	0.63	0.68	0.63	1.00	0.70	0.76	0.91
SCHD	0.71	-0.03	0.11	0.37	0.49	0.54	0.68	0.66	0.79	0.68	0.72	0.70	1.00	0.92	0.84
NOBL	0.73	-0.02	0.12	0.43	0.57	0.61	0.63	0.68	0.82	0.70	0.73	0.76	0.92	1.00	0.88
Portfolio	0.79	-0.02	0.25	0.64	0.64	0.79	0.68	0.73	0.80	0.80	0.79	0.91	0.84	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Baron

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов