AMPT 5EN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AMPT 5EN

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	5%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	5%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	11%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	11%
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund	Bank Loan	5%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	9%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	13%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
USD=X USD Cash		2%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	8%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	11%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AMPT 5EN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	3.72%	-5.60%	8.55%	14.11%	10.45%
AMPT 5EN	-3.18%	4.11%	-5.15%	8.39%	13.69%	N/A
Активы портфеля:
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	-0.38%	3.14%	-4.36%	9.93%	13.83%	10.05%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.76%	5.26%	-4.64%	13.72%	16.67%	15.49%
QQQ Invesco QQQ	-4.41%	4.71%	-4.80%	11.32%	16.84%	17.26%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	-1.04%	4.49%	-5.48%	5.76%	13.78%	9.62%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	5.96%	-13.48%	2.00%	26.53%	24.50%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-6.25%	6.74%	-7.94%	7.00%	18.36%	19.21%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-9.53%	3.51%	-5.47%	14.05%	11.99%	11.55%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1.08%	-1.69%	-3.86%	0.07%	-9.16%	-0.62%
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund	1.56%	1.89%	2.64%	7.17%	5.78%	N/A
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	1.26%	1.48%	0.68%	7.21%	4.94%	3.66%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	3.62%	7.38%	-3.43%	9.99%	17.77%	11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 5EN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.76%	-1.60%	-5.55%	0.07%	2.30%								-3.18%
2024	0.89%	5.47%	2.37%	-4.29%	4.79%	4.09%	0.30%	1.21%	2.59%	-1.53%	4.98%	-1.80%	20.23%
2023	9.30%	-1.26%	5.47%	-0.55%	3.75%	6.08%	2.60%	-1.75%	-5.38%	-2.76%	10.10%	5.91%	34.75%
2022	-6.40%	-2.79%	1.87%	-9.85%	-0.29%	-8.51%	10.73%	-4.88%	-9.42%	4.21%	7.04%	-6.50%	-24.15%
2021	-0.36%	1.60%	2.47%	3.80%	0.08%	3.49%	1.96%	2.26%	-4.16%	6.28%	2.11%	2.14%	23.53%
2020	1.26%	-4.85%	-10.29%	11.92%	4.78%	4.05%	5.94%	6.37%	-2.62%	-2.12%	10.52%	3.25%	29.25%
2019	7.63%	3.54%	2.69%	4.29%	-6.51%	6.78%	2.09%	-0.32%	1.42%	2.32%	3.03%	2.82%	33.28%
2018	5.29%	-2.10%	-1.92%	-0.87%	4.04%	-0.01%	2.43%	3.25%	-0.23%	-7.53%	1.22%	-6.27%	-3.51%
2017	2.81%	3.05%	1.28%	1.48%	2.81%	-1.09%	2.30%	1.20%	1.47%	3.19%	1.88%	0.88%	23.36%
2016										-1.92%	1.80%	1.09%	0.93%

Комиссия

Комиссия AMPT 5EN составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RCRIX

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

JNK

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

QQQ

Invesco QQQ

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMPT 5EN составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	0.64	0.91	1.13	0.61	2.36
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.53	0.76	1.11	0.46	1.50
QQQ Invesco QQQ	0.44	0.61	1.09	0.34	1.09
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.33	0.53	1.07	0.28	1.00
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.12	1.02	-0.14	-0.33
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.23	0.30	1.04	0.07	0.22
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.55	1.04	1.14	0.60	1.75
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.00	-0.01	1.00	-0.02	-0.14
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund	4.09	6.36	2.89	3.47	28.21
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	1.23	1.83	1.27	1.42	7.15
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.50	0.88	1.12	0.55	1.93

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 5EN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.42
За 5 лет: 0.79
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

AMPT 5EN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 5EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.80%	1.77%	1.81%	1.72%	1.08%	1.38%	1.72%	2.02%	1.66%	1.72%	1.94%	1.73%
Активы портфеля:
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	2.16%	2.07%	2.43%	2.62%	2.04%	2.73%	2.50%	2.93%	2.36%	2.66%	2.81%	2.42%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.47%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.63%	1.52%	1.63%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.46%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.72%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.88%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%	1.31%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.35%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund	6.23%	6.86%	7.91%	3.80%	2.34%	3.17%	3.35%	3.60%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	6.71%	6.63%	6.38%	6.06%	4.27%	5.11%	5.44%	5.90%	5.60%	6.06%	6.59%	5.99%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.42%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%	1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMPT 5EN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 5EN показал максимальную просадку в 29.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка AMPT 5EN составляет 6.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.33%	28 дек. 2021 г.	209	14 окт. 2022 г.	304	14 дек. 2023 г.	513
-26.99%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	8 июн. 2020 г.	78
-18.14%	24 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.27%	30 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	63	21 мар. 2019 г.	146
-9.56%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	36	26 сент. 2024 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 5EN составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AMPT 5EN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	RCRIX	TLT	JNK	XLI	SMH	DTD	XLY	RSP	XLK	QQQ	MGK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.04	-0.11	0.72	0.81	0.78	0.89	0.86	0.90	0.90	0.91	0.92	0.95
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCRIX	0.04	0.00	1.00	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.06	0.05	0.03	0.05	0.04	0.05
TLT	-0.11	0.00	0.03	1.00	0.13	-0.15	-0.10	-0.12	-0.06	-0.12	-0.07	-0.05	-0.05	0.01
JNK	0.72	0.00	0.04	0.13	1.00	0.61	0.57	0.67	0.65	0.70	0.63	0.65	0.66	0.72
XLI	0.81	0.00	0.05	-0.15	0.61	1.00	0.58	0.86	0.68	0.90	0.62	0.61	0.62	0.73
SMH	0.78	0.00	0.02	-0.10	0.57	0.58	1.00	0.61	0.68	0.65	0.87	0.85	0.80	0.89
DTD	0.89	0.00	0.05	-0.12	0.67	0.86	0.61	1.00	0.73	0.94	0.69	0.69	0.70	0.79
XLY	0.86	0.00	0.06	-0.06	0.65	0.68	0.68	0.73	1.00	0.79	0.76	0.83	0.84	0.86
RSP	0.90	0.00	0.05	-0.12	0.70	0.90	0.65	0.94	0.79	1.00	0.70	0.71	0.72	0.82
XLK	0.90	0.00	0.03	-0.07	0.63	0.62	0.87	0.69	0.76	0.70	1.00	0.96	0.95	0.94
QQQ	0.91	0.00	0.05	-0.05	0.65	0.61	0.85	0.69	0.83	0.71	0.96	1.00	0.98	0.95
MGK	0.92	0.00	0.04	-0.05	0.66	0.62	0.80	0.70	0.84	0.72	0.95	0.98	1.00	0.94
Portfolio	0.95	0.00	0.05	0.01	0.72	0.73	0.89	0.79	0.86	0.82	0.94	0.95	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AMPT 5EN

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество