AMPT 5EN
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2008 г., начальной даты GSY
Доходность по периодам
AMPT 5EN на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 23.60% с начала года и доходность в 12.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMPT 5EN | 23.60% | 5.45% | 6.43% | 20.64% | 15.04% | 12.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 6.35% | 5.03% | 4.91% | 4.50% | 9.95% | 9.66% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.26% | 0.71% | 3.03% | 5.63% | 2.18% | 1.89% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 47.74% | 5.57% | 12.69% | 39.61% | 18.54% | 14.85% |
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 8.07% | 7.30% | 4.63% | 5.60% | 11.15% | 9.90% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 60.13% | 7.30% | 10.65% | 49.87% | 33.30% | 26.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.44% | -0.63% | 2.78% | 0.70% | 10.36% | 3.35% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 50.97% | 6.20% | 12.92% | 43.04% | 25.00% | 19.96% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -4.18% | 1.96% | -2.76% | -5.93% | 7.92% | 7.86% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 35.01% | 7.05% | 7.84% | 24.86% | 12.00% | 11.64% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 23.36% | 14.09% | -2.03% | 14.14% | 25.85% | 22.17% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.84% | 5.42% | 3.07% | -1.53% | -3.77% | -2.84% | 8.02% |
Недостаточно данных для анализаДивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 5EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPT 5EN | 1.96% | 1.53% | 1.03% | 1.53% | 2.16% | 2.00% | 1.66% | 1.52% | 1.73% | 1.52% | 1.41% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.51% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% | 3.07% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.59% | 1.70% | 0.58% | 1.53% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% | 0.70% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.48% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% | 1.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.69% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% | 1.64% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.48% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% | 7.44% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.69% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% | 1.78% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% | 1.74% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.69% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% | 3.06% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% | 1.60% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.35% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% | 0.69% |
Комиссия
Комиссия AMPT 5EN составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.41 | ||||
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 7.83 | ||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.25 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 2.18 | ||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.43 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.90 | ||||
USD=X USD Cash | N/A | ||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.01 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.31 | ||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -0.49 | ||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.27 | ||||
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.55 |
Таблица корреляции активов
| USD=X | GSY | XLE | XLP | XSD | SMH | XLY | DTD | XLK | QQQ | RSP | MGK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GSY | 0.00 | 1.00 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| XLE | 0.00 | -0.02 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.67 | 0.48 | 0.48 | 0.70 | 0.54 |
| XLP | 0.00 | 0.03 | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.59 | 0.72 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.62 |
| XSD | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.40 | 1.00 | 0.92 | 0.70 | 0.67 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.76 |
| SMH | 0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.43 | 0.92 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.83 | 0.82 | 0.73 | 0.78 |
| XLY | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
| DTD | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.94 | 0.81 |
| XLK | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.56 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.93 |
| QQQ | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.55 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | 0.96 |
| RSP | 0.00 | -0.00 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.85 | 0.94 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.85 |
| MGK | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.62 | 0.76 | 0.78 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 5EN показал максимальную просадку в 40.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 432 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.45% | 20 мая 2008 г. | 210 | 9 мар. 2009 г. | 432 | 2 нояб. 2010 г. | 642 |
| -27.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -20.05% | 4 янв. 2022 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 172 | 13 июн. 2023 г. | 376 |
| -16.57% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 146 |
| -15.18% | 2 мая 2011 г. | 111 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 2 февр. 2012 г. | 199 |
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 5EN составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.