PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ARGX 11.11%AJG 11.11%AVGO 11.11%CSWI 11.11%LLY 11.11%KNSL 11.11%ODFL 11.11%SNPS 11.11%HLI 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
Financial Services
11.11%
ARGX
argenx SE
Healthcare
11.11%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
11.11%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
Industrials
11.11%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
Financial Services
11.11%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
Financial Services
11.11%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
11.11%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials
11.11%
SNPS
Synopsys, Inc.
Technology
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
26.80%
15.76%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2017 г., начальной даты ARGX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
Current43.76%5.91%26.80%45.00%41.22%N/A
ARGX
argenx SE
42.88%1.03%44.46%10.15%36.57%N/A
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
29.72%-2.58%25.38%25.01%28.41%23.10%
AVGO
Broadcom Inc.
65.08%9.08%40.00%109.61%49.15%40.92%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
90.45%17.03%67.73%124.33%44.16%N/A
LLY
Eli Lilly and Company
60.23%0.63%24.19%53.60%56.17%33.67%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
41.16%1.67%5.67%7.70%35.78%N/A
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.30%5.11%-7.69%0.46%28.79%24.98%
SNPS
Synopsys, Inc.
5.93%11.30%0.28%11.39%31.61%30.68%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
43.01%9.94%37.83%60.33%32.57%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.52%11.47%1.63%-7.37%3.97%7.13%9.25%2.50%0.67%43.76%
20237.58%0.68%1.17%2.89%4.97%10.22%6.10%4.98%-1.93%-2.97%5.70%2.20%49.36%
2022-11.74%2.52%3.73%-6.74%2.47%0.14%9.58%-2.63%-4.94%10.31%6.08%-5.79%0.44%
20211.28%2.92%-0.27%3.21%1.71%3.48%4.05%6.46%-4.57%12.11%-0.71%8.93%44.73%
20203.01%-4.58%-4.92%9.68%16.97%2.68%3.94%5.65%0.21%-0.30%13.81%3.69%59.39%
20198.10%10.11%1.69%3.60%-2.74%7.41%2.44%0.22%-0.59%3.43%5.32%3.45%50.65%
20186.60%-2.58%0.76%0.34%6.99%-0.91%3.98%3.62%-0.48%-6.77%8.12%-5.10%14.17%
20171.23%2.74%2.82%1.23%6.12%4.87%8.09%11.86%45.65%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARGX
argenx SE
0.230.591.100.260.56
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.351.761.251.985.29
AVGO
Broadcom Inc.
2.292.871.374.1312.74
CSWI
CSW Industrials, Inc.
4.094.771.637.9242.99
LLY
Eli Lilly and Company
1.802.521.332.8410.22
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.180.541.090.230.39
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
-0.130.041.01-0.16-0.33
SNPS
Synopsys, Inc.
0.300.641.080.390.99
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
2.773.741.433.8318.16

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.23 до 3.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.39
2.78
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current0.52%0.69%0.96%0.78%1.01%1.22%1.25%1.04%1.06%0.85%0.79%0.94%
ARGX
argenx SE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.81%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%
AVGO
Broadcom Inc.
1.15%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
0.20%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.54%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.12%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.48%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
1.32%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.57%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4422 мая 2020 г.66
-17.11%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.154
-14.05%16 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.75
-13.54%4 дек. 2018 г.1524 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.40
-12.33%17 сент. 2018 г.2824 окт. 2018 г.273 дек. 2018 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.07%
2.86%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARGXLLYKNSLCSWIHLIAJGODFLAVGOSNPS
ARGX1.000.200.160.150.210.190.210.220.31
LLY0.201.000.210.190.180.320.180.230.29
KNSL0.160.211.000.350.340.450.310.250.32
CSWI0.150.190.351.000.400.340.440.380.37
HLI0.210.180.340.401.000.370.410.350.39
AJG0.190.320.450.340.371.000.350.320.39
ODFL0.210.180.310.440.410.351.000.420.46
AVGO0.220.230.250.380.350.320.421.000.63
SNPS0.310.290.320.370.390.390.460.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2017 г.