PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

ARGX 11.11%AJG 11.11%AVGO 11.11%CSWI 11.11%LLY 11.11%KNSL 11.11%ODFL 11.11%SNPS 11.11%HLI 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		Financial Services
11.11%
ARGX
argenx SE		Healthcare
11.11%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
11.11%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		Industrials
11.11%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		Financial Services
11.11%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		Financial Services
11.11%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
11.11%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		Industrials
11.11%
SNPS
Synopsys, Inc.		Technology
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
27.35%
15.83%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2017 г., начальной даты ARGX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Current39.69%1.71%27.35%51.34%39.56%N/A
Активы портфеля:
ARGX
argenx SE		45.33%3.13%47.24%19.12%35.31%N/A
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		27.66%2.03%22.03%23.10%27.32%22.07%
AVGO
Broadcom Inc.		62.30%3.79%38.74%116.35%48.19%39.10%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		75.66%-1.70%53.05%105.96%40.18%N/A
LLY
Eli Lilly and Company		55.76%2.94%16.04%60.80%53.61%32.50%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		29.67%-5.96%19.52%31.04%33.02%N/A
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		-0.27%2.34%11.10%6.73%27.71%24.05%
SNPS
Synopsys, Inc.		2.78%3.10%-0.26%14.81%31.39%29.23%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		40.74%5.73%31.80%70.27%31.52%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.52%11.47%1.63%-7.37%3.97%7.13%9.25%2.50%0.67%39.69%
20237.58%0.68%1.17%2.89%4.97%10.22%6.10%4.98%-1.93%-2.97%5.70%2.20%49.36%
2022-11.74%2.52%3.73%-6.74%2.47%0.14%9.58%-2.63%-4.94%10.31%6.08%-5.79%0.44%
20211.28%2.92%-0.27%3.21%1.71%3.48%4.05%6.46%-4.57%12.11%-0.71%8.93%44.73%
20203.01%-4.58%-4.92%9.68%16.97%2.68%3.94%5.65%0.21%-0.30%13.81%3.69%59.39%
20198.10%10.11%1.69%3.60%-2.74%7.41%2.44%0.22%-0.59%3.43%5.32%3.45%50.65%
20186.60%-2.58%0.76%0.34%6.99%-0.91%3.98%3.62%-0.48%-6.77%8.12%-5.10%14.17%
20171.23%2.74%2.82%1.23%6.12%4.87%8.09%11.86%45.65%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 18.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARGX
argenx SE		0.470.871.150.531.17
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.401.811.262.045.41
AVGO
Broadcom Inc.		2.573.101.414.6414.31
CSWI
CSW Industrials, Inc.		3.464.171.556.7935.29
LLY
Eli Lilly and Company		2.142.891.393.3212.23
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.651.131.180.771.50
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.310.611.080.390.81
SNPS
Synopsys, Inc.		0.470.871.110.621.48
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		3.404.471.515.4525.36

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.95
3.43
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current0.53%0.69%0.96%0.78%1.01%1.22%1.25%1.04%1.06%0.85%0.79%0.94%
Активы портфеля:
ARGX
argenx SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.82%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%
AVGO
Broadcom Inc.		1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.23%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.49%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.34%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.83%
-0.54%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка Current составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.57%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4422 мая 2020 г.66
-17.11%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.154
-14.05%16 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.75
-13.54%4 дек. 2018 г.1524 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.40
-12.33%17 сент. 2018 г.2824 окт. 2018 г.273 дек. 2018 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.54%
2.71%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ARGXLLYKNSLCSWIHLIAJGODFLAVGOSNPS
ARGX1.000.200.160.150.210.190.210.220.31
LLY0.201.000.210.190.180.320.180.240.29
KNSL0.160.211.000.350.340.450.310.250.32
CSWI0.150.190.351.000.400.340.440.380.36
HLI0.210.180.340.401.000.370.410.340.38
AJG0.190.320.450.340.371.000.350.320.39
ODFL0.210.180.310.440.410.351.000.420.46
AVGO0.220.240.250.380.340.320.421.000.63
SNPS0.310.290.320.360.380.390.460.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2017 г.