PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
OO wts sixteen
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ATRI 21.1%EBS 14.2%HSTM 11.3%ENSG 9.2%SLP 9.2%UTMD 9.1%NEOG 9.1%HCSG 8.2%ZYXI 4.9%LMAT 3.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ATRI
Atrion Corporation
Healthcare
21.10%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.
Healthcare
14.20%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
Healthcare
9.20%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.
Healthcare
8.20%
HSTM
HealthStream, Inc.
Healthcare
11.30%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
Healthcare
3.70%
NEOG
Neogen Corporation
Healthcare
9.10%
SLP
Simulations Plus, Inc.
Healthcare
9.20%
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
Healthcare
9.10%
ZYXI
Zynex Inc
Healthcare
4.90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OO wts sixteen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.90%
3.48%
OO wts sixteen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2007 г., начальной даты ENSG

Доходность по периодам

OO wts sixteen на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.63% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
OO wts sixteen-0.63%-4.92%-5.90%8.46%0.38%7.80%
ZYXI
Zynex Inc
-2.25%-3.81%-16.70%-22.55%-3.47%48.05%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
-1.44%-8.01%-3.04%11.78%23.16%20.97%
SLP
Simulations Plus, Inc.
1.29%-8.66%-33.54%-26.51%-2.68%17.06%
HSTM
HealthStream, Inc.
-1.32%-2.97%9.39%16.60%3.24%1.59%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.
3.35%16.51%-12.64%381.95%-29.17%-8.91%
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
-0.91%-2.71%-10.75%-25.28%-7.64%1.64%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.
-1.25%-8.53%1.68%15.74%-13.57%-7.39%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
1.57%-7.05%8.81%69.40%21.33%29.97%
ATRI
Atrion Corporation
0.00%0.00%0.85%32.36%-6.89%4.33%
NEOG
Neogen Corporation
1.81%1.73%-25.94%-32.01%-18.77%-3.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OO wts sixteen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.74%9.67%0.45%-5.21%5.52%1.39%6.68%-0.33%-2.90%1.77%1.82%-7.38%6.56%
20236.27%-6.57%5.19%-2.46%-7.10%5.91%1.12%-7.30%-6.71%-2.58%5.58%10.18%-0.68%
2022-9.24%-0.30%3.32%-10.59%2.57%-1.83%10.29%-5.52%-9.22%6.34%2.46%-2.67%-15.57%
202111.62%-5.49%1.46%-7.86%-2.65%3.51%-2.74%-0.41%-8.08%2.73%-4.01%2.18%-10.84%
20200.54%-1.14%-2.10%9.94%11.12%4.02%7.44%-1.60%1.70%-9.58%1.47%8.61%32.48%
20195.91%3.76%-0.37%1.06%-3.00%7.77%1.24%-4.40%2.51%3.69%-2.44%-2.68%12.96%
20182.07%0.44%4.45%-1.33%6.97%2.05%2.74%7.12%-1.20%-7.26%10.89%-10.33%15.65%
2017-5.60%0.95%-0.72%5.83%4.21%7.00%0.86%0.33%7.08%1.75%2.53%-1.21%24.69%
2016-3.12%-4.53%5.67%1.53%1.82%-1.94%3.61%-1.06%2.63%-4.45%6.45%5.81%12.20%
2015-2.74%0.72%-0.45%0.28%5.50%6.26%0.67%-5.85%-7.15%6.21%9.02%-2.51%8.91%
2014-6.42%1.88%1.65%-6.68%2.31%1.89%-1.65%6.56%-5.99%13.58%-0.50%6.33%11.61%

Комиссия

Комиссия OO wts sixteen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OO wts sixteen составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OO wts sixteen, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OO wts sixteen, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OO wts sixteen, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OO wts sixteen, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OO wts sixteen, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OO wts sixteen, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OO wts sixteen, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.481.77
Коэффициент Сортино OO wts sixteen, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.782.37
Коэффициент Омега OO wts sixteen, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.091.32
Коэффициент Кальмара OO wts sixteen, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.212.65
Коэффициент Мартина OO wts sixteen, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.1111.13
OO wts sixteen
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ZYXI
Zynex Inc
-0.61-0.660.92-0.38-0.88
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.691.121.140.872.64
SLP
Simulations Plus, Inc.
-0.54-0.580.93-0.38-1.01
HSTM
HealthStream, Inc.
0.751.311.160.503.56
EBS
Emergent BioSolutions Inc.
2.313.401.463.7911.94
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
-1.21-1.800.80-0.53-1.36
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.
0.320.881.100.161.03
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
2.082.991.383.8212.24
ATRI
Atrion Corporation
0.771.251.250.474.03
NEOG
Neogen Corporation
-0.71-0.890.90-0.42-1.48

OO wts sixteen на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.48
1.77
OO wts sixteen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OO wts sixteen за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.52%0.52%0.76%1.16%0.97%0.67%0.67%1.20%0.60%1.53%0.82%5.36%
ZYXI
Zynex Inc
0.00%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%90.91%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%
SLP
Simulations Plus, Inc.
0.64%0.65%0.54%0.66%0.51%0.33%0.83%1.21%1.30%2.07%2.02%2.99%
HSTM
HealthStream, Inc.
0.36%0.35%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%0.00%0.00%
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
1.98%1.96%1.41%1.16%2.86%1.33%1.02%1.31%1.31%1.44%1.75%1.67%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%7.11%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%2.24%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
0.68%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%1.83%
ATRI
Atrion Corporation
0.96%0.96%2.30%1.47%1.05%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%
NEOG
Neogen Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.54%
-4.32%
OO wts sixteen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

OO wts sixteen показал максимальную просадку в 49.67%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка OO wts sixteen составляет 35.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.67%9 февр. 2021 г.68426 окт. 2023 г.
-34.03%9 янв. 2009 г.7427 апр. 2009 г.8526 авг. 2009 г.159
-22.8%24 февр. 2020 г.1616 мар. 2020 г.2927 апр. 2020 г.45
-20.66%8 июл. 2011 г.5422 сент. 2011 г.6220 дек. 2011 г.116
-18.91%29 авг. 2008 г.5920 нояб. 2008 г.2019 дек. 2008 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OO wts sixteen составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.01%
4.66%
OO wts sixteen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZYXISLPUTMDLMATATRIHSTMEBSENSGHCSGNEOG
ZYXI1.000.110.070.080.050.080.090.110.110.10
SLP0.111.000.120.190.130.170.190.190.180.20
UTMD0.070.121.000.170.200.190.200.210.220.26
LMAT0.080.190.171.000.170.200.190.250.200.25
ATRI0.050.130.200.171.000.210.230.270.280.33
HSTM0.080.170.190.200.211.000.260.290.300.32
EBS0.090.190.200.190.230.261.000.290.300.35
ENSG0.110.190.210.250.270.290.291.000.380.39
HCSG0.110.180.220.200.280.300.300.381.000.41
NEOG0.100.200.260.250.330.320.350.390.411.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 нояб. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab