PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AMPT 5EN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AMPT 5EN

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

TLT 10%RCRIX 5%JNK 5%USD=X 2%SMH 13%MGK 11%QQQ 11%XLK 11%XLY 10%RSP 9%XLI 8%DTD 5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		Large Cap Blend Equities, Dividend
5%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
5%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
11%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		Bank Loan
5%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
9%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
13%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
USD=X
USD Cash
2%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
8%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
11%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.75%
15.83%
AMPT 5EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
AMPT 5EN19.64%1.01%14.75%40.19%15.32%N/A
Активы портфеля:
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		20.19%1.25%15.19%35.84%11.40%10.73%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		28.29%3.60%21.58%49.33%19.57%16.42%
QQQ
Invesco QQQ		22.66%2.76%18.15%44.21%20.49%18.30%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		14.54%-0.20%11.66%34.70%11.82%10.51%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		46.92%3.71%20.01%87.35%33.87%29.33%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		21.85%3.65%19.30%44.34%23.05%20.72%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		12.70%-0.30%14.49%33.73%11.20%12.72%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-4.13%-6.33%6.41%13.97%-5.75%-0.11%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		8.24%0.57%4.17%9.94%2.11%N/A
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		7.30%-0.61%6.99%16.63%3.36%3.55%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.14%0.59%12.35%41.03%12.95%11.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 5EN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%5.47%2.37%-4.29%4.79%4.09%0.30%1.22%2.59%19.64%
20239.30%-1.26%5.47%-0.55%3.75%6.08%2.60%-1.75%-5.38%-2.76%10.10%5.91%34.75%
2022-6.40%-2.79%1.87%-9.85%-0.29%-8.51%10.73%-4.88%-9.42%4.21%7.04%-6.36%-24.03%
2021-0.36%1.60%2.46%3.80%0.08%3.49%1.96%2.26%-4.16%6.28%2.11%2.22%23.63%
20201.26%-4.85%-10.29%11.92%4.78%4.05%5.94%6.37%-2.62%-2.12%10.52%3.36%29.38%
20197.63%3.54%2.69%4.29%-6.51%6.78%2.09%-0.32%1.42%2.32%3.03%3.52%34.19%
20185.29%-2.10%-1.92%-0.87%4.04%-0.01%2.43%3.25%-0.23%-7.53%1.22%-5.99%-3.22%
20172.81%3.05%1.28%1.48%2.81%-1.09%2.30%1.20%1.47%3.19%1.88%1.08%23.59%
2016-1.92%1.80%1.20%1.04%

Комиссия

Комиссия AMPT 5EN составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
График комиссии RCRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMPT 5EN среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AMPT 5EN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPT 5EN, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPT 5EN, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPT 5EN, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPT 5EN, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPT 5EN, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPT 5EN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMPT 5EN, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMPT 5EN, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMPT 5EN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMPT 5EN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMPT 5EN, с текущим значением в 12.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		3.124.281.595.5521.40
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.252.951.422.7610.53
QQQ
Invesco QQQ		1.972.621.362.448.91
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		2.563.581.472.4914.74
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.912.421.332.597.31
USD=X
USD Cash		—————
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.471.991.281.826.34
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		1.462.031.261.146.74
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.590.931.110.191.43
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.8816.715.9528.35160.14
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		2.834.421.571.9222.05
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		2.743.791.494.9418.59

Коэффициент Шарпа

AMPT 5EN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.32
3.43
AMPT 5EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 5EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPT 5EN1.77%1.81%1.87%1.15%1.47%2.31%2.32%1.84%1.85%2.23%1.88%1.96%
Активы портфеля:
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.42%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.75%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.97%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.43%7.90%3.80%2.34%3.16%3.35%4.74%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.51%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%6.05%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.36%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.51%
-0.54%
AMPT 5EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 5EN показал максимальную просадку в 29.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка AMPT 5EN составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.33%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.30414 дек. 2023 г.513
-26.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-17.02%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.146
-9.56%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3626 сент. 2024 г.52
-8.42%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.846 июн. 2018 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 5EN составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.79%
2.71%
AMPT 5EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XRCRIXTLTJNKXLISMHDTDXLYXLKRSPQQQMGK
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
RCRIX0.001.000.020.030.040.010.040.050.020.040.040.03
TLT0.000.021.000.11-0.17-0.11-0.14-0.08-0.08-0.14-0.06-0.06
JNK0.000.030.111.000.600.560.670.650.630.700.650.66
XLI0.000.04-0.170.601.000.570.850.680.610.900.600.62
SMH0.000.01-0.110.560.571.000.610.680.860.650.840.80
DTD0.000.04-0.140.670.850.611.000.730.700.940.690.71
XLY0.000.05-0.080.650.680.680.731.000.760.790.830.84
XLK0.000.02-0.080.630.610.860.700.761.000.710.960.95
RSP0.000.04-0.140.700.900.650.940.790.711.000.720.73
QQQ0.000.04-0.060.650.600.840.690.830.960.721.000.98
MGK0.000.03-0.060.660.620.800.710.840.950.730.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2016 г.