PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Consumer Goods
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PG 20%KO 20%PEP 15%NSRGY 15%UL 10%DEO 10%LRLCY 5%PM 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DEO
Diageo plc
Consumer Defensive
10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
20%
LRLCY
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive
5%
NSRGY
Nestlé S.A.
Consumer Defensive
15%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
15%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
20%
PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive
5%
UL
The Unilever Group
Consumer Defensive
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Goods и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.90%
15.83%
Consumer Goods
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM

Доходность по периодам

Consumer Goods на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 7.07% с начала года и доходность в 8.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Consumer Goods7.07%-4.76%4.03%10.72%6.28%8.45%
PG
The Procter & Gamble Company
16.92%-2.91%3.53%14.20%8.87%9.78%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.77%7.41%19.65%7.30%7.97%
PEP
PepsiCo, Inc.
0.92%-1.50%-2.88%5.78%7.15%8.83%
NSRGY
Nestlé S.A.
-14.53%-5.04%-4.06%-8.28%0.48%5.64%
UL
The Unilever Group
31.76%-4.11%22.05%36.19%4.29%8.03%
DEO
Diageo plc
-7.95%-7.25%-3.20%-12.65%-2.06%3.60%
LRLCY
L'Oréal S.A.
-21.78%-14.67%-18.18%-7.31%7.10%11.08%
PM
Philip Morris International Inc.
45.25%8.38%40.32%55.38%15.89%9.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Consumer Goods, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.03%-0.37%2.37%0.01%2.21%-1.72%2.75%5.70%0.00%7.07%
2023-0.71%-3.22%6.39%5.26%-7.85%3.88%2.34%-3.25%-5.53%-0.63%2.89%0.51%-0.99%
2022-2.19%-1.58%-0.91%2.40%-2.95%-2.82%3.42%-3.71%-6.94%5.33%8.90%-0.93%-2.99%
2021-6.62%-2.83%7.80%4.29%3.36%-0.16%3.77%-0.46%-3.92%5.39%-2.33%10.29%18.62%
20201.45%-7.68%-7.34%6.28%0.96%0.58%7.47%2.05%0.27%-3.70%6.59%3.63%9.58%
20194.80%1.75%5.59%3.74%-0.84%4.22%1.74%3.55%-0.24%0.67%-1.36%2.30%28.88%
20180.08%-7.85%1.25%-2.57%0.05%3.47%4.65%-1.28%1.07%1.98%4.93%-5.63%-0.69%
20172.38%4.78%1.99%1.35%5.55%-0.72%2.45%1.16%-1.45%-0.47%2.10%1.54%22.45%
20160.83%-1.89%5.84%-0.29%0.17%4.08%0.58%-0.28%0.89%-4.05%-5.45%3.64%3.56%
20150.28%2.86%-4.38%1.78%0.17%-2.39%2.67%-5.49%1.97%6.47%-1.48%0.94%2.85%
2014-5.79%2.86%1.92%3.92%1.17%0.16%-3.71%4.68%-0.72%1.17%4.52%-3.67%6.04%
20136.34%1.93%3.94%2.58%-3.40%-0.55%3.00%-3.68%1.27%4.57%1.32%0.68%18.98%

Комиссия

Комиссия Consumer Goods составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Consumer Goods среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Consumer Goods, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Consumer Goods, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Consumer Goods, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Consumer Goods, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Consumer Goods, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Consumer Goods, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Consumer Goods
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Consumer Goods, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Consumer Goods, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Consumer Goods, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Consumer Goods, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Consumer Goods, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PG
The Procter & Gamble Company
1.101.571.211.946.78
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
PEP
PepsiCo, Inc.
0.520.861.100.511.85
NSRGY
Nestlé S.A.
-0.40-0.460.94-0.29-0.95
UL
The Unilever Group
2.554.021.502.2515.76
DEO
Diageo plc
-0.40-0.400.95-0.22-0.72
LRLCY
L'Oréal S.A.
-0.21-0.130.98-0.22-0.53
PM
Philip Morris International Inc.
3.134.841.644.6118.40

Коэффициент Шарпа

Consumer Goods на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.22
3.43
Consumer Goods
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Consumer Goods за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Consumer Goods2.97%2.98%2.70%2.55%2.68%2.67%3.26%2.82%3.19%3.11%3.24%2.83%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.13%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
NSRGY
Nestlé S.A.
3.56%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.31%2.96%
UL
The Unilever Group
2.96%3.83%3.61%3.77%3.07%3.18%3.49%2.82%3.44%3.06%3.72%3.39%
DEO
Diageo plc
3.18%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.93%2.21%
LRLCY
L'Oréal S.A.
1.86%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%1.76%
PM
Philip Morris International Inc.
3.99%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.66%
-0.54%
Consumer Goods
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Consumer Goods показал максимальную просадку в 39.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.

Текущая просадка Consumer Goods составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.37%2 апр. 2008 г.2369 мар. 2009 г.38414 сент. 2010 г.620
-27.31%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.143
-16.72%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.1225 апр. 2023 г.314
-13.12%8 мая 2023 г.12127 окт. 2023 г.1912 авг. 2024 г.312
-12.58%23 янв. 2018 г.702 мая 2018 г.1305 нояб. 2018 г.200

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consumer Goods составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.85%
2.71%
Consumer Goods
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PMNSRGYLRLCYPGDEOPEPKOUL
PM1.000.330.370.460.400.480.510.42
NSRGY0.331.000.540.360.480.370.360.56
LRLCY0.370.541.000.390.560.390.410.61
PG0.460.360.391.000.420.610.580.50
DEO0.400.480.560.421.000.440.470.61
PEP0.480.370.390.610.441.000.670.46
KO0.510.360.410.580.470.671.000.47
UL0.420.560.610.500.610.460.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2008 г.