OO wts sixteen
2016 oo wts going forward
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ATRI Atrion Corporation | Healthcare | 21.10% |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | Healthcare | 14.20% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | Healthcare | 9.20% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | Healthcare | 8.20% |
HSTM HealthStream, Inc. | Healthcare | 11.30% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | 3.70% |
NEOG Neogen Corporation | Healthcare | 9.10% |
SLP Simulations Plus, Inc. | Healthcare | 9.20% |
UTMD Utah Medical Products, Inc. | Healthcare | 9.10% |
ZYXI Zynex Inc | Healthcare | 4.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OO wts sixteen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2007 г., начальной даты ENSG
Доходность по периодам
OO wts sixteen на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 4.13% с начала года и доходность в 11.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| OO wts sixteen | 6.75% | 6.19% | 3.05% | 17.62% | 1.23% | 8.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
ZYXI Zynex Inc | 0.62% | -0.37% | 1.13% | -31.11% | -1.43% | 50.12% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 9.42% | 9.71% | 3.15% | 23.46% | 23.21% | 22.28% |
SLP Simulations Plus, Inc. | 27.29% | 23.56% | -4.72% | -5.01% | 0.71% | 19.98% |
HSTM HealthStream, Inc. | 4.81% | 4.03% | 18.94% | 27.04% | 4.59% | 1.98% |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | 11.82% | 3.59% | 8.42% | 598.69% | -29.74% | -8.05% |
UTMD Utah Medical Products, Inc. | -2.42% | -2.23% | -8.27% | -17.65% | -6.51% | 2.02% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | -4.95% | -6.12% | 4.64% | 22.53% | -14.15% | -8.48% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 5.77% | 6.24% | 19.43% | 69.20% | 23.11% | 30.36% |
ATRI Atrion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 39.51% | -6.72% | 4.17% |
NEOG Neogen Corporation | -12.36% | -13.14% | -36.48% | -29.35% | -21.21% | -5.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OO wts sixteen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.60% | 6.75% | |||||||||||
| 2024 | -3.74% | 9.67% | 0.45% | -5.21% | 5.52% | 1.39% | 6.68% | -0.33% | -2.91% | 1.77% | 1.82% | -7.38% | 6.57% |
| 2023 | 6.27% | -6.57% | 5.19% | -2.46% | -7.10% | 5.91% | 1.12% | -7.30% | -6.69% | -2.57% | 5.58% | 10.18% | -0.66% |
| 2022 | -9.24% | -0.30% | 3.32% | -10.59% | 2.57% | -1.83% | 10.29% | -5.52% | -9.22% | 6.34% | 2.46% | -2.67% | -15.57% |
| 2021 | 11.62% | -5.49% | 1.46% | -7.86% | -2.65% | 3.51% | -2.74% | -0.41% | -8.08% | 2.73% | -4.01% | 2.18% | -10.84% |
| 2020 | 0.54% | -1.14% | -2.10% | 9.94% | 11.12% | 4.02% | 7.44% | -1.60% | 1.70% | -9.58% | 1.47% | 8.61% | 32.48% |
| 2019 | 5.91% | 3.76% | -0.37% | 1.06% | -3.00% | 7.77% | 1.24% | -4.40% | 2.51% | 3.69% | -2.44% | -2.68% | 12.96% |
| 2018 | 2.07% | 0.44% | 4.45% | -1.33% | 6.97% | 2.05% | 2.74% | 7.12% | -1.20% | -7.26% | 10.89% | -10.33% | 15.65% |
| 2017 | -5.60% | 0.95% | -0.72% | 5.83% | 4.21% | 7.00% | 0.86% | 0.33% | 7.08% | 1.75% | 2.53% | -1.21% | 24.69% |
| 2016 | -3.12% | -4.53% | 5.67% | 1.53% | 1.82% | -1.94% | 3.61% | -1.06% | 2.63% | -4.45% | 6.45% | 5.81% | 12.20% |
| 2015 | -2.74% | 0.72% | -0.45% | 0.28% | 5.50% | 6.26% | 0.67% | -5.85% | -7.15% | 6.21% | 9.02% | -2.51% | 8.91% |
| 2014 | -6.42% | 1.88% | 1.65% | -6.68% | 2.31% | 1.89% | -1.65% | 6.56% | -5.99% | 13.58% | -0.50% | 6.33% | 11.61% |
Комиссия
Комиссия OO wts sixteen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OO wts sixteen составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ZYXI Zynex Inc | -0.69 | -0.81 | 0.90 | -0.43 | -0.93 |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 1.21 | 1.80 | 1.22 | 1.54 | 4.14 |
SLP Simulations Plus, Inc. | -0.13 | 0.16 | 1.02 | -0.09 | -0.23 |
HSTM HealthStream, Inc. | 1.00 | 1.66 | 1.20 | 0.67 | 4.75 |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | 3.38 | 3.81 | 1.52 | 5.54 | 17.34 |
UTMD Utah Medical Products, Inc. | -1.05 | -1.51 | 0.82 | -0.45 | -1.75 |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.37 | 0.96 | 1.12 | 0.19 | 1.18 |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 1.96 | 2.84 | 1.36 | 4.11 | 10.71 |
ATRI Atrion Corporation | 1.15 | 1.66 | 1.37 | 0.69 | 5.62 |
NEOG Neogen Corporation | -0.67 | -0.80 | 0.91 | -0.39 | -1.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OO wts sixteen за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.52% | 0.76% | 1.16% | 0.97% | 0.67% | 0.67% | 1.20% | 0.60% | 1.53% | 0.82% | 5.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ZYXI Zynex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.91% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% |
SLP Simulations Plus, Inc. | 0.34% | 0.65% | 0.54% | 0.66% | 0.51% | 0.33% | 0.83% | 1.21% | 1.30% | 2.07% | 2.02% | 2.99% |
HSTM HealthStream, Inc. | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.00% | 0.00% |
UTMD Utah Medical Products, Inc. | 2.01% | 1.96% | 1.41% | 1.16% | 2.86% | 1.33% | 1.02% | 1.31% | 1.31% | 1.44% | 1.75% | 1.67% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% | 2.24% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.66% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% | 1.83% |
ATRI Atrion Corporation | 0.96% | 0.96% | 2.30% | 1.47% | 1.05% | 1.03% | 0.77% | 0.69% | 0.71% | 0.77% | 0.87% | 0.82% |
NEOG Neogen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OO wts sixteen показал максимальную просадку в 49.66%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OO wts sixteen составляет 32.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.66% | 9 февр. 2021 г. | 684 | 26 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -34.03% | 9 янв. 2009 г. | 74 | 27 апр. 2009 г. | 85 | 26 авг. 2009 г. | 159 |
| -22.8% | 24 февр. 2020 г. | 16 | 16 мар. 2020 г. | 29 | 27 апр. 2020 г. | 45 |
| -20.66% | 8 июл. 2011 г. | 54 | 22 сент. 2011 г. | 62 | 20 дек. 2011 г. | 116 |
| -18.91% | 29 авг. 2008 г. | 59 | 20 нояб. 2008 г. | 20 | 19 дек. 2008 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OO wts sixteen составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ZYXI | SLP | UTMD | LMAT | ATRI | HSTM | EBS | ENSG | HCSG | NEOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYXI | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| SLP | 0.11 | 1.00 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| UTMD | 0.07 | 0.12 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| LMAT | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
| ATRI | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| HSTM | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| EBS | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| ENSG | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.38 |
| HCSG | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 1.00 | 0.41 |
| NEOG | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 1.00 |