Consumer Goods
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Goods и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM
Доходность по периодам
Consumer Goods на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 7.07% с начала года и доходность в 8.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Consumer Goods | 7.07% | -4.76% | 4.03% | 10.72% | 6.28% | 8.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | 16.92% | -2.91% | 3.53% | 14.20% | 8.87% | 9.78% |
KO The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.77% | 7.41% | 19.65% | 7.30% | 7.97% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.92% | -1.50% | -2.88% | 5.78% | 7.15% | 8.83% |
NSRGY Nestlé S.A. | -14.53% | -5.04% | -4.06% | -8.28% | 0.48% | 5.64% |
UL The Unilever Group | 31.76% | -4.11% | 22.05% | 36.19% | 4.29% | 8.03% |
DEO Diageo plc | -7.95% | -7.25% | -3.20% | -12.65% | -2.06% | 3.60% |
LRLCY L'Oréal S.A. | -21.78% | -14.67% | -18.18% | -7.31% | 7.10% | 11.08% |
PM Philip Morris International Inc. | 45.25% | 8.38% | 40.32% | 55.38% | 15.89% | 9.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Consumer Goods, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | -0.37% | 2.37% | 0.01% | 2.21% | -1.72% | 2.75% | 5.70% | 0.00% | 7.07% | |||
| 2023 | -0.71% | -3.22% | 6.39% | 5.26% | -7.85% | 3.88% | 2.34% | -3.25% | -5.53% | -0.63% | 2.89% | 0.51% | -0.99% |
| 2022 | -2.19% | -1.58% | -0.91% | 2.40% | -2.95% | -2.82% | 3.42% | -3.71% | -6.94% | 5.33% | 8.90% | -0.93% | -2.99% |
| 2021 | -6.62% | -2.83% | 7.80% | 4.29% | 3.36% | -0.16% | 3.77% | -0.46% | -3.92% | 5.39% | -2.33% | 10.29% | 18.62% |
| 2020 | 1.45% | -7.68% | -7.34% | 6.28% | 0.96% | 0.58% | 7.47% | 2.05% | 0.27% | -3.70% | 6.59% | 3.63% | 9.58% |
| 2019 | 4.80% | 1.75% | 5.59% | 3.74% | -0.84% | 4.22% | 1.74% | 3.55% | -0.24% | 0.67% | -1.36% | 2.30% | 28.88% |
| 2018 | 0.08% | -7.85% | 1.25% | -2.57% | 0.05% | 3.47% | 4.65% | -1.28% | 1.07% | 1.98% | 4.93% | -5.63% | -0.69% |
| 2017 | 2.38% | 4.78% | 1.99% | 1.35% | 5.55% | -0.72% | 2.45% | 1.16% | -1.45% | -0.47% | 2.10% | 1.54% | 22.45% |
| 2016 | 0.83% | -1.89% | 5.84% | -0.29% | 0.17% | 4.08% | 0.58% | -0.28% | 0.89% | -4.05% | -5.45% | 3.64% | 3.56% |
| 2015 | 0.28% | 2.86% | -4.38% | 1.78% | 0.17% | -2.39% | 2.67% | -5.49% | 1.97% | 6.47% | -1.48% | 0.94% | 2.85% |
| 2014 | -5.79% | 2.86% | 1.92% | 3.92% | 1.17% | 0.16% | -3.71% | 4.68% | -0.72% | 1.17% | 4.52% | -3.67% | 6.04% |
| 2013 | 6.34% | 1.93% | 3.94% | 2.58% | -3.40% | -0.55% | 3.00% | -3.68% | 1.27% | 4.57% | 1.32% | 0.68% | 18.98% |
Комиссия
Комиссия Consumer Goods составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Consumer Goods среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 1.10 | 1.57 | 1.21 | 1.94 | 6.78 |
KO The Coca-Cola Company | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.97 | 10.95 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.52 | 0.86 | 1.10 | 0.51 | 1.85 |
NSRGY Nestlé S.A. | -0.40 | -0.46 | 0.94 | -0.29 | -0.95 |
UL The Unilever Group | 2.55 | 4.02 | 1.50 | 2.25 | 15.76 |
DEO Diageo plc | -0.40 | -0.40 | 0.95 | -0.22 | -0.72 |
LRLCY L'Oréal S.A. | -0.21 | -0.13 | 0.98 | -0.22 | -0.53 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13 | 4.84 | 1.64 | 4.61 | 18.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Consumer Goods за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Goods | 2.97% | 2.98% | 2.70% | 2.55% | 2.68% | 2.67% | 3.26% | 2.82% | 3.19% | 3.11% | 3.24% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
KO The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.13% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.56% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.31% | 2.96% |
UL The Unilever Group | 2.96% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% | 3.39% |
DEO Diageo plc | 3.18% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.93% | 2.21% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.86% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.13% | 1.48% | 1.91% | 1.58% | 1.95% | 1.82% | 2.09% | 1.76% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.99% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Consumer Goods показал максимальную просадку в 39.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.
Текущая просадка Consumer Goods составляет 5.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.37% | 2 апр. 2008 г. | 236 | 9 мар. 2009 г. | 384 | 14 сент. 2010 г. | 620 |
| -27.31% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 143 |
| -16.72% | 5 янв. 2022 г. | 192 | 10 окт. 2022 г. | 122 | 5 апр. 2023 г. | 314 |
| -13.12% | 8 мая 2023 г. | 121 | 27 окт. 2023 г. | 191 | 2 авг. 2024 г. | 312 |
| -12.58% | 23 янв. 2018 г. | 70 | 2 мая 2018 г. | 130 | 5 нояб. 2018 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Consumer Goods составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PM | NSRGY | LRLCY | PG | DEO | PEP | KO | UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.48 | 0.51 | 0.42 |
| NSRGY | 0.33 | 1.00 | 0.54 | 0.36 | 0.48 | 0.37 | 0.36 | 0.56 |
| LRLCY | 0.37 | 0.54 | 1.00 | 0.39 | 0.56 | 0.39 | 0.41 | 0.61 |
| PG | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.61 | 0.58 | 0.50 |
| DEO | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.61 |
| PEP | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.61 | 0.44 | 1.00 | 0.67 | 0.46 |
| KO | 0.51 | 0.36 | 0.41 | 0.58 | 0.47 | 0.67 | 1.00 | 0.47 |
| UL | 0.42 | 0.56 | 0.61 | 0.50 | 0.61 | 0.46 | 0.47 | 1.00 |