GLOBAL

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GLOBAL на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.33% с начала года и доходность в 9.67% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GLOBAL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

GLOBAL has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.46, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.95%) than losses (54.22%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.46 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия GLOBAL составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLOBAL имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа GLOBAL на 13 июн. 2026 г. составляет 1.86 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GLOBAL показал максимальную просадку в 26.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка GLOBAL составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.