2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.

2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs: годовая альфа составляет 0.58%, бета — 0.33, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

• Портфель участвовал в 53.07% снижения S&P 500 Index, но только в 40.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.33 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.64
• За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs показал максимальную просадку в 16.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка 2_27_26 Michael's Conservative Chat GPT 40/60 Vanguard Portfolio with 8% cash and 8% TIPs составляет 3.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.