MAIN OPTION TRADES
portfolio=1.000.000
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAIN OPTION TRADES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MAIN OPTION TRADES на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 56.59% с начала года и доходность в 29.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 8.73% |
MAIN OPTION TRADES | -5.47% | 18.14% | 56.59% | 54.52% | 27.20% | 29.94% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 5.19% | 34.30% | 22.70% | 26.17% | 23.56% |
GOOGL Alphabet Inc. | -1.10% | 28.12% | 52.07% | 36.02% | 17.99% | 20.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 63.15% | 206.54% | 258.13% | 45.49% | 71.04% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.65% | 7.72% | 59.44% | 56.21% | 30.17% | 57.85% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.27% | 24.54% | 54.12% | 11.72% | 6.31% | 23.92% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.52% | 42.89% | 154.96% | 121.35% | 14.13% | 17.38% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.69% | 30.65% | 104.25% | 3.80% | 68.37% | 38.69% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -5.76% | 10.97% | 34.01% | 36.57% | 18.66% | 18.90% |
QQQ Invesco QQQ | -4.19% | 13.54% | 36.26% | 32.97% | 15.51% | 16.17% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -6.39% | 13.50% | 44.11% | 56.02% | 26.60% | 24.90% |
SHOP Shopify Inc. | -19.05% | 13.47% | 55.57% | 94.52% | 29.52% | 44.00% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.10% | -1.53% | 14.23% | 7.12% | 4.49% | -1.75% | -6.58% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAIN OPTION TRADES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN OPTION TRADES | 0.66% | 0.90% | 0.46% | 0.64% | 1.74% | 1.51% | 1.25% | 1.15% | 1.85% | 1.48% | 1.68% | 2.79% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.85% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.64% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия MAIN OPTION TRADES составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.11 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.19 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.33 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.41 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.10 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.55 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.57 |
Таблица корреляции активов
TSLA | SHOP | AMD | META | AMZN | AAPL | GOOGL | NVDA | SMH | XLK | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
SHOP | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
AMD | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.67 | 0.69 | 0.61 | 0.60 |
META | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.62 | 0.55 | 0.69 | 0.52 | 0.55 | 0.67 | 0.72 |
AMZN | 0.42 | 0.51 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.56 | 0.57 | 0.70 | 0.77 |
AAPL | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.82 | 0.80 |
GOOGL | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.76 | 0.81 |
NVDA | 0.44 | 0.50 | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.81 | 0.74 | 0.74 |
SMH | 0.46 | 0.51 | 0.69 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.85 | 0.83 |
XLK | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.97 |
QQQ | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.83 | 0.97 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAIN OPTION TRADES с января 2010 показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.38% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 414 |
-32.95% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-25.86% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-17.53% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
-13.88% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 40 |
График волатильности
Текущая волатильность MAIN OPTION TRADES составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.