OO wts sixteen

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

OO wts sixteen

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

2016 oo wts going forward

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ATRI Atrion Corporation	Healthcare	21.10%
EBS Emergent BioSolutions Inc.	Healthcare	14.20%
ENSG The Ensign Group, Inc.	Healthcare	9.20%
HCSG Healthcare Services Group, Inc.	Healthcare	8.20%
HSTM HealthStream, Inc.	Healthcare	11.30%
LMAT LeMaitre Vascular, Inc.	Healthcare	3.70%
NEOG Neogen Corporation	Healthcare	9.10%
SLP Simulations Plus, Inc.	Healthcare	9.20%
UTMD Utah Medical Products, Inc.	Healthcare	9.10%
ZYXI Zynex Inc	Healthcare	4.90%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OO wts sixteen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

OO wts sixteen

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2007 г., начальной даты ENSG

Доходность по периодам

OO wts sixteen на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 36.04% с начала года и доходность в 12.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
OO wts sixteen	36.04%	-2.44%	29.16%	23.96%	0.58%	12.89%
Активы портфеля:
ZYXI Zynex Inc	-27.82%	-5.87%	-36.10%	4.11%	-0.31%	46.41%
ENSG The Ensign Group, Inc.	35.02%	8.42%	24.29%	53.01%	27.63%	25.82%
SLP Simulations Plus, Inc.	-18.64%	-6.09%	-12.42%	-18.77%	1.09%	19.96%
HSTM HealthStream, Inc.	7.76%	-0.62%	7.33%	35.96%	3.04%	1.37%
EBS Emergent BioSolutions Inc.	246.25%	-17.80%	145.13%	63.58%	-30.26%	-8.95%
UTMD Utah Medical Products, Inc.	-18.56%	0.79%	-1.55%	-23.77%	-5.16%	4.76%
HCSG Healthcare Services Group, Inc.	5.01%	0.74%	-15.19%	-7.24%	-11.06%	-6.76%
LMAT LeMaitre Vascular, Inc.	60.10%	6.42%	34.51%	56.61%	24.49%	30.44%
ATRI Atrion Corporation	22.64%	0.35%	29.45%	0.08%	-8.33%	4.73%
NEOG Neogen Corporation	-14.22%	5.31%	0.35%	-26.06%	-13.13%	1.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OO wts sixteen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-10.75%	18.69%	-0.50%	-9.79%	28.10%	6.88%	14.68%						36.04%
2023	11.17%	-7.59%	3.52%	-3.54%	-6.24%	4.94%	-0.80%	-11.90%	-9.43%	-11.39%	2.82%	11.86%	-18.58%
2022	-7.96%	-1.87%	3.00%	-10.38%	2.76%	-0.37%	7.54%	-8.45%	-10.13%	4.85%	-1.10%	-3.99%	-24.82%
2021	9.37%	-4.74%	1.01%	-3.47%	-1.90%	3.33%	-2.34%	1.33%	-5.76%	1.15%	-3.61%	1.36%	-5.10%
2020	0.19%	-1.89%	-1.46%	6.13%	9.77%	1.99%	6.82%	-0.74%	0.54%	-6.10%	2.77%	8.59%	28.56%
2019	6.68%	3.94%	-0.40%	1.57%	-2.41%	8.56%	1.07%	-3.24%	2.61%	3.90%	-2.36%	-2.21%	18.31%
2018	3.43%	-0.34%	3.39%	-0.88%	6.89%	3.69%	1.48%	5.75%	-0.61%	-6.39%	10.00%	-9.40%	16.50%
2017	-4.77%	0.68%	0.80%	4.92%	5.55%	9.83%	3.68%	4.29%	9.85%	3.38%	2.19%	-0.34%	46.97%
2016	-3.31%	-3.70%	4.38%	1.02%	0.11%	-1.69%	4.03%	0.28%	2.97%	-4.69%	9.44%	5.32%	14.02%
2015	-1.91%	1.11%	-0.40%	1.37%	5.85%	4.98%	2.13%	-4.04%	-2.13%	4.70%	9.45%	4.26%	27.52%
2014	-3.76%	2.34%	5.75%	-4.97%	-0.36%	5.07%	-2.74%	6.15%	-5.78%	9.10%	1.75%	5.63%	18.21%
2013	2.39%	-2.64%	3.70%	-0.10%	5.55%	0.94%	10.36%	-1.95%	8.15%	2.71%	5.93%	1.18%	41.76%

Комиссия

Комиссия OO wts sixteen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OO wts sixteen среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

OO wts sixteen

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OO wts sixteen

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZYXI Zynex Inc	0.03	0.40	1.05	0.02	0.07
ENSG The Ensign Group, Inc.	2.32	3.26	1.39	4.48	12.63
SLP Simulations Plus, Inc.	-0.42	-0.33	0.95	-0.32	-1.41
HSTM HealthStream, Inc.	1.41	2.73	1.31	0.83	9.13
EBS Emergent BioSolutions Inc.	0.51	2.14	1.26	0.84	1.84
UTMD Utah Medical Products, Inc.	-1.05	-1.55	0.84	-0.57	-1.34
HCSG Healthcare Services Group, Inc.	-0.15	0.07	1.01	-0.08	-0.45
LMAT LeMaitre Vascular, Inc.	1.49	2.11	1.30	1.66	7.69
ATRI Atrion Corporation	0.02	0.38	1.05	0.02	0.06
NEOG Neogen Corporation	-0.56	-0.59	0.93	-0.33	-0.80

Коэффициент Шарпа

OO wts sixteen на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

OO wts sixteen

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OO wts sixteen за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
OO wts sixteen	0.72%	0.76%	1.15%	0.97%	0.66%	0.67%	1.20%	0.59%	1.52%	0.81%	5.35%	0.81%
Активы портфеля:
ZYXI Zynex Inc	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	2.36%	0.00%	0.00%	0.00%	90.91%	0.00%
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.16%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.37%	0.42%	0.70%	0.66%	0.90%	0.51%	0.54%
SLP Simulations Plus, Inc.	0.66%	0.54%	0.66%	0.51%	0.33%	0.83%	1.21%	1.30%	2.07%	2.02%	2.99%	1.98%
HSTM HealthStream, Inc.	0.46%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EBS Emergent BioSolutions Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.65%	0.00%	0.00%	0.00%
UTMD Utah Medical Products, Inc.	1.76%	1.41%	1.16%	2.84%	1.31%	1.01%	1.28%	1.28%	1.41%	1.72%	1.64%	1.69%
HCSG Healthcare Services Group, Inc.	0.00%	0.00%	7.10%	4.68%	2.89%	3.26%	1.92%	1.43%	1.87%	2.04%	2.24%	2.37%
LMAT LeMaitre Vascular, Inc.	0.69%	0.99%	1.09%	0.88%	0.94%	0.95%	1.18%	0.69%	0.71%	0.93%	1.83%	1.50%
ATRI Atrion Corporation	1.91%	2.30%	1.47%	1.05%	1.03%	0.77%	0.69%	0.71%	0.77%	0.87%	0.82%	0.81%
NEOG Neogen Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

OO wts sixteen

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

OO wts sixteen показал максимальную просадку в 58.48%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка OO wts sixteen составляет 33.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-58.48%	9 февр. 2021 г.	684	26 окт. 2023 г.	—	—	—
-25.08%	29 авг. 2008 г.	131	9 мар. 2009 г.	65	10 июн. 2009 г.	196
-23.08%	24 февр. 2020 г.	16	16 мар. 2020 г.	44	18 мая 2020 г.	60
-16.29%	29 нояб. 2018 г.	17	24 дек. 2018 г.	32	11 февр. 2019 г.	49
-16.26%	15 янв. 2008 г.	43	17 мар. 2008 г.	91	25 июл. 2008 г.	134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OO wts sixteen составляет 15.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

OO wts sixteen

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ZYXI	SLP	UTMD	LMAT	ATRI	HSTM	EBS	ENSG	HCSG	NEOG
ZYXI	1.00	0.10	0.06	0.08	0.05	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09
SLP	0.10	1.00	0.12	0.19	0.13	0.16	0.18	0.19	0.18	0.20
UTMD	0.06	0.12	1.00	0.16	0.20	0.19	0.20	0.21	0.22	0.26
LMAT	0.08	0.19	0.16	1.00	0.17	0.19	0.19	0.25	0.19	0.25
ATRI	0.05	0.13	0.20	0.17	1.00	0.21	0.23	0.27	0.29	0.33
HSTM	0.08	0.16	0.19	0.19	0.21	1.00	0.26	0.29	0.30	0.31
EBS	0.08	0.18	0.20	0.19	0.23	0.26	1.00	0.29	0.30	0.35
ENSG	0.11	0.19	0.21	0.25	0.27	0.29	0.29	1.00	0.38	0.39
HCSG	0.11	0.18	0.22	0.19	0.29	0.30	0.30	0.38	1.00	0.42
NEOG	0.09	0.20	0.26	0.25	0.33	0.31	0.35	0.39	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 нояб. 2007 г.