MSCI WORLD MOMENTUM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
GE General Electric Company | Industrials | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
MSCI WORLD MOMENTUM на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 35.38% с начала года и доходность в 28.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| MSCI WORLD MOMENTUM | 34.00% | -6.39% | 23.62% | 51.36% | 37.59% | 28.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 52.32% | 32.05% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 19.51% | 2.64% | 16.00% | 15.32% | 15.11% | 5.77% |
MRK Merck & Co., Inc. | 16.86% | -4.30% | 5.45% | 22.74% | 13.56% | 11.84% |
GE General Electric Company | 62.23% | 2.68% | 57.82% | 79.63% | 26.34% | 4.79% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -11.50% | -8.44% | -14.29% | -20.60% | 12.58% | 18.39% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 41.05% | 20.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI WORLD MOMENTUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.73% | 12.93% | 5.73% | -1.81% | 5.08% | 5.55% | 34.00% | ||||||
| 2023 | 10.75% | 3.39% | 12.08% | 6.30% | 6.09% | 7.03% | 1.55% | 3.33% | -4.12% | -0.53% | 7.56% | 5.21% | 75.41% |
| 2022 | -3.56% | -4.05% | 5.68% | -7.39% | 2.84% | -7.95% | 8.44% | -5.80% | -9.04% | 8.39% | 13.20% | -1.77% | -3.98% |
| 2021 | 2.39% | 5.08% | 1.72% | 4.85% | 4.76% | 7.32% | 1.13% | 3.54% | -4.25% | 10.98% | -0.04% | 3.87% | 49.02% |
| 2020 | 0.27% | -6.24% | -7.12% | 9.46% | 5.37% | 3.87% | 0.14% | 8.39% | -2.25% | -2.97% | 14.39% | 5.60% | 30.08% |
| 2019 | 9.73% | 5.47% | 5.21% | 2.10% | -8.63% | 9.39% | -0.92% | -2.04% | 0.45% | 5.90% | 5.35% | 4.16% | 40.79% |
| 2018 | 4.91% | -5.53% | -2.62% | 3.54% | 5.38% | -1.26% | 2.76% | 2.90% | 0.45% | -8.39% | -1.71% | -3.94% | -4.47% |
| 2017 | 3.67% | 1.52% | 2.71% | 2.59% | 5.86% | -0.23% | 2.87% | 2.10% | 1.96% | 2.02% | 0.14% | -0.52% | 27.49% |
| 2016 | -3.06% | -1.36% | 7.47% | 0.00% | 4.46% | 0.41% | 6.42% | 0.31% | 0.41% | -1.87% | 2.66% | 5.07% | 22.33% |
| 2015 | -0.90% | 8.17% | -0.34% | 3.41% | 3.44% | -2.69% | 2.06% | -3.51% | 0.83% | 8.72% | 1.93% | 2.24% | 25.13% |
| 2014 | 1.40% | 9.64% | -0.71% | 1.96% | 1.65% | 1.67% | -1.96% | 5.54% | 0.33% | 0.41% | 3.35% | -1.41% | 23.53% |
| 2013 | 6.93% | -1.51% | 0.55% | 3.18% | 1.16% | -2.19% | 8.29% | 0.95% | 6.67% | 1.31% | 2.92% | 5.20% | 38.29% |
Комиссия
Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSCI WORLD MOMENTUM среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.63 | 3.64 | 1.49 | 5.94 | 18.97 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.74 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 1.61 |
MRK Merck & Co., Inc. | 1.13 | 1.79 | 1.22 | 1.42 | 4.93 |
GE General Electric Company | 2.83 | 3.87 | 1.47 | 1.88 | 23.64 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.77 | -1.03 | 0.89 | -0.67 | -1.40 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.80 | 3.01 | 1.35 | 4.54 | 12.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI WORLD MOMENTUM | 1.17% | 1.23% | 1.40% | 1.56% | 2.07% | 1.77% | 2.50% | 2.21% | 2.23% | 3.19% | 2.28% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.20% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.42% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
GE General Electric Company | 0.42% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.97% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка MSCI WORLD MOMENTUM составляет 7.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.75% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | 75 | 12 янв. 2023 г. | 263 |
| -20.15% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 109 |
| -11.99% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 44 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
| -11.68% | 11 авг. 2015 г. | 11 | 25 авг. 2015 г. | 37 | 16 окт. 2015 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XOM | MRK | NVO | GE | LLY | META | LVMUY | NVDA | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.29 | 0.13 | 0.43 | 0.22 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.27 | 0.25 |
| MRK | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.23 | 0.49 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.28 |
| NVO | 0.13 | 0.35 | 1.00 | 0.16 | 0.39 | 0.26 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.32 |
| GE | 0.43 | 0.23 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.29 |
| LLY | 0.22 | 0.49 | 0.39 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.33 |
| META | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.47 | 0.43 | 0.50 |
| LVMUY | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.21 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.43 |
| NVDA | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.47 | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 0.56 |
| AVGO | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | 0.38 | 0.59 | 1.00 | 0.51 |
| MSFT | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.50 | 0.43 | 0.56 | 0.51 | 1.00 |