MAIN OPTION TRADES

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MAIN OPTION TRADES

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

portfolio=1.000.000

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
SHOP Shopify Inc.	Technology	5%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	20%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	25%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
MAIN OPTION TRADES	-9.56%	10.64%	-8.91%	11.53%	25.72%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-14.86%	15.94%	-30.49%	-32.31%	13.08%	45.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.88%	22.54%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-6.25%	11.95%	-7.94%	6.60%	18.98%	19.17%
QQQ Invesco QQQ	-4.41%	9.37%	-4.80%	11.06%	17.35%	17.24%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.69%	24.45%
SHOP Shopify Inc.	-13.69%	8.44%	5.34%	55.70%	4.12%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAIN OPTION TRADES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.45%	-5.40%	-9.06%	0.32%	3.31%								-9.56%
2024	3.46%	9.33%	2.09%	-4.50%	7.30%	7.95%	-2.92%	1.01%	4.35%	-1.35%	7.22%	1.25%	39.98%
2023	17.38%	1.84%	12.10%	-1.53%	14.23%	7.12%	4.49%	-1.75%	-6.58%	-3.36%	15.09%	6.73%	83.85%
2022	-10.38%	-5.42%	3.72%	-16.27%	0.02%	-12.62%	15.46%	-7.18%	-12.93%	2.35%	10.75%	-11.01%	-39.45%
2021	0.55%	1.76%	0.55%	5.81%	-0.48%	8.53%	3.01%	4.60%	-5.93%	9.93%	7.77%	-0.55%	40.42%
2020	5.68%	-4.17%	-9.03%	18.98%	7.71%	9.29%	11.73%	15.49%	-6.22%	-3.31%	14.36%	5.25%	81.74%
2019	10.69%	4.31%	4.91%	6.49%	-9.81%	9.92%	4.30%	-0.92%	0.52%	7.42%	5.54%	7.97%	62.59%
2018	11.93%	-0.79%	-6.02%	0.52%	8.75%	0.96%	2.18%	8.12%	0.95%	-10.71%	-0.59%	-8.74%	4.05%
2017	5.54%	5.71%	4.33%	2.42%	6.88%	-2.26%	4.51%	3.77%	1.18%	5.14%	0.43%	-0.55%	43.50%
2016	-7.32%	-0.89%	11.02%	-0.92%	7.15%	-0.27%	10.76%	3.00%	3.02%	-0.77%	2.52%	4.91%	35.43%
2015					0.94%	-1.62%	2.54%	-5.71%	0.84%	9.72%	2.40%	0.21%	9.02%

Комиссия

Комиссия MAIN OPTION TRADES составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAIN OPTION TRADES составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.62	-0.74	0.91	-0.53	-1.13
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.26	1.16	0.79	2.47
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.23	0.54	1.07	0.28	0.89
QQQ Invesco QQQ	0.45	0.81	1.11	0.51	1.65
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.35	1.05	0.05	0.11
SHOP Shopify Inc.	0.80	0.89	1.12	0.28	1.38

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MAIN OPTION TRADES имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.35
За 5 лет: 0.87
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAIN OPTION TRADES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.43%	0.39%	0.43%	0.66%	0.35%	0.49%	0.77%	1.02%	0.84%	0.87%	1.18%	1.05%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.72%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MAIN OPTION TRADES показал максимальную просадку в 44.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка MAIN OPTION TRADES составляет 13.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.44%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	272	14 нояб. 2023 г.	498
-32.95%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	54	2 июн. 2020 г.	72
-28.36%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-26.17%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-18.91%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	67	7 нояб. 2024 г.	85

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSLA	SHOP	AMD	META	AAPL	AMZN	GOOGL	NVDA	SMH	XLK	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.50	0.54	0.62	0.69	0.65	0.71	0.64	0.77	0.90	0.91	0.85
TSLA	0.47	1.00	0.39	0.38	0.36	0.42	0.42	0.39	0.42	0.46	0.49	0.54	0.59
SHOP	0.50	0.39	1.00	0.46	0.45	0.42	0.52	0.45	0.49	0.51	0.56	0.58	0.65
AMD	0.54	0.38	0.46	1.00	0.44	0.45	0.47	0.46	0.65	0.69	0.62	0.62	0.73
META	0.62	0.36	0.45	0.44	1.00	0.51	0.62	0.67	0.52	0.55	0.66	0.71	0.68
AAPL	0.69	0.42	0.42	0.45	0.51	1.00	0.57	0.59	0.52	0.61	0.78	0.77	0.72
AMZN	0.65	0.42	0.52	0.47	0.62	0.57	1.00	0.68	0.56	0.57	0.70	0.77	0.73
GOOGL	0.71	0.39	0.45	0.46	0.67	0.59	0.68	1.00	0.54	0.59	0.73	0.78	0.73
NVDA	0.64	0.42	0.49	0.65	0.52	0.52	0.56	0.54	1.00	0.82	0.75	0.74	0.82
SMH	0.77	0.46	0.51	0.69	0.55	0.61	0.57	0.59	0.82	1.00	0.86	0.84	0.90
XLK	0.90	0.49	0.56	0.62	0.66	0.78	0.70	0.73	0.75	0.86	1.00	0.96	0.94
QQQ	0.91	0.54	0.58	0.62	0.71	0.77	0.77	0.78	0.74	0.84	0.96	1.00	0.95
Portfolio	0.85	0.59	0.65	0.73	0.68	0.72	0.73	0.73	0.82	0.90	0.94	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MAIN OPTION TRADES

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество