PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MSCI WORLD MOMENTUM

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


NVDA 10%META 10%MSFT 10%LLY 10%AVGO 10%XOM 10%MRK 10%GE 10%LVMUY 10%NVO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

10%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

10%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

10%

GE
General Electric Company
Industrials

10%

LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

10%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
31.13%
13.40%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MSCI WORLD MOMENTUM на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 18.30% с начала года и доходность в 27.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MSCI WORLD MOMENTUM18.30%12.55%31.13%80.85%36.78%27.61%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
META
Meta Platforms, Inc.
33.28%23.03%64.03%172.88%24.18%21.30%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
LLY
Eli Lilly and Company
29.86%20.43%36.98%132.03%46.20%32.08%
AVGO
Broadcom Inc.
9.88%1.27%44.77%110.63%38.91%39.26%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.73%6.97%-3.19%-4.36%11.26%5.25%
MRK
Merck & Co., Inc.
16.83%7.13%20.46%19.55%14.31%12.51%
GE
General Electric Company
16.45%14.49%33.28%79.51%20.34%1.66%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
9.34%22.62%4.94%2.81%23.64%20.34%
NVO
Novo Nordisk A/S
17.40%13.55%31.30%73.08%39.29%20.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.76%
20231.55%3.33%-4.12%-0.53%7.56%5.21%

Коэффициент Шарпа

MSCI WORLD MOMENTUM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.11. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.11

Коэффициент Шарпа MSCI WORLD MOMENTUM находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.11
1.75
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSCI WORLD MOMENTUM1.07%1.16%1.32%1.46%1.94%1.62%2.16%2.00%1.86%3.01%2.03%2.11%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
AVGO
Broadcom Inc.
1.55%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.62%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.32%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
GE
General Electric Company
0.22%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.51%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Комиссия

Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
META
Meta Platforms, Inc.
4.65
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
LLY
Eli Lilly and Company
4.62
AVGO
Broadcom Inc.
3.35
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.34
MRK
Merck & Co., Inc.
1.24
GE
General Electric Company
3.44
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.10
NVO
Novo Nordisk A/S
2.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XOMNVOMRKLLYGEMETALVMUYNVDAAVGOMSFT
XOM1.000.150.290.240.450.190.300.220.290.26
NVO0.151.000.360.380.160.250.330.240.260.32
MRK0.290.361.000.500.240.200.260.150.220.29
LLY0.240.380.501.000.220.240.220.220.250.33
GE0.450.160.240.221.000.260.350.290.330.29
META0.190.250.200.240.261.000.330.470.430.49
LVMUY0.300.330.260.220.350.331.000.370.400.44
NVDA0.220.240.150.220.290.470.371.000.580.57
AVGO0.290.260.220.250.330.430.400.581.000.51
MSFT0.260.320.290.330.290.490.440.570.511.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.29%
-1.08%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка MSCI WORLD MOMENTUM составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.75%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.7512 янв. 2023 г.263
-20.14%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.109
-12.06%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.455 июн. 2018 г.89
-11.67%11 авг. 2015 г.1125 авг. 2015 г.3716 окт. 2015 г.48

График волатильности

Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.55%
3.37%
MSCI WORLD MOMENTUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев