OO wts sixteen
2016 oo wts going forward
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ATRI Atrion Corporation | Healthcare | 21.10% |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | Healthcare | 14.20% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | Healthcare | 9.20% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | Healthcare | 8.20% |
HSTM HealthStream, Inc. | Healthcare | 11.30% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | 3.70% |
NEOG Neogen Corporation | Healthcare | 9.10% |
SLP Simulations Plus, Inc. | Healthcare | 9.20% |
UTMD Utah Medical Products, Inc. | Healthcare | 9.10% |
ZYXI Zynex Inc | Healthcare | 4.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OO wts sixteen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2007 г., начальной даты ENSG
Доходность по периодам
OO wts sixteen на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 52.56% с начала года и доходность в 14.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| OO wts sixteen | 51.16% | 18.41% | 67.73% | 24.86% | 2.45% | 14.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
ZYXI Zynex Inc | -6.43% | 14.11% | -10.54% | 4.51% | 6.94% | 47.55% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 21.47% | 12.91% | 18.64% | 50.97% | 20.03% | 25.00% |
SLP Simulations Plus, Inc. | -11.50% | -17.21% | 1.76% | -20.24% | 1.10% | 22.43% |
HSTM HealthStream, Inc. | 6.66% | 3.41% | 8.14% | 30.55% | 0.96% | 1.88% |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | 475.00% | 110.37% | 658.24% | 100.00% | -20.89% | -3.63% |
UTMD Utah Medical Products, Inc. | -15.60% | 4.88% | -15.25% | -24.14% | -2.50% | 4.89% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 4.05% | 3.15% | 10.67% | -13.68% | -13.00% | -6.41% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 52.62% | 5.31% | 53.00% | 39.14% | 22.80% | 28.39% |
ATRI Atrion Corporation | 22.04% | 1.04% | 44.47% | -16.91% | -8.22% | 5.97% |
NEOG Neogen Corporation | -15.37% | 6.44% | 5.45% | -23.51% | -13.49% | 0.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OO wts sixteen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -10.75% | 18.69% | -0.50% | -9.79% | 28.10% | 6.88% | 51.16% | ||||||
| 2023 | 11.17% | -7.59% | 3.52% | -3.54% | -6.24% | 4.94% | -0.80% | -11.90% | -9.43% | -11.39% | 2.82% | 11.86% | -18.58% |
| 2022 | -7.96% | -1.87% | 3.00% | -10.38% | 2.76% | -0.37% | 7.54% | -8.45% | -10.13% | 4.85% | -1.10% | -3.99% | -24.82% |
| 2021 | 9.37% | -4.74% | 1.01% | -3.47% | -1.90% | 3.33% | -2.34% | 1.33% | -5.76% | 1.15% | -3.61% | 1.36% | -5.10% |
| 2020 | 0.19% | -1.89% | -1.46% | 6.13% | 9.77% | 1.99% | 6.82% | -0.74% | 0.54% | -6.10% | 2.77% | 8.59% | 28.56% |
| 2019 | 6.68% | 3.94% | -0.40% | 1.57% | -2.41% | 8.56% | 1.07% | -3.24% | 2.61% | 3.90% | -2.36% | -2.21% | 18.31% |
| 2018 | 3.43% | -0.34% | 3.39% | -0.88% | 6.89% | 3.69% | 1.48% | 5.75% | -0.61% | -6.39% | 10.00% | -9.40% | 16.50% |
| 2017 | -4.77% | 0.68% | 0.80% | 4.92% | 5.55% | 9.83% | 3.68% | 4.29% | 9.85% | 3.38% | 2.19% | -0.34% | 46.97% |
| 2016 | -3.31% | -3.70% | 4.38% | 1.02% | 0.11% | -1.69% | 4.03% | 0.28% | 2.97% | -4.69% | 9.44% | 5.32% | 14.02% |
| 2015 | -1.91% | 1.11% | -0.40% | 1.37% | 5.85% | 4.98% | 2.13% | -4.04% | -2.13% | 4.70% | 9.45% | 4.26% | 27.52% |
| 2014 | -3.76% | 2.34% | 5.75% | -4.97% | -0.36% | 5.07% | -2.74% | 6.15% | -5.78% | 9.10% | 1.75% | 5.63% | 18.21% |
| 2013 | 2.39% | -2.64% | 3.70% | -0.10% | 5.55% | 0.94% | 10.36% | -1.95% | 8.15% | 2.71% | 5.93% | 1.18% | 41.76% |
Комиссия
Комиссия OO wts sixteen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OO wts sixteen среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ZYXI Zynex Inc | 0.17 | 0.58 | 1.07 | 0.11 | 0.43 |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 2.20 | 3.16 | 1.38 | 4.11 | 11.09 |
SLP Simulations Plus, Inc. | -0.31 | -0.15 | 0.98 | -0.24 | -0.81 |
HSTM HealthStream, Inc. | 1.00 | 2.09 | 1.23 | 0.58 | 5.89 |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | 0.67 | 2.41 | 1.26 | 0.98 | 1.65 |
UTMD Utah Medical Products, Inc. | -1.03 | -1.51 | 0.84 | -0.56 | -1.12 |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | -0.62 | -0.82 | 0.89 | -0.33 | -1.55 |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.96 | 1.47 | 1.22 | 1.10 | 3.01 |
ATRI Atrion Corporation | -0.28 | -0.07 | 0.99 | -0.21 | -0.49 |
NEOG Neogen Corporation | -0.53 | -0.53 | 0.93 | -0.31 | -0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OO wts sixteen за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OO wts sixteen | 0.70% | 0.76% | 1.15% | 0.97% | 0.66% | 0.67% | 1.20% | 0.59% | 1.52% | 0.81% | 5.35% | 0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ZYXI Zynex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.91% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% | 0.54% |
SLP Simulations Plus, Inc. | 0.61% | 0.54% | 0.66% | 0.51% | 0.33% | 0.83% | 1.21% | 1.30% | 2.07% | 2.02% | 2.99% | 1.98% |
HSTM HealthStream, Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTMD Utah Medical Products, Inc. | 1.70% | 1.41% | 1.16% | 2.84% | 1.31% | 1.01% | 1.28% | 1.28% | 1.41% | 1.72% | 1.64% | 1.69% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% | 2.24% | 2.37% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.70% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% | 1.83% | 1.50% |
ATRI Atrion Corporation | 1.92% | 2.30% | 1.47% | 1.05% | 1.03% | 0.77% | 0.69% | 0.71% | 0.77% | 0.87% | 0.82% | 0.81% |
NEOG Neogen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OO wts sixteen показал максимальную просадку в 58.48%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OO wts sixteen составляет 25.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.48% | 9 февр. 2021 г. | 684 | 26 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -25.08% | 29 авг. 2008 г. | 131 | 9 мар. 2009 г. | 65 | 10 июн. 2009 г. | 196 |
| -23.08% | 24 февр. 2020 г. | 16 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 60 |
| -16.29% | 29 нояб. 2018 г. | 17 | 24 дек. 2018 г. | 32 | 11 февр. 2019 г. | 49 |
| -16.26% | 15 янв. 2008 г. | 43 | 17 мар. 2008 г. | 91 | 25 июл. 2008 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OO wts sixteen составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ZYXI | SLP | UTMD | LMAT | ATRI | HSTM | EBS | HCSG | ENSG | NEOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYXI | 1.00 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| SLP | 0.10 | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| UTMD | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| LMAT | 0.08 | 0.18 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.24 |
| ATRI | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.33 |
| HSTM | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| EBS | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.35 |
| HCSG | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.41 |
| ENSG | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 1.00 | 0.39 |
| NEOG | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.39 | 1.00 |