PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MAIN OPTION TRADES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MAIN OPTION TRADES

Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

portfolio=1.000.000

Распределение активов

XLK 25%SMH 20%QQQ 15%AAPL 5%GOOGL 5%NVDA 5%AMD 5%AMZN 5%META 5%TSLA 5%SHOP 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
5%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
5%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
5%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
SHOP
Shopify Inc.		Technology
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
20%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
5%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAIN OPTION TRADES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.19%
10.51%
MAIN OPTION TRADES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
MAIN OPTION TRADES30.77%9.59%14.19%54.24%35.67%N/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		18.25%2.69%34.08%30.33%32.86%26.38%
GOOGL
Alphabet Inc.		19.89%6.92%9.82%23.99%22.61%19.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		152.31%17.63%41.97%179.62%94.37%76.59%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		15.94%21.32%0.28%66.07%42.65%48.60%
AMZN
Amazon.com, Inc.		22.75%7.60%0.78%48.07%16.51%28.02%
META
Meta Platforms, Inc.		68.87%16.34%13.23%96.11%27.11%22.91%
TSLA
Tesla, Inc.		-3.15%9.69%45.94%-7.46%73.38%30.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.36%6.46%8.31%35.93%23.76%20.44%
QQQ
Invesco QQQ		19.51%5.95%10.97%36.79%21.71%18.57%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.72%10.31%11.31%71.69%35.88%29.49%
SHOP
Shopify Inc.		5.82%17.39%9.50%57.94%20.33%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAIN OPTION TRADES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.46%9.33%2.09%-4.50%7.30%7.95%-2.92%1.01%4.35%30.77%
202317.38%1.84%12.10%-1.53%14.23%7.12%4.49%-1.75%-6.58%-3.36%15.09%6.73%83.85%
2022-10.38%-5.42%3.72%-16.27%0.02%-12.62%15.46%-7.18%-12.93%2.35%10.75%-10.78%-39.30%
20210.55%1.76%0.55%5.81%-0.48%8.53%3.01%4.60%-5.93%9.93%7.77%-0.44%40.57%
20205.68%-4.17%-9.03%18.98%7.71%9.29%11.73%15.49%-6.22%-3.31%14.36%5.41%82.01%
201910.69%4.31%4.91%6.49%-9.81%9.92%4.30%-0.92%0.52%7.42%5.54%8.97%64.10%
201811.93%-0.79%-6.02%0.52%8.75%0.96%2.18%8.12%0.95%-10.71%-0.59%-8.37%4.48%
20175.54%5.71%4.33%2.42%6.88%-2.26%4.51%3.77%1.18%5.14%0.43%-0.26%43.93%
2016-7.32%-0.89%11.02%-0.92%7.15%-0.27%10.76%3.00%3.02%-0.77%2.52%5.08%35.65%
20150.94%-1.62%2.54%-5.71%0.84%9.72%2.40%0.64%9.49%

Комиссия

Комиссия MAIN OPTION TRADES составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAIN OPTION TRADES среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 3333
MAIN OPTION TRADES
Ранг коэф-та Шарпа MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIN OPTION TRADES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAIN OPTION TRADES, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.392.081.261.884.44
GOOGL
Alphabet Inc.		0.861.251.181.082.90
NVDA
NVIDIA Corporation		3.543.681.476.7920.71
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		1.331.931.251.523.28
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.692.341.301.308.23
META
Meta Platforms, Inc.		2.623.501.483.8915.76
TSLA
Tesla, Inc.		-0.140.181.02-0.12-0.33
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.682.231.302.137.42
QQQ
Invesco QQQ		2.072.731.362.639.55
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.102.621.352.898.45
SHOP
Shopify Inc.		1.061.711.240.782.87

Коэффициент Шарпа

MAIN OPTION TRADES на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.20
2.80
MAIN OPTION TRADES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAIN OPTION TRADES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAIN OPTION TRADES0.40%0.43%0.89%0.46%0.62%1.67%1.40%1.13%1.04%1.61%1.28%1.40%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.87%
-0.20%
MAIN OPTION TRADES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAIN OPTION TRADES показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка MAIN OPTION TRADES составляет 6.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.414
-32.95%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.542 июн. 2020 г.72
-25.86%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-18.91%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-17.53%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAIN OPTION TRADES составляет 7.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.22%
3.37%
MAIN OPTION TRADES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLASHOPAMDMETAAAPLAMZNGOOGLNVDASMHXLKQQQ
TSLA1.000.380.370.350.420.410.370.420.450.480.53
SHOP0.381.000.460.440.430.510.440.480.510.550.57
AMD0.370.461.000.430.450.470.450.660.690.610.61
META0.350.440.431.000.520.620.670.520.540.660.71
AAPL0.420.430.450.521.000.580.600.540.620.800.78
AMZN0.410.510.470.620.581.000.670.550.560.690.77
GOOGL0.370.440.450.670.600.671.000.540.590.740.78
NVDA0.420.480.660.520.540.550.541.000.810.750.74
SMH0.450.510.690.540.620.560.590.811.000.860.83
XLK0.480.550.610.660.800.690.740.750.861.000.96
QQQ0.530.570.610.710.780.770.780.740.830.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.