PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Triandafilou MS Indiv. Acct.
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Triandafilou MS Indiv. Acct.

Currency in USD · Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Распределение активов

BND 43.06%BSV 12.50%JPST 5.70%1 позиция 4.02%IWF 10.50%IEFA 8.00%IWD 7.10%4 позиции 9.12%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
43.06%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		Short-Term Bond
12.50%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
8%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Emerging Markets Diversified
4.02%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		S&P 500
3.10%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		Large Cap Value Equities
7.10%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10.50%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
1%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		Mid Cap Value Equities
1%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		Ultrashort Bond
5.70%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds, Long-Term Bond
4.02%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Triandafilou MS Indiv. Acct. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Triandafilou MS Indiv. Acct.
0.07%-1.90%-0.31%0.79%10.72%8.36%3.93%—
Активы портфеля:
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.61%-2.26%0.69%-0.72%-1.22%-2.76%-5.75%-1.34%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		-0.54%-3.39%2.18%4.88%27.48%14.56%8.01%8.97%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		-1.02%-4.02%3.48%5.73%34.75%15.85%4.31%8.31%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		0.14%-4.01%-3.54%-1.39%23.53%18.49%11.96%14.16%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-0.02%-5.00%-9.06%-8.32%24.60%21.30%12.41%16.66%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		0.27%-3.10%2.85%6.06%20.91%14.23%9.20%10.48%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.31%-5.13%-5.62%-9.47%14.51%12.85%4.96%11.56%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		0.50%-2.97%4.85%5.43%23.75%13.39%7.72%9.72%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.04%0.10%0.75%1.80%4.31%5.12%3.51%—
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.08%-0.36%0.23%1.27%3.69%4.23%1.70%1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Triandafilou MS Indiv. Acct. закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.10%1.48%-3.23%0.41%-0.31%
20251.50%1.07%-1.22%0.53%1.57%2.56%0.23%1.64%1.90%1.13%0.32%0.14%11.92%
2024-0.03%0.88%1.61%-2.63%2.58%1.28%1.86%1.72%1.64%-2.08%2.19%-1.86%7.21%
20234.57%-2.51%2.75%0.81%-0.84%2.00%1.28%-1.36%-3.03%-1.79%5.90%3.91%11.83%
2022-2.93%-1.66%-1.02%-5.06%0.46%-3.61%3.66%-2.90%-5.47%1.21%4.69%-1.94%-14.13%
2021-0.66%-0.07%0.24%2.15%0.51%1.15%1.06%0.84%-2.21%2.16%-0.68%1.21%5.76%

Метрики бенчмарка

Triandafilou MS Indiv. Acct.: годовая альфа составляет 1.21%, бета — 0.33, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 22.05.2017.

  • Портфель участвовал в 46.26% снижения S&P 500 Index, но только в 37.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.33 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
Альфа
1.21%
Бета
0.33
R²
0.74
Участие в росте
37.49%
Участие в снижении
46.26%

Комиссия

Комиссия Triandafilou MS Indiv. Acct. составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Triandafilou MS Indiv. Acct. имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск Triandafilou MS Indiv. Acct.: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Triandafilou MS Indiv. Acct.: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Triandafilou MS Indiv. Acct.: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Triandafilou MS Indiv. Acct.: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Triandafilou MS Indiv. Acct.: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Triandafilou MS Indiv. Acct.: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.88

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.37

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.39

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

6.43

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		9-0.07-0.011.00-0.09-0.19
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		711.412.011.292.188.32
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		771.622.211.322.439.12
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		530.971.481.231.527.13
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		380.791.301.181.143.83
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		521.021.481.221.426.60
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		210.330.641.080.631.95
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		480.961.431.201.406.40
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		997.3013.993.4314.9494.54
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		902.113.371.423.2112.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Triandafilou MS Indiv. Acct. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.39
  • За 5 лет: 0.55
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Triandafilou MS Indiv. Acct. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель3.21%3.18%3.12%2.70%2.17%1.81%1.90%2.44%2.50%2.10%2.11%2.12%
Активы портфеля:
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.48%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.33%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Triandafilou MS Indiv. Acct. показал максимальную просадку в 18.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Triandafilou MS Indiv. Acct. составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.6%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.4275 июл. 2024 г.665
-13.29%20 февр. 2020 г.2119 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.75
-6.54%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.281
-5.51%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.106
-4.57%26 февр. 2026 г.2227 мар. 2026 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 4.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkJPSTBSVTLTBNDIEMGIEFAIWDIWSIWFIWPIVVPortfolio
Benchmark1.000.070.01-0.080.050.680.780.860.840.940.881.000.84
JPST0.071.000.440.290.390.080.110.060.060.080.080.070.24
BSV0.010.441.000.670.840.030.08-0.010.010.030.040.010.38
TLT-0.080.290.671.000.90-0.07-0.05-0.12-0.09-0.05-0.03-0.080.32
BND0.050.390.840.901.000.050.100.020.040.080.100.050.47
IEMG0.680.080.03-0.070.051.000.780.610.620.650.640.680.71
IEFA0.780.110.08-0.050.100.781.000.770.760.700.710.780.80
IWD0.860.06-0.01-0.120.020.610.771.000.960.680.760.860.73
IWS0.840.060.01-0.090.040.620.760.961.000.680.790.840.73
IWF0.940.080.03-0.050.080.650.700.680.681.000.880.940.82
IWP0.880.080.04-0.030.100.640.710.760.790.881.000.880.80
IVV1.000.070.01-0.080.050.680.780.860.840.940.881.000.84
Portfolio0.840.240.380.320.470.710.800.730.730.820.800.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2017 г.