Dennis Nolen

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dennis Nolen

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

rebalance 5/13, added shld, corrected weightings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	Precious Metals, Actively Managed, Gold	10.20%
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	5.10%
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	4.70%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	Europe Equities, Dividend	10.30%
GURU Global X Guru Index ETF	Large Cap Blend Equities	5.30%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	5.10%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	10.80%
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	Global Equities, Actively Managed	9.90%
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF	Options Trading	5.20%
JPIE JPMorgan Income ETF	Multisector Bonds	5.10%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	5.20%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	4.60%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	10.30%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	5.10%
TPMN Timothy Plan Market Neutral ETF	Large Cap Blend Equities	3.10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Dennis Nolen	14.40%	10.09%	13.20%	27.19%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JPIE JPMorgan Income ETF	2.31%	0.81%	3.07%	7.11%	N/A	N/A
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	16.15%	0.61%	15.74%	31.00%	N/A	N/A
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	11.35%	6.45%	3.95%	28.54%	N/A	N/A
IBIT iShares Bitcoin Trust	16.48%	24.28%	15.02%	56.55%	N/A	N/A
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	35.63%	10.71%	34.56%	28.30%	16.85%	6.24%
TPMN Timothy Plan Market Neutral ETF	3.71%	0.51%	3.58%	5.76%	N/A	N/A
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	13.54%	14.89%	10.23%	23.85%	20.42%	14.59%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	8.56%	8.27%	8.87%	13.34%	16.17%	N/A
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.58%	22.97%	5.20%	21.15%	20.10%	N/A
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	0.63%	14.40%	-0.25%	14.36%	17.65%	N/A
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	4.13%	12.79%	4.21%	14.56%	16.95%	13.22%
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF	-1.41%	7.34%	-1.62%	8.54%	N/A	N/A
GURU Global X Guru Index ETF	1.68%	13.44%	-0.30%	16.97%	9.79%	7.06%
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	19.46%	3.15%	16.48%	21.31%	10.35%	3.74%
SHLD Global X Defense Tech ETF	46.86%	9.95%	40.74%	62.34%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dennis Nolen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.91%	0.71%	0.59%	3.64%	4.86%								14.40%
2024	-0.27%	5.41%	4.53%	-2.60%	4.26%	0.00%	4.34%	2.06%	2.16%	0.51%	5.29%	-2.59%	25.15%

Комиссия

Комиссия Dennis Nolen составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BGLD

FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

GURU

Global X Guru Index ETF

TPMN

Timothy Plan Market Neutral ETF

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

IVVB

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

DWX

SPDR S&P International Dividend ETF

JPIE

JPMorgan Income ETF

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

DYNF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dennis Nolen составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JPIE JPMorgan Income ETF	2.97	4.11	1.74	4.17	19.11
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	2.88	3.77	1.53	5.99	25.26
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	1.43	1.95	1.28	1.87	5.92
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.07	1.80	1.21	2.18	4.76
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	1.51	2.06	1.30	2.21	6.56
TPMN Timothy Plan Market Neutral ETF	1.22	1.85	1.21	2.17	5.99
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	1.15	1.71	1.24	1.62	5.71
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.98	1.30	1.20	1.07	5.43
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.76	1.24	1.17	0.87	2.94
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	0.73	1.15	1.17	0.79	2.93
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	0.84	1.32	1.19	0.91	3.74
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF	0.71	1.10	1.15	0.68	2.47
GURU Global X Guru Index ETF	0.81	1.25	1.18	0.83	3.05
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	1.77	2.34	1.33	1.96	4.78
SHLD Global X Defense Tech ETF	2.86	3.82	1.56	5.85	17.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dennis Nolen имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.91
За всё время: 2.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.53 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dennis Nolen за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.10%	4.72%	3.42%	2.02%	1.31%	1.20%	1.34%	1.63%	0.72%	1.01%	0.95%	0.92%
Активы портфеля:
JPIE JPMorgan Income ETF	5.95%	6.11%	5.70%	4.49%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	21.56%	25.04%	10.49%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	1.63%	1.78%	1.60%	1.65%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	5.85%	7.65%	6.85%	6.07%	3.44%	4.00%	4.70%	5.05%	2.77%	4.88%	4.36%	4.31%
TPMN Timothy Plan Market Neutral ETF	4.09%	4.14%	8.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.49%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.85%	4.95%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.66%	1.97%	1.16%	0.00%	0.00%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.50%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.79%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	0.90%	0.65%	1.11%	1.66%	5.24%	1.52%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.10%	1.15%	1.43%	1.85%	1.19%	1.56%	1.50%	1.86%	1.57%	1.68%	2.29%	1.66%
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF	0.88%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GURU Global X Guru Index ETF	0.16%	0.17%	0.57%	0.22%	0.09%	2.75%	0.35%	0.54%	0.54%	0.22%	0.47%	1.06%
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	3.74%	4.31%	4.12%	4.68%	3.89%	3.84%	4.40%	5.06%	3.85%	5.26%	5.81%	6.02%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.36%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dennis Nolen показал максимальную просадку в 9.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.75%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	21
-5.5%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	23
-3.66%	5 дек. 2024 г.	11	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	30
-3.42%	9 апр. 2024 г.	17	1 мая 2024 г.	9	14 мая 2024 г.	26
-3.34%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	6	16 сент. 2024 г.	15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TPMN	BGLD	JPIE	IBIT	DWX	SHLD	FDD	LVHI	INFL	PPA	IETC	SPHQ	DYNF	IVVB	GURU	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.07	0.17	0.29	0.36	0.32	0.49	0.43	0.49	0.56	0.67	0.89	0.92	0.97	0.96	0.88	0.84
TPMN	-0.07	1.00	0.11	0.03	0.06	0.20	0.01	0.25	0.13	0.18	-0.07	-0.05	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	0.08
BGLD	0.17	0.11	1.00	0.23	0.12	0.28	0.23	0.25	0.22	0.39	0.17	0.15	0.18	0.16	0.18	0.25	0.36
JPIE	0.29	0.03	0.23	1.00	0.07	0.49	0.21	0.35	0.34	0.33	0.22	0.18	0.28	0.26	0.28	0.34	0.33
IBIT	0.36	0.06	0.12	0.07	1.00	0.19	0.24	0.28	0.19	0.33	0.29	0.32	0.31	0.34	0.37	0.38	0.60
DWX	0.32	0.20	0.28	0.49	0.19	1.00	0.43	0.74	0.65	0.51	0.32	0.15	0.32	0.27	0.31	0.38	0.51
SHLD	0.49	0.01	0.23	0.21	0.24	0.43	1.00	0.45	0.45	0.45	0.75	0.41	0.46	0.45	0.45	0.52	0.67
FDD	0.43	0.25	0.25	0.35	0.28	0.74	0.45	1.00	0.75	0.55	0.37	0.31	0.40	0.40	0.44	0.46	0.64
LVHI	0.49	0.13	0.22	0.34	0.19	0.65	0.45	0.75	1.00	0.55	0.47	0.32	0.47	0.45	0.47	0.53	0.63
INFL	0.56	0.18	0.39	0.33	0.33	0.51	0.45	0.55	0.55	1.00	0.54	0.42	0.51	0.54	0.55	0.63	0.73
PPA	0.67	-0.07	0.17	0.22	0.29	0.32	0.75	0.37	0.47	0.54	1.00	0.57	0.65	0.63	0.62	0.70	0.74
IETC	0.89	-0.05	0.15	0.18	0.32	0.15	0.41	0.31	0.32	0.42	0.57	1.00	0.83	0.90	0.87	0.76	0.75
SPHQ	0.92	-0.08	0.18	0.28	0.31	0.32	0.46	0.40	0.47	0.51	0.65	0.83	1.00	0.90	0.89	0.82	0.79
DYNF	0.97	-0.07	0.16	0.26	0.34	0.27	0.45	0.40	0.45	0.54	0.63	0.90	0.90	1.00	0.94	0.84	0.81
IVVB	0.96	-0.07	0.18	0.28	0.37	0.31	0.45	0.44	0.47	0.55	0.62	0.87	0.89	0.94	1.00	0.85	0.82
GURU	0.88	-0.07	0.25	0.34	0.38	0.38	0.52	0.46	0.53	0.63	0.70	0.76	0.82	0.84	0.85	1.00	0.85
Portfolio	0.84	0.08	0.36	0.33	0.60	0.51	0.67	0.64	0.63	0.73	0.74	0.75	0.79	0.81	0.82	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dennis Nolen

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество