Current
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 11.11% |
ARGX argenx SE | Healthcare | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11.11% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | Industrials | 11.11% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | Financial Services | 11.11% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | Financial Services | 11.11% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 11.11% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 11.11% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2017 г., начальной даты ARGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Current | 25.65% | 3.27% | 20.61% | 34.93% | 37.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ARGX argenx SE | 27.84% | 9.07% | 27.12% | -4.46% | 27.88% | N/A |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 22.42% | 8.07% | 18.14% | 27.37% | 26.02% | 22.13% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.16% | 40.04% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 40.90% | 10.07% | 42.61% | 65.43% | 33.67% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 52.27% | 31.91% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 12.72% | -0.46% | -3.35% | -0.21% | 33.34% | N/A |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.77% | 16.85% | 5.05% | 0.28% | 30.78% | 26.14% |
SNPS Synopsys, Inc. | 4.62% | -9.99% | 2.01% | 20.05% | 31.54% | 30.10% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 23.12% | 11.30% | 22.10% | 40.63% | 28.41% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.52% | 11.47% | 1.63% | -7.37% | 3.97% | 7.13% | 25.65% | ||||||
| 2023 | 7.58% | 0.68% | 1.17% | 2.89% | 4.97% | 10.22% | 6.10% | 4.98% | -1.93% | -2.97% | 5.70% | 2.20% | 49.36% |
| 2022 | -11.74% | 2.52% | 3.73% | -6.74% | 2.47% | 0.14% | 9.58% | -2.63% | -4.94% | 10.31% | 6.08% | -5.79% | 0.44% |
| 2021 | 1.28% | 2.92% | -0.27% | 3.21% | 1.71% | 3.48% | 4.05% | 6.46% | -4.57% | 12.11% | -0.71% | 8.93% | 44.73% |
| 2020 | 3.01% | -4.58% | -4.92% | 9.68% | 16.97% | 2.68% | 3.94% | 5.65% | 0.21% | -0.30% | 13.81% | 3.69% | 59.39% |
| 2019 | 8.10% | 10.11% | 1.69% | 3.60% | -2.74% | 7.41% | 2.44% | 0.22% | -0.59% | 3.43% | 5.32% | 3.45% | 50.65% |
| 2018 | 6.60% | -2.58% | 0.84% | 0.34% | 6.99% | -0.84% | 3.98% | 3.62% | -0.48% | -6.77% | 8.12% | -5.10% | 14.34% |
| 2017 | 1.23% | 2.74% | 2.82% | 1.23% | 6.12% | 4.87% | 8.09% | 11.86% | 45.65% |
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | -0.16 | 0.08 | 1.01 | -0.17 | -0.32 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.48 | 1.91 | 1.27 | 2.02 | 5.63 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.78 | 2.51 | 1.31 | 3.87 | 10.69 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 2.69 | 3.52 | 1.43 | 6.29 | 17.50 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.68 | 3.69 | 1.50 | 6.06 | 18.96 |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -0.05 | 0.21 | 1.04 | -0.06 | -0.10 |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -0.06 | 0.13 | 1.02 | -0.07 | -0.15 |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.68 | 1.11 | 1.14 | 1.31 | 3.46 |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.74 | 2.40 | 1.29 | 2.42 | 9.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 0.58% | 0.69% | 0.96% | 0.78% | 1.01% | 1.22% | 1.40% | 1.12% | 1.16% | 0.96% | 0.92% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.84% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.27% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.45% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.52% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Current составляет 5.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.57% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 44 | 22 мая 2020 г. | 66 |
| -17.11% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 154 |
| -14.05% | 16 авг. 2022 г. | 29 | 26 сент. 2022 г. | 46 | 30 нояб. 2022 г. | 75 |
| -13.54% | 4 дек. 2018 г. | 15 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 40 |
| -12.33% | 17 сент. 2018 г. | 28 | 24 окт. 2018 г. | 27 | 3 дек. 2018 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARGX | LLY | KNSL | CSWI | HLI | ODFL | AJG | AVGO | SNPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGX | 1.00 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.32 |
| LLY | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.28 |
| KNSL | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.45 | 0.25 | 0.32 |
| CSWI | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| HLI | 0.22 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| ODFL | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.46 |
| AJG | 0.19 | 0.33 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.41 |
| AVGO | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 1.00 | 0.63 |
| SNPS | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.63 | 1.00 |