OO wts sixteen
2016 oo wts going forward
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Atrion Corporation | Healthcare | 21.10% |
Emergent BioSolutions Inc. | Healthcare | 14.20% |
The Ensign Group, Inc. | Healthcare | 9.20% |
Healthcare Services Group, Inc. | Healthcare | 8.20% |
HealthStream, Inc. | Healthcare | 11.30% |
LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | 3.70% |
Neogen Corporation | Healthcare | 9.10% |
Simulations Plus, Inc. | Healthcare | 9.20% |
Utah Medical Products, Inc. | Healthcare | 9.10% |
Zynex Inc | Healthcare | 4.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OO wts sixteen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2007 г., начальной даты ENSG
Доходность по периодам
OO wts sixteen на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.63% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
OO wts sixteen | -0.63% | -4.92% | -5.90% | 8.46% | 0.38% | 7.80% |
Активы портфеля: | ||||||
Zynex Inc | -2.25% | -3.81% | -16.70% | -22.55% | -3.47% | 48.05% |
The Ensign Group, Inc. | -1.44% | -8.01% | -3.04% | 11.78% | 23.16% | 20.97% |
Simulations Plus, Inc. | 1.29% | -8.66% | -33.54% | -26.51% | -2.68% | 17.06% |
HealthStream, Inc. | -1.32% | -2.97% | 9.39% | 16.60% | 3.24% | 1.59% |
Emergent BioSolutions Inc. | 3.35% | 16.51% | -12.64% | 381.95% | -29.17% | -8.91% |
Utah Medical Products, Inc. | -0.91% | -2.71% | -10.75% | -25.28% | -7.64% | 1.64% |
Healthcare Services Group, Inc. | -1.25% | -8.53% | 1.68% | 15.74% | -13.57% | -7.39% |
LeMaitre Vascular, Inc. | 1.57% | -7.05% | 8.81% | 69.40% | 21.33% | 29.97% |
Atrion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 32.36% | -6.89% | 4.33% |
Neogen Corporation | 1.81% | 1.73% | -25.94% | -32.01% | -18.77% | -3.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OO wts sixteen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.74% | 9.67% | 0.45% | -5.21% | 5.52% | 1.39% | 6.68% | -0.33% | -2.90% | 1.77% | 1.82% | -7.38% | 6.56% |
2023 | 6.27% | -6.57% | 5.19% | -2.46% | -7.10% | 5.91% | 1.12% | -7.30% | -6.71% | -2.58% | 5.58% | 10.18% | -0.68% |
2022 | -9.24% | -0.30% | 3.32% | -10.59% | 2.57% | -1.83% | 10.29% | -5.52% | -9.22% | 6.34% | 2.46% | -2.67% | -15.57% |
2021 | 11.62% | -5.49% | 1.46% | -7.86% | -2.65% | 3.51% | -2.74% | -0.41% | -8.08% | 2.73% | -4.01% | 2.18% | -10.84% |
2020 | 0.54% | -1.14% | -2.10% | 9.94% | 11.12% | 4.02% | 7.44% | -1.60% | 1.70% | -9.58% | 1.47% | 8.61% | 32.48% |
2019 | 5.91% | 3.76% | -0.37% | 1.06% | -3.00% | 7.77% | 1.24% | -4.40% | 2.51% | 3.69% | -2.44% | -2.68% | 12.96% |
2018 | 2.07% | 0.44% | 4.45% | -1.33% | 6.97% | 2.05% | 2.74% | 7.12% | -1.20% | -7.26% | 10.89% | -10.33% | 15.65% |
2017 | -5.60% | 0.95% | -0.72% | 5.83% | 4.21% | 7.00% | 0.86% | 0.33% | 7.08% | 1.75% | 2.53% | -1.21% | 24.69% |
2016 | -3.12% | -4.53% | 5.67% | 1.53% | 1.82% | -1.94% | 3.61% | -1.06% | 2.63% | -4.45% | 6.45% | 5.81% | 12.20% |
2015 | -2.74% | 0.72% | -0.45% | 0.28% | 5.50% | 6.26% | 0.67% | -5.85% | -7.15% | 6.21% | 9.02% | -2.51% | 8.91% |
2014 | -6.42% | 1.88% | 1.65% | -6.68% | 2.31% | 1.89% | -1.65% | 6.56% | -5.99% | 13.58% | -0.50% | 6.33% | 11.61% |
Комиссия
Комиссия OO wts sixteen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OO wts sixteen составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Zynex Inc | -0.61 | -0.66 | 0.92 | -0.38 | -0.88 |
The Ensign Group, Inc. | 0.69 | 1.12 | 1.14 | 0.87 | 2.64 |
Simulations Plus, Inc. | -0.54 | -0.58 | 0.93 | -0.38 | -1.01 |
HealthStream, Inc. | 0.75 | 1.31 | 1.16 | 0.50 | 3.56 |
Emergent BioSolutions Inc. | 2.31 | 3.40 | 1.46 | 3.79 | 11.94 |
Utah Medical Products, Inc. | -1.21 | -1.80 | 0.80 | -0.53 | -1.36 |
Healthcare Services Group, Inc. | 0.32 | 0.88 | 1.10 | 0.16 | 1.03 |
LeMaitre Vascular, Inc. | 2.08 | 2.99 | 1.38 | 3.82 | 12.24 |
Atrion Corporation | 0.77 | 1.25 | 1.25 | 0.47 | 4.03 |
Neogen Corporation | -0.71 | -0.89 | 0.90 | -0.42 | -1.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OO wts sixteen за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.52% | 0.52% | 0.76% | 1.16% | 0.97% | 0.67% | 0.67% | 1.20% | 0.60% | 1.53% | 0.82% | 5.36% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Zynex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.91% |
The Ensign Group, Inc. | 0.19% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% |
Simulations Plus, Inc. | 0.64% | 0.65% | 0.54% | 0.66% | 0.51% | 0.33% | 0.83% | 1.21% | 1.30% | 2.07% | 2.02% | 2.99% |
HealthStream, Inc. | 0.36% | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Emergent BioSolutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.00% | 0.00% |
Utah Medical Products, Inc. | 1.98% | 1.96% | 1.41% | 1.16% | 2.86% | 1.33% | 1.02% | 1.31% | 1.31% | 1.44% | 1.75% | 1.67% |
Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% | 2.24% |
LeMaitre Vascular, Inc. | 0.68% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% | 1.83% |
Atrion Corporation | 0.96% | 0.96% | 2.30% | 1.47% | 1.05% | 1.03% | 0.77% | 0.69% | 0.71% | 0.77% | 0.87% | 0.82% |
Neogen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OO wts sixteen показал максимальную просадку в 49.67%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OO wts sixteen составляет 35.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.67% | 9 февр. 2021 г. | 684 | 26 окт. 2023 г. | — | — | — |
-34.03% | 9 янв. 2009 г. | 74 | 27 апр. 2009 г. | 85 | 26 авг. 2009 г. | 159 |
-22.8% | 24 февр. 2020 г. | 16 | 16 мар. 2020 г. | 29 | 27 апр. 2020 г. | 45 |
-20.66% | 8 июл. 2011 г. | 54 | 22 сент. 2011 г. | 62 | 20 дек. 2011 г. | 116 |
-18.91% | 29 авг. 2008 г. | 59 | 20 нояб. 2008 г. | 20 | 19 дек. 2008 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OO wts sixteen составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ZYXI | SLP | UTMD | LMAT | ATRI | HSTM | EBS | ENSG | HCSG | NEOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYXI | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
SLP | 0.11 | 1.00 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
UTMD | 0.07 | 0.12 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
LMAT | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
ATRI | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
HSTM | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
EBS | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.35 |
ENSG | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
HCSG | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.41 |
NEOG | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 1.00 |