Consumer Goods
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DEO Diageo plc | Consumer Defensive | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 20% |
LRLCY L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 5% |
NSRGY Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 15% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 15% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 20% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 5% |
UL The Unilever Group | Consumer Defensive | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Goods и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM
Доходность по периодам
Consumer Goods на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 8.05% с начала года и доходность в 8.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Consumer Goods | 11.08% | 3.10% | 1.37% | 12.78% | 7.73% | 8.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 1.74% | 0.23% | 11.39% | 9.16% | 10.56% |
KO The Coca-Cola Company | 18.12% | 5.22% | 6.00% | 28.50% | 12.14% | 9.46% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.23% | -4.13% | -16.80% | -12.92% | 3.75% | 7.11% |
NSRGY Nestlé S.A. | 31.87% | 4.14% | 9.03% | 8.43% | 2.29% | 6.04% |
UL The Unilever Group | 13.53% | 8.74% | 3.20% | 41.25% | 7.58% | 7.15% |
DEO Diageo plc | -12.50% | 1.34% | -19.35% | -19.22% | -1.96% | 2.44% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 14.76% | 2.66% | 0.84% | -7.93% | 9.80% | 9.43% |
PM Philip Morris International Inc. | 36.81% | 7.03% | 38.57% | 88.27% | 22.22% | 12.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Consumer Goods, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.24% | 6.37% | 0.85% | 2.28% | 11.08% | ||||||||
| 2024 | 0.82% | -0.60% | 2.39% | 0.10% | 2.17% | -1.93% | 2.73% | 5.54% | -0.10% | -5.79% | -0.41% | -4.41% | -0.01% |
| 2023 | -0.67% | -3.23% | 6.47% | 5.29% | -7.81% | 3.95% | 2.23% | -3.30% | -5.52% | -0.69% | 3.27% | 0.56% | -0.54% |
| 2022 | -2.68% | -1.77% | -0.60% | 2.19% | -3.28% | -2.82% | 3.44% | -3.68% | -7.06% | 5.38% | 8.71% | -1.06% | -4.21% |
| 2021 | -6.53% | -2.85% | 7.71% | 4.51% | 3.54% | -0.15% | 3.61% | -0.34% | -4.14% | 5.57% | -2.19% | 10.14% | 18.97% |
| 2020 | 1.32% | -7.61% | -7.26% | 6.33% | 0.97% | 0.82% | 7.38% | 1.98% | 0.20% | -3.72% | 6.19% | 3.57% | 9.19% |
| 2019 | 4.78% | 1.71% | 5.61% | 3.69% | -0.82% | 4.12% | 1.40% | 3.66% | -0.49% | 0.62% | -1.40% | 2.31% | 27.96% |
| 2018 | 0.27% | -7.67% | 1.20% | -2.46% | -0.03% | 3.20% | 4.55% | -1.56% | 1.08% | 1.58% | 4.72% | -5.79% | -1.71% |
| 2017 | 2.32% | 4.93% | 2.12% | 1.33% | 5.75% | -0.74% | 2.14% | 1.12% | -1.52% | -0.51% | 1.89% | 1.56% | 22.11% |
| 2016 | 0.73% | -1.84% | 6.05% | -0.28% | 0.13% | 4.04% | 0.47% | -0.35% | 0.72% | -4.10% | -5.57% | 3.73% | 3.18% |
| 2015 | 0.27% | 2.89% | -4.49% | 2.04% | 0.19% | -2.49% | 2.83% | -5.40% | 1.94% | 6.41% | -1.46% | 0.75% | 2.91% |
| 2014 | -5.96% | 2.99% | 1.76% | 3.90% | 1.33% | 0.10% | -3.89% | 4.54% | -0.93% | 1.15% | 4.43% | -3.82% | 5.04% |
Комиссия
Комиссия Consumer Goods составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Consumer Goods составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 1.03 | 2.65 |
KO The Coca-Cola Company | 1.80 | 2.53 | 1.33 | 1.90 | 4.21 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.61 | -0.74 | 0.91 | -0.50 | -1.08 |
NSRGY Nestlé S.A. | 0.46 | 0.86 | 1.11 | 0.27 | 0.76 |
UL The Unilever Group | 2.20 | 2.98 | 1.44 | 2.55 | 5.64 |
DEO Diageo plc | -0.67 | -0.87 | 0.90 | -0.33 | -1.24 |
LRLCY L'Oréal S.A. | -0.27 | -0.23 | 0.97 | -0.23 | -0.37 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.63 | 4.80 | 1.73 | 8.25 | 25.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Consumer Goods за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.98% | 3.22% | 2.98% | 2.70% | 2.55% | 2.68% | 2.67% | 3.26% | 2.82% | 3.18% | 3.10% | 3.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.36% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.16% | 4.17% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.32% |
UL The Unilever Group | 2.94% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
DEO Diageo plc | 3.78% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.92% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.76% | 2.02% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.13% | 1.48% | 1.91% | 1.58% | 1.95% | 1.82% | 2.09% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.28% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Consumer Goods показал максимальную просадку в 39.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка Consumer Goods составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.51% | 2 апр. 2008 г. | 236 | 9 мар. 2009 г. | 392 | 24 сент. 2010 г. | 628 |
| -27.19% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 143 |
| -17.54% | 5 янв. 2022 г. | 192 | 10 окт. 2022 г. | 131 | 19 апр. 2023 г. | 323 |
| -14.85% | 4 сент. 2024 г. | 89 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -13.17% | 8 мая 2023 г. | 121 | 27 окт. 2023 г. | 191 | 2 авг. 2024 г. | 312 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Consumer Goods составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PM | NSRGY | LRLCY | PG | DEO | PEP | KO | UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.41 |
| NSRGY | 0.33 | 1.00 | 0.53 | 0.36 | 0.48 | 0.37 | 0.36 | 0.56 |
| LRLCY | 0.36 | 0.53 | 1.00 | 0.39 | 0.55 | 0.38 | 0.40 | 0.60 |
| PG | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.61 | 0.58 | 0.50 |
| DEO | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.61 |
| PEP | 0.48 | 0.37 | 0.38 | 0.61 | 0.44 | 1.00 | 0.68 | 0.46 |
| KO | 0.50 | 0.36 | 0.40 | 0.58 | 0.47 | 0.68 | 1.00 | 0.47 |
| UL | 0.41 | 0.56 | 0.60 | 0.50 | 0.61 | 0.46 | 0.47 | 1.00 |