PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AMPT 5EN

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


GSY 20%USD=X 2%MGK 11%QQQ 11%XLK 11%RSP 9%XLE 8%XSD 8%DTD 5%SMH 5%XLP 5%XLY 5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
Corporate Bonds, Actively Managed20%
USD=X
USD Cash
2%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities11%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities11%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities11%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities9%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities8%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
Technology Equities8%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities5%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities5%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
421.24%
241.35%
AMPT 5EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2008 г., начальной даты GSY

Доходность по периодам

AMPT 5EN на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 23.60% с начала года и доходность в 12.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AMPT 5EN23.60%5.45%6.43%20.64%15.04%12.14%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
6.35%5.03%4.91%4.50%9.95%9.66%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.26%0.71%3.03%5.63%2.18%1.89%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
47.74%5.57%12.69%39.61%18.54%14.85%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
8.07%7.30%4.63%5.60%11.15%9.90%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
60.13%7.30%10.65%49.87%33.30%26.46%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-3.44%-0.63%2.78%0.70%10.36%3.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
50.97%6.20%12.92%43.04%25.00%19.96%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-4.18%1.96%-2.76%-5.93%7.92%7.86%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
35.01%7.05%7.84%24.86%12.00%11.64%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
23.36%14.09%-2.03%14.14%25.85%22.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.84%5.42%3.07%-1.53%-3.77%-2.84%8.02%

Коэффициент Шарпа

AMPT 5EN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.76

Коэффициент Шарпа AMPT 5EN находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 5EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AMPT 5EN1.96%1.53%1.03%1.53%2.16%2.00%1.66%1.52%1.73%1.52%1.41%1.76%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.51%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%3.07%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.59%1.70%0.58%1.53%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%0.70%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%1.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.69%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%1.64%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.48%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%7.44%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.69%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%1.78%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.69%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%3.06%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.83%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%1.60%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.35%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%0.69%

Комиссия

Комиссия AMPT 5EN составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.28%
0.00%2.15%
0.22%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
0.41
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
7.83
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.25
QQQ
Invesco QQQ
2.18
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.43
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.90
USD=X
USD Cash
N/A
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.01
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.31
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-0.49
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.27
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.55

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XGSYXLEXLPXSDSMHXLYDTDXLKQQQRSPMGK
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GSY0.001.00-0.020.030.01-0.000.010.010.000.01-0.000.01
XLE0.00-0.021.000.410.490.460.510.670.480.480.700.54
XLP0.000.030.411.000.400.430.590.720.560.550.670.62
XSD0.000.010.490.401.000.920.700.670.800.800.740.76
SMH0.00-0.000.460.430.921.000.690.670.830.820.730.78
XLY0.000.010.510.590.700.691.000.800.790.830.850.86
DTD0.000.010.670.720.670.670.801.000.770.760.940.81
XLK0.000.000.480.560.800.830.790.771.000.950.790.93
QQQ0.000.010.480.550.800.820.830.760.951.000.800.96
RSP0.00-0.000.700.670.740.730.850.940.790.801.000.85
MGK0.000.010.540.620.760.780.860.810.930.960.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
AMPT 5EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 5EN показал максимальную просадку в 40.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 432 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.45%20 мая 2008 г.2109 мар. 2009 г.4322 нояб. 2010 г.642
-27.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-20.05%4 янв. 2022 г.20414 окт. 2022 г.17213 июн. 2023 г.376
-16.57%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.146
-15.18%2 мая 2011 г.1113 окт. 2011 г.882 февр. 2012 г.199

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 5EN составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.54%
2.42%
AMPT 5EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев