GLP Weigh Loss

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GLP Weigh Loss

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Glp 1 industry and related

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	10%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	13%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	11%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	Consumer Defensive	1%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	15%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	8%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	15%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	10%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	Healthcare	10%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	Healthcare	7%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2019 г., начальной даты HIMS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
GLP Weigh Loss	-1.93%	7.99%	-2.48%	-6.13%	25.98%	N/A
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	-23.96%	10.83%	-35.71%	-50.22%	16.81%	10.60%
MCK McKesson Corporation	27.21%	3.89%	19.71%	28.87%	39.15%	12.63%
LLY Eli Lilly and Company	-1.52%	-9.65%	1.88%	-0.96%	38.83%	28.53%
AMGN Amgen Inc.	6.29%	-0.89%	-1.54%	-10.01%	6.99%	8.36%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	-16.46%	5.53%	-21.37%	-39.42%	1.31%	1.44%
AZN AstraZeneca PLC	6.49%	1.81%	10.35%	-8.71%	7.61%	10.43%
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	21.25%	21.64%	21.12%	90.97%	14.97%	8.64%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	-23.14%	24.10%	3.10%	3.99%	7.15%	-11.48%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-29.35%	18.76%	-42.66%	-57.57%	32.31%	12.07%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	167.37%	137.42%	234.63%	343.72%	45.61%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLP Weigh Loss , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.19%	4.57%	-6.74%	0.71%	-1.32%								-1.93%
2024	8.35%	20.24%	4.85%	-0.64%	6.26%	8.53%	0.09%	7.58%	-6.87%	-3.80%	-4.93%	-5.31%	35.94%
2023	0.05%	-2.43%	9.45%	5.34%	-2.57%	0.64%	0.67%	9.16%	-1.39%	-4.02%	8.22%	7.72%	33.81%
2022	-6.24%	2.73%	9.11%	-4.44%	2.33%	-0.12%	4.10%	1.65%	-3.40%	13.39%	5.48%	11.92%	40.43%
2021	10.80%	-4.10%	0.76%	0.47%	2.64%	7.45%	2.93%	5.28%	-4.79%	1.61%	-2.19%	4.25%	26.81%
2020	-1.59%	-0.05%	-1.15%	13.52%	7.00%	1.70%	-1.22%	-1.68%	-1.24%	-8.45%	7.50%	1.47%	15.05%
2019									-1.38%	6.76%	12.32%	2.15%	20.81%

Комиссия

Комиссия GLP Weigh Loss составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLP Weigh Loss составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVO Novo Nordisk A/S	-1.19	-1.80	0.77	-0.85	-1.55
MCK McKesson Corporation	1.12	1.56	1.26	1.33	3.28
LLY Eli Lilly and Company	-0.03	0.27	1.04	-0.00	-0.00
AMGN Amgen Inc.	-0.42	-0.32	0.96	-0.40	-0.83
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	-1.21	-1.80	0.78	-0.71	-1.22
AZN AstraZeneca PLC	-0.38	-0.36	0.95	-0.32	-0.56
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.59	2.87	1.37	2.38	7.53
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	0.08	0.35	1.04	-0.02	-0.05
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-0.71	-1.03	0.88	-0.77	-1.38
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	3.28	3.11	1.42	5.87	12.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GLP Weigh Loss имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.28
За 5 лет: 1.22
За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLP Weigh Loss за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.22%	1.09%	0.93%	1.00%	1.11%	1.29%	1.33%	1.52%	1.98%	2.35%	1.50%	1.63%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	2.50%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%
MCK McKesson Corporation	0.38%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
AMGN Amgen Inc.	3.40%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZN AstraZeneca PLC	2.22%	2.27%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.49%	3.75%	2.07%	2.38%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GLP Weigh Loss показал максимальную просадку в 29.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GLP Weigh Loss составляет 20.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.72%	3 сент. 2024 г.	150	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-21.83%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	18	17 апр. 2020 г.	45
-16.67%	21 июл. 2020 г.	73	30 окт. 2020 г.	52	15 янв. 2021 г.	125
-14.94%	11 апр. 2022 г.	47	16 июн. 2022 г.	33	4 авг. 2022 г.	80
-13.76%	16 авг. 2022 г.	29	26 сент. 2022 г.	24	28 окт. 2022 г.	53

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	HIMS	MCK	TEVA	VKTX	ALNY	AZN	NVO	REGN	LLY	AMGN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.37	0.35	0.41	0.37	0.36	0.30	0.36	0.38	0.37	0.41	0.55
HIMS	0.37	1.00	0.07	0.22	0.28	0.26	0.12	0.16	0.14	0.14	0.13	0.31
MCK	0.35	0.07	1.00	0.25	0.15	0.13	0.24	0.21	0.29	0.30	0.37	0.43
TEVA	0.41	0.22	0.25	1.00	0.30	0.27	0.25	0.22	0.23	0.22	0.26	0.54
VKTX	0.37	0.28	0.15	0.30	1.00	0.37	0.22	0.26	0.25	0.24	0.24	0.60
ALNY	0.36	0.26	0.13	0.27	0.37	1.00	0.23	0.23	0.35	0.26	0.27	0.57
AZN	0.30	0.12	0.24	0.25	0.22	0.23	1.00	0.46	0.34	0.38	0.39	0.55
NVO	0.36	0.16	0.21	0.22	0.26	0.23	0.46	1.00	0.35	0.48	0.30	0.61
REGN	0.38	0.14	0.29	0.23	0.25	0.35	0.34	0.35	1.00	0.36	0.48	0.60
LLY	0.37	0.14	0.30	0.22	0.24	0.26	0.38	0.48	0.36	1.00	0.39	0.64
AMGN	0.41	0.13	0.37	0.26	0.24	0.27	0.39	0.30	0.48	0.39	1.00	0.59
Portfolio	0.55	0.31	0.43	0.54	0.60	0.57	0.55	0.61	0.60	0.64	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

GLP Weigh Loss

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество