Hedge Fund Style ETF

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedge Fund Style ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Hedge Fund Style ETF на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.32% с начала года и доходность в 28.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Hedge Fund Style ETF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

Hedge Fund Style ETF: годовая альфа составляет 8.90%, бета — 1.35, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 30.06.2010.

• Портфель участвовал в 177.59% роста S&P 500 Index и в 119.24% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 8.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Hedge Fund Style ETF составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Hedge Fund Style ETF имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hedge Fund Style ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.45
• За 5 лет: 0.76
• За 10 лет: 1.03
• За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Hedge Fund Style ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hedge Fund Style ETF показал максимальную просадку в 40.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Hedge Fund Style ETF составляет 7.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.