Glp
Glp
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 10% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 13% |
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 11% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 19% |
MCK McKesson Corporation | Healthcare | 8% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 19% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 10% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Glp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2004 г., начальной даты ALNY
Доходность по периодам
Glp на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 38.83% с начала года и доходность в 17.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Glp | 38.83% | -2.72% | 22.04% | 45.17% | 33.51% | 17.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 31.55% | -0.68% | 4.82% | 43.65% | 38.85% | 18.91% |
MCK McKesson Corporation | 10.15% | -7.24% | -4.65% | 16.10% | 29.24% | 10.98% |
LLY Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.68% | 19.17% | 61.71% | 53.35% | 32.70% |
AMGN Amgen Inc. | 19.21% | 2.25% | 23.02% | 27.48% | 14.73% | 12.11% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 30.96% | -3.53% | 18.82% | 38.31% | 31.29% | 12.35% |
AZN AstraZeneca PLC | 19.68% | -7.32% | 19.93% | 18.61% | 14.57% | 11.34% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 44.37% | -1.58% | 88.47% | 57.44% | 26.22% | 13.60% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 70.11% | -2.79% | 29.16% | 65.98% | 19.02% | -9.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Glp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.22% | 2.87% | 4.12% | -0.24% | 7.69% | 9.51% | -1.24% | 7.95% | 38.83% | ||||
| 2023 | 0.10% | -4.88% | 5.97% | 4.09% | -2.36% | 3.34% | 1.33% | 11.03% | -0.43% | -2.80% | 6.61% | 3.74% | 27.63% |
| 2022 | -5.51% | 3.43% | 10.21% | -2.60% | 2.88% | -1.60% | 3.69% | 0.45% | -2.13% | 10.88% | 6.13% | 0.86% | 28.49% |
| 2021 | 9.39% | -3.21% | 0.48% | 0.75% | 4.47% | 7.67% | 3.68% | 5.23% | -4.98% | 3.08% | -1.69% | 5.64% | 33.81% |
| 2020 | 0.38% | -0.31% | 0.32% | 12.59% | 5.37% | 1.86% | -1.40% | -1.48% | -0.28% | -8.87% | 7.14% | 2.89% | 18.04% |
| 2019 | 7.24% | 2.11% | 0.73% | -6.77% | -9.61% | 5.89% | -1.45% | 3.42% | -2.02% | 7.53% | 11.62% | 2.09% | 20.44% |
| 2018 | 2.41% | -6.37% | -1.87% | -1.21% | 3.95% | 1.81% | 6.32% | 5.05% | -3.21% | -6.12% | 6.53% | -6.60% | -0.66% |
| 2017 | 1.56% | 8.76% | -1.07% | 1.44% | 6.79% | 7.06% | -1.29% | -2.58% | 7.48% | -4.39% | 2.49% | 3.76% | 33.17% |
| 2016 | -10.28% | -8.23% | 1.52% | 4.39% | 2.11% | -4.09% | 10.67% | -6.10% | -3.03% | -16.49% | -1.25% | 1.81% | -27.70% |
| 2015 | 1.27% | 2.94% | 5.16% | 0.15% | 6.32% | -1.85% | 7.33% | -8.26% | -5.79% | 3.96% | 4.93% | 1.08% | 17.19% |
| 2014 | 9.12% | 9.99% | -3.71% | -2.92% | 1.74% | 3.10% | 0.58% | 6.61% | 2.23% | 5.40% | 3.24% | -2.57% | 36.76% |
| 2013 | 8.54% | -0.33% | 3.40% | 3.50% | 1.94% | -3.45% | 12.93% | -0.39% | 7.34% | -0.07% | 4.86% | 0.78% | 45.32% |
Комиссия
Комиссия Glp составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Glp среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 1.48 | 2.18 | 1.27 | 2.42 | 8.18 |
MCK McKesson Corporation | 0.80 | 1.01 | 1.19 | 0.91 | 3.28 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.99 | 2.74 | 1.36 | 3.21 | 11.82 |
AMGN Amgen Inc. | 1.27 | 1.99 | 1.26 | 1.68 | 4.04 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.13 | 3.10 | 1.36 | 3.38 | 10.44 |
AZN AstraZeneca PLC | 1.06 | 1.51 | 1.20 | 1.10 | 4.44 |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 1.15 | 2.39 | 1.30 | 1.41 | 3.74 |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 2.09 | 3.05 | 1.35 | 0.83 | 9.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Glp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glp | 0.84% | 0.94% | 1.03% | 0.96% | 1.08% | 1.09% | 1.22% | 1.76% | 1.87% | 1.40% | 1.45% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.51% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% | 0.55% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AMGN Amgen Inc. | 2.64% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZN AstraZeneca PLC | 1.88% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 3.75% | 2.08% | 2.37% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Glp показал максимальную просадку в 34.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2016 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка Glp составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.98% | 6 авг. 2015 г. | 316 | 3 нояб. 2016 г. | 763 | 15 нояб. 2019 г. | 1079 |
| -34.93% | 7 авг. 2008 г. | 147 | 9 мар. 2009 г. | 261 | 22 мар. 2010 г. | 408 |
| -20.67% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 18 | 17 апр. 2020 г. | 45 |
| -20% | 1 июн. 2011 г. | 50 | 10 авг. 2011 г. | 105 | 10 янв. 2012 г. | 155 |
| -18.93% | 9 июн. 2004 г. | 96 | 25 окт. 2004 г. | 164 | 20 июн. 2005 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Glp составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TEVA | ALNY | NVO | MCK | AZN | REGN | LLY | AMGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| ALNY | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.40 | 0.29 | 0.36 |
| NVO | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.41 | 0.27 | 0.35 | 0.30 |
| MCK | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.37 |
| AZN | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.41 | 0.37 |
| REGN | 0.24 | 0.40 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.47 |
| LLY | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 1.00 | 0.43 |
| AMGN | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.43 | 1.00 |