MAIN OPTION TRADES
portfolio=1.000.000
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAIN OPTION TRADES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
MAIN OPTION TRADES | 35.18% | 3.42% | 24.34% | 66.05% | 34.53% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 21.83% | 0.29% | 38.37% | 37.53% | 30.58% | 25.64% |
Alphabet Inc. | 21.77% | 2.31% | 3.81% | 37.09% | 21.84% | 19.66% |
NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.31% | 70.13% | 246.48% | 95.28% | 77.28% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 12.78% | 1.32% | 15.24% | 68.78% | 36.82% | 50.59% |
Amazon.com, Inc. | 25.60% | 2.42% | 6.61% | 43.38% | 16.40% | 28.81% |
Meta Platforms, Inc. | 68.12% | 3.64% | 35.35% | 97.52% | 25.29% | 23.08% |
Tesla, Inc. | 4.44% | -0.81% | 44.19% | 29.22% | 65.86% | 32.13% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 21.85% | 3.35% | 20.53% | 43.32% | 23.73% | 20.72% |
Invesco QQQ | 22.66% | 2.48% | 19.01% | 43.53% | 21.13% | 18.30% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 46.92% | 4.67% | 23.61% | 86.02% | 34.82% | 29.33% |
Shopify Inc. | 3.20% | 0.31% | 14.19% | 70.35% | 20.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAIN OPTION TRADES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.46% | 9.33% | 2.09% | -4.50% | 7.30% | 7.95% | -2.92% | 1.01% | 4.35% | 35.18% | |||
2023 | 17.38% | 1.84% | 12.10% | -1.53% | 14.23% | 7.12% | 4.49% | -1.75% | -6.58% | -3.36% | 15.09% | 6.73% | 83.85% |
2022 | -10.38% | -5.42% | 3.72% | -16.27% | 0.02% | -12.62% | 15.46% | -7.18% | -12.93% | 2.35% | 10.75% | -10.78% | -39.30% |
2021 | 0.55% | 1.76% | 0.55% | 5.81% | -0.48% | 8.53% | 3.01% | 4.60% | -5.93% | 9.93% | 7.77% | -0.44% | 40.57% |
2020 | 5.68% | -4.17% | -9.03% | 18.98% | 7.71% | 9.29% | 11.73% | 15.49% | -6.22% | -3.31% | 14.36% | 5.41% | 82.01% |
2019 | 10.69% | 4.31% | 4.91% | 6.49% | -9.81% | 9.92% | 4.30% | -0.92% | 0.52% | 7.42% | 5.54% | 8.97% | 64.10% |
2018 | 11.93% | -0.79% | -6.02% | 0.52% | 8.75% | 0.96% | 2.18% | 8.12% | 0.95% | -10.71% | -0.59% | -8.37% | 4.48% |
2017 | 5.54% | 5.71% | 4.33% | 2.42% | 6.88% | -2.26% | 4.51% | 3.77% | 1.18% | 5.14% | 0.43% | -0.26% | 43.93% |
2016 | -7.32% | -0.89% | 11.02% | -0.92% | 7.15% | -0.27% | 10.76% | 3.00% | 3.02% | -0.77% | 2.52% | 5.08% | 35.65% |
2015 | 0.94% | -1.62% | 2.54% | -5.71% | 0.84% | 9.72% | 2.40% | 0.64% | 9.49% |
Комиссия
Комиссия MAIN OPTION TRADES составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAIN OPTION TRADES среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
Alphabet Inc. | 1.51 | 2.05 | 1.28 | 1.77 | 4.55 |
NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.51 | 2.09 | 1.27 | 1.78 | 3.54 |
Amazon.com, Inc. | 1.89 | 2.54 | 1.33 | 1.71 | 8.44 |
Meta Platforms, Inc. | 2.81 | 3.74 | 1.53 | 4.75 | 17.06 |
Tesla, Inc. | 0.43 | 1.06 | 1.13 | 0.39 | 1.10 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 2.15 | 2.73 | 1.38 | 2.70 | 9.46 |
Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.54 | 2.99 | 1.41 | 3.50 | 9.92 |
Shopify Inc. | 1.39 | 2.05 | 1.30 | 1.01 | 3.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAIN OPTION TRADES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN OPTION TRADES | 0.39% | 0.43% | 0.89% | 0.46% | 0.62% | 1.67% | 1.40% | 1.13% | 1.04% | 1.61% | 1.28% | 1.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAIN OPTION TRADES показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка MAIN OPTION TRADES составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.38% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 414 |
-32.95% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-25.86% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-18.91% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-17.53% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAIN OPTION TRADES составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | SHOP | AMD | META | AAPL | AMZN | GOOGL | NVDA | SMH | XLK | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.53 |
SHOP | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
AMD | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.66 | 0.69 | 0.61 | 0.61 |
META | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.52 | 0.62 | 0.67 | 0.51 | 0.54 | 0.66 | 0.71 |
AAPL | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.62 | 0.80 | 0.78 |
AMZN | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | 0.69 | 0.77 |
GOOGL | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.67 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.53 | 0.59 | 0.74 | 0.78 |
NVDA | 0.42 | 0.48 | 0.66 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 0.74 |
SMH | 0.45 | 0.51 | 0.69 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 0.59 | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 0.83 |
XLK | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.80 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 0.96 |
QQQ | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.83 | 0.96 | 1.00 |