PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Current

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


ARGX 11.11%AJG 11.11%AVGO 11.11%CSWI 11.11%LLY 11.11%KNSL 11.11%ODFL 11.11%SNPS 11.11%HLI 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGX
argenx SE
Healthcare

11.11%

AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
Financial Services

11.11%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

11.11%

CSWI
CSW Industrials, Inc.
Industrials

11.11%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

11.11%

KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
Financial Services

11.11%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

11.11%

SNPS
Synopsys, Inc.
Technology

11.11%

HLI
Houlihan Lokey, Inc.
Financial Services

11.11%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
927.90%
117.15%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2017 г., начальной даты ARGX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Current18.60%10.52%21.12%61.36%39.16%N/A
ARGX
argenx SE
3.43%3.87%-23.56%13.39%24.67%N/A
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
8.56%4.90%5.89%30.11%26.75%20.47%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%14.28%61.97%126.15%43.03%39.98%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
10.22%3.61%23.57%59.91%33.00%N/A
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%17.35%40.89%147.67%45.86%32.10%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
54.50%30.76%28.47%63.52%51.09%N/A
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
9.61%8.71%2.13%25.53%36.10%29.02%
SNPS
Synopsys, Inc.
14.85%7.12%28.43%60.91%41.85%30.78%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
6.57%0.70%20.60%35.83%25.31%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.52%11.45%
20234.98%-1.93%-2.97%5.70%2.20%

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.78. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.78

Коэффициент Шарпа Current находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.78
2.44
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current0.59%0.69%0.96%0.78%1.01%1.18%1.17%1.02%1.07%0.87%0.80%0.97%
ARGX
argenx SE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.92%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
0.33%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.11%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.27%0.39%0.42%0.22%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
1.73%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Current
3.78
ARGX
argenx SE
0.14
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.70
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
CSWI
CSW Industrials, Inc.
2.38
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
1.68
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
1.05
SNPS
Synopsys, Inc.
2.21
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
1.55

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARGXLLYKNSLCSWIHLIODFLAVGOAJGSNPS
ARGX1.000.200.170.160.220.220.240.200.33
LLY0.201.000.230.190.180.190.230.340.27
KNSL0.170.231.000.360.340.320.270.460.34
CSWI0.160.190.361.000.390.440.370.360.35
HLI0.220.180.340.391.000.410.360.380.39
ODFL0.220.190.320.440.411.000.440.370.47
AVGO0.240.230.270.370.360.441.000.360.62
AJG0.200.340.460.360.380.370.361.000.43
SNPS0.330.270.340.350.390.470.620.431.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.57%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4422 мая 2020 г.66
-17.11%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.154
-14.05%16 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.75
-13.56%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.39
-12.33%17 сент. 2018 г.2824 окт. 2018 г.273 дек. 2018 г.55

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.44%
3.47%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев