PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
OO wts sixteen
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ATRI 21.1%EBS 14.2%HSTM 11.3%ENSG 9.2%SLP 9.2%UTMD 9.1%NEOG 9.1%HCSG 8.2%ZYXI 4.9%LMAT 3.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ATRI
Atrion Corporation
Healthcare

21.10%

EBS
Emergent BioSolutions Inc.
Healthcare

14.20%

ENSG
The Ensign Group, Inc.
Healthcare

9.20%

HCSG
Healthcare Services Group, Inc.
Healthcare

8.20%

HSTM
HealthStream, Inc.
Healthcare

11.30%

LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
Healthcare

3.70%

NEOG
Neogen Corporation
Healthcare

9.10%

SLP
Simulations Plus, Inc.
Healthcare

9.20%

UTMD
Utah Medical Products, Inc.
Healthcare

9.10%

ZYXI
Zynex Inc
Healthcare

4.90%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OO wts sixteen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
909.15%
241.70%
OO wts sixteen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2007 г., начальной даты ENSG

Доходность по периодам

OO wts sixteen на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -4.66% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
OO wts sixteen-4.66%-6.73%10.04%-27.65%-5.40%9.68%
ZYXI
Zynex Inc
4.50%-10.88%55.04%-4.85%18.91%50.26%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
5.44%-4.43%23.17%19.70%20.69%27.37%
SLP
Simulations Plus, Inc.
1.07%5.10%15.29%5.16%16.03%23.99%
HSTM
HealthStream, Inc.
-8.01%-6.02%12.17%-8.36%-0.66%1.61%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.
-15.00%-15.35%-7.69%-80.33%-47.92%-21.68%
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
-18.22%0.01%-14.90%-25.19%-3.23%4.64%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.
15.14%-1.89%19.76%-15.68%-16.51%-6.45%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
11.72%-4.79%29.13%16.74%18.82%24.40%
ATRI
Atrion Corporation
6.77%-5.60%17.39%-37.61%-13.21%4.60%
NEOG
Neogen Corporation
-42.27%-23.67%-22.86%-32.93%-16.66%-3.10%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.75%18.69%-0.50%
2023-9.43%-11.39%2.82%11.86%

Комиссия

Комиссия OO wts sixteen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OO wts sixteen
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OO wts sixteen, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OO wts sixteen, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OO wts sixteen, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OO wts sixteen, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OO wts sixteen, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ZYXI
Zynex Inc
-0.080.311.06-0.07-0.15
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.961.501.181.513.38
SLP
Simulations Plus, Inc.
0.140.541.070.100.35
HSTM
HealthStream, Inc.
-0.30-0.330.96-0.17-0.62
EBS
Emergent BioSolutions Inc.
-0.69-1.650.83-0.82-1.26
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
-1.07-1.530.83-0.62-1.57
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.
-0.40-0.390.95-0.21-0.63
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
0.551.041.150.641.41
ATRI
Atrion Corporation
-0.64-0.700.92-0.48-0.91
NEOG
Neogen Corporation
-0.77-0.940.88-0.41-1.27

Коэффициент Шарпа

OO wts sixteen на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.99. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.99

Коэффициент Шарпа OO wts sixteen находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.99
1.66
OO wts sixteen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OO wts sixteen за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OO wts sixteen0.75%0.76%1.15%0.97%0.66%0.67%1.20%0.59%1.52%0.81%5.35%0.81%
ZYXI
Zynex Inc
0.00%0.00%0.65%0.00%0.00%0.00%2.36%0.00%0.00%0.00%90.91%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.20%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%0.54%
SLP
Simulations Plus, Inc.
0.40%0.54%0.66%0.51%0.33%0.83%1.21%1.30%2.07%2.02%2.99%1.98%
HSTM
HealthStream, Inc.
0.41%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%0.00%0.00%0.00%
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
1.74%1.41%1.16%2.83%1.31%1.01%1.28%1.28%1.41%1.72%1.64%1.69%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.
0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%2.24%2.37%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
0.92%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%1.83%1.50%
ATRI
Atrion Corporation
2.17%2.30%1.47%1.06%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%0.81%
NEOG
Neogen Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-53.31%
-5.46%
OO wts sixteen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

OO wts sixteen показал максимальную просадку в 58.48%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка OO wts sixteen составляет 53.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.48%9 февр. 2021 г.68426 окт. 2023 г.
-25.08%29 авг. 2008 г.1319 мар. 2009 г.6510 июн. 2009 г.196
-23.08%24 февр. 2020 г.1616 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.60
-16.29%29 нояб. 2018 г.1724 дек. 2018 г.3211 февр. 2019 г.49
-16.26%15 янв. 2008 г.4317 мар. 2008 г.9125 июл. 2008 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OO wts sixteen составляет 9.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.44%
3.15%
OO wts sixteen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZYXISLPUTMDLMATATRIHSTMEBSHCSGENSGNEOG
ZYXI1.000.090.060.080.060.080.080.100.110.09
SLP0.091.000.110.180.130.160.180.170.180.19
UTMD0.060.111.000.160.200.190.200.210.210.26
LMAT0.080.180.161.000.170.190.190.190.240.24
ATRI0.060.130.200.171.000.220.240.290.270.33
HSTM0.080.160.190.190.221.000.260.290.290.31
EBS0.080.180.200.190.240.261.000.300.290.35
HCSG0.100.170.210.190.290.290.301.000.380.42
ENSG0.110.180.210.240.270.290.290.381.000.39
NEOG0.090.190.260.240.330.310.350.420.391.00