GLP Weigh Loss

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLP Weigh Loss и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GLP Weigh Loss закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.

GLP Weigh Loss has an annualized alpha of 18.28%, beta of 0.70, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2019.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.63%) than losses (31.23%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.38 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия GLP Weigh Loss составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLP Weigh Loss имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GLP Weigh Loss и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GLP Weigh Loss имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.88
• За 5 лет: 1.28
• За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GLP Weigh Loss за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GLP Weigh Loss показал максимальную просадку в 29.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка GLP Weigh Loss составляет 8.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.