airlines-cruise-travel

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
UAL United Airlines Holdings, Inc.	Industrials	10%
DAL Delta Air Lines, Inc.	Industrials	10%
JBLU JetBlue Airways Corporation	Industrials	10%
LUV Southwest Airlines Co.	Industrials	10%
AAL American Airlines Group Inc.	Industrials	10%
ALK Alaska Air Group, Inc.	Industrials	10%
ALGT Allegiant Travel Company	Industrials	10%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	10%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	10%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Consumer Cyclical	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в airlines-cruise-travel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

airlines-cruise-travel на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -4.80% с начала года и доходность в 1.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель airlines-cruise-travel	-1.35%	1.75%	-4.80%	2.03%	13.72%	13.72%	-0.54%	1.43%
Активы портфеля:
AAL American Airlines Group Inc.	0.74%	1.87%	-11.29%	-8.48%	15.45%	-4.41%	-10.63%	-8.16%
ALGT Allegiant Travel Company	-2.15%	-0.87%	-3.47%	0.09%	41.30%	-7.94%	-16.87%	-4.72%
ALK Alaska Air Group, Inc.	-1.35%	3.43%	-16.02%	-14.13%	-19.54%	-4.60%	-8.43%	-3.82%
CCL Carnival Corporation & Plc	-1.46%	3.02%	-10.61%	4.96%	12.44%	27.77%	-2.16%	-4.15%
DAL Delta Air Lines, Inc.	-1.52%	6.94%	13.30%	16.97%	55.34%	27.19%	11.68%	7.71%
JBLU JetBlue Airways Corporation	-1.86%	-6.85%	4.62%	-3.84%	-4.99%	-13.95%	-24.05%	-12.50%
LUV Southwest Airlines Co.	-1.25%	-0.70%	-0.32%	9.03%	25.00%	12.69%	-5.39%	0.56%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1.07%	8.61%	-16.89%	-2.93%	-5.16%	2.61%	-10.70%	-8.38%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	-2.86%	-0.66%	-1.45%	9.27%	0.11%	45.28%	24.69%	15.25%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	-0.39%	5.76%	-5.81%	0.78%	25.04%	27.83%	12.97%	8.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении airlines-cruise-travel закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.31%	5.07%	-18.01%	0.77%	15.82%	-6.55%							-4.80%
2025	5.14%	-11.13%	-21.03%	-7.38%	17.47%	4.92%	5.52%	12.60%	-8.87%	-4.41%	2.65%	12.06%	0.29%
2024	-3.63%	6.53%	5.52%	-7.76%	-1.41%	2.74%	-3.86%	-4.06%	17.08%	14.37%	13.56%	5.69%	50.06%
2023	24.17%	1.97%	-9.15%	-1.03%	7.12%	31.76%	-2.41%	-15.49%	-11.80%	-14.68%	18.21%	16.94%	37.84%
2022	-0.08%	1.09%	2.36%	-4.48%	-9.66%	-27.29%	6.54%	-2.89%	-12.77%	24.24%	4.92%	-15.12%	-35.21%
2021	-5.96%	32.75%	2.72%	-0.22%	2.63%	-11.55%	-9.13%	2.41%	3.34%	-7.43%	-10.68%	5.92%	-2.18%

Метрики бенчмарка

airlines-cruise-travel has an annualized alpha of -3.79%, beta of 1.39, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 18, 2013.

This portfolio participated in 143.55% of S&P 500 Index downside but only 121.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: -3.79%

Бета: 1.39

R²: 0.39

Участие в росте: 121.22%

Участие в снижении: 143.55%

Комиссия

Комиссия airlines-cruise-travel составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

airlines-cruise-travel имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для airlines-cruise-travel и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.34	1.94	-1.60
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.81	2.63	-1.82
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.09	1.35	-0.26
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.46	2.59	-2.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	1.02	11.84	-10.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAL American Airlines Group Inc.	52	0.32	0.83	1.10	0.42	0.97
ALGT Allegiant Travel Company	64	0.64	1.48	1.16	1.06	2.50
ALK Alaska Air Group, Inc.	26	-0.39	-0.29	0.97	-0.42	-0.77
CCL Carnival Corporation & Plc	51	0.27	0.76	1.09	0.43	0.87
DAL Delta Air Lines, Inc.	79	1.35	2.17	1.24	2.43	7.61
JBLU JetBlue Airways Corporation	38	-0.08	0.33	1.04	-0.13	-0.28
LUV Southwest Airlines Co.	59	0.57	1.16	1.14	0.75	1.50
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	37	-0.10	0.24	1.03	-0.11	-0.25
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	41	0.00	0.36	1.04	0.00	0.01
UAL United Airlines Holdings, Inc.	59	0.51	1.12	1.13	0.91	2.14

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

airlines-cruise-travel имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.34
За 5 лет: -0.01
За 10 лет: 0.03
За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность airlines-cruise-travel за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.57%	0.40%	0.47%	0.51%	0.00%	0.00%	0.65%	1.51%	1.67%	1.10%	1.03%	0.85%
Активы портфеля:
AAL American Airlines Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	1.39%	1.25%	0.77%	0.86%	0.94%
ALGT Allegiant Travel Company	0.00%	0.00%	1.27%	1.45%	0.00%	0.00%	0.37%	1.61%	2.79%	1.81%	1.44%	1.64%
ALK Alaska Air Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.72%	2.07%	2.10%	1.63%	1.24%	0.99%
CCL Carnival Corporation & Plc	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%
DAL Delta Air Lines, Inc.	0.96%	0.97%	0.83%	0.50%	0.00%	0.00%	1.00%	2.57%	2.63%	1.81%	1.37%	0.89%
JBLU JetBlue Airways Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LUV Southwest Airlines Co.	1.76%	1.74%	2.14%	3.12%	0.00%	0.00%	0.39%	1.30%	1.30%	0.73%	0.75%	0.66%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.84%	1.25%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

airlines-cruise-travel показал максимальную просадку в 70.00%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка airlines-cruise-travel составляет 22.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-70.00%апр. 2020 г.	2y 2mo	—	8y 4moянв. 2018 г. - сейчас
Медвежий рынок 2016 года2016	-32.86%июнь 2016 г.	8mo 4d	6mo 17d	1y 2moокт. 2015 г. - янв. 2017 г.
Коррекция 2014 года2014	-18.48%окт. 2014 г.	1mo 10d	15d	1mo 25dсент. 2014 г. - окт. 2014 г.
Коррекция 2015 года2015	-12.29%июнь 2015 г.	2mo 18d	1mo 13d	4mo 1dмарт 2015 г. - июль 2015 г.
Коррекция 2017 года2017	-11.96%сент. 2017 г.	1mo 26d	4mo 6d	6mo 2dиюль 2017 г. - янв. 2018 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.26	1.20	1.18	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция airlines-cruise-travel с S&P 500 Index

Корреляция airlines-cruise-travel с S&P 500 Index составляет 0.59 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.55
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г.	0.57

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у RCL: 0.53, а самая низкая у ALGT: 0.42.

0.42

0.44

0.47

0.48

0.48

0.49

0.49

0.51

0.51

0.53

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. airlines-cruise-travel. Самая высокая корреляция с портфелем у DAL: 0.87, а самая низкая у ALGT: 0.74.

0.74

0.75

0.76

0.76

0.78

0.81

0.82

0.84

0.86

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ALGT	RCL	NCLH	CCL	JBLU	LUV	ALK	AAL	UAL	DAL
ALGT	1.00	0.45	0.47	0.48	0.62	0.63	0.62	0.60	0.60	0.62
RCL	0.45	1.00	0.80	0.82	0.49	0.51	0.52	0.52	0.55	0.56
NCLH	0.47	0.80	1.00	0.81	0.50	0.52	0.54	0.54	0.55	0.56
CCL	0.48	0.82	0.81	1.00	0.51	0.53	0.54	0.56	0.56	0.57
JBLU	0.62	0.49	0.50	0.51	1.00	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66
LUV	0.63	0.51	0.52	0.53	0.67	1.00	0.71	0.71	0.71	0.74
ALK	0.62	0.52	0.54	0.54	0.67	0.71	1.00	0.70	0.73	0.75
AAL	0.60	0.52	0.54	0.56	0.67	0.71	0.70	1.00	0.80	0.80
UAL	0.60	0.55	0.55	0.56	0.66	0.71	0.73	0.80	1.00	0.84
DAL	0.62	0.56	0.56	0.57	0.66	0.74	0.75	0.80	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 янв. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю airlines-cruise-travel

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в airlines-cruise-travel есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации