LONG TERM BOND

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	8.33%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	Long-Term Bond	8.33%
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	8.33%
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	Long-Term Bond	8.33%
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund	Long-Term Bond	8.33%
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund	Long-Term Bond	8.33%
SBIFX Sextant Bond Income Fund	Long-Term Bond	8.33%
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund	Long-Term Bond	8.33%
SOAIX Spirit of America Income Fund	Long-Term Bond	8.33%
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	8.33%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	8.33%
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares	Total Bond Market	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LONG TERM BOND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты RPLCX

Доходность по периодам

LONG TERM BOND на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.44% с начала года и доходность в 2.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель LONG TERM BOND	0.24%	-2.30%	-0.44%	-1.00%	3.32%	2.74%	-1.50%	2.25%
Активы портфеля:
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	0.72%	-1.58%	0.19%	-1.10%	3.81%	3.21%	-1.63%	2.50%
SOAIX Spirit of America Income Fund	0.20%	-2.54%	-0.03%	-0.00%	4.10%	5.11%	1.83%	3.48%
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.59%	-1.76%	-0.00%	-1.08%	3.96%	3.31%	-1.47%	2.51%
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund	0.27%	-2.88%	-1.40%	-1.76%	2.93%	2.39%	-2.27%	2.32%
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	0.47%	-2.37%	-0.10%	-0.71%	2.82%	1.69%	-2.55%	1.57%
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund	0.35%	-3.01%	-1.33%	-1.57%	3.03%	3.38%	-1.86%	2.92%
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF	-0.15%	-2.16%	-0.17%	0.42%	4.75%	3.85%	-0.04%	2.58%
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares	0.27%	-2.71%	-1.01%	-1.83%	2.63%	2.20%	-2.22%	1.78%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.67%	-1.58%	0.19%	-1.08%	3.96%	3.10%	-1.56%	2.55%
SBIFX Sextant Bond Income Fund	0.00%	-2.23%	-0.81%	-0.57%	3.10%	2.67%	-0.90%	1.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LONG TERM BOND закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.33%	2.26%	-3.34%	0.39%									-0.44%
2025	0.62%	3.43%	-1.21%	-1.01%	-0.75%	2.68%	-0.14%	0.79%	2.88%	0.57%	0.58%	-1.16%	7.36%
2024	-0.53%	-2.12%	1.55%	-4.46%	2.74%	0.63%	3.04%	2.10%	2.30%	-3.87%	2.08%	-4.09%	-1.08%
2023	6.68%	-4.59%	3.68%	0.70%	-2.47%	1.08%	-0.45%	-1.74%	-4.92%	-3.91%	9.20%	6.43%	8.82%
2022	-4.20%	-2.73%	-3.37%	-8.34%	0.74%	-3.67%	4.17%	-4.43%	-7.76%	-2.48%	7.96%	-1.72%	-23.89%
2021	-2.23%	-3.29%	-2.36%	1.84%	0.66%	3.29%	2.16%	-0.24%	-2.06%	1.30%	0.53%	-0.58%	-1.21%

Метрики бенчмарка

LONG TERM BOND: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

Портфель участвовал в 38.56% снижения S&P 500 Index, но только в 28.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 3.16%

Бета: 0.05

R²: 0.01

Участие в росте: 28.68%

Участие в снижении: 38.56%

Комиссия

Комиссия LONG TERM BOND составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SOAIX

Spirit of America Income Fund

SBIFX

Sextant Bond Income Fund

PTCIX

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

RPLCX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

BAB

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

VWESX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

SLDAX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

SPLB

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

IGLB

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

ILTB

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LONG TERM BOND имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.42	0.88	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.60	1.37	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.21	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.72	1.39	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.74	6.43	-4.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	21	0.38	0.57	1.08	0.78	1.78
SOAIX Spirit of America Income Fund	33	0.94	1.29	1.17	1.35	4.24
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	22	0.40	0.60	1.08	0.81	1.91
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund	9	0.34	0.52	1.07	0.60	1.53
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	18	0.30	0.45	1.06	0.50	1.21
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund	11	0.34	0.52	1.07	0.79	2.00
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF	32	0.72	1.07	1.13	1.00	2.97
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares	9	0.31	0.48	1.06	0.61	1.46
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	22	0.39	0.58	1.08	0.80	1.86
SBIFX Sextant Bond Income Fund	18	0.65	0.95	1.12	1.01	2.76

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LONG TERM BOND имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.42
За 5 лет: -0.14
За 10 лет: 0.23
За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LONG TERM BOND за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.93%	5.04%	4.85%	4.21%	4.31%	4.11%	4.78%	4.73%	4.45%	4.15%	4.38%	5.75%
Активы портфеля:
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	5.35%	5.25%	5.20%	4.60%	4.53%	3.00%	3.01%	3.79%	4.50%	4.06%	4.34%	4.70%
SOAIX Spirit of America Income Fund	6.11%	6.57%	5.41%	6.09%	8.05%	4.93%	3.79%	4.27%	4.71%	4.36%	4.42%	4.74%
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5.26%	5.14%	5.10%	4.59%	4.56%	3.16%	3.22%	3.73%	4.56%	3.94%	4.21%	4.58%
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund	4.96%	5.32%	5.17%	4.15%	3.54%	6.09%	7.16%	13.58%	4.33%	4.07%	3.79%	4.70%
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	4.91%	4.83%	4.91%	4.38%	4.31%	3.04%	3.32%	3.45%	4.13%	3.97%	3.99%	4.20%
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund	5.36%	5.67%	5.23%	3.83%	4.86%	7.39%	7.72%	5.14%	6.51%	4.81%	5.75%	14.97%
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF	4.04%	3.96%	3.97%	3.65%	3.40%	2.63%	2.96%	3.77%	4.20%	3.96%	4.26%	4.71%
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares	4.64%	4.95%	5.06%	4.55%	4.43%	4.51%	6.89%	5.01%	4.31%	5.50%	6.14%	7.38%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.60%	5.51%	5.19%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%
SBIFX Sextant Bond Income Fund	3.54%	3.57%	3.19%	2.60%	2.14%	2.33%	2.39%	2.86%	3.22%	3.04%	2.92%	3.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LONG TERM BOND показал максимальную просадку в 31.56%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка LONG TERM BOND составляет 14.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.56%	23 сент. 2021 г.	274	24 окт. 2022 г.	—	—	—
-21.81%	9 мар. 2020 г.	9	19 мар. 2020 г.	80	14 июл. 2020 г.	89
-9.58%	2 февр. 2015 г.	102	26 июн. 2015 г.	215	4 мая 2016 г.	317
-9.46%	7 авг. 2020 г.	154	18 мар. 2021 г.	95	3 авг. 2021 г.	249
-8.8%	11 июл. 2016 г.	113	16 дек. 2016 г.	157	3 авг. 2017 г.	270

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SOAIX	BAB	SBIFX	SPLB	VCLT	IGLB	ILTB	SLDAX	PTCIX	RPLCX	BLV	VWESX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.19	-0.09	-0.11	0.11	0.12	0.12	0.01	-0.07	0.02	-0.05	-0.03	-0.06	0.01
SOAIX	0.19	1.00	0.67	0.73	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.79	0.78	0.77	0.78	0.81
BAB	-0.09	0.67	1.00	0.79	0.75	0.76	0.76	0.81	0.81	0.80	0.82	0.84	0.82	0.85
SBIFX	-0.11	0.73	0.79	1.00	0.77	0.77	0.77	0.83	0.89	0.86	0.87	0.85	0.87	0.88
SPLB	0.11	0.76	0.75	0.77	1.00	0.94	0.94	0.91	0.85	0.87	0.87	0.91	0.88	0.94
VCLT	0.12	0.76	0.76	0.77	0.94	1.00	0.95	0.91	0.86	0.88	0.88	0.93	0.89	0.94
IGLB	0.12	0.76	0.76	0.77	0.94	0.95	1.00	0.92	0.86	0.89	0.88	0.93	0.89	0.95
ILTB	0.01	0.77	0.81	0.83	0.91	0.91	0.92	1.00	0.91	0.91	0.92	0.95	0.92	0.96
SLDAX	-0.07	0.77	0.81	0.89	0.85	0.86	0.86	0.91	1.00	0.94	0.96	0.92	0.96	0.95
PTCIX	0.02	0.79	0.80	0.86	0.87	0.88	0.89	0.91	0.94	1.00	0.96	0.93	0.96	0.96
RPLCX	-0.05	0.78	0.82	0.87	0.87	0.88	0.88	0.92	0.96	0.96	1.00	0.93	0.98	0.97
BLV	-0.03	0.77	0.84	0.85	0.91	0.93	0.93	0.95	0.92	0.93	0.93	1.00	0.94	0.98
VWESX	-0.06	0.78	0.82	0.87	0.88	0.89	0.89	0.92	0.96	0.96	0.98	0.94	1.00	0.97
Portfolio	0.01	0.81	0.85	0.88	0.94	0.94	0.95	0.96	0.95	0.96	0.97	0.98	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2014 г.

LONG TERM BOND

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов