PortfoliosLab Trends Portfolio V2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

PortfoliosLab Trends Portfolio V2

Последнее обновление 2 нояб. 2024 г.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.

Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.

Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	14.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9.10%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	11%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	REIT	7%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	11.40%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.40%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.70%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.60%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.40%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.80%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PortfoliosLab Trends Portfolio V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

PortfoliosLab Trends Portfolio V2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	20.10%	-0.39%	11.72%	31.44%	13.30%	10.96%
PortfoliosLab Trends Portfolio V2	32.10%	0.16%	18.38%	46.11%	32.72%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	16.22%	-1.72%	21.86%	26.83%	29.19%	24.92%
MSFT Microsoft Corporation	9.73%	-1.37%	1.28%	17.19%	24.44%	25.79%
NVDA NVIDIA Corporation	173.47%	8.39%	52.52%	200.95%	92.21%	75.96%
AMZN Amazon.com, Inc.	30.27%	6.12%	6.29%	42.81%	17.11%	29.67%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.79%	-0.41%	10.24%	24.58%	12.27%	11.39%
TSLA Tesla, Inc.	0.20%	-0.44%	37.41%	13.19%	64.01%	31.72%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	8.51%	-2.09%	16.79%	24.99%	2.19%	4.81%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	6.74%	-1.19%	5.14%	22.52%	14.01%	N/A
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	21.47%	-0.33%	12.49%	33.33%	15.13%	13.06%
META Meta Platforms, Inc.	60.72%	-4.83%	25.73%	80.82%	24.05%	22.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PortfoliosLab Trends Portfolio V2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.15%	8.89%	2.27%	-4.41%	7.51%	6.45%	2.53%	0.72%	4.40%	-1.15%			32.10%
2023	15.26%	4.05%	8.20%	0.83%	7.93%	9.33%	4.15%	-1.84%	-5.61%	-2.20%	11.02%	4.90%	69.70%
2022	-6.92%	-4.87%	6.31%	-12.52%	-1.93%	-10.39%	13.85%	-5.38%	-11.22%	1.84%	5.96%	-9.17%	-32.16%
2021	1.18%	0.38%	3.75%	7.28%	-0.62%	6.98%	1.61%	5.26%	-4.76%	10.73%	4.52%	1.08%	43.22%
2020	5.75%	-4.83%	-11.19%	18.72%	6.20%	8.82%	10.19%	18.59%	-7.12%	-3.04%	12.42%	6.10%	72.12%
2019									-0.10%	7.42%	4.52%	6.69%	19.67%

Комиссия

Комиссия PortfoliosLab Trends Portfolio V2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PortfoliosLab Trends Portfolio V2 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PortfoliosLab Trends Portfolio V2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.73	4.11
MSFT Microsoft Corporation	0.99	1.37	1.18	1.26	3.20
NVDA NVIDIA Corporation	4.26	4.11	1.54	8.13	25.68
AMZN Amazon.com, Inc.	1.67	2.31	1.30	1.71	7.57
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.52	3.64	1.44	2.63	13.95
TSLA Tesla, Inc.	0.36	0.97	1.12	0.32	0.92
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	1.85	2.70	1.34	1.04	7.30
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.40	2.06	1.25	2.64	6.95
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	3.04	4.02	1.57	4.40	20.01
META Meta Platforms, Inc.	2.30	3.21	1.45	4.42	13.95

Коэффициент Шарпа

PortfoliosLab Trends Portfolio V2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PortfoliosLab Trends Portfolio V2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PortfoliosLab Trends Portfolio V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.99%	1.01%	1.10%	0.76%	1.03%	1.13%	1.40%	1.12%	1.43%	1.44%	1.53%	1.49%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.48%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.70%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	3.93%	4.43%	2.86%	3.95%	2.57%	4.18%	3.54%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.65%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.27%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%	1.84%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PortfoliosLab Trends Portfolio V2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

PortfoliosLab Trends Portfolio V2 показал максимальную просадку в 35.25%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка PortfoliosLab Trends Portfolio V2 составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.25%	4 янв. 2022 г.	248	28 дек. 2022 г.	115	14 июн. 2023 г.	363
-34.69%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-13.72%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	44	24 нояб. 2020 г.	58
-12.32%	20 июл. 2023 г.	70	26 окт. 2023 г.	17	20 нояб. 2023 г.	87
-11.38%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PortfoliosLab Trends Portfolio V2 составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PortfoliosLab Trends Portfolio V2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	FSRNX	AVUV	META	NVDA	SCHD	AMZN	AAPL	MSFT	FXAIX
TSLA	1.00	0.30	0.34	0.37	0.46	0.29	0.44	0.48	0.43	0.51
FSRNX	0.30	1.00	0.63	0.36	0.29	0.70	0.33	0.41	0.41	0.67
AVUV	0.34	0.63	1.00	0.39	0.38	0.84	0.34	0.41	0.35	0.73
META	0.37	0.36	0.39	1.00	0.58	0.38	0.63	0.55	0.64	0.66
NVDA	0.46	0.29	0.38	0.58	1.00	0.37	0.60	0.58	0.66	0.67
SCHD	0.29	0.70	0.84	0.38	0.37	1.00	0.34	0.47	0.45	0.80
AMZN	0.44	0.33	0.34	0.63	0.60	0.34	1.00	0.61	0.69	0.66
AAPL	0.48	0.41	0.41	0.55	0.58	0.47	0.61	1.00	0.70	0.73
MSFT	0.43	0.41	0.35	0.64	0.66	0.45	0.69	0.70	1.00	0.77
FXAIX	0.51	0.67	0.73	0.66	0.67	0.80	0.66	0.73	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

PortfoliosLab Trends Portfolio V2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество