PortfoliosLab Trends Portfolio V2
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.60% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.10% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 11% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | REIT | 7% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 11.40% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.40% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 8.40% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PortfoliosLab Trends Portfolio V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| PortfoliosLab Trends Portfolio V2 | 31.44% | 3.33% | 16.17% | 46.75% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 3.22% | 7.39% | 20.48% | 13.03% | 11.57% |
TSLA Tesla, Inc. | -1.84% | 10.32% | 41.14% | -7.11% | 72.57% | 30.85% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 13.45% | 6.64% | 15.95% | 26.76% | 3.19% | 6.27% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.90% | 5.12% | 5.56% | 26.45% | N/A | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 21.01% | 2.21% | 9.75% | 31.69% | 15.70% | 13.24% |
META Meta Platforms, Inc. | 58.43% | 6.25% | 10.33% | 87.13% | 24.24% | 22.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PortfoliosLab Trends Portfolio V2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.15% | 8.89% | 2.27% | -4.41% | 7.51% | 6.45% | 2.53% | 0.72% | 31.44% | ||||
| 2023 | 15.26% | 4.05% | 8.20% | 0.83% | 7.93% | 9.33% | 4.15% | -1.84% | -5.61% | -2.20% | 11.02% | 4.90% | 69.70% |
| 2022 | -6.92% | -4.87% | 6.31% | -12.52% | -1.93% | -10.39% | 13.85% | -5.38% | -11.22% | 1.84% | 5.96% | -9.17% | -32.16% |
| 2021 | 1.18% | 0.38% | 3.75% | 7.28% | -0.62% | 6.98% | 1.61% | 5.26% | -4.76% | 10.73% | 4.52% | 1.08% | 43.22% |
| 2020 | 5.75% | -4.83% | -11.19% | 18.72% | 6.20% | 8.82% | 10.19% | 18.59% | -7.12% | -3.04% | 12.42% | 6.10% | 72.12% |
| 2019 | -0.09% | 7.42% | 4.52% | 6.69% | 19.67% |
Комиссия
Комиссия PortfoliosLab Trends Portfolio V2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PortfoliosLab Trends Portfolio V2 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.45 | 2.10 | 1.27 | 0.79 | 5.29 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22 | 1.81 | 1.22 | 2.04 | 6.12 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.38 | 3.19 | 1.43 | 2.62 | 14.22 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.17 | 1.42 | 3.41 | 13.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PortfoliosLab Trends Portfolio V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PortfoliosLab Trends Portfolio V2 | 0.88% | 1.01% | 1.10% | 0.76% | 1.03% | 1.13% | 1.40% | 1.12% | 1.43% | 1.44% | 1.53% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.58% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.93% | 4.43% | 2.86% | 3.95% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PortfoliosLab Trends Portfolio V2 показал максимальную просадку в 35.25%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка PortfoliosLab Trends Portfolio V2 составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.25% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 115 | 14 июн. 2023 г. | 363 |
| -34.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -13.72% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -12.32% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 87 |
| -11.38% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PortfoliosLab Trends Portfolio V2 составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | FSRNX | AVUV | META | NVDA | SCHD | AMZN | AAPL | MSFT | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.29 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.51 |
| FSRNX | 0.30 | 1.00 | 0.64 | 0.36 | 0.30 | 0.70 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.68 |
| AVUV | 0.35 | 0.64 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.84 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.73 |
| META | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.58 | 0.39 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.66 |
| NVDA | 0.46 | 0.30 | 0.38 | 0.58 | 1.00 | 0.38 | 0.61 | 0.58 | 0.67 | 0.68 |
| SCHD | 0.29 | 0.70 | 0.84 | 0.39 | 0.38 | 1.00 | 0.35 | 0.47 | 0.46 | 0.80 |
| AMZN | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.63 | 0.61 | 0.35 | 1.00 | 0.62 | 0.70 | 0.66 |
| AAPL | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.56 | 0.58 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.70 | 0.73 |
| MSFT | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.65 | 0.67 | 0.46 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.77 |
| FXAIX | 0.51 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 0.80 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 1.00 |