Season4

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Season4

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund	Bank Loan	5%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	2%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	15%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	12%
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	15%
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund	Global Equities	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	1%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	14%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	5%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	Asia Pacific Equities	1%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	15%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Season4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Season4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
Season4	-8.42%	-6.50%	-9.77%	5.81%	15.42%	N/A
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	-9.91%	-6.90%	-9.38%	6.72%	14.61%	11.57%
QQQ Invesco QQQ	-13.00%	-7.51%	-9.91%	5.53%	16.34%	16.17%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-14.91%	-7.40%	-10.61%	6.90%	16.79%	14.20%
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund	-10.58%	-7.32%	-13.32%	2.46%	12.54%	8.95%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-20.50%	-15.34%	-23.11%	-7.31%	24.75%	22.71%
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund	-1.39%	-1.42%	0.88%	5.47%	6.66%	4.51%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	-5.98%	-6.79%	-8.34%	10.38%	16.85%	N/A
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	-3.12%	-6.43%	-6.89%	8.29%	13.38%	9.88%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	-8.80%	2.71%	-12.10%	2.23%	24.93%	8.93%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	-2.72%	2.78%	-9.35%	0.79%	22.53%	8.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	14.32%	-1.34%	11.49%	29.59%	22.11%	13.84%
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund	-13.22%	-6.69%	-19.04%	-7.78%	7.77%	10.07%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Season4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.29%	-1.03%	-4.62%	-5.16%									-8.42%
2024	2.67%	5.29%	3.18%	-3.57%	5.22%	3.28%	1.29%	2.71%	1.36%	-0.95%	4.91%	-3.61%	23.47%
2023	6.64%	-1.96%	3.82%	1.51%	1.42%	6.11%	3.43%	-1.12%	-4.33%	-1.93%	8.86%	4.09%	28.91%
2022	-4.53%	-2.35%	3.81%	-8.60%	-0.41%	-8.67%	9.11%	-4.09%	-8.89%	7.52%	6.42%	-6.16%	-17.64%
2021	-0.12%	3.36%	3.35%	4.76%	1.04%	2.35%	1.74%	2.80%	-4.24%	6.32%	-0.75%	1.29%	23.72%
2020	-0.01%	-7.35%	-13.67%	12.16%	4.97%	3.05%	5.64%	7.44%	-3.04%	-2.37%	12.01%	4.26%	21.76%
2019	7.53%	2.65%	2.10%	3.91%	-6.55%	6.59%	1.00%	-2.04%	1.94%	2.58%	3.73%	2.65%	28.51%
2018	6.11%	-3.18%	-2.35%	0.14%	2.44%	-0.15%	3.24%	3.15%	-0.06%	-6.71%	2.11%	-7.70%	-3.84%
2017	2.29%	3.43%	0.75%	1.20%	1.48%	0.43%	2.80%	0.64%	2.08%	2.71%	2.60%	1.25%	23.87%
2016									1.10%	-1.71%	3.58%	1.68%	4.66%

Комиссия

Комиссия Season4 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRJZX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

PRJZX: 0.93%

CFRIX

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

CFRIX: 0.90%

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

EPI: 0.84%

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF

SMIN: 0.76%

PMYYX

Putnam Multi-Cap Core Fund

PMYYX: 0.71%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

FDVV: 0.29%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

SPY

SPDR S&P 500 ETF

SPY: 0.09%

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF

MGV: 0.07%

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Season4 составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.28

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.51

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.07

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.28

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.23

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.30	0.56	1.08	0.31	1.40
QQQ Invesco QQQ	0.15	0.38	1.05	0.16	0.58
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.22	0.48	1.07	0.23	0.88
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund	0.09	0.26	1.04	0.08	0.31
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.27	-0.11	0.99	-0.33	-0.84
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund	1.83	3.43	1.78	1.74	9.66
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.65	0.99	1.15	0.64	3.19
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	0.54	0.84	1.12	0.62	2.66
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.13	0.30	1.04	0.11	0.28
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.03	0.16	1.02	0.03	0.06
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.64	2.29	1.33	3.47	8.96
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund	-0.37	-0.36	0.95	-0.27	-1.03

Season4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Season4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Season4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.68%	1.60%	1.75%	1.64%	1.30%	1.50%	2.19%	1.77%	1.78%	1.47%	1.60%	1.36%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.36%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.48%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund	0.82%	0.73%	0.95%	0.32%	0.99%	1.07%	1.74%	0.00%	1.44%	1.21%	2.29%	2.15%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.56%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund	7.89%	8.70%	8.62%	5.46%	3.52%	3.99%	5.51%	4.28%	4.51%	5.70%	6.29%	4.78%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	3.26%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	2.38%	2.31%	2.48%	2.45%	2.17%	2.47%	2.69%	2.65%	2.34%	2.53%	2.59%	2.26%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	7.50%	6.84%	0.41%	0.01%	1.27%	1.07%	1.74%	1.68%	0.89%	2.30%	0.93%	0.34%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.27%	0.27%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.05%	1.20%	1.02%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Season4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Season4 показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Season4 составляет 12.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.48%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	95	6 авг. 2020 г.	118
-25.15%	9 нояб. 2021 г.	234	12 окт. 2022 г.	285	30 нояб. 2023 г.	519
-17.89%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	135
-17.39%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.59%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	124	7 авг. 2018 г.	133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Season4 составляет 12.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Season4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CFRIX	SMIN	EPI	BRK-B	SMH	PRJZX	MGV	FDVV	QQQ	SCHG	PMYYX	SPY
CFRIX	1.00	0.18	0.21	0.20	0.20	0.23	0.24	0.25	0.21	0.22	0.25	0.25
SMIN	0.18	1.00	0.88	0.33	0.37	0.41	0.42	0.43	0.41	0.42	0.46	0.45
EPI	0.21	0.88	1.00	0.38	0.43	0.49	0.48	0.50	0.47	0.47	0.52	0.52
BRK-B	0.20	0.33	0.38	1.00	0.40	0.39	0.80	0.70	0.46	0.50	0.68	0.66
SMH	0.20	0.37	0.43	0.40	1.00	0.77	0.56	0.64	0.85	0.81	0.75	0.77
PRJZX	0.23	0.41	0.49	0.39	0.77	1.00	0.54	0.63	0.89	0.90	0.77	0.81
MGV	0.24	0.42	0.48	0.80	0.56	0.54	1.00	0.91	0.62	0.65	0.86	0.85
FDVV	0.25	0.43	0.50	0.70	0.64	0.63	0.91	1.00	0.71	0.73	0.89	0.88
QQQ	0.21	0.41	0.47	0.46	0.85	0.89	0.62	0.71	1.00	0.97	0.85	0.90
SCHG	0.22	0.42	0.47	0.50	0.81	0.90	0.65	0.73	0.97	1.00	0.88	0.93
PMYYX	0.25	0.46	0.52	0.68	0.75	0.77	0.86	0.89	0.85	0.88	1.00	0.97
SPY	0.25	0.45	0.52	0.66	0.77	0.81	0.85	0.88	0.90	0.93	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Season4

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество