GLP Weigh Loss

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GLP Weigh Loss

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Glp 1 industry and related

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	10%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	13%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	11%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	Consumer Defensive	1%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	15%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	8%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	15%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	10%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	Healthcare	10%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	Healthcare	7%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLP Weigh Loss и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

GLP Weigh Loss

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2019 г., начальной даты HIMS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.45%	2.91%	14.05%	35.64%	14.13%	11.39%
GLP Weigh Loss	47.37%	-7.13%	2.07%	62.51%	34.03%	N/A
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	4.63%	-10.62%	-20.20%	9.11%	32.41%	19.52%
MCK McKesson Corporation	33.88%	21.28%	12.25%	36.77%	34.18%	12.56%
LLY Eli Lilly and Company	41.16%	-11.90%	4.19%	34.71%	50.68%	30.91%
AMGN Amgen Inc.	6.04%	-7.94%	-5.01%	14.00%	9.40%	9.62%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	-6.52%	-19.05%	-16.07%	3.44%	19.02%	7.60%
AZN AstraZeneca PLC	-1.12%	-16.53%	-14.78%	3.69%	9.21%	9.51%
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	40.51%	-5.07%	82.46%	58.22%	24.02%	11.58%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	63.89%	-0.75%	1.97%	92.03%	10.95%	-10.63%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	225.63%	-7.90%	-22.32%	442.52%	50.13%	N/A
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	199.89%	30.20%	92.85%	262.64%	22.04%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLP Weigh Loss , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.35%	20.24%	4.85%	-0.64%	6.26%	8.53%	0.09%	7.58%	-6.87%	-3.80%			47.37%
2023	0.05%	-2.43%	9.45%	5.34%	-2.57%	0.64%	0.67%	9.16%	-1.39%	-4.02%	8.22%	7.72%	33.81%
2022	-6.24%	2.73%	9.11%	-4.44%	2.33%	-0.12%	4.10%	1.65%	-3.40%	13.39%	5.48%	11.92%	40.43%
2021	10.80%	-4.10%	0.76%	0.47%	2.64%	7.45%	2.93%	5.27%	-4.79%	1.61%	-2.19%	4.25%	26.81%
2020	-1.59%	-0.05%	-1.15%	13.52%	7.00%	1.70%	-1.22%	-1.68%	-1.24%	-8.45%	7.50%	1.47%	15.05%
2019									-1.38%	6.76%	12.32%	2.15%	20.81%

Комиссия

Комиссия GLP Weigh Loss составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLP Weigh Loss среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLP Weigh Loss

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVO Novo Nordisk A/S	0.23	0.56	1.07	0.25	0.71
MCK McKesson Corporation	1.22	1.60	1.29	1.35	3.48
LLY Eli Lilly and Company	1.29	1.90	1.26	1.98	6.53
AMGN Amgen Inc.	0.61	1.03	1.14	0.82	2.01
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.13	0.31	1.04	0.09	0.31
AZN AstraZeneca PLC	0.27	0.48	1.07	0.20	0.78
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.34	2.66	1.34	1.63	4.38
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	2.92	4.07	1.47	2.79	24.10
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	3.44	4.87	1.62	8.67	18.44
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	3.63	3.85	1.48	4.09	15.58

Коэффициент Шарпа

GLP Weigh Loss на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

GLP Weigh Loss

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLP Weigh Loss за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.94%	0.93%	1.00%	1.11%	1.29%	1.33%	1.52%	1.98%	2.35%	1.50%	1.63%	1.93%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	1.35%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%	1.72%
MCK McKesson Corporation	0.42%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%	0.55%
LLY Eli Lilly and Company	0.48%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
AMGN Amgen Inc.	2.97%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZN AstraZeneca PLC	2.28%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%	4.72%
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.49%	3.75%	2.07%	2.38%	3.19%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GLP Weigh Loss

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

GLP Weigh Loss показал максимальную просадку в 21.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка GLP Weigh Loss составляет 12.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.83%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	18	17 апр. 2020 г.	45
-16.67%	21 июл. 2020 г.	73	30 окт. 2020 г.	52	15 янв. 2021 г.	125
-14.94%	11 апр. 2022 г.	47	16 июн. 2022 г.	33	4 авг. 2022 г.	80
-13.76%	16 авг. 2022 г.	29	26 сент. 2022 г.	24	28 окт. 2022 г.	53
-13.13%	3 сент. 2024 г.	47	6 нояб. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLP Weigh Loss составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GLP Weigh Loss

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HIMS	MCK	TEVA	ALNY	VKTX	AZN	NVO	LLY	REGN	AMGN
HIMS	1.00	0.08	0.22	0.25	0.29	0.12	0.17	0.13	0.14	0.13
MCK	0.08	1.00	0.26	0.13	0.16	0.24	0.23	0.31	0.30	0.36
TEVA	0.22	0.26	1.00	0.25	0.31	0.24	0.20	0.20	0.23	0.26
ALNY	0.25	0.13	0.25	1.00	0.36	0.22	0.21	0.22	0.34	0.26
VKTX	0.29	0.16	0.31	0.36	1.00	0.21	0.25	0.24	0.24	0.24
AZN	0.12	0.24	0.24	0.22	0.21	1.00	0.46	0.36	0.34	0.38
NVO	0.17	0.23	0.20	0.21	0.25	0.46	1.00	0.47	0.34	0.29
LLY	0.13	0.31	0.20	0.22	0.24	0.36	0.47	1.00	0.35	0.39
REGN	0.14	0.30	0.23	0.34	0.24	0.34	0.34	0.35	1.00	0.48
AMGN	0.13	0.36	0.26	0.26	0.24	0.38	0.29	0.39	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

GLP Weigh Loss

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество