AMPT 5EN
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
AMPT 5EN | 15.41% | 5.37% | 8.09% | 23.94% | 14.96% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 17.46% | 5.48% | 12.36% | 23.17% | 11.64% | 10.63% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 21.50% | 6.36% | 12.22% | 31.03% | 18.58% | 15.92% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 9.54% | 27.00% | 20.04% | 17.88% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 12.36% | 5.46% | 8.46% | 18.76% | 11.94% | 10.34% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 10.33% | 56.79% | 34.22% | 28.55% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 14.86% | 7.63% | 7.54% | 26.02% | 22.36% | 20.11% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 5.10% | 6.22% | 4.26% | 11.16% | 9.50% | 11.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | -1.82% | 2.82% | 5.47% | -5.43% | 0.54% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 5.39% | -0.11% | 2.75% | 7.85% | 1.71% | N/A |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.30% | 2.14% | 5.54% | 11.95% | 3.18% | 3.27% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 16.08% | 7.11% | 9.39% | 22.78% | 12.75% | 11.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 5EN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.89% | 5.47% | 2.37% | -4.29% | 4.79% | 4.09% | 0.30% | 15.41% | |||||
2023 | 9.30% | -1.26% | 5.47% | -0.55% | 3.75% | 6.08% | 2.60% | -1.75% | -5.38% | -2.76% | 10.10% | 5.91% | 34.75% |
2022 | -6.40% | -2.79% | 1.87% | -9.85% | -0.29% | -8.51% | 10.73% | -4.88% | -9.42% | 4.21% | 7.04% | -6.36% | -24.03% |
2021 | -0.36% | 1.60% | 2.46% | 3.80% | 0.08% | 3.49% | 1.96% | 2.26% | -4.16% | 6.28% | 2.11% | 2.22% | 23.63% |
2020 | 1.26% | -4.85% | -10.29% | 11.92% | 4.78% | 4.05% | 5.94% | 6.37% | -2.62% | -2.12% | 10.52% | 3.36% | 29.38% |
2019 | 7.63% | 3.54% | 2.69% | 4.29% | -6.51% | 6.78% | 2.09% | -0.32% | 1.42% | 2.32% | 3.03% | 3.52% | 34.19% |
2018 | 5.29% | -2.10% | -1.92% | -0.87% | 4.04% | -0.01% | 2.43% | 3.25% | -0.23% | -7.53% | 1.22% | -5.99% | -3.22% |
2017 | 2.81% | 3.05% | 1.28% | 1.48% | 2.81% | -1.09% | 2.30% | 1.20% | 1.47% | 3.19% | 1.88% | 1.08% | 23.59% |
2016 | -1.92% | 1.80% | 1.20% | 1.04% |
Комиссия
Комиссия AMPT 5EN составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMPT 5EN среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.35 | 3.29 | 1.43 | 2.52 | 10.62 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.88 | 2.50 | 1.34 | 1.97 | 8.83 |
QQQ Invesco QQQ | 1.65 | 2.24 | 1.30 | 2.04 | 7.75 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.75 | 2.49 | 1.31 | 1.35 | 7.09 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.95 | 2.51 | 1.33 | 2.53 | 9.08 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.47 | 2.00 | 1.27 | 1.76 | 7.01 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.49 | 0.78 | 1.10 | 0.31 | 1.70 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.37 | 0.64 | 1.07 | 0.13 | 0.99 |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 5.66 | 8.46 | 3.41 | 10.93 | 90.92 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 2.25 | 3.48 | 1.44 | 1.21 | 11.63 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.13 | 2.97 | 1.37 | 2.21 | 11.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 5EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPT 5EN | 1.66% | 1.81% | 1.87% | 1.15% | 1.47% | 2.31% | 2.32% | 1.84% | 1.85% | 2.23% | 1.88% | 1.96% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.11% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.47% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 6.98% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.35% | 4.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 5.94% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.40% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 5EN показал максимальную просадку в 29.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка AMPT 5EN составляет 2.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.33% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 513 |
-26.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
-17.02% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 146 |
-9.56% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.42% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 84 | 6 июн. 2018 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 5EN составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | RCRIX | TLT | JNK | XLI | SMH | DTD | XLY | XLK | RSP | QQQ | MGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RCRIX | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
TLT | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.11 | -0.17 | -0.11 | -0.14 | -0.09 | -0.07 | -0.15 | -0.06 | -0.06 |
JNK | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.61 | 0.57 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 0.67 |
XLI | 0.00 | 0.04 | -0.17 | 0.61 | 1.00 | 0.57 | 0.85 | 0.68 | 0.61 | 0.90 | 0.60 | 0.62 |
SMH | 0.00 | 0.02 | -0.11 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.86 | 0.66 | 0.84 | 0.80 |
DTD | 0.00 | 0.04 | -0.14 | 0.67 | 0.85 | 0.62 | 1.00 | 0.73 | 0.70 | 0.94 | 0.69 | 0.71 |
XLY | 0.00 | 0.05 | -0.09 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.84 |
XLK | 0.00 | 0.02 | -0.07 | 0.64 | 0.61 | 0.86 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.71 | 0.96 | 0.96 |
RSP | 0.00 | 0.04 | -0.15 | 0.70 | 0.90 | 0.66 | 0.94 | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.72 | 0.73 |
QQQ | 0.00 | 0.04 | -0.06 | 0.65 | 0.60 | 0.84 | 0.69 | 0.83 | 0.96 | 0.72 | 1.00 | 0.98 |
MGK | 0.00 | 0.03 | -0.06 | 0.67 | 0.62 | 0.80 | 0.71 | 0.84 | 0.96 | 0.73 | 0.98 | 1.00 |