Vanguard
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Vanguard | 10.56% | 1.60% | 6.69% | 18.98% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.56% | 1.23% | 6.40% | 14.85% | 4.79% | 5.57% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 13.64% | 2.67% | 8.07% | 23.71% | 11.41% | 11.55% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 12.70% | 1.19% | 7.13% | 22.42% | 8.80% | 8.49% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.13% | 1.13% | 5.92% | 19.43% | 6.85% | 4.91% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 15.28% | 2.77% | 7.82% | 25.16% | 10.31% | 8.92% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 15.88% | 3.36% | 9.54% | 27.85% | 10.49% | 9.33% |
VFH Vanguard Financials ETF | 21.04% | 3.74% | 10.69% | 38.04% | 11.93% | 11.32% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.55% | 0.79% | 3.46% | 6.94% | N/A | N/A |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.91% | 3.23% | 9.24% | -0.17% | 2.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 1.70% | 2.56% | -2.56% | 2.56% | 0.45% | 2.84% | 2.21% | 10.56% | ||||
| 2023 | 3.66% | -2.78% | 0.91% | 1.42% | -2.12% | 3.30% | 2.04% | -1.68% | -2.92% | -1.56% | 6.02% | 4.06% | 10.29% |
| 2022 | -2.24% | -1.76% | 0.25% | -4.74% | 1.29% | -5.23% | 4.43% | -2.60% | -6.24% | 4.69% | 5.36% | -2.46% | -9.67% |
| 2021 | 1.67% | 1.37% | 0.11% | 1.33% | 1.53% | -2.46% | 3.12% | -1.57% | 3.22% | 8.47% |
Комиссия
Комиссия Vanguard составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.83 | 2.66 | 1.37 | 1.14 | 9.38 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.34 | 3.21 | 1.42 | 2.30 | 14.19 |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.36 | 3.26 | 1.43 | 1.63 | 15.80 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.46 | 2.04 | 1.26 | 0.97 | 8.48 |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.99 | 2.76 | 1.35 | 1.84 | 11.13 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.96 | 2.73 | 1.34 | 1.58 | 11.17 |
VFH Vanguard Financials ETF | 2.53 | 3.31 | 1.43 | 1.57 | 14.95 |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 7.35 | 14.58 | 3.25 | 34.92 | 161.52 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.69 | 8.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | 3.86% | 4.35% | 5.48% | 5.01% | 4.00% | 3.34% | 5.95% | 3.75% | 3.06% | 4.39% | 3.86% | 3.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.92% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 3.07% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.99% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.43% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.64% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.72% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.09% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard показал максимальную просадку в 16.36%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.36% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 327 | 1 февр. 2024 г. | 521 |
| -3.32% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 20 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -3.04% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 32 |
| -2.82% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 16 | 22 окт. 2021 г. | 35 |
| -2.78% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSB | BNDX | VTIAX | VFH | VDIGX | VOE | VWINX | VONV | VWELX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSB | 1.00 | 0.52 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.37 | 0.10 | 0.22 |
| BNDX | 0.52 | 1.00 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.55 | 0.10 | 0.31 |
| VTIAX | 0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.71 | 0.68 | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.80 |
| VFH | 0.06 | 0.03 | 0.71 | 1.00 | 0.77 | 0.91 | 0.66 | 0.92 | 0.74 |
| VDIGX | 0.13 | 0.18 | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.84 | 0.76 | 0.88 | 0.86 |
| VOE | 0.11 | 0.12 | 0.76 | 0.91 | 0.84 | 1.00 | 0.75 | 0.97 | 0.80 |
| VWINX | 0.37 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.80 |
| VONV | 0.10 | 0.10 | 0.78 | 0.92 | 0.88 | 0.97 | 0.77 | 1.00 | 0.85 |
| VWELX | 0.22 | 0.31 | 0.80 | 0.74 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 1.00 |