PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
222&
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGZD 27%BTC-USD 9%INCO 26%TITAN.NS 16%HFSAX 11%XLKQ.L 7%RTSI 2%COTZX 2%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
Total Bond Market

27%

BTC-USD
Bitcoin

9%

COTZX
Columbia Thermostat Fund
Tactical Allocation

2%

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
Tactical Allocation

11%

INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities

26%

RTSI
RTS Index

2%

TITAN.NS
Titan Company Limited
Consumer Cyclical

16%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 222& и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.25%
17.59%
222&
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

222& на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 7.50% с начала года и доходность в 20.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
222&7.50%-0.70%21.25%35.31%20.63%20.44%
INCO
Columbia India Consumer ETF
7.88%0.89%22.20%44.22%13.17%12.32%
RTSI
RTS Index
8.33%5.57%8.55%15.16%-1.69%0.24%
BTC-USD
Bitcoin
51.05%0.10%112.86%129.51%62.95%62.44%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
7.16%-8.30%26.88%44.19%22.43%20.24%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
-1.82%-2.10%8.47%9.72%8.56%6.89%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
2.15%0.41%4.87%8.17%2.76%2.04%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
-2.55%-2.68%8.17%4.44%7.23%5.61%
TITAN.NS
Titan Company Limited
-3.06%-3.88%9.09%37.37%22.03%26.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.89%5.74%3.69%
2023-0.20%2.86%6.64%4.96%

Комиссия

Комиссия 222& составляет 0.46%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


222&
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 222&, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 222&, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 222&, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 222&, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 222&, с текущим значением в 45.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0045.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.314.361.543.7231.45
RTSI
RTS Index
1.672.381.280.166.34
BTC-USD
Bitcoin
4.093.991.462.0029.69
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
2.012.761.351.2111.14
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
1.922.931.430.2110.84
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
2.223.471.421.5726.31
COTZX
Columbia Thermostat Fund
0.661.021.120.052.33
TITAN.NS
Titan Company Limited
1.351.921.240.887.82

Коэффициент Шарпа

222& на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.35. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.004.35

Коэффициент Шарпа 222& находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.35
1.66
222&
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 222& за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
222&3.29%3.34%5.73%3.50%2.38%1.72%1.26%2.01%1.33%1.03%1.57%0.88%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.53%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
5.24%5.14%4.92%10.08%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.79%8.53%5.26%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
6.10%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.95%2.37%1.69%0.05%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
2.81%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%5.81%5.25%2.66%4.26%3.62%7.24%
TITAN.NS
Titan Company Limited
0.56%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%0.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.99%
-5.46%
222&
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

222& показал максимальную просадку в 25.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка 222& составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.9%14 февр. 2020 г.3923 мар. 2020 г.1355 авг. 2020 г.174
-21.33%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.19321 июн. 2019 г.552
-20.85%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.48516 окт. 2023 г.707
-13.17%2 мар. 2015 г.17624 авг. 2015 г.24020 апр. 2016 г.416
-9.07%27 июн. 2019 г.5722 авг. 2019 г.1664 февр. 2020 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 222& составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.51%
3.15%
222&
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGZDBTC-USDTITAN.NSRTSIINCOXLKQ.LCOTZXHFSAX
AGZD1.000.010.070.060.050.10-0.000.08
BTC-USD0.011.000.020.070.060.100.070.12
TITAN.NS0.070.021.000.150.350.150.130.14
RTSI0.060.070.151.000.220.280.220.27
INCO0.050.060.350.221.000.270.350.37
XLKQ.L0.100.100.150.280.271.000.400.41
COTZX-0.000.070.130.220.350.401.000.58
HFSAX0.080.120.140.270.370.410.581.00