Current

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	11.11%
ARGX argenx SE	Healthcare	11.11%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	11.11%
CSW CSW Industrials Inc	Industrials	11.11%
HLI Houlihan Lokey, Inc.	Financial Services	11.11%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	Financial Services	11.11%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	11.11%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	11.11%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2025 г., начальной даты CSW

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Current	0.96%	2.61%	-3.60%	-1.05%	—	—	—	—
Активы портфеля:
ARGX argenx SE	1.97%	7.77%	-4.81%	-0.55%	41.90%	28.45%	23.56%	—
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	-1.09%	3.15%	-15.35%	-27.33%	-31.89%	4.71%	11.66%	19.39%
AVGO Broadcom Inc.	1.22%	3.82%	2.76%	3.28%	93.24%	80.56%	51.90%	40.22%
CSW CSW Industrials Inc	3.47%	8.35%	-2.04%	20.04%	—	—	—	—
LLY Eli Lilly and Company	0.20%	-4.61%	-10.97%	12.02%	27.67%	38.58%	40.33%	31.32%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	1.50%	0.55%	-7.44%	-23.97%	-23.10%	5.46%	16.55%	—
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.95%	7.42%	33.80%	48.79%	27.48%	8.38%	11.49%	25.49%
SNPS Synopsys, Inc.	-1.28%	-6.41%	-13.80%	-16.41%	-5.55%	2.14%	9.11%	23.80%
HLI Houlihan Lokey, Inc.	1.54%	3.10%	-13.50%	-20.34%	-2.36%	22.64%	20.08%	22.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Current закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 10 сент. 2025 г. с доходностью -3.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.33%	-0.77%	-7.62%	6.58%									-3.60%
2025						1.50%	1.77%	2.31%	-1.96%	-0.73%	4.92%	1.38%	9.40%

Метрики бенчмарка

Current: годовая альфа составляет -7.78%, бета — 0.99, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 10.06.2025.

Портфель участвовал в 116.45% снижения S&P 500 Index, но только в 63.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: -7.78%

Бета: 0.99

R²: 0.49

Участие в росте: 63.58%

Участие в снижении: 116.45%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARGX argenx SE	64	1.31	1.93	1.25	1.59	4.01
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	6	-1.17	-1.56	0.80	-0.71	-1.28
AVGO Broadcom Inc.	82	2.17	2.81	1.36	4.61	11.12
CSW CSW Industrials Inc	—	—	—	—	—	—
LLY Eli Lilly and Company	51	0.67	1.15	1.16	1.09	2.65
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	13	-0.65	-0.70	0.90	-0.51	-1.00
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	52	0.69	1.22	1.15	1.40	3.00
SNPS Synopsys, Inc.	30	-0.10	0.26	1.05	0.15	0.26
HLI Houlihan Lokey, Inc.	29	-0.09	0.05	1.01	0.17	0.40

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Current. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.58%	0.52%	0.50%	0.65%	0.90%	0.73%	0.96%	1.16%	1.22%	1.05%	1.06%	0.85%
Активы портфеля:
ARGX argenx SE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.21%	1.00%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%
AVGO Broadcom Inc.	0.70%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CSW CSW Industrials Inc	0.28%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.65%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.21%	0.17%	0.13%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.54%	0.71%	0.59%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.42%	0.38%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLI Houlihan Lokey, Inc.	1.60%	1.36%	1.30%	1.82%	2.32%	1.56%	1.90%	2.46%	2.74%	1.76%	2.12%	0.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 16.43%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Current составляет 7.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.43%	23 янв. 2026 г.	45	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.45%	9 сент. 2025 г.	41	4 нояб. 2025 г.	20	3 дек. 2025 г.	61
-4.99%	28 июл. 2025 г.	11	11 авг. 2025 г.	18	5 сент. 2025 г.	29
-3.83%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	12	6 янв. 2026 г.	16
-3.54%	13 июн. 2025 г.	4	18 июн. 2025 г.	7	30 июн. 2025 г.	11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	ARGX	AJG	KNSL	AVGO	SNPS	ODFL	CSW	HLI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.20	0.24	0.05	0.12	0.57	0.55	0.37	0.45	0.48	0.69
LLY	0.20	1.00	0.21	0.08	0.16	0.04	-0.00	0.06	0.10	0.15	0.36
ARGX	0.24	0.21	1.00	-0.04	0.04	0.21	0.01	0.08	0.11	0.13	0.37
AJG	0.05	0.08	-0.04	1.00	0.44	-0.20	0.02	0.27	0.07	0.27	0.32
KNSL	0.12	0.16	0.04	0.44	1.00	-0.16	-0.00	0.29	0.19	0.35	0.44
AVGO	0.57	0.04	0.21	-0.20	-0.16	1.00	0.32	-0.06	0.14	0.17	0.35
SNPS	0.55	-0.00	0.01	0.02	-0.00	0.32	1.00	0.27	0.30	0.31	0.52
ODFL	0.37	0.06	0.08	0.27	0.29	-0.06	0.27	1.00	0.42	0.37	0.58
CSW	0.45	0.10	0.11	0.07	0.19	0.14	0.30	0.42	1.00	0.45	0.61
HLI	0.48	0.15	0.13	0.27	0.35	0.17	0.31	0.37	0.45	1.00	0.63
Portfolio	0.69	0.36	0.37	0.32	0.44	0.35	0.52	0.58	0.61	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июн. 2025 г.