PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MAIN OPTION TRADES

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

portfolio=1.000.000

Распределение активов


XLK 25%SMH 20%QQQ 15%AAPL 5%GOOGL 5%NVDA 5%AMD 5%AMZN 5%META 5%TSLA 5%SHOP 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities20%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities15%
AAPL
Apple Inc.
Technology5%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services5%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology5%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology5%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical5%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services5%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical5%
SHOP
Shopify Inc.
Technology5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAIN OPTION TRADES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.27%
4.84%
MAIN OPTION TRADES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MAIN OPTION TRADES на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 56.59% с начала года и доходность в 29.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%8.73%
MAIN OPTION TRADES-5.47%18.14%56.59%54.52%27.20%29.94%
AAPL
Apple Inc.
-8.29%5.19%34.30%22.70%26.17%23.56%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.10%28.12%52.07%36.02%17.99%20.72%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.68%63.15%206.54%258.13%45.49%71.04%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.65%7.72%59.44%56.21%30.17%57.85%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-6.27%24.54%54.12%11.72%6.31%23.92%
META
Meta Platforms, Inc.
3.52%42.89%154.96%121.35%14.13%17.38%
TSLA
Tesla, Inc.
2.69%30.65%104.25%3.80%68.37%38.69%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-5.76%10.97%34.01%36.57%18.66%18.90%
QQQ
Invesco QQQ
-4.19%13.54%36.26%32.97%15.51%16.17%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-6.39%13.50%44.11%56.02%26.60%24.90%
SHOP
Shopify Inc.
-19.05%13.47%55.57%94.52%29.52%44.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202312.10%-1.53%14.23%7.12%4.49%-1.75%-6.58%

Коэффициент Шарпа

MAIN OPTION TRADES на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.91

Коэффициент Шарпа MAIN OPTION TRADES находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.91
1.04
MAIN OPTION TRADES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAIN OPTION TRADES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MAIN OPTION TRADES0.66%0.90%0.46%0.64%1.74%1.51%1.25%1.15%1.85%1.48%1.68%2.79%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.85%1.04%0.66%0.94%1.20%1.68%1.46%1.89%1.97%1.96%1.95%2.03%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.64%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MAIN OPTION TRADES составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.82
GOOGL
Alphabet Inc.
1.11
NVDA
NVIDIA Corporation
4.87
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.19
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.33
META
Meta Platforms, Inc.
2.41
TSLA
Tesla, Inc.
-0.10
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.55
QQQ
Invesco QQQ
1.49
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.79
SHOP
Shopify Inc.
1.57

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLASHOPAMDMETAAMZNAAPLGOOGLNVDASMHXLKQQQ
TSLA1.000.380.380.360.420.420.380.440.460.490.53
SHOP0.381.000.460.450.510.440.450.500.510.550.57
AMD0.380.461.000.430.470.460.460.670.690.610.60
META0.360.450.431.000.620.550.690.520.550.670.72
AMZN0.420.510.470.621.000.590.690.560.570.700.77
AAPL0.420.440.460.550.591.000.620.570.650.820.80
GOOGL0.380.450.460.690.690.621.000.560.620.760.81
NVDA0.440.500.670.520.560.570.561.000.810.740.74
SMH0.460.510.690.550.570.650.620.811.000.850.83
XLK0.490.550.610.670.700.820.760.740.851.000.97
QQQ0.530.570.600.720.770.800.810.740.830.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.58%
-10.59%
MAIN OPTION TRADES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAIN OPTION TRADES с января 2010 показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.414
-32.95%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.542 июн. 2020 г.72
-25.86%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-17.53%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.62
-13.88%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.40

График волатильности

Текущая волатильность MAIN OPTION TRADES составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.48%
3.15%
MAIN OPTION TRADES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля